Корреляции валютных пар как прибыльная торговая стратегия

Рост или падение валютной пары на Форекс не может происходить изолированно, без влияния на другие активы, так как значение котировки зависит в большей степени от внешних фундаментальных факторов, влияющих на обе валюты, входящие в пару. Спекулятивные действия слишком кратковременны, и не имеют достаточной ликвидности для влияния на средне- и долгосрочные тренды. Корреляции дают возможность увидеть и прибыльно использовать взаимосвязь ценовых движений.

Эффект корреляции должен рассматриваться только как первый сигнал возможности открыть сделку, далее он подтверждается данными технического анализа. Как не пропустить оптимальную точку входа и какие паттерны лучше работают в текущей рыночной ситуации вы узнаете, скачав бесплатный базовый курс стратегии «Снайпер Х» по ссылке.

Виды корреляций

Начнем с обратной или зеркальной корреляции, в которой явно видно противоположное движение как на рисунке. Причина подобной тенденции в структуре используемых валютных пар:

• прямая котировка USD/CAD, показывающая, сколько Канадских долларов содержится в долларе США;
• обратная EUR/USD, где видно сколько американских долларов включает в себя евро.

Обратная корреляция валютных пар.

Можно сказать, что доллар в обеих парах находится «по разные стороны рынка» и можно провести аналогию с сообщающимися сосудами: снижение евро приводит к перемещению долларовых объемов в другие пары с последующим его усилением. Соответственно в периоды падения доллара укрепляется евро.

В прямой или положительной корреляции используются две прямые или обратные котировки. Графики при этом двигаются синхронно, пусть и с запаздыванием. Обычно в качестве опережающего индикатора используется EUR/USD в сочетании с более «медленными» AUD/USD и NZD/USD.

Прямая корреляция валютных пар

Калькулятор корреляции и примеры сделок

Визуальный поиск ценовых схождений/расхождений занимает много времени, и чтобы не пропустить хороший момент для входа, разработаны калькуляторы, рассчитывающие коэффициенты «силы» корреляции. Методики расчета у каждого сервиса разные, но в целом тенденция определяется верно. На рисунке пример подобного калькулятора от компании OANDA, одного из крупнейших мировых Форекс-брокеров.

Калькулятор валютной корреляции.

Открытие зеркальных сделок не представляет сложности, главное правильно определить уровни Take Profit и Stop Loss. Позиции не требуют постоянного контроля, особенно на старших таймфреймах.

Открытие сделок на эффекте корреляции.

При прямых сделках учитывайте следующий факт: пары хоть и движутся в одну сторону, но с разной динамикой. Посмотрите на рисунок  - фунт по сравнению с евро за тоже время прошел гораздо больше пунктов. Хорошо если это будет прибыль, потому что стоп-лосс не дремлет!

Подробнее как открывать сделки, используя корреляции, смотрите в нашем видео:

Рекомендации по использованию корреляции...

• Сильные и длительные корреляции, особенно обратные, на текущем рынке Форекс встречаются редко. Даже на старших (дневных, недельных) таймфреймах и таких исторически «зеркальных» парах как EUR/USD и USD/CAD появление обратных трендов приходится целенаправленно искать. Хотя еще 3-4 года назад тенденции были явно противоположными, и можно было открывать позиции без особого риска.

Необходим постоянный контроль коэффициентов, для терминала MetaTrader разработаны специальные индикаторы и советники, предупреждающие о «схлопывании» корреляции.

• Ищите корреляции и сильные коэффициенты на разных таймфреймах. Если недельные графики ничего не показывают, на дневных или четырехчасовых промежутках вполне могут быть точки входа для прямых или обратных сделок.

Но не стоит слишком увлекаться поиском расхождений там, где их на самом деле нет. Визуальные корреляции на М1-Н1 это в большинстве случаев рыночный «шум» или реакция на фундаментальные события и здесь лучше выбрать другую стратегию.

• Начинающим трейдерам рекомендуется использовать корреляции в первую очередь для подтверждения технических инструментов, пробоев бокового диапазона или уровней поддержки/сопротивлений. Например, есть признаки окончания флета, смотрим на положительные пары - если пробой подтверждается, можно переходить к уточнению точки входа и параметров сделки.
• Старайтесь придерживаться основных валютных пар и не переходить сразу на кросс-пары и экзотические активы, такие как мексиканское песо или индийская рупия.

Корреляции кросс-курсов и иены.

• Еще раз напоминаем о важности контроля ситуации по всем парам, участвующим в корреляционной стратегии: волатильность, фундаментальный фон, сезонные и временные изменения ликвидности и прочие. Иначе вполне можно получить Stop Loss по одной или даже всем позициям.

Корреляции и статегия «carry trade» не одно и тоже. В первом случае мы используем движение цены, во втором выбираем пары с положительными свопами.

Как избежать ошибок при открытии позиций, правильно управлять рисками и не стать жертвой случайностей рынка вы узнаете из базового бесплатного курса стратегии «Снайпер Х», который можно скачать по ссылке:

Спасибо за внимание. Ищите корреляции и зарабатывайте!