Индикатор SMA

Несмотря на огромное количество технических индикаторов Форекс для работы с валютными парами и прочими финансовыми инструментами, наверняка нет тех трейдеров, даже среди новичков, кто не знает про индикатор скользящая средняя. На сегодняшний день этот индикатор является самым  популярным и самым применяемым. К нему обращаются сторонники самых различных концепций и используют в своей торговле даже приверженцы уровневых стратегий или фигур технического анализа, поскольку индикатор SMA является универсальным и многогранным.

Индикатор SMA или Simple Moving Average – является базовым представителем семейства индикаторов, которые носят название скользящие средние. Индикатор показывает средний уровень направления движения цены за выбранный период времени. Выглядит индикатор как линия, которая на определённом отклонении следит за графиком цены. На самом деле индикатор SMA отображает среднее значения цен за последние несколько периодов, что является очень важным показателем, поскольку по одной из теории технического и фундаментального анализа цена всегда стремится к возврату на предыдущие усреднённые значения.

Порядок расчета в индикаторе SMA

SMA или простая скользящая средняя рассчитывается путем вычисления средней цены от суммы определённого количества значений цен по данному инструменту трейдера за прошедшие периоды. Как и большая часть индикаторов, чаще всего SMA берёт в расчет цены закрытия в инструменте от выбранного таймфрейма. В настройках SMA индикатора можно изменить этот параметр, но об этом будет несколько позже по тексту.

В качестве примера возьмем расчет индикатора на 5-минутном графике валютной пары с установленным периодом 20. В таком случае, индикатор SMA суммирует цены закрытия 20 последних 5-минутных свечей и делит полученный результат на 20.

SMA = SUMM (I (close), N)/N;

где SUMM – суммирование, I (close) – уровень закрытия периода, N – количество периодов.

Подобный перерасчет выполняется с закрытием каждого периода, то есть после закрытия 5-минутной свечи для определения последующего значения SMA выполняется перерасчет уже со значением последней японской свечи.

Таким образом, формируется средний ценовой показатель, который используется для определения отклонений в цене. Простая скользящая средняя фильтрует значения цены без учета резких всплесков и импульсов, что позволяет эффективно определить рыночную фазу. Таким образом, одно из свойств скользящей средней – отображение плавной тенденции без учета хаотичных всплесков. Но это далеко не единственной свойство индикатора SMA и его возможности, а также применение куда обширнее. Как пользоваться индикатором SMA и также как правильно настроить SMA индикатор вы узнаете в последующих частях данной статьи.

Возможности индикатора SMA

Не зря индикатор SMA обладает такой огромной популярностью. В его концепцию заложено множество полезных функций и возможностей, что позволяет улучшить торговый процесс и минимизировать ошибки. В целом простой по структуре и параметрам индикатор обеспечивает чуть ли не самые лучшие показатели фильтрации. Рассмотрим в деталях все возможности как пользоваться индикатором SMA.

• Обнаружение тренда – взглянув на линию скользящей средней можно без проблем оценить направление текущей линии тренда. В какую сторону направлена линия, в том направлении и движется тренд. Необходимо лишь правильно варьировать периодом индикатора.
• Определение флета. Индикатор SMA один из немногих может дать сигнал о начале бокового движения. Это очень полезная возможность, учитывая совсем другие правила игры и механизмы торговли в боковом движении.
• Подтверждение тренда – в этом случае индикатор SMA применяется как сопутствующий во многих ручных и автоматизированных торговых стратегиях в качестве фильтра.
• Прогноз разворотов цены. Данная возможность является одной из самых популярных среди тех, кто торгует по скользящим средним. Использование нескольких МА с различными периодами может предсказывать высокую вероятность разворота пересечением быстрых и медленных скользящих.
• Подтверждение перелома тренда. При пересечении ценой медленной скользящей средней считается первым и достаточно надежным сигналом перелома тренда.
• Определение точки входа. Существует множество вариаций использования скользящих средних, при которых с высокой точностью получают сигналы на вход в позицию и постановку стоп лосса.

Настройки индикатора SMA

Прежде чем осуществлять торговлю по индикатору SMA, необходимо уточнить, как пользоваться индикатором SMA в плане конфигураций. Индикатор скользящих средних очень прост в применении, поэтому в его опциях не так уж и много параметров.

Период. Указывается временной интервал, выраженный в количестве свечей или баров на текущем таймфрейме. Другими словами если вы установили график с таймфреймом в 5 минут и опцию для SMA период  48, тогда средняя цена будет рассчитываться за последние 240 минут или 4 часа. Про правилам технического анализа Форекс не рекомендуется использовать скользящую среднюю с периодом меньше 5.

Цена расчета. Указывается, какой из 4 типов ценового показателя будет браться в расчет индикатором – HLOC.

• Close – цена закрытия – самый популярный метод расчета.
• Open – цена открытия.
• High – максимум в единице периода.
• Low – минимум в единице периода.

В качестве единицы периода подразумевается одна свеча или одни бар выбранного таймфрейма. Скользящие средние, построенные на основе показателей максимумов или минимумов используются в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Виды скользящих средних

Также в настройках индикатора MA может быть изменение типа скользящей средней. Типы скользящих средних делятся на множество вариантов исходя из методологии расчета.

• SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя рассчитывается как средняя от суммы периодов. Основным минусом простой СС считают равнозначный вес всему периоду, вследствие чего отображение наиболее значимых ситуаций происходит с некоторым опозданием.
• Индикатор WMA (Weighted Moving Average) – средневзвешенная скользящая средняя аналогично рассчитывается средняя по сумме значений за выбранный период, однако перевес отдаётся именно последним значениям. Именно по этой причине взвешенная СС более точно отображает последние события, что особенно важно для быстрых таймфреймов, например М5, М15.
• Индикатор EMA (Exponential Moving Average) – экспоненциальная скользящая средняя, также как и взвешенная придаёт последним периодам более выраженное превосходство, но в несколько меньшей мере. Поэтому экспоненциальная скользящая является оптимальным соотношением между средним скользящим на истории и приоритетом последних данных.

Преимущества и недостатки индикатора SMA

Изучив механизм работы и основные составляющие индикатора, можно обозначить его основные плюсы и минусы.

Недостатки

1. Чем меньше период, тем больше ложных пробоев.
2. Не рекомендуется применение в самостоятельном виде.
3. Имеется запаздывание торговых сигналов.
4. Достаточно субъективные показатели.

Достоинства

1. Легкий и простой инструмент для новичков.
2. Отличный вариант в качестве фильтра к основной ТС.
3. Удачно и легко вписывается в автоматические торговые системы.
4. Отлично отображает тенденции и формирует несколько классов различных сигналов.

В целом, как и по всем другим инструментам технического анализа, индикатор SMA обладает как преимуществами, так и недостатками и не обеспечивает 100% гарантию исполнения сигналов. Но в виду простоты и легкости применения считается одним из самых лучших инструментов в своём роде.

Простая стратегия на базе индикатора SMA

Рассмотрим простейшую торговую стратегию, c которой можно осуществлять торговлю по индикатору SMA.

Стратегия имеет название "быстрая SMA" и использует в своем арсенале две скользящие средние SMA с периодами 5 и 60. Для улучшенной интерпретации и анализа задайте быстрой скользящей средней (5-SMA) красный цвет, а медленной линии 60-SMA зеленый цвет.

Для торговли используем самые популярные и ликвидные валютные пары, например евро/доллар или доллар/йена.

Сигнал на покупку формируется в тот момент, когда цена и быстрая скользящая средняя пересекают медленную скользящую среднюю снизу вверх и несколько свечей закрываются выше главной линии. В таком случае можно открывать сделку в бай, а стоп установить за ближайший минимум на графике перед точкой входа.

Сигнал на продажу появляется тогда, как цена и быстрая SMA с периодом 5 пересекает SMA с периодом 60 сверху вниз. В таком случае мы рассчитываем на смену тенденции и входим в короткую позицию со стопом за ближайший максимум перед точкой входа.

Для минимизации ложных точек можно входить только по направлению тренда на старшем периоде и использовать дополнительно индикатор осциллятора.