Как заработать на сезонных колебаниях рынков?

Цикличность присутствует во всех природных процессах; день сменяет ночь, за приливом всегда следует отлив. Подобная периодичность присуща и процессам в экономике, поэтому трейдеру важно отслеживать сезонные колебания финансовых рынков для получения дополнительной прибыли и снижения рисков.

Подробнее о фазах рынка и их применении в торговле на Форекс, на какие макроэкономические данные обращать внимание в первую очередь вы узнаете из бесплатного базового курса стратегии «Снайпер Х» который вы можете скачать по ссылке после регистрации.

Все сезонные колебания финансовых рынков можно разделить на три группы:

Природные

Смена времен года оказывает прямое влияние на сельское хозяйство, судоходство (регулярные ураганы, преимущественно в Тихоокеанском регионе) и, хоть и в меньшей мере, на добычу полезных ископаемых. Эти циклы были, есть и будут.

Годовые сезонные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию.

Глобализация экономики свела сельскохозяйственные сезонные колебания к минимуму, но они все-таки присутствуют на локальных рынках и вполне могут использоваться для получения прибыли. Кроме того, новые периодические тенденции появляются с развитием новых секторов экономики. Например, глобальные изменения розы ветров напрямую влияют на ветроэлектростанции и сегмент альтернативной энергетики в целом.

Учитывать природные сезонные изменения имеет смысл только при долгосрочной торговле, когда позиции удерживаются от нескольких месяцев до года.

Потребительские

Состояние экономики определяется не только средствами производства, а и уровнем потребления, который и формирует глобальные сезонные колебания. Достаточно вспомнить увеличение потребления электроэнергии в и топлива в летний периоды, влияющие на котировки энергоносителей (нефть, газ, мазут) и связанных с ними валютных пар. Также свой сезонный вклад в стоимость акций компаний вносят сезонные распродажи и покупки популярных новинок, например, новых моделей смартфонов или планшетов.

Сезонные колебания курсов акций компаний Apple и Amazon.

На графиках четко видны изменения цен на акции компаний поле выхода новинок (Apple) и сезонных распродаж (Amazon). Потребительские циклы могут быть и меньшего периода, например, прослеживается регулярное еженедельное увеличение стоимости акций Walt Disney в период четверга-пятницы, связанный с увеличением количества посетителей Диснейлендов и потребления развлекательного контента компании в выходные дни.  В период понедельник-среда может быть откат цены к предыдущим уровням.

Потребительские сезонные циклы могут использоваться в среднесрочной торговле (от нескольких дней до недель) на фондовых и валютных активах.

Подробнее о потребительских сезонных колебаниях на финансовых рынках смотрите в нашем видео.

Биржевые

Фондовый и валютный рынок часто обвиняют в том, что изменение стоимости ценных бумаг является следствием спекулятивных действий и не отражает реальные экономические процессы. Нельзя сказать, что это на 100% так, но доля правды в этом есть. Финансовые рынки выработали свои сезонные колебания, связанные исключительно с действиями крупных игроков.

Снижение волатильности в летний и предновогодний период.

Как видим, в эти периоды рынок становится «тонким» из-за ухода крупных денег по причине длительных праздников и ухода большинства трейдеров на летний отдых. Зато мелкие спекулянты получают свободу действий и могут даже малыми объемами полностью развернуть рынок, поэтому есть категория трейдеров, которые активно торгуют только эти сезонные колебания.

Также сильное влияние на фондовые и спотовые котировки имеют следующие периодические события:

• Январский прыжок. В начале года «умные» деньги возвращаются на рынок и начинают активные покупки, даже если экономика в целом еще не «раскачалась» после праздников. Рыночная толпа внимательно следит за действиями крупных игроков и часто работает поговорка «Как год начнешь, так его и проживешь». Например, по историческим данным январская тенденция индекса S&P 500 продолжалось до конца года.
• Квартальная и годовая перебалансировка. Каждый квартал инвесторы, особенно институциональные и хедж-фонды, оценивают качество своих портфелей: избавляются от неликвидных активов, фиксируют прибыль и делают новые приобретения. В конце года реализуются активы, упавшие в цене для уменьшения общей налоговой нагрузки.

Биржевые циклы присутствуют даже при внутридневной торговле. Например, ежедневный ценовой импульс на открытии Лондонской сессии Форекс.

Какие паттерны лучше работают на разных сезонных колебаниях валютного и фондового рынка, улучшить надежность сигнала и обойти уловки маркетмейкеров читайте в бесплатном базовом курсе стратегии «Снайпер Х».

Подробнее о сезонных колебаниях финансовых рынках и как их использовать в торговле мы расскажем в следующих публикациях. Спасибо за внимание и всем стабильной прибыли!