Вход через социальные сети:

Начало опционного анализа

Чтобы провести анализ рынка Форекс на основе опционных объемов, нам потребуется отчет/бюллетень Чикагской товарной биржи, который публикуется ежедневно, после окончания американской торговой сессии (примерно в 4.00 по МСК).

Не смотря на то, что данные запаздывают, условно, на 1 сутки, проторгованный объем опционами может дать нам очень хорошую подсказку о том, где можно ожидать коррекционное движение цены и в соответствии с проведенным анализом, совершить сделку с минимальным риском и хорошим мат. ожиданием.

Как работать с биржевыми отчетами?

  • Пример ежедневного отчета Чикагской биржи

    Для начала следует скачать ежедневный отчет с сервера Чикагской товарной биржи, зайдя по адресу ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/. Качать следует самый последний отчет в приведенном списке.

    1.1 0fa15

  • Пример архива биржевого отчета

    Но, если вы хотите получить более полную картину, следует скачать все отчеты с начала опционного месяца. Даты начала и экспирации текущего опционного месяца публикуются в самих отчетах. В одном из обучающих курсов по опционному анализу мы уже разбирали этот момент.

    Отчет будет доступен в виде архива, который надо открыть и выбрать интересующий нас инструмент. Для примера возьмем данные для валютной пары EUR/USD, хотя правильнее сказать – возьмем для анализа проторгованный объем опционами на фьючерс единой европейской валюты.

    1.2 4660f

  • Пример биржевого документа

    После открытия PDF файла с наименованием Section39_Euro_FX_Cme$Index_Options перед нами появится документ с массой числовых данных, в которых не посвященному трейдеру будет разобраться не так уж и просто.

    Однако для нас это не проблема.

    Для анализа опционных объемов из всего массива данных, нам потребуется столбец с надписью “VOLUME TREDES CLEARED”. Именно в этом столбце отображаются данные о проторгованном объеме за предыдущую сессию.

    Поскольку мы будем анализировать проторгованный опционный объем для текущей ситуации на рынке, нам следует брать данные для анализа из текущего опционного месяца. В предыдущем обучающем курсе мы выяснили, что данные на текущий месяц, к примеру ноябрь, будут подписаны декабрем. Т.е., с учетом того, что сейчас текущий месяц ноябрь 2016 года, нам следует найти блок с данными, подписанный следующим образом – DEC 16   EURO FX CALL (начинается на 1-й или 2.й странице отчета Daily Bulletin) и DEC 16   EURO FX PUT (начинается на 3-й странице отчета Daily Bulletin). Именно эти данные будут относиться к месяцу ноябрю 2016 года.

    1.3 e453c

  • Пример данных с биржи

    На графике отмечены стрелками данные, на которые следует обращать внимание, чтобы “не сбиться с пути”:

    • Номер страницы отчета;
    • Дата отчета;
    • Месяц и год, к которому относятся данные в блоке ниже;
    • Наименование финансового инструмента и тип опциона;
    • Страйки/цены;
    • Проторгованный опционный объем (5-я колонка справа на лево).

    1.4 41cc2

  • Определение страйка

    Для определения, к какому страйку (ценовому уровню) относится объем, следует визуально провести горизонтальную линию от страйка к проторгованному объему. И так для каждого ценового уровня/страйка.

    1.5 c4bc6