Здравствуйте, с вами Ян Сикорский, трейдер Академии Форекса.
Уже 4 июня стартует новый курс. Обучение охватывает много важных тем: от выбора брокера до использования количественного анализа в торговле. Это уникальный прием, позволяющий покупать на самом дне рынка и продавать на максимумах. Для максимального комфорта каждого ученика места в группе строго ограничены. Не откладывайте обучение на потом, начните осваивать профессию будущего уже сейчас!
Оставляйте заявку на курс в форме справа ⇢
Основа метода кажется простой, нужно всего то сопоставить текущее движение с поведением графика в прошлом. Однако при обдумывании теории я сталкивался серьезной проблемой: что считать значимым движением? В любой момент на графике можно выделить массу разных вариантов движений. Нельзя просто брать и сравнивать их друг с другом.
Непонятно какое из движений стоит брать в работу, а какое отбросить
Решение удалось найти в начале 2019 г.. Я и мой коллега решили попробовать свести все волны на графике к определенным константам. Рассматривались варианты с фильтрацией движений по процентам и по пунктам. В итоге остановились на втором, так как принципиальной разницы с процентами нет, а работать легче именно с пунктами.
Например, задавался фильтр в 100 пунктов и мы вручную работали с историей за последние несколько лет. Делали разметку, выделяли волны и затем обрабатывали статистику.
Именно эта идея была взята за основу при написании авторского скрипта. Индикатор выполняет разметку и собирает нужную информацию в виде таблицы. Собранная с его помощью информация стала фундаментом для дальнейшей работы над методом количественного анализа.
Настройки скрипта Volatility Limit, разметка на графике выполнена автоматически
Само название «количественный» указывает на то, что сравниваются числовые характеристики ряда величин. В нашем случае – размер текущего движения в пунктах с историческими данными. Для наглядности разберемся с принципом анализа рынка на примере пары EURUSD.
Volatility Limit сохраняет историю движений в табличной форме. В столбцах Вол.1 и Вол. 2 записано пройденное расстояние в рамках одного движения.
Скрипт сохранил результаты в табличной форме
Скрипт выделил 82 движения, значит во всех случаях за заданный в настройках временной промежуток после изменения направления график проходил 100+ пунктов (это значение задано в настройках скрипта). Теперь сортируем столбец Вол. 1 по убыванию и работаем с этими числами.
Например, текущее восходящее движение на графике EURUSD составляет 250 пунктов. Нужно оценить вероятность снижения как минимум на 100 пунктов.
В столбце с отсортированными по убыванию значениями считаем сколько всего было движений больше 250 пунктов. Их оказалось 19, зная, что всего движений 82, рассчитываем вероятность продолжения роста 19/82 = 23,17%. Вероятность разворота и снижения как минимум на 100 пунктов равна 76,83%.
По этой логике выполняются расчеты для разного значения фильтра волатильности скрипта Volatility Limit. Вычислительной работой занят вспомогательный советник, результаты отображаются в виде таблицы.
Советник выводит результаты расчетов в виде отдельной таблицы
Выделю 5 преимуществ методики:
Объективность. Сто человек из ста при работе с количественным анализом воспринимают информацию одинаково. Ошибиться невозможно.
Простота использования. Нажмите в таблице на значение фильтра в пунктах и потом на название валютной пары, откроется нужный график с дополнительными построениями. Советник строит и волну, и уровни с указанием вероятности разворота на них, и указывает ориентир для тейка.
Пример дополнительных построений
Универсальность. Подходит и скальперам, и среднесрочным трейдерам. Расчеты можно выполнить для любой волатильности.
Нет привязки к таймингу и таймфрейму. Методику можно адаптировать под любой временной интервал и стиль работы (разгон и консервативная торговля).
Результаты подтверждены. Состояние моего счета и массив накопленных сделок показывает, что количественный анализ действительно работает.
Методика уже активно используется в реальной торговле. Ниже – примеры реальных сделок и пара отчетов.
По индексу S&P 500 вход совершен на самом дне, вероятность разворота в этот момент оценивалась в 95+%
Обе сделки в Buy по нефти открывались на дне после сильного падения. Вероятность разворота превышала 99%
В случае с нефтью соотношение тейка к стопу превышало 1 к 30, по S&P 500 – 1:8-1:10.
На этом счете торговлю вел другой трейдер. Чуть более чем за год стартовые $10000 выросли в несколько раз
А это пример консервативной торговли. В отчет попал период с марта по май 2020 г. стартовые $10000 выросли на 71%
Такие результаты не вымысел, вы можете торговать точно также. Подробный материал будет даваться на моей обучающем курсе. Стартуем уже 4 июня, так что не раздумывайте, а оставляйте заявку прямо сейчас по ссылке ниже.
Методика не имеет ограничений. Достаточно изменить фильтр волатильности и данные будут пересчитаны. Любители агрессивного скальпинга могут работать на М1-М15 с фильтрами волатильности, например, с 20 до 50 пунктов. При среднесрочной торговле просто меняются параметры Volatility Limit, но подход к торговле сохраняется.
Вероятность разворота превышала 95%, поэтому я открыл серию сделок на продажу и в итоге закрыл их с прибылью
В обоих случаях я был уверен в направлении движения и оба раза оказался прав
В целях эксперимента был создан небольшой счет (рисунки выше – часть сделок с него) и за неполный месяц депозит был почти удвоен. Текущая доходность 92,60%, до конца месяца, скорее всего, перешагнем отметку в 100%.
Агрессивная торговля с использованием количественного анализа
Не важно на каком таймфрейме вы предпочитаете работать и в каком стиле. Количественный анализ гарантированно подойдет под любую торговую тактику.
Описанная методика – математика в чистом виде. Полученные числа не зависят ни от сезонности, ни от выхода новостей, ни от построений, которые выполняет сам трейдер. Это просто математическая оценка вероятности разворота и движения на определенное расстояние с учетом исторических данных.
Ограничений по рынкам нет. Количественный анализ работает и с валютными парами, и на товарном рынке, и с биржевыми индексами. Выше приводились примеры – в них фигурируют все типы инструментов.
Простейший способ освоить методику – записаться на обучение. Курс я выстроил так, чтобы охватить все важные темы от выбора брокера и работы с терминалом до использования количественного анализа в торговле.
В рамках обучения также рассмотрим логику движения внутри дня, манименеджмент, использование биржевых объемов, разметка графика. К этому добавляются онлайн-сессии со мной для максимального закрепления материала.
В курсе предусмотрено 15 теоретических занятий + онлайн торговля со мной дважды в неделю в течение месяца + скрипт Volatility Limit.
Теоретические занятия доступны в личном кабинете, практика проходит каждый вторник и четверг. Это не просто отработка усвоенного материала под моим наблюдением, а еще и реальная торговля со мной.
Стоимость курса - 15.000 рублей.
Напомню – старт запланирован на 4 июня и набор уже идет. Я делаю упор на качество обучения поэтому не набираю в группы по 100+ человек. Свободные места еще есть, но их количество ограничено, так что переходите по ссылке ниже и оставляйте заявку.
Запись закончится через:
