Вход через социальные сети:

Кластерный анализ Форекс

Кластерный анализ Форекс

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани.

 

Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между собой. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы.

 

По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США.

 

Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент. Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. И кластерный анализ Форекс может в этом помочь.

 

Особенности анализа с помощью кластеров

 

Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы.

 

Покупатели всегда хотят приобрести товар подешевле (в нашем случае, ту или иную валюту). Продавцы же стремятся реализовать товар подороже. Соответственно, между этими двумя группами всегда идет торг и как только удается договориться, появляется тик на графике Форекс.

 

Если вас интересует кластерный анализ Форекс, вы должны знать о том, что на рынке в определенный период времени количество покупателей и продавцов не обязательно будет одинаковым. К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива.

 

Соответственно, при изменении цены, меняются и объемы сделок. И это важно понимать. Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене. Если у вас получится увидеть, кто доминирует на рынке, вы сможете предсказывать дальнейшее ценовое движение.

 

Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического.

 

Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке.

 

По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов. Схема достаточно проста и такой прогноз под силу составить даже начинающим.

 

Значения дельт можно трактовать по разному. К примеру, существуют умеренные, нормальные и критические. Если объем в одной дельте выше среднего значения, ее выделяют специальным оттенком, чтобы отличать от других.

 

Кластерный анализ Форекс работает следующим образом. Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Наблюдается боковое движение.

 

Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения.

 

В ситуациях, когда кластер на Форекс имеет критическое значение, вполне возможно, что приближается разворот тенденции. Самый удобный вариант применения такого метода прогнозирования наблюдается тогда, когда на рынке флет.

 

В таких ситуациях можно дождаться момента, когда рынок перейдет к тренду и тогда «поймать» хорошее движение. Те, кому это удается, могут рассчитывать на достаточно неплохой профит.

 

Для того, чтобы понять, как правильно анализировать кластеры на Форекс, давайте обратимся к элементарному примеру. Есть три валютные пары – EUR/USD, GBP/USD и EUR/GBP. Предположим, что евро-доллар вырос, а фунт-доллар остался на месте. Следовательно, можно ожидать и роста евро-фунта.

 

Вот как работает кластерный анализ в трейдинге. В принципе, как видно, ничего сложного здесь нет. Такие взаимосвязи на рынке находятся повсеместно. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.

 

Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг.

 

Мы рассмотрим несколько примеров-характеристик, с помощью которых можно достаточно успешно применять кластерный анализ в трейдинге на практике. Итак, в случае, если каждая последующая японская свеча закрывается ниже предыдущей, растет негативная дельта и объем в сторону тенденции и имеются, большие кластеры в сторону коротких позиций можно говорить о том, что минимальное значение будет пробито.

 

Кластерный анализ в трейдинге можно применять также и в ситуации продолжения нисходящего тренда: каждое последующее лоу ниже предыдущего, у дельт отрицательное значение, при этом, наблюдается общий рост объемов на рынке.

 

Для того, чтобы понимать, как правильно анализировать кластеры на Форекс давайте разберем еще одну интересную ситуацию. Речь идет о трейдинге во флете. Боковая тенденция наблюдается тогда, когда растут объемы, но общая дельта находится в нисходящей тенденции.

 

Важно помнить о том, что в процессе развития боковика особое внимание уделяется ордерам Форекс, которые находятся недалеко от максимальных и минимальных значений для разворота локальных тенденций.

 

Рассматривая кластерный анализ в трейдинге нельзя забывать и о том, что скопление ордеров Бид и Аск на Форекс раскрывает рыночный замысел, по сути. Тем не менее, именно в местах скопления может наблюдаться разворот. Почему так происходит? Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает.

 

Есть ли недостатки у такого метода прогнозирования? В принципе, да, они есть и об этом нужно знать. Во-первых, эта методика относится, прежде всего к техническому анализу. Следовательно, лучше всего эта система работает на относительно спокойных рынках, когда не планируется важных данных или событий.

 

Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.

Поделитесь записью в социальных сетях:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить