Все, что нужно знать об оптимизации торговых роботов

Здравствуйте, дорогие друзья!

Как любой сложный механизм торговые советники нуждаются в периодическом «техобслуживании». Под этим термином понимается комплекс мер, позволяющих восстановить эффективность советника. За счет оптимизации повышается прибыльность, снижается просадка, советник адаптируется к изменившемуся рынку.

Что такое оптимизация советников, когда она нужна

Технически оптимизация выглядит как простой перебор разных настроек и поиск сета, дающего лучший результат. Показаниями к оптимизации советников являются:

• резко снизившаяся прибыльность, затяжные периоды стагнации;
• убыток вместо заработка;
• уменьшение количества сделок;
• «недобор» прибыли. На момент создания советника волатильность инструмента могла быть небольшой, но затем она выросла, и робот не забирает часть прибыли. Это также основание для оптимизации;
• повысившаяся просадка. Даже если при этом прибыль остается на прежнем уровнем советник нужно адаптировать под изменившийся рынок. Рост просадки говорит о нарушении стабильности.

Если советник вместо прибыли показывает такой результат не торопитесь отказываться от него. Оптимизация может исправить ситуацию

При этом оптимизация не дает 100%-ной гарантии того, что советник станет работать с той же эффективностью, что и раньше. Иногда рынок меняется настолько, что прежний торговый подход перестает работать в принципе.

Новичкам рекомендую поэкспериментировать с нашим бесплатным портфелем из 5 лучших роботов. Все они уже оптимизированы и поставляются готовыми к работе, остается лишь поставить их на счет и зарабатывать. При соблюдении манименеджмента в месяц можно получать от 20-30%.

Как оптимизируются торговые роботы

Если бы велась оптимизация ручной стратегии, трейдеру пришлось бы вручную менять параметры индикаторов и при каждом изменении отслеживать изменения эффективности торговли. Этот процесс занял бы месяцы.

Встроенный в МetaTrader4 тестер стратегий упрощает задачу в разы. Трейдеру нужно:

• выбрать по какому критерию будет вестись оптимизация. Ее можно проводить не только для максимизации прибыли, но и для уменьшения просадки, снижения числа убыточных сделок подряд, увеличения серии прибыльных сделок;

По одному из этих критериев проводится оптимизация

• в настройках советника выбрать параметры, среди которых будет выполняться поиск оптимального сета. По каждому из них задается стартовое и конечное значение, а также шаг. Например, по BBPeriod старт равен 20, стоп – 200, а шаг – 5, это значит, что при оптимизации тестер будет последовательно перебирать все периоды полос Боллинджера, начиная с 20 и до 200 с шагом 5;

В настройках советника выбираются параметры

• отметить в тестере пункт «Оптимизация»;
• выбрать модель тестирования. Помимо «Все тики» есть еще варианты «Контрольные точки» и «По ценам открытия». Последние 2 менее точные, желательно оптимизировать по всем тикам;
• выбрать период, за который будет проводится оптимизация и запустить сам процесс.

Не забудьте отметить в тестере стратегий эти пункты

Тестер последовательно перебирает все возможные комбинации из выбранных параметров и если удается подобрать сет с хорошими результатами, то он фиксируется. Скорость тестирования зависит и от мощности ПК, и от кода советника, и от того, сколько параметров трейдер выбрал для оптимизации.

В нашем примере у тестера будет 14 разных вариантов периода Стохастика (старт 3, стоп – 16 и шаг 1), а период Боллинджера даст еще 37 вариантов. Совокупное число комбинаций с отличающимися настройками составит 14 х 37 = 518. То есть при оптимизации тестер 518 раз протестирует советник, меняя отмеченные параметры.

Если каждый тест занимает хотя бы минуту, то на процесс уйдет 8,63 часа. Если же ввести сюда еще 1-2 параметра, то работа тестера займет дни и даже недели.

Отсюда и рекомендации:

• не выбирайте чрезмерное число параметров для оптимизации. Остановитесь на тех, которые сильнее всего влияют на результат;
• не задавайте слишком большой диапазон для поиска оптимальных значений.

Если и при соблюдении этих рекомендаций время оптимизации занимает слишком много времени, можно запустить ее на VPS.

Оптимизация советника на примере робота A-trade

A-trade – один из советников, разработанных в Академии Форекса, идея торговли также принадлежит нам. Это скальпер, работающий на пробой уровней поддержки и сопротивления, построение уровней выполняет встроенный в советник индикатор.

Советник фиксирует прибыль частями, а потому для него критически значима величина обоих тейк-профитов. Простейший способ оптимизации – поэкспериментировать с соотношением стопа и тейка и размером стоп-лосса.

Выбираем параметр для оптимизации

Теперь тестер проводит оптимизацию, то есть тестирует советник с разными параметрами SL. Выдает результат.

Результаты оптимизации

Каждому из найденных сетов соответствуют свои значения прибыли, частоты торговли, матожидания прибыли, просадки. Результаты можно сортировать по этим критериям, это полезно, если их много.

Каждый из найденных сетов настроек можно применить к советнику и протестировать его на другом временном отрезке. В нашем примере оптимизация оказалась удачной, при этом существенный рост прибыли не привел к сильному росту просадки.

Учтите – найденный сет прибыльных настроек на истории не гарантирует прибыльности советника в будущем. Для повышения надежности рекомендую:

• выполнить поиск оптимальных настроек на истории;
• затем протестировать лучший сет на участке истории, следующем сразу за отрезком, на котором велась оптимизация.

Если работаете, например, с отрезком в 10 месяцев, то 6-7 месяцев используйте для поиска оптимальных настроек, а 3-4 месяца – для форвард-теста. Если этого не делать, можете столкнуться с ситуацией, когда новые настройки «ломаются» в первый же день после оптимизации.

Учтите, что никакая оптимизация не даст максимальную надежность, если вы работаете только с одним советником. В автотрейдинге критически важно составлять портфель из нескольких разных советников.

Торгуя роботами, вы сталкиваетесь с самой главной проблемой: им нужны постоянные обновления и актуальные настройки. Оформите годовую подписку на автоторговлю и застрахуйте себя от убытков — вы будете вовремя получать все обновления и сеты настроек, а по всем вопросам сможете обратиться непосредственно к разработчику — для этого мы предоставляем 10 консультаций с ним.

Заключение

Оптимизация советника позволяет восстановить его эффективность, но 100%-ной гарантии, что это удастся сделать нет. Рынок изменчив и некоторые идеи, работавшие 4-5 лет назад, уже неспособны давать прибыль.

В любом случае, если у вас есть неплохой робот и он начал работать со сбоями, не отказывайтесь от него. Сначала поработайте над оптимизацией, а потом уже принимайте окончательное решение.