Вход через социальные сети:

Опционный анализ

И еще раз, что такое опционы? Опционы – это производный рыночный инструмент на базовый актив, который дает право, но не обязывает инвестора, исполнить его в момент истечения. Таким образом, каждый опцион имеет срок жизни, а дата и время его истечения именуется экспирацией.

Жми кнопку "изучить"начни правильно использовать эффективный анализ рынка.

Методика опционного анализа рынка FOREX

Опционный анализ – это дополнительная методика, с помощью которой проводится анализ рынка Форекс и многих товарных рынков.

 

Для начала разберемся, что такое «опционы».

 

Опционами называют производный инструмент рынка на базовый актив, дающий  право, но не обязывающий инвестора исполнить его в момент истечения опциона. Из этого следует, что каждый опцион обладает своим сроком жизни. Дата и время истечения опциона называются экспирацией.

 

Теперь нужно узнать терминологию, которая так же используется для анализа опционов.

 

Фьючерсом называют производный финансовый инструмент, или контракт, который обязывает продать/купить базовый актив в заданную определенную дату в будущем, при этом покупку, либо продажу нужно совершить по текущей цене рынка.



Страйком называют цену исполнения опциона. Цена, заданная в опционе, по которой покупатель опциона может совершить покупку, либо продажу Базового актива (Фьючерса) по действующему опциону, а продавец опциона должен совершить продажу, либо покупку соответствующего количества базового актива.

 

Взаимосвязь финансовых рынков – все рынки Форекс, опционов и фьючерсов связаны между собой и таким образом влияют друг на друга.

 

Опционы бывают только двух типов: Call и Put. Call – опцион, который можно продать/купить. Put работает по тому же принципу.

 

При покупке трейдером опциона Call,  следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью которой опцион был приобретен.

 

При покупке рыночным игроком опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью которой опцион был приобретен.

 

При совершении продажи рыночным игроком опциона Call, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью опцион был приобретен.



При совершении продажи трейдером опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью опцион был приобретен.

 

Для того, чтобы выполнить опционный анализ рынка Forex, нужно рассчитать опционные уровни. Для этого трейдеры используют регулярно обновляющуюся информацию о торговле опционными контрактами на Чикагской товарно-сырьевой бирже.

 

Безусловно, опционный анализ для торговли на Forex кардинально отличается от уже привычного всем трейдерам технического анализа.

 

Главная особенность опционного анализа в том, что продавцами (производителями) опционов здесь являются крупные игроки, маркетмейкеры Форекс.

 

Но почему маркетмейкеры, в основном, занимаются продажей ценных бумаг? Все потому, что при торговле опционами присутствует множество различных рисков. Это значит, что получить можно только комиссию с продажи. В то время как потерять можно вообще все, в такой торговле убытки ничем не ограничены, если трейдер Форекс не использует всевозможные хеджирующие схемы. Однако, каждый из нас прекрасно понимает, что первоочередная задача маркетмейкера – это зарабаток на трейдинге, а не потеря денег.



Так вот, чтобы как-то зарабатывать, маркетмейкеры идут против основного рынка. Иными словами, маркетмейкеры начинают вести рыночные манипуляции против толпы.

 

Вот именно поэтому обычному трейдеру и необходим  опционный анализ для торговли на Forex.

 

Ведь, только опционный анализ и его результаты могут дать трейдеры ту информацию, которую, в отличие от маркет-мейкеров, простые рыночные игроки не видят.

 

Методика анализа опционных уровней используется не так давно, как тот же технический анализ рынка. И надо понимать, что опционный анализ на Форекс пять лет назад, три года назад, год и даже неделю назад – это совершенно разные, но базирующиеся на общих постулатах подходы.

 

Представьте, что когда-то, в средние века, не изменили бы подход к медицине. Были бы сейчас сложнейшие операции, использование антибиотиков? Так же и с опционным анализом.

 

Существует несколько типов опционов:

  • Европейские
  • Американские
  • Недельные
  • Недельные европейские
  • Бинарные опционы
  • И целый спектр экзотических.

 

Однако, чтобы провести опционный анализ рынка Forex, чтобы узнать движения валютных пар, интересны только американские опционы.

 

Такие опционы могут быть погашены в любое время до того, как истечет срок самого опциона. Поскольку по ним отсутствует ряд ограничений, это позволяет прогнозировать по американским опционам цену на споте.



Значимыми опционными уровнями (статистическими уровнями) называют места скопления интересов по-настоящему «больших денег».

 

Как правило, цена эти уровни или проскакивает и идет к следующему, или отталкивается от этих уровней.

 

В тот момент, когда цена приближается к уровню, очень важно держать руку на «кнопке», чтобы при необходимости тут же принять меры.

 

Первое, на что всегда обращают «новички» внимание, проводя опционный анализ для торговли на рынке Forex – это значимые опционные уровни. Однако, эти уровни дают только 10% от всей полезной информации, которую может дать трейдеру опционный анализ рынка Форекс.

 

Намного важнее для трейдера «оптимальная цена» и границы диапазонов. В то же время для рыночного игрока так же важна и динамическая  цена с онлайн торгов.

 

Итак, если Вы будете использовать в своем трейдинге опционные уровни, то у Вас появится преимущество над остальными рыночными игроками. Все потому, что опционный анализ позволяет Вам владеть подлинной рыночной информацией. Трейдеры, не применяющие опционный анализ рынка Forex, могут подумать, что цена выполняет очередной коррекционный откат перед дальнейшим продолжением трендового движения. В то время как Вы сможете на подобных уровнях цены открыть сделку с большим прибыльным потенциалом, и не обращать внимание на стандартный теханализ.

опционный анализ для торговли на forex

Поделитесь записью в социальных сетях:

Комментарии

Aleksey
Aleksey
+1
Очень сложная тема, с первого раза так и не осилил, поэтому добавлю в закладки и ещё раз буду перечитывать.
Андрей Волочаев
Андрей Волочаев
+1
если разобраться, то эти уровни должны хорошо помогать в торговле. логика их влияния на цену есть поэтому лениться не стоит - надо разбираться.
Маша Ив.
Маша Ив.
А где по самим опционам поторговать?
Влад82
Влад82
+1
Если вы про реальные опционы, то их торгуют на биржах, к примеру CME в Чикаго о котором тут рассказывают. Но там требования к депозиту другие, как на форексе со 100 долларов торговать не выйдет.
Женя
Женя
Цитирую Маша Ив.:
А где по самим опционам поторговать?


Тут вопрос возникает, а надо ли вам торговать опционами. Это же не бинарные опционы, и стартовый капитал должен быть в разы больше, минимум несколько десятков тысяч долларов. А во вторых, опционы не такой привлекательный инструмент для спекулятивной торговли., а используется больше для хеджирования, то есть страховки других сделок.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить