Здравствуйте, дорогие друзья!
CCI входит в большинство торговых терминалов, а расшифровывается аббревиатура как Commodity Channel Index. Разработал его Дональд Ламберт, а в торговле он стал применяться с осени 1980 г., когда в журнале Commodities была опубликована статья по использованию индекса товарного канала.
Часто трейдеры ограничиваются только стандартными приемами его использования, рекомендованными еще Д. Ламбертом. Я рекомендую этого не делать, а подойти к делу творчески и применить нестандартный подход. В рамках сегодняшнего обзора разберу несколько необычных методов работы с этим осциллятором.
Забегая наперед, скажу, что индикатор CCI ни в коем случае не грааль и не решение всех проблем трейдера. Среди моих учеников полно примеров того, как излишняя вера в какой-то один индикатор приводит к сливу одного депозита за другим.
Такие люди впадают в своего рода зависимость. Раз за разом они входят в рынок по сигналам какого-нибудь индикатора, теряют деньги, наращивают ставки и в итоге остаются ни с чем. В особо тяжелых случаях счет идет на тысячи и даже десятки тысяч долларов.
Были в моей практике примеры трейдеров, сливавших небольшие состояния на Стохастике, разных стрелочниках, RSI и прочих индикаторах. Это не значит, что инструменты плохие, просто у людей этого типа нет понимания, что любой сигнал нужно фильтровать, получать подтверждения сигналов.
Практика показывает, что научиться торговать может каждый, главное – не зацикливаться на неудачах. Могу судить об этом по результатам обучения в рамках спецкурса Снайпер Х. Каким бы неудачным ни был опыт в прошлом, но если вас обучает практикующий трейдер и он реально настроен поделиться своими знаниями, то успех в торговле – вопрос времени.
Если узнали себя в описанной истории – записывайтесь на спецкурс Снайпер Х. Еще один вариант заключается в том, чтобы начать с бесплатной версии Снайпера, а уже потом записаться на обучение. Оба сценария выведут ваши результаты на новый уровень.
Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь
Начнем с понимания принципа действия этого индикатора. CCI отображается на графике в виде ломаной линии, движущейся в пределах уровней ±300. Эта линия отображает отклонение цены от среднего значения за определенный период. На очень резких движениях график может выходить за пределы этого диапазона, но происходит это сравнительно редко.
То есть, чем больше показания CCI, тем выше находится график относительно скользящей средней, минимумы указывают на то, что цена находится под МА.
Так выглядит CCI
В окне настроек можно задать такие параметры как:
Настройки индекса товарного канала
Прочие настройки отвечают за визуальный стиль, есть возможность задать отображение осциллятора только на отдельных временных интервалах.
В рамках этого обзора остановлюсь на 4 способах работы с индикатором CCI. О некоторых из них вы, наверняка, слышали, другие вам неизвестны, но все они дают неплохие сигналы, и если их дополнительно фильтровать, то получаем основу для готовой торговой стратегии.
Для торговли в окне индикатора должны быть заданы уровни ±100 и ±200. Работа ведется при пересечении уровней линией осциллятора.
Если линия пересекает уровень +100 сверху-вниз, это считается медвежьим сигналом. Если же следует пересечение линии -100 снизу-вверх, можно говорить о бычьем сигнале.
Движению графика предшествует пересечение уровня ±100
Для повышения процента отработки такого типа сигналов можно работать с уровнями ±200. Их пересечения происходят реже, зато вероятность отработки выше. Эти уровни пересекаются при более сильных движениях, чем ±100, вероятность разворота после этого выше.
Такие сигналы желательно брать, только если они не противоречат основному тренду. В идеале сценарий должен быть таким:
CCI использован для подтверждения окончания коррекции на трендовое движение
Уровни ±300 тоже можно использовать в этой торговой тактике, но их пересечение происходит очень редко. Так что рискуете упустить множество неплохих сигналов.
С такими моделями графического анализа как двойное дно и вершина, голова и плечи знаком, наверное, каждый трейдер. Но мало кто знает, что искать их можно не только на ценовом графике, но и на линии индекса товарного канала.
Паттерны редко бывают идеальными, но если потренируетесь на истории, то заметите, что модели формируются нередко. Особенно часто появляются паттерны двойное дно и двойная вершина. Разница в экстремумах CCI, конечно, есть, но ею можно пренебречь.
Оба паттерна отработали
В случае с головой и плечами логика образования паттерна та же, что и обычно. Вход в рынок производится на пробое линии шеи. На самом графике в это время ничего похожего на этот паттерн может и не формироваться.
Отработка паттерна голова и плечи
Как и в случае с уровнями, сам по себе паттерн ГиП не является 100%-ным основанием для входа в рынок. Всегда нужно получать подтверждение.
Ситуации, когда на графике постоянно обновляются максимумы, а на CCI они уменьшаются – сильный сигнал в пользу того, что медведи скоро перехватят инициативу. Для бычьего сигнала нужно, чтобы на графике шло постоянное обновление минимумов, а на индикаторе минимумы повышались.
Этот тип сигналов можно использовать и с другими индикаторами. Дивергенции отлично отрабатывают не только на CCI, но и на Стохастике, RSI, MACD.
Примеры отработавших дивергенций
Лучше всего работают дивергенции, у которых экстремумы осциллятора находятся по разные стороны от уровней ±100 или ±200.
Учтите, не каждая дивергенция указывает на готовящийся разворот. Такие сигналы могут формироваться и перед началом неглубокой коррекции и когда после резкого движения график переходит в фазу флета.
В этом примере дивергенция не отработала. Движение после нее не превысило 10-20 пунктов в нужном направлении
Вы привыкли к тому, что когда индикатор формирует максимум, то нужно готовиться к возможному развороту рынка. А если подойти к этой ситуации по-другому и при обновлении максимума индикатора покупать, а при обновлении минимума – продавать? Практика показывает, что этот подход дает неплохой результат.
Правила следующие (на примере покупок):
Для коротких позиций правила обратные, нас будет интересовать уже перепись минимума на CCI в зоне ниже -200.
Пример заключения сделки на продажу
Еще одна сделка на продажу
Здесь отработал сигнал на покупку
Иногда случаются неприятные ситуации, когда сделку заключаем на самом пике или на минимуме графика. От этого никуда не деться, в любой стратегии есть не только прибыльные, но и убыточные сделки.
Пример убыточной сделки
При таком использовании CCI мы умышленно ставим стоп-лосс небольшим. Если сигнал отрабатывает, то происходит это быстро, без длительных откатов. Если же движение идет против нас, то лучше зафиксировать небольшой убыток и ждать формирования нового сигнала.
Не забывайте, что это лишь один из приемов использования CCI в торговле. Не использовались никакие дополнительные сигналы. Если будете такой метод использовать в торговле, озаботьтесь фильтрацией сигналов.
Индикатор CCI не зря присутствует в числе встроенных индикаторов в большинстве торговых платформ. За прошедшие с момента разработки десятилетия он доказал свою состоятельность и без изменений в алгоритме используется до сих пор.
CCI можно попробовать использовать в других ТС в роли фильтра. При желании можете поэкспериментировать с ТС Снайпер. Она хотя и использует только графические построения, но индекс товарного канала можно попробовать использовать для фильтрации сигналов. Что касается самой ТС, то базовую версию получить можно бесплатно, после изучения желательно записаться на спецкурс Снайпер Х. Это модифицированная версия базовой ТС с повышенным винрейтом и более детальным разбором шаблонов поведения графика.
Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь
Хочу напомнить, что, несмотря на свою полезность, CCI не является самостоятельной торговой стратегией. Так что все его сигналы нужно дополнительно фильтровать. Только при таком подходе с его помощью можно зарабатывать.
Комментарии
не вынесит ли случайно ценой
Здравствуйте, Виктор, логика стратегии - поймать безоткатное движение, поэтому стоп маленький. Соотношение прибыльных сделок к убыточным 60 на 40. Так как тейк в 3 раза больше стопа, мы хорошо зарабатываем даже при таком соотношении.
на википедии статья появилась еще до создания Вашей академии))