Валютный арбитраж

Скажите, только честно, кто из трейдеров не мечтал о стратегии, которая бы приносила прибыль всегда и не требовала сложного анализа рынка, постоянного нахождения у монитора? Я уверен, что все хоть раз думали о таком трейдинге. Другое дело, что находится все это в области несбыточных мечтаний.

Я не говорю, что валютный арбитраж даст Вам все и сразу, но это одна из немногих стратегий, которая действительно не является высокорисковой, не требует мудреных аналитических выкладок и постоянного отслеживания рынка. Так что она максимально близко приближается к тому, о чем мы говорили буквально в предыдущем абзаце.

Пока Вы не приступили к обучению, предупреждаю – если Вы рассчитываете получить грааль, то дальше можете не читать и продолжать поиски халявы. Все остальные – добро пожаловать.

Жми кнопку "изучить"получи простейший способ анализа рынка.

валютный арбитраж форекс

Арбитражные стратегии – это очень распространённая техника трейдинга, которая применяется не только на валютном рынке Форекс, но и на многих других финансовых рынках (фондовый, фьючерсный, рынок облигаций и так далее). Стоит отметить, что торговля по технике арбитража является наиболее безопасной и надёжной, при условии её правильного исполнения. Это заключается за счет того, что в торговле применяется принцип хеджа – когда одна сделка покрывает другую. И в случае убытка по одной позиции, вторая позиция должна не только перекрыть минус, но и принести дополнительную прибыль.

 

Что такое валютный арбитраж?

Принцип арбитража заключается в одновременном открытии двух сделок, каждая из которых является обратной. Например, покупка и продажа одной и той же валютной пары в один момент времени. Такая сделка будет всегда балансировать на уровне безубыточности, поскольку прибыль по одной будет компенсировать убыток по второй.

 

Арбитражные стратегии Форекс базируются на одном известном принципе финансовых рынков – многие инструменты имеют взаимную зависимость, которая называется корреляцией. Корреляция Форекс бывает прямой и обратной. Если торговые инструменты повторяют друг друга – то есть двигаются в одинаковом направлении ориентировочно с одинаковым шагом, тогда эти активы имеют прямую корреляцию. Примером прямой корреляции могут быть также валютные пары и контракты на разницу от них, или же акции и производные финансовые инструменты, основанные на базе акций.

 

При обратной корреляции инструменты двигаются в ровно противоположном направлении, но наблюдается также обратная зависимость и сохранение амплитуды. Это крайне важно, поскольку движения должны быть словно зеркальными для построения правильной арбитражной стратегии.



Виды арбитражных стратегий

Существует огромное количество разновидностей арбитражных методов торговли, которые разнятся по методам работы, рынкам, количеству инструментов и прочим параметрам. Рассмотрим самые популярные типы арбитражей:

 

1. Статистический валютный арбитраж на Форекс – покупка и продажа одного финансового инструмента на различных рынках или в разных брокерских компаниях. Используется при неопределённости рынка. Один из активов закрывается при прохождении ключевого уровня цены, а второй оставляется для накапливания прибыли.

 

К статистическому арбитражу также относят торговлю с применением однотипных активов – например, валюты и CFD на аналогичную пару, или торговля разными фьючерсами одного базового актива и так далее.

 

2. Валютный арбитраж на форекс – это совершение сделок с применением валютных пар и синтетических активов рынка Forex.

 

Валютный арбитраж на Форекс является самым эффективным и популярным методом из арбитражных стратегий. Среди стратегий валютного арбитража можно также выделить несколько подтипов.



  • Межрыночный или пространственный валютный арбитраж на Форекс – заключается в открытии сделок на различных рынках. Например, покупке валютной пары в Лондоне, и продаже в Токио.
  • Процентный арбитраж на валютном рынке – данный метод арбитража предполагает покупку или продажу актива с учетом разницы процентных ставок в странах, которые формируют данный актив. Таким образом, если правильно подобрать пару, то за каждый день удержания такой позиции будут начисляться положительные свопы.
  • Синтетический арбитраж – самый популярный метод арбитражной торговли. Заключается синтетический арбитраж на основе покупки и продаже валютных пар, которые являются прямо или обратно конверсионными. Здесь также важно подобрать правильные валютные пары, а также момент входа в сделку.

 

Стратегия синтетического арбитража

Одной из наиболее популярных и эффективных стратегий синтетического арбитража является стратегия треугольный или трёхточечный арбитраж. Для торговли по данной торговой системе требуется проводить тщательный анализ и подбирать соответствующие валютные пары, которые будут правильным образом взаимодействовать.

 

Схематически треугольный арбитраж валют заключается в инвестировании валюты А в валюту Б, после чего валюта Б инвестируется в валюту В, а далее валюта В реинвестируется в первичную валюту А. На деле все выглядит значительно проще поэтому необходимо указать на примере. Для примера возьмём в качестве первой валюты американский доллар, второй валютой будет канадский доллар, а третьей – швейцарский франк. Чтобы получить прибыль на инвестировании в арбитраж валютных пар необходимо, чтобы между валютами был необходимый уровень спреда, который рассчитывается математически либо с помощью специального индикатора Форекс.



Поскольку на валютном рынке производятся сделки не со спотами валют, а с валютными парами, в таком случае необходимо оперировать специально подобранными или сгенерированными валютными парами.

 

В случае нашего примера валютного арбитража всё проще, поскольку существуют кросс-курсы USD/CAD и USD/CHF. Для начала продаём валютную пару USD/CAD, чтобы перевести американские доллары в канадские. Например, курс равняется 1 USD = 0.9789 CAD. Теперь на 0.9789 CAD покупаем франки, что составляет 0,922 CHF, если посчитать 1 CAD = 0.9419 CHF 9789000*0.9418. После этого обращаем франки в доллары по курсу USD 1 USD =0.9211 CHF, и наш результат составляет 1,00105. Подобным образом происходит заработок на всех типах арбитражных сделок, однако рынок Форекс позволяет всё в значительной степени упростить, поскольку уже существуют валютные пары с прямым и и кросс-курсами.

 

Кроме того, применение специальных индикаторов может обеспечить определение потенциальных возможностей среди различных валютных пар и наиболее подходящие моменты для входа в позицию.

 

Разница между спредами валютных пар не всегда равняется, на что и делается упор в синтетических арбитражных стратегиях.



Статистический арбитраж

Статистический валютный арбитраж на Форекс значительно проще в применении и понятнее для новичков. Заключается статистический арбитраж в совершении сделок на корреляционных инструментах. Например, валютные пары евро-йена и доллар-йена статистически всегда ходят в одинаковом направлении, то есть имеют прямую корреляцию. Таким образом, если отследить значительное расхождение в корреляции и купить одну валюту и одновременно продать другую, можно заработать на разнице при схождении корреляции независимо от дальнейших движений по валютным парам. Даже если одна валютная пара будет в убытке, что гарантированно так и будет, вторая покроет прибылью данный убыток и обеспечит дополнительным доходом.

 

Если торговля осуществляется на обратно коррелируемых инструментах, тогда требуется входить в одну сторону по обоим с учетом общей линии тренда. Например, если глобальное направление, нисходящее на рынке, то открываем позиции в шорт по обоим обратно-коррелируемым инструментам и после определенного уровня закрываем убыточную, оставив прибыльную для накопления.

 

В данной стратегии важно найти расхождение в корреляции и правильно определить момент входа в позиции. Для этого также существуют специальные торговые индикаторы.

 

Выводы

Основное преимущество арбитражных стратегий заключается в том, что они представляют собой некий хедж. То есть в сделках невозможно потерять большую сумму, если правильно выполнять условия, так как открываются две позиции, взаимно обращающие друг друга. Но ещё следует понимать, что в арбитражных сделках также и небольшие прибыли, поэтому приоритет ставится на постепенный небольшой доход на долгосрочной дистанции.

Комментарии

Anatoliiy
Anatoliiy
Так нужно очень много времени тратить на подбор валютных пар. не проще ли просто торговать по стратегии?
Павел
Павел
Цитирую Anatoliiy:
Так нужно очень много времени тратить на подбор валютных пар. не проще ли просто торговать по стратегии?

Кто-то всё ищет обходные пути, потому что учиться торговать им просто лень. Всем хочется найти стратгеию по которой особо напрягаться не надо и слить нельзя.
Aleksey
Aleksey
И об этом способе читал, только вот прибыль она принесёт тем, у кого денег много. С 100 долларов нечего делать с таким подходом к рынку.
Аня
Аня
Убытка получать действительно не будете, но прибыль будет очень мала. Хотя отговаривать никого не хочу, пробуйте и так торговать.
Varp
Varp
Прикольная стратегия, уже читал о ней, не помню только где. Но после первых же попыток надоело, что продолжать пробовать не стал.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить