Вход через социальные сети:

Опционный объем и его применение на рынке Форекс

С данными по проторгованному объему опционами мы разобрались, теперь следует понять, каким образом эти объемы помогут нам в процессе анализа и принятия торговых решений.

Сразу следует отметить, что у нас будет два вида проторгованных объема опционами – Call и Put. Эта информация доступна в бюллетенях.

Теперь рассмотрим правила, согласно которым мы будем учитывать определенные страйки (ценовые уровни), на которых цена с большой долей вероятности будет, как минимум, корректироваться:

  • Проторгованный объем должен быть окружен снизу и сверху числами (объемами), меньшими по значению;
  • Для нахождения точек входа на продажу следует анализировать проторгованные объемы опционов Call;
  • Для нахождения точек входа на покупку, следует анализировать опционы Put.

Применение опционного объема

  • На графике проторгованный объем

    Слева – страйки (ценовые уровни), справа – максимальные значения объемов по Call опционам, окруженные меньшими значениями проторгованных объемов.

    2.1 6edd0

  • Точки входа на продажу

    Слева - страйки (ценовые уровни), справа – максимальные значения проторгованных объемов Put опционами, окруженные меньшими значениями проторгованных объемов.

    2.2 cfa15

  • Нахождение точек входа на покупку

    Для практического примера возьмем отчет CME за 11 октября. И отметим в нем ценовые уровни с максимальным проторгованным объемом: для опционов Call (уровни сопротивления) – для опционов Put (уровни поддержки). Помним, что отчет, который мы скачаем, условно, сегодня, это данные за вчерашний день. Соответственно 12 октября мы скачали отчет за 11 октября.

    2.3 3d851

  • Уровни для поиска входов

    Теперь нанесем эти уровни на график валютной пары EUR/USD и получим уровни для поиска входов для открытия позиций на покупку и продажу.

    2.4 9f2a6

  • Уровни поддержки и сопротивления

    При подходе цены снизу вверх к большому объему Call, мы будем искать точки входа на продажу, при подходе цены сверху вниз к ценовому уровню с большим объемом, ищем точки входа на покупку.

    На графике мы видим, что на одном ценовом уровне был проторгован большой объем и Put и Call опционами. Однако цена двигалась к уровню сверху вниз, т.е. нам следовало искать точку входа на покупку. Однако в таких случаях следует соблюдать осторожность при открытии позиции, а может и вовсе отказаться от входа в рынок.

    Как было сказано ранее, для получения более полной картины, следует учитывать проторгованные объемы по Call и Put опционам ежедневно и отмечать их на ценовом графике, в соответствии с описанными ранее правилами. Дело в том, что ценовые уровни, на которых был проторгован большой опционный объем, могут находиться на значительном удалении от текущей цены, однако при подходе цены к таким уровням, с большой долей вероятности можно ожидать как минимум, коррекционное движение.

    Не следует забывать про новостной фон. Так как новости могут все испортить, стоит отказаться от входа в позицию перед и в момент публикации важных экономических показателей.

    1 – уровни сопротивления, 2 – уровни поддержки.

    2.5 8212c