Здравствуйте, дорогие друзья!
Работая с RSI на истории, невольно возникает мысль, что этот осциллятор можно использовать в качестве готовой торговой стратегии. На подсознательном уровне вы подмечаете точки разворота, соотносите их с осциллятором, и создается впечатление, что индикатор безупречен. Сам по себе индекс относительной силы – инструмент полезный, но вот можно ли торговать только по его сигналам?
Забегая наперед скажу, что RSI в основном используется как фильтр в торговых системах, например, для поиска точки завершения коррекции. Интегрировать его можно в любую ТС: и в индикаторную, и в стратегию на основе графического анализа. Как пример приведу Снайпер, торговая система полностью построена на реакции графика на уровни, RSI в нее можно добавить для подтверждения отбоя от поддержки или сопротивления.
Скачать 10 видео по стратегии Снайпер здесь
По Снайперу мы сейчас бесплатно отдаем обучающий курс. Скачать его можно по ссылке выше.
Разработал его Уэллс Уайлдер, личность небезынтересная. В трейдинг он пришел не сразу, до этого работал долгое время механиком и инженером, но параллельно пытался спекулировать на бирже и достиг в этом немалых успехов.
Официальной датой рождения RSI можно считать 1978 г., в книге о новых концепциях в торговле Уайлдер впервые упомянул индекс относительной силы. Разработка оказалась настолько удачной и полезной, что теперь этот индикатор входит во все без исключения торговые терминалы.
Изначально индикатор создавался для определения состояния рынка. По положению линии можно было судить о том, перепродан актив или перекуплен. За прошедшие десятилетия трейдеры придумали ряд других способов его использования. На видео ниже можете ознакомиться с методами его применения.
Устанавливать в торговый терминал его не нужно. Найти RSI можно в разделе с осцилляторами, на графике отображается в «подвале», состоит из одной линии.
Внешний вид индекса относительной силы
Так как это осциллятор, его значения никогда не выйдут за пределы диапазона 0-100. На рисунке выше добавлены уровни 20 и 80, это границы зон перепроданности и перекупленности соответственно. Уровень 50 в торговле иногда используется для определения приоритетного направления движения графика.
Что касается настроек, то изменить можно:
Настройки RSI
Что касается подбора периода, то обычно он находится в пределах от 5 до 20. Нужно менять период до тех пор, пока пики на графике не будут в большинстве своем соответствовать развороту RSI и выходу его за пределы зон.
Подбор параметров RSI
При желании можно самостоятельно корректировать положение уровней перепроданности и перекупленности. Для этого нужно уменьшить масштаб графика и вручную построить горизонтальные уровни так, чтобы в зоны линия осциллятора заходила редко, во время сильных движений.
Пример ручного построения уровней перепроданности и перекупленности
Уайлдер работал в основном с зонами перепроданности и перекупленности, тогда рынок не был столь волатильным и 14-дневный RSI давал неплохие сигналы. Выделю 4 метода применения осциллятора в работе.
Речь идет о зонах перепроданности и перекупленности, сигналом считается выход линии из них. Пересечение границы зоны перекупленности сверху-вниз – повод поискать точки входа на продажу, пересечение границы зоны перепроданности снизу-вверх – предупреждение о возможном восходящем движении.
Пример отработки сигналов этого типа
При сильном тренде в рамках неглубоких коррекций линия осциллятора может выходить за пределы зон, но потом все равно в них возвращается. Новички часто ловятся на такие ложные сигналы и получают серию убытков, входя против тренда. Именно поэтому нельзя использовать этот тип сигналов как единственное основание для заключения сделки.
Пример ложных сигналов с RSI
Этот тип сигналов отлично сочетается с графическим анализом. Например, отбой от трендовой линии, горизонтального уровня, Фибо уровня.
Сигнал по сетке Фибоначчи подтвержден выходом линии RSI из зоны перепроданности
Этот уровень в число стандартных не входит, используется исключительно как дополнительный сигнал в торговле. Служит своего рода водоразделом, считается, что если линия осциллятора пересекла его, например, снизу-вверх, то более вероятно восходящее движение. Если индикатор находится выше линии 50, в приоритете покупки.
Использовать этот подход можно как подтверждение истинности пробоя трендовых линий и уровней поддержки, сопротивления. Если пробой почти совпал по времени с пересечением отметки 50 осциллятором, велика вероятность, что он истинный.
Прямо сейчас произошел пробой линии поддержки, и он подтвердился пробоем уровня 50 на RSI
Этот тип сигналов появляется не только на RSI, но и на других осцилляторах, например, на Стохастике, индексе товарного канала. Может формироваться перед разворотом рынка либо перед началом коррекции.
Примеры отработавших дивергенций
Формирование дивергенции нельзя считать гарантией разворота рынка. Более того, если она сформировалась на сильном тренде и после этого график вошел в состояние флета, это считается подтверждением тренда. Вероятнее всего, разворот рынка не состоится в такой ситуации.
После небольшого флета рост продолжался в обоих случаях
Как и в случае с предыдущими сигналами дивергенции нуждаются в подтверждениях. Практика показывает, что если работать только по ним, депозит расти не будет.
Немногие знают, но непосредственно на осцилляторе можно выполнять графические построения и даже искать графические паттерны. Принцип тот же, что и при работе с ценовым графиком, только работать придется уже с линией индекса относительной силы.
Работать можно на пробой трендовых линий и горизонтальных уровней на RSI. Иногда это дает более выгодную точку входа, иногда на графике вообще не появляется момент для заключения сделки, а на RSI сигнал есть.
Сигнал на продажу получен после пробоя линии поддержки на RSI
Что касается графических паттернов, то чаще всего формируется двойное дно и вершина. Реже – треугольники, вымпелы, голова и плечи, флаги.
На RSI сформировался паттерн флаг + АВС, на графике эта модель практически не просматривается
Это не самый распространенный метод применения RSI. Опять же – как готовую торговую стратегию его не применяйте.
Настало время перейти от теории к практике. Сегодня мы разбираемся в том, можно ли зарабатывать, торгуя только по сигналам RSI с периодом 14. Стартовый депозит $10000, торговать будем фиксированным лотом 1,0.
В работу будем брать 2 самых ходовых сигнала осциллятора:
Дополнительные фильтры на вход не используются. Тест проводится с начала мая по июль 2018 г. в тестере МТ4, валютная пара EURUSD, таймфрейм Н1.
Результаты торговли по RSI за 2 месяца
Результаты оказались ожидаемыми:
Главный вывод заключается в том, что RSI нельзя рассматривать как самостоятельную торговую стратегию. Если не верите – ознакомьтесь с 2-месячным тестированием в тестере стратегий МТ4.
На более длительном временном промежутке ситуация может немного выровняться, но стабильно зарабатывать только на сигналах RSI не удастся. В лучшем случае будете работать с околонулевой прибылью. Убытки на трендовых движениях будут компенсироваться прибылью во время флета, осцилляторы работают на этих участках рынка неплохо.
Это не значит, что RSI – плохой индикатор или что он свое уже отработал, и пора отправлять его на покой. Просто цель у автора была другая, Уайлдер при разработке RSI хотел получить фильтр для открытия сделок, и в этой роли индекс относительной силы работает отлично.
Я рекомендую попробовать интегрировать этот осциллятор в свою торговую стратегию как еще одно подтверждение полученного сигнала. Неплохие результаты получались у моих учеников, которые сочетали элементы Снайпера с сигналами RSI. Правила стратегии можете изучить по ссылке ниже, так что экспериментируйте, с нулевыми затратами можно получить отличную ТС.
Скачать 10 видео по стратегии Снайпер здесь
В завершение хочу напомнить, что какими бы великолепными результаты не выглядели на истории, но их обязательно нужно проверить в реальных условиях. Так что не поленитесь открыть центовый счет и поторговать на нем хотя бы 1-2 месяца.
На этом прощаюсь с вами, до новых встреч и прибыльной вам торговли!