Вход через социальные сети:

Высокочастотный HFT трейдинг

высокочастотный трейдинг

Высокочастотный трейдинг – это один из главных методов алгоритмической торговли на финансовых рынках. Этот способ предполагает использование программного обеспечения, которое позволяет практически молниеносно открывать и закрывать торговые позиции.

 

Высокочастотный трейдинг предполагает наличие достаточно мощного компьютера и хорошего соединения с сетью Интернет. Любой лаг или другая задержка могут привести к тому, что Вы не выполните условий стратегии Форекс и получите убыток.

 

История этого метода восходит к концу 90-х годов прошлого столетия, когда Американская комиссия по ценным бумагам SEC дала добро на использование электронных торговых площадок Форекс. По сути, высокочастотный трейдинг – это метод скальпирования на рынке. Сделки открывались на несколько секунд.

 

Со временем, конечно же, время удержания позиций сократилось еще больше. Сейчас оно составляет лишь доли секунд. Этим высокочастотный трейдинг отличается от других методик работы с финансовыми активами.

 

Сегодня среднее время удержания позиций такими трейдерами Форекс составляет не более 22 секунд. При этом, отправляется большое количество заявок. Высокочастотный трейдинг применяется в основном для того, чтобы трейдер мог не переносить свои позиции на следующий торговый день и при этом зарабатывать достаточно неплохие деньги.

 

Высокочастотный трейдинг предполагает открытие сделок большим объемом. Цели обычно очень небольшие (с учетом того, что сделки удерживаются доли секунды). Иногда прибыль по одной сделке может составлять всего лишь несколько центов. Поэтому здесь важны большие объемы для получения большого профита.

 

Стоит сразу же отметить, что данный метод трейдинга несет достаточно высокие риски. Дело в том, что он не предполагает аккумуляцию позиций. Высокочастотный трейдинг – это открытие и закрытие позиций в течение нескольких секунд, а иногда и долей секунд. Соответственно, существуют высокие риски получения убытков.

 

Можно сказать, что высокочастотный трейдинг – это разновидность стратегии скальпинга, причем достаточно агрессивного. Открывая сделки большими объемами, Вы должны понимать, что в случае длительного удержания позиций, убытки могут быть колоссальными.

 

В принципе, HFT-трейдинг – это конкуренция исключительно между такими скальперами. Прибыль по одной сделке будет действительно незначительной, по крайней мере, если сравнивать даже с теми, кто торгует внутри дня, но не скальпируя.

 

Особой популярностью HFT-трейдинг пользуется у тех, кто имеет более быстрый канал доступа в Интернет. За счет этого, трейдер, во-первых, может быстрее других получить нужную информацию, а во-вторых – быстрее других отправить приказ на открытие сделки.

 

То есть, если у Вас слабый Интернет, который отличается лагами и прочими задержками, лучше таким видом трейдинга не заниматься.

 

Как работает HFT трейдинг?

hft трейдинг

Высокочастотная торговля проводится по следующему принципу. Сделки открываются после того, как Вы направляете заявку на покупку или продажу. Выставленные заявки видны нам в виде фидов. Важно понимать, что высокочастотная торговля на бирже Форекс возможна только в том случае, если движок HFT настраивается на всех уровнях.

 

Как можно уменьшить время задержки? Для этого обычно сервера HFT размещаются поблизости от шлюза биржи. Естественно, фиды должны идти с как можно меньшим лагом.

 

Для того, чтобы высокочастотная торговля на бирже Форекс была доступна, специалисты разработали специальную систему FPGA. Этот движок позволяет разгрузить центральный процессор.

 

Торговые системы на основании этого метода

 

High Frequency Trading предполагает использование нескольких достаточно интересных стратегий, с помощью которых Вы можете зарабатывать деньги. Одной из них является предоставление ликвидности.

 

Что это значит? Трейдер предоставляет ликвидность, а его прибыль – это разница в спреде Форекс между ценами бид и аск. Еще одна стратегия – это статистический арбитраж. Используя данный метод, Вы можете получать прибыль от корреляции активов. Данную стратегию можно использовать торгуя как на биржах различных государств, так и на торговых площадках одного и того же государства.

 

Поиск ликвидности. Согласно этой методике, трейдер пытается обнаружить большие объемы или скрытые заявки других трейдеров. Еще один метод – арбитраж на задержках. Эта методика подходит в ситуациях, когда у Вас есть доступ к информации и Вы имеете преимущество во времени, которое можно реализовать за счет более быстрой обработки заявок.

 

Арбитраж на новостях. Эта стратегия интересна для тех, кто пользуется в своей работе новостными лентами. Как уже можно догадаться из названия, здесь трейдер первым получает какую-то статистику Форекс и сразу же отправляет заявки, работая практически на опережение рынка.

 

Арбитраж за счет снижения задержек. Данный метод предполагает выявление несовершенства оборудования подачи заявок.

 

Каковы перспективы такого трейдинга?

 

Пик популярности высокочастотного трейдинга постепенно проходит. Поэтому возникают сомнения на счет того, что он будет развиваться в будущем. Объемы компаний, предоставляющих услуги HFT, постепенно снижаются. И это в ситуации, когда технологии постоянно прогрессируют.

 

Хотя, именно технологии и являются одной из причин, по которым данный вид трейдинга постепенно теряет популярность. Дело в том, что их развитие постепенно упирается в возможности трейдеров и законы физики. Да и их постоянное развитие требует все новых инвестиций, которые перестают себя окупать.

 

Еще одна проблема – возможные ошибки, которые, как Вы понимаете, могут приводить к серьезным потерям денег. Нельзя сказать, что системы выпускаются на рынок без предварительного тестирования. Однако, это не всегда спасает. Даже незначительная ошибка того, кто готовит программное обеспечение, может привести к существенным потерям денег.

 

Сейчас сложно сказать, как дальше будет развиваться этот рынок. Некоторые игроки, которые раньше занимались HFT, уже переходят на более долгосрочное прогнозирование. Другие все еще считают, что здесь можно поживиться и делают ставку на HFT. Возможно, впереди будет какой-то технологический прорыв. Однако в настоящее время его признаков все еще не наблюдается.

Теги:
Статьи, Для начинающих, Обучение, Форекс термины, Основы рынка форекс
Поделитесь записью в социальных сетях:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить