Ichimoku Kinko Hyo – готовая торговая стратегия или обычный индикатор?

Здравствуйте, дорогие друзья!

Большинство индикаторов нельзя считать полноценной торговой стратегией. Их показания нуждаются в подтверждении, они выдают только сигналы на вход в рынок, положение ТР и SL приходится определять с помощью других инструментов. Индикатор Ишимоку – исключение из этого правила, автор использовал его как готовую ТС и добился неплохих результатов. Осталось только выяснить, способен ли этот индикатор прибыльно работать и в наши дни.

Если вы все еще в поиске торговой стратегии и никак не можете подобрать подходящий вариант, рекомендую обратить внимание на стратегию Снайпер. Даже базовая версия ТС отлично работает и вообще не требует индикаторов для анализа рынка. Переходите по ссылке ниже, оставляйте email и на него придут 10 видеоуроков по этой ТС.

Знакомство с индикатором

Мир об этом индикаторе узнал только в 1969 г., но автор, Гуичи Хосода, закончил работу над ним еще в первой половине ХХ века. Изначально разрабатывался он для анализа индекса Nikkei, Хосода работал только на дневных и недельных графиках.

Позже индикатор стал применяться и для валютного рынка, многие пробовали работать на меньших таймфреймах, и результаты также получались неплохими. После начала компьютеризации трейдинга Ichimoku Kinko Hyo встраивается в подавляющее большинство торговых терминалов. Это лишний раз доказывает его эффективность.

Оптимальный сценарий использования – торговля во время тренда, а именно вход на завершении отката. Хосода говорил, а позже это подтвердилось на практике, что прибыль часто бывает небольшой, зато вероятность ее получения высока. Еще одно преимущество индикатора в том, что он позволяет определить положение ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Подробнее общая информация об индикаторе и методе его применения приводится на видео ниже.

Что входит в состав индикатора?

Он состоит из 5 линий, пространство между 2 из них заштриховывается, за счет чего формируется облако Ишимоку. После добавления на график увидите следующую картину. Выглядит сложно, непонятно, это многих и отпугивает поначалу.

Так выглядит индикатор Ichimoku Kinko Hyo.

В индикаторе:

• Tenkan-Sen – отображает среднее значение цены в определенном диапазоне, считается быстрой линией. В литературе можете встретить термин «конверсионная линия», это она и есть.
• Kijun-Sen – принцип расчета тот же, что и у Tenkan-Sen, но период используется больший, поэтому на движения графика она реагирует медленнее.
• Senkou Span A – соответствует середине расстояния между Tenkan-Sen, Kijun-Sen, но сдвинутую вперед на период Kijun-Sen. При настройках по умолчанию – на 26 японских свечей.
• Senkou Span В – рассчитывается как среднее значение цены за период 52, длинный период, самая тяжелая линия в этом индикаторе. Она также сдвигается вперед на величину периода Kijun-Sen. За счет такого подхода облако всегда находится впереди графика.
• Chinkou Span – линия копирует график, но сдвинута назад на период Kijun-Sen.

Обозначение линий индикатора.

Как рассчитываются значения индикатора?

Для большей наглядности разберем принцип построения каждой из перечисленных выше линий. Это удобнее делать на наглядном примере:

• Tenkan-Sen (9) – индикатор Ichimoku Kinko Hyo берет 9 последних свечей и в этом диапазоне рассчитывает среднее арифметическое от самого высокого максимума и самого низкого минимума.

Пример расчета значений линии Tenkan-Sen.

• Kijun-Sen – тот же подход, но учитывается диапазон уже в 26 свечей.

Пример расчета значения линии Kijun-Sen.

• Линия Senkou Span A.

Иллюстрация к построению линии Senkou Span A.

Не путайте линии этого индикатора с обычными скользящими средними. MA меняют свое значение на каждой свече, а в индикаторе Ишимоку рассчитывается среднее значение цены по границам диапазона определенной длины. Именно поэтому линии часто движутся горизонтально – просто не происходит обновления максимума и минимума в пределах диапазона.

Настройки индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

В настройках задаются только параметры трех линий. Также можно поработать с визуальной составляющей, но на работу индикатора это не влияет.

Какой сигнал будем брать в работу?

Наша цель сегодня – не только ознакомиться с самим индикатором, но и понять, может ли он приносить прибыль в роли самостоятельной торговой стратегии. В работу будем брать самый сильный из всех возможных сигналов – выход графика из облака.

Считается, что пока график находится в облаке, на рынке наблюдается флэт. Ранее мы уже говорили, что Ichimoku Kinko Hyo – в первую очередь трендовый индикатор, поэтому такие моменты из работы исключаем. Линии Tenkan, Kijun и Chinkou Span используются для дополнительной фильтрации сигнала.

Разберем правила торговли на конкретных примерах. Для покупки нужно выполнение 3 условий, происходит это не на одной свече:

• График должен находиться над облаком.
• Линия Tenkan пересекает Kijun снизу-вверх – тот же принцип, что и при работе с обычными скользящими средними.
• Chinkou Span в это время должна находиться выше графика.

Стоп-лосс всегда выносится за нижнюю границу облака. При сопровождении сделки рекомендуется переносить стоп вслед за повышающейся линией нижней границы (ручной трейлинг-стоп). Тейк-профит не ставится, прибыль по сделке фиксируется 2 способами:

• В момент обратного пересечения линий Tenkan и Kijun – ранний сигнал.
• При обратном пересечении облака графиком. Сигнал более надежный, но если тренд действительно меняется, то из-за этого получаем меньшую прибыль, чем по первому методу.

Пример неплохой сделки на покупку по пробою облака.

Здесь при фиксации прибыли по обратному пробою облака получили минимальный профит.

Еще одна неплохая сделка.

Для коротких позиций правила зеркальные.

Пример успешной короткой позиции.

Тестирование индикатора Ichimoku

Стартовые условия для теста:

• Депозит – $10000.
• Рабочий лот – 1,0.
• В качестве торговой системы будем использовать описанный выше подход к торговле, но добавим фиксированный тейк-профит. Его размер втрое больше, чем стоп-лосс.
• Рабочий таймфрейм – Н1, валютная пара EUR/USD, тестирование проводится с начала мая по середину июля 2018 г. Результаты теста – на рисунке ниже.

Тестирование индикатора Ichimoku Kinko Hyo.

Выделить можно следующее:

• торговля ведется с низкой интенсивностью – всего 12 сделок за более чем 2 месяца;
• прибыльные и убыточные сделки распределились в соотношении 50 на 50;
• период тестирования закрыт с прибылью в 8,04% от стартового капитала;
• максимальная просадка 17,30%.

Объяснить результаты можно тем, что не было затяжных трендов в этот период. Сильные движения на графике есть, но сопровождались они резкими и сильными движениями в разные стороны, так что стопы часто сбивались именно из-за этого. Часть точек входа, по которым стоп получался больше 100 пунктов, в работу не брали.

Заключение

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo неплохо себя показал, несмотря на то, что период тестирования выдался сложный. На участках, когда на рынке тренд, Ишимоку позволяет брать солидный профит с небольшими рисками.

Что касается использования его в торговле, то рассматривать его как самостоятельную ТС можно, но не рассчитывайте на быстрый разгон депозита. Индикатор создавался не для этого, а для того, чтобы с высокой степенью вероятность брать профит, его величина отходит на второй план.

Тем же, кто предпочитает ТС, не использующие индикаторы, рекомендую поработать со Снайпером. Эту стратегию уже изучили сотни наших учеников и недовольных среди них не было. Базовая версия этой ТС доступна бесплатно, просто переходите по ссылке ниже, оставляйте электронную почту и на нее будут приходить видеоуроки по Снайперу.

На этом я с вами прощаюсь, рекомендую не пренебрегать данным индикатором. Он только на первый взгляд кажется сложным, при более близком знакомстве оказывается, что сигналы его просты и неплохо отрабатывают.