Стабильный трейдинг на часовых графиках

Здравствуйте, дорогие друзья!

Многие из вас, наверное, и не задумывались о том, насколько важен выбор подходящего таймфрейма для торговли. Понимание этого приходит позже, когда уже потеряны первые деньги и начинается работа над ошибками. Тут то и выясняется, например, что торговля на М5 сложнее, чем на Н1, а дневной график легче прогнозировать, чем часовой.

Я обучил не один десяток новичков, некоторые из них уже имели неудачный опыт торговли. Среди них встречаются просто эталонные примеры того, как на первый взгляд незначительные детали приводят к потере крупных сумм.

Я приведу только 2 примера:

• в первом случае до обучения трейдер потерял порядка $6000, пытаясь торговать на 5-минутном графике. Он где-то вычитал, что на этом таймфрейме входы получаются с минимальными стопами. Так и есть, только ему «забыли» сообщить, что точку входа выбрать очень сложно, ценовой шум (случайные колебания графика) никто не отменял;
• во втором примере ситуация была противоположная. Торговать трейдер начинал на Н4. При этом у него была масса свободного времени и целыми днями он сидел за монитором в ожидании сигнала. Здесь убыток оказался равен $6958, не удивляйтесь такой точности – мне ученик сказал, что этот урок запомнил на всю жизнь, равно как и потерянную сумму. Проблема здесь заключалась в том, что из-за слабой дисциплины и слишком крупного таймфрейма у трейдера просто недоставало терпения дождаться окончательного формирования сигнала.

Один из героев обучение закончил еще в прошлом году, второй изучает Снайпер Х, это наша обновленная стратегия. Главное то, что оба свои проблемы решили и вопрос подбора стратегии на подходящем таймфрейме для них закрыт. Вы можете последовать их примеру и пройти обучение в рамках спецкурса Снайпер Х, а можете для начала попробовать бесплатную базовую версию. Она себя тоже показывает неплохо.

Сегодня хотел бы разобрать пару стратегий на часовых графиках. Если до сих пор вы безуспешно пытались торговать на М5-М15, рекомендую попробовать обе хотя бы на демо или центовом счете.

Метод Сидуса

Эта стратегия – одна из вариаций на тему использования нескольких скользящих средних. Для работы нам понадобится:

• две ЕМА с периодами 18, 28;
• две WMA (Linear Weighted MA), их периоды равны 5 и 8.

Работать по этой ТС рекомендую только с парами EURUSD, EURJPY, EURGBP, EURCHF и только на часовом таймфрейме. На других парах поэкспериментировать можете, но гарантировать прибыльный результат нельзя. График с добавленными на него мувингами будет выглядеть так.

На график добавлены 4 скользящие средние

Сделки будут заключаться при пересечении быстрыми линейно-взвешенными скользящими средними более медленных экспоненциальных МА:

• для сделок на покупку ищем момент, когда красные LWMA пересекают зеленые ЕМА снизу-вверх. Как только свеча закрывается выше LWMA, открываем длинную позицию;

Пример сделки на покупку с крупным стоп-лоссом

• для продаж правила зеркальные. Обе LWMA должны оказаться под ЕМА, а свеча – закрыться ниже линейно-взвешенных скользящих средних.

Пример сигнала на продажу

Стоп-лоссы в стратегии используются, но их размер не фиксирован. Лучше всего ориентироваться по ситуации и размещать их за ближайшим экстремумом или сильным уровнем поддержки, сопротивления.

Особенности работы по методу Сидуса

У каждой стратегии есть свои тонкости, метод Сидуса не исключение из этого правила. Выделю основное:

• ТС неплохо работает на трендовых участках, во время флета пересечения линий мувингов идут одно за одним и получаем массу ложных сигналов;

Во время флета метод Сидуса перестает работать

• для того, чтобы зарабатывать нужно брать в работу все сигналы. Особенности ТС в том, что пара прибыльных сделок с лихвой перекрывает серию из нескольких убыточных. Профит по сделкам в разы больше убытка.

Пример неплохо отработавшей короткой позиции

В примере выше одна прибыльная короткая позиция принесла доход в размере 94 пунктов. Ранее, перед этой продажей была заключена сделка на покупку и она оказалась убыточной. По ней убыток равен 34 п, в 2,77 раза меньше, чем полученная затем прибыль.

Убыток за счет неудачной покупки составил 34 п

Что касается метода фиксации прибыли, то автор стратегии рекомендовал выходить из рынка при обратном пересечении МА. Из-за этого большая часть убыточных сделок закрывается с небольшим убытком, даже если стоп по ним и получается солидным.

Для повышения КПД торговли можно попробовать убрать из торговли азиатскую и тихоокеанскую торговые сессии. Сильные движения на них редко бывают, так что удастся отсечь часть ложных пересечений скользящих средних.

В качестве примера приведу отработку точек входа за неделю по этой стратегии.

Результат торговли за неделю

Как видите, прибыль не рекордная, но метод Сидуса и не предназначен для быстрого разгона депозита. Главное, что прибыль стабильно превышает убыток.

Пробойная стратегия

Логика работы понятна уже по названию – сделки заключаются в направлении пробоя уровней поддержки и сопротивления. Для анализа рынка будут применяться и индикаторы, а именно:

• 2 ЕМА с периодами 9 и 30;
• Моментум, период 14, с добавленным на него уровнем 100.

Помимо индикаторов нужна и ручная разметка графика. На нем придется выделить сильные уровни поддержки и сопротивления. После подготовки к работе график примет такой вид.

Все готово к работе

Что касается построения уровней, то не нужно слишком уж частить и наносить их на график десятками. Достаточно нескольких линий, проведенных через легко различимые на графике экстремумы. Желательно, чтобы в прошлом их значимость уже была доказана.

Именно построение уровней – самый тонкий момент во всей стратегии. Если с индикаторами проблем не возникнет, то при разметке графика в полной мере проявляется субъективная оценка рынка разными трейдерами. В итоге положение уровней может несколько меняться в зависимости от конкретного трейдера.

Как работать по пробойной стратегии

Для заключения сделки должно выполняться 3 условия:

• график должен пробить сопротивление или поддержку;
• должно состояться пересечение скользящих средних, подтверждающее этот сигнал;
• на Моментуме линия осциллятора должна быть выше уровня 100.

Если эти правила соблюдены, открывается сделка в направлении пробоя уровня. Тейк-профит располагается около следующего уровня, а стоп-лосс выносится за предыдущую поддержку или сопротивление.

Пример торговли на пробой поддержки с доливкой

Стратегия довольно гибкая. Можно пробовать доливаться, если попали на хороший тренд и график дает несколько точек входа подряд в одном и том же направлении. Учитывайте только соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Если потенциальный профит в несколько раз меньше стоп-лосса, такую точку входа лучше проигнорировать.

Пример ручного трейлинг-стопа. По сравнению с фиксированным тейк-профитом прибыль оказалась выше

Хотя мы и говорим о том, что выставляется фиксированный стоп-лосс и размещаем его за следующим уровнем, к этому вопросу следует подходить гибко. Можно, например, тралить сделку и переносить SL по локальным экстремумам, отказавшись при этом от фиксированного тейк-профита. Вариантов масса, базовые правила ТС легко адаптируются под ваш стиль торговли.

Результаты тестирования пробойной стратегии

Это не советник, поэтому в автоматизированном режиме протестировать ее на истории не получится. Но и вручную изучать график нет смысла, для теста воспользуемся специальным вспомогательным советником. Он будет в режиме визуализации отображать график, а нам останется только заключать сделки, в конце теста будет сформирован отчет.

Проверка ТС выполнялась за май 2018 г., стартовый капитал $10000, валютная пара EURUSD. Использовались базовые правила ТС, но стоп-лосс при движении в прибыльном направлении переносился в безубыток, выполнялась доливка по ходу движения графика. Так что определенные модификации были внесены.

Несколько сделок в режиме визуализации

Результаты отчета откровенно порадовали. За месяц стартовый капитал удалось увеличить больше чем на 30%.

Результаты тестирования пробойной стратегии

Результаты теста:

• прибыль – 33,04%;
• винрейт – больше 80%;
• просадка – 6,77%;
• матожидание выигрыша 300,33.

Отмечу, что столь выдающиеся результаты получены еще и из-за того, что месяц оказался волатильным. Были трендовые движения, именно в такие периоды стратегия показывает себя лучше всего. Когда на рынке флет, пробойная ТС работает хуже, получаем меньше сигналов, ухудшается доля отработавших входов в рынок.

Сложно не провести параллель между этой пробойной стратегией и Снайпером. В ней используется лишь один из приемов графического анализа – пробой уровней, Снайпер же целиком построен на реакции графика на зоны поддержки и сопротивления. Подробнее о том, за счет чего снайперский трейдинг обеспечивает винрейт до 90%, можно узнать на спецкурсе, набор на него еще открыт.

Скептикам рекомендую ознакомиться с бесплатным обучающим курсом по базовой версии ТС Снайпер. Обычно после пары недель работы по этой ТС недоверие быстро исчезает.

Заключение

Часовой таймфрейм отлично подходит для интрадей торговли. С одной стороны, вам не придется постоянно сидеть у монитора в ожидании сигнала, с другой – частота сделок будет на достаточно высоком уровне.

Что касается изученных стратегий, то каждая из них может приносить прибыль, но только при условии, что вы не будете нарушать правила торговли. Если есть опыт в трейдинге, их можно модифицировать под себя, например, переработать правила сопровождения позиции, дополнить новыми фильтрами. Но и базовые версии этих ТС неплохо работают, и с ними можно зарабатывать.