Индикатор Фрактал

Индикатор Фрактал дает возможность анализировать рынок по реальной ситуации, не обращаясь к историческим данным – достаточно всего пяти последних баров и понимания симметричности любых ценовых колебаний.

Фракталы в качестве технического инструмента первым использовал Билл Вильямс, в то время это вызвало массу споров об их эффективности на финансовых рынках. Тем более автор использовал большое количество специальных терминов, таких как аттрактор, что не добавляло популярности инструменту среди начинающих.

Индикатор Фракталы Вильямса достаточно далеко от классической математической теории, и по факту, представляет собой просто очередной ценовой экстремум на участке 5 и больше баров. Это обычные максимумы/минимумы, торгуемые на коррекциях и откатах – для этого необходимо открывать позицию в сторону общей линии тренда. Однако, появляются они на графике достаточно часто, это не сказывается положительно на надежности сигналов, но при правильном использовании приносят стабильную прибыль.

Считается, что фракталами как разворотными фигурами лучше пользоваться на боковом рынке (флэте), хотя автор рекомендует их только для трендовых стратегий. Давайте рассмотрим проблемы, которые не видны новичкам, или умалчиваются разработчиками коммерческих стратегий и автоматических советников.

Базовые понятия

Индикатор Фрактал использует минимум пять японских свечей и принимать решение о входе в рынок нужно только после закрытия последнего бара паттерна. Бывает, что именно на пятой свече происходит ценовой импульс, делающий всю модель ложной. Ценовую разницу между левой (импульс) и правой (откат) частью фигуры называют «рычагом». Существует прямая зависимость между величиной рычага и прибылью: чем он больше, тем выше потенциальный доход. Когда цена откатывает к уровню начала формирования, рычаг становится равным нулю и паттерн считается закрытым.

Независимо от общего количества индикатор Фрактал должен иметь два первых бара идущих в одном направлении, затем два в противоположную сторону. Таким образом, имеем два основания для верхней (соответственно две вершины для нижней) модели и центральную вершину/дно. Вильямс считает, что можно не обращать большого внимания на внутренние бары, достаточно понимать общие принципы фрактальных моделей, к которым также относятся уровни Фибоначчи, Pivot Points, трендовые линии и временной анализ по методу Ганна.

Индикатор Fractals смотрим только по максимумам/минимумам, остальные бары считаем внутренними.

Верхние фракталы считается устойчивым, если длина отрезка между основаниями левого и правого крайних баров меньше, чем между основаниями и вершиной. Аналогичная схема применяется и для нисходящей модели.

Индикатор Фрактал содержит эффект «сжатия» при выполнении указанных выше условий. Как только отработка закончена, сила сжатия уменьшается, и ждем следующего, в большинстве случаев разворотного сигнала.

С точки зрения психологии трейдинга индикатор Fractals работает следующим образом. Если баланс «денег» меняется в пользу покупателей или продавцов, то рано или поздно наступит момент, когда на рынок вошла большая часть игроков. Открытый интерес достигает максимума и цена начинает обратное движение. Когда на нем сработали все «нервные» Stop Loss мелких трейдеров тренд возобновляется, чтобы убрать остаток открытого интереса. Когда пройдена точка равновесия индикатора, можно искать возможности открытия: как по тренду, так и в сторону разворота.

Свойства и проблемы индикатора

Технический анализ выделяет три основных свойства фракталов, позволяющие использовать их для прогнозирования движения цены:

• Нерегулярность. Проявляется как периоды большой волатильности, сопровождающиеся резкими ценовыми импульсами, «ломающие» текущий тренд после сформированных паттернов Price Action.
• Самоподобие. Индикатор Fractals работает одинаково надежно на любом торговом активе и таймфрейме Forex. За счет подобия они могут использоваться в таких комплексных стратегиях как «Три экрана Элдера».
• «Память». Достаточно спорное утверждение, что модель способна «помнить свое начальное состояние».

Индикатор Фрактал на разных временных промежутках.

Также есть понятие размерности от больших таймфреймов к младшим, т.е. использование фрактальных конструкций имеет смысл только сверху-вниз. Максимум/минимум, например, D1 будет подобной точкой и на меньших промежутках. Подобные аналогии не всегда работают для уровней max/min.

Индикатор Фрактал не перерисовывается и торговый сигнал не отменяется до появления. Его сила зависит от положения относительно других индикаторов.

Основным недостатком инструмента является запаздывание – любая модель не будет считаться действующей до появления двух разворотных баров. Таким образом возможный сигнал всегда задерживается минимум на два бара – этого может быть достаточно для серьезной ошибки даже на рекомендуемом часовом (Н1) таймфрейме. Единственым вариантом максимально компенсировать запаздывание будет переход на средне- и долгосрочные торговые стратегии, когда тренд продолжается долго, а периодическими откатами можно пренебречь, добавляя объем позиции после появления новых фракталов в направлении основного движения.

Индикатор Фрактал в торговой практике

После того как модель сформирована в зависимости от положения на графике нужно определить к какому классу фрактальных фигур она относится: старт, сигнал или остановка. Стартом будут любые паттерны, после которых формируется обратный сигнал индикатора. Пара старт/сигнал обычно находятся на одном временном промежутке.

Виды конструкций фракталов.

Рекомендуется использовать в стратегиях различные «уровни равновесия» такие как скользящие средние, границы канальных индикаторов, уровни Фибоначчи. Не следует открывать покупку, если индикатор Фрактал, ниже уровня, соответственно пропускаем продажу, когда он идет выше равновесия.

Практика трейдинга на Forex показала следующие варианты использования:

• Нахождение точки входа. Самый простой способ работы по данным индикатора это отложенный ордер выше/ниже центрального бара находящегося на сильном уровне поддержки/сопротивления или значимом экстремуме.
• Подтверждение текущего или нового тренда. Несколько одинаковых последовательных фракталов: восходящие обновляются чаще, на нисходящем движении ищем паттерны на новых локальных минимумах.
• Обнаружение флэта. Если предыдущий максимум/минимум не пробит и появилась явно неклассическая конструкция, это может означать начало консолидации. Здесь необходимо дождаться рыночной реакции на следующие обратные фракталы, которые могут оказаться границами коридора движения цены.

Индикатор Фрактал на боковом рынке.

Определение истинности фракталов

Эта проблема является основным источником ошибок, аналогично оценкам истинности пробоя поддержки/сопротивления. Независимо от конкретной методики общий принцип определения надежности следующий – любые отклонения от классического вида должны вызвать сомнения. Как и во всем теханализе уменьшение таймфрейма приводит к увеличению ложных сигналов и загромождению графика.

Индикатор Фрактал и примеры неустойчивых паттернов.

Отрабатывая крупные паттерны лучше открывать позиции в моменты коррекции последнего ценового импульса, которые находятся в левой части формации. Внутри паттерна надежно работают стандартные Фибоначчи-коррекции на 38% (0,382), 50% (0,500) и 62% (0,618). Если «растягивать» уровни через соседние сигналы индикатора, то можно открываться через лимитные ордера около ключевых уровней.

Индикатор Фрактал торгуемый серией отложенных ордеров.

Таким же образом можно защитить сделку от непредсказуемого обратного пробоя, постепенно перемещая Stop Loss, для контроля противоположного max/mix последней и предпоследней свечи. Когда структура только формируется, стоп должен быть минимум на 5-10 пунктов выше или ниже последнего сигнала, который дал индикатор Фрактал. Тогда при незначительных откатах мы остаемся в рынке, а если будет полная смена тренда, сделка закроется с минимальным убытком.

Есть еще один способ определить, что перед нами ложные фракталы – когда они пробиты баром с длинной тенью и малым телом (пин-бар). Чем длиннее его «нос» тем сильнее разворотный сигнал означающий, что рынку не получилось с первого раза перейти уровень последнего паттерна. Если пробой состоялся и следующая свеча закрыта выше High (для продажи) или ниже Low (для покупки) носа, то с большой вероятностью можно пропустить сигнал и подождать следующее. Подобная ситуация может произойти и через 3-5 баров, но обращаем внимание только на бар, пробивший индикатор Fractals.

Заключение

Индикатор Фрактал и его модификации строят на графике множество потенциальных точек входа на любой вкус, большинство из них кажется вполне надежными. На самом деле данная методика анализа не так проста и однозначна. Новичкам не рекомендуется использовать её как единственный фактор принятия решения

Отдельно нужно сказать о попытках применения подобных индикаторов в автоматических советниках. Результаты не внушают оптимизма – пока не создан алгоритм, который может заменить визуальный анализ, особенно неидеальных конструкций, которых на реальном рынке больше 50%. Можно как открыть массу убыточных сделок, так и пропускать хорошие точки входа.

Фракталами нельзя пользоваться для прогноза цен. Даже Вильямс считал их как минимум только третьим подтверждающим фактором. Обратите внимание, что стандартный индикатор Фрактал, входящий в базовый набор торговых платформ не имеет параметров, поэтому выбирайте модификации, где меняется количество расчетных баров. Так вы сможете, более точно настроиться под конкретный актив.

Использование будет иметь положительный результат только в сочетании с другими индикаторами на промежутках от часа и выше. Стратегии, включающие в себя индикатор Fractals обязательно должны анализировать несколько таймфреймов.