Если разработчики дали бы возможность трейдерам самим выбирать тип МА – это бы значительно упростило жизнь рыночному игроку. Пока что, для наглядности, сравним разные типы скользящих средних с одним и тем же периодом, на одном и том же участке графика, но разными методами расчета.
И сразу можно сделать пару наблюдений:
- Сглаженная скользящая средняя (SmMA) – действительно самая медленная из всех. Связано это с тем, что, помимо цен на заданном отрезке истории, она учитывает еще и цены за его пределами, хотя и с небольшими коэффициентами;
- WMA, при прочих равных условиях, намного резче реагирует на изменение цены – происходит это за счет большего веса у свечей, близких к текущей цене. По скорости реакции ЕМА на втором месте, а SMA на третьем;
- Во время затяжного флета особой разницы между МА нет.
