Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

04.03.2021
Автор: Юрий Антонов
344
Стратегия Simply Daily Trend Reversal: секрет заработка на разворотах рынка

Здравствуйте, дорогие друзья.

Новички воспринимают точки разворота рынка как идеальную возможность для входа. На истории все выглядит великолепно – соотношение профита к риску может превышать 10 к 1. После первых убытков приходит осознание того, что в контртрендовой торговле не все так просто. Разработчик стратегии Simply Daily Trend Reversal уверяет, что смог решить проблему торговли на разворотах рынка. Система довольно популярна, это и побудило меня сделать ее детальный обзор – сегодня выясним есть ли у этой ТС потенциал или это очередная пустышка.

Структура сегодняшнего занятия

Сегодня уделим внимание и теории, и практике.

Теоретический блок. Разберемся с использующимися инструментами, принципом анализа рынка, какие условия должны выполняться для формирования сигнала в Buy/Sell.

Проверка стратегии на тестере. С нашим тестером проверим работу ТС без правой части графика. Это позволяет исключить фактор субъективизма и тестировать систему беспристрастно.

Параметры стратегии. Оценим систему Simply Daily Trend Reversal по набору критериев.

По традиции выкладываю видеоверсию обзора этой системы. Принципиальной разницы между текстовым разбором и версией в формате видео нет – и там, и там для теста выбран один и тот же участок истории. Я рекомендую сначала посмотреть видео, а потом ознакомиться с текстовым вариантом – так лучше усваивается информация.

Разбор стратегии

Для работы понадобится несколько индикаторов.

ЕМА10. Стандартная скользящая средняя, важно положение графика относительно линии индикатора.

Turbo JSRX. Это пользовательский осциллятор, линия индикатора движется между уровнями 0 и 100. Важны сигналы в виде выхода из зоны перепроданности и перекупленности – как в стандартном Стохастике или RSI.

ZigZag Arrow. Непосредственно построения зигзага на графике не отображаются, вместо этого появляются стрелки, указывающие направление торговли. На истории индикатор кажется идеальным, это объясняется тем, что неудачные сигналы он удаляет. Это не жульничество, а особенность стандартного зигзага.

Зигзаг перерисовывается, на истории стрелки всегда расположены на максимумах минимумах, но при тесте или реальной торговле стрелки могут появляться и до разворота, позже они исчезнут. Это не проблема так как используются и другие фильтры.

Для торговли должна появиться стрелка от ZigZag Arrow, затем график пересекает скользящую среднюю. На Turbo JSRX линия в это время меняет цвет и выходит из зоны перепроданности/перекупленности. Если все условия выполняются, можно покупать/продавать.

SDTR 01 6d1b9 

Пример формирования точки входа на продажу

Что касается стоп-лоссов, то автор выставлял их за предыдущие экстремумы. Также он предложил 3 способа фиксации прибыли.

По Фибоначчи. Используются расширения Фибо и на уровнях 161,8% либо 261,8% от предыдущего движения выставляется тейк-профит.

По волатильности. Измеряется средняя волатильность, например, за неделю и когда позиция пройдет это расстояние в прибыльном направлении она закрывается.

Fix Profit. Рассчитывается фиксированный профит, и он забирается в каждой сделке.

Тестирование в терминале

Для работы по этой системе лучше всего подходят максимально нетрендовые инструменты. В идеале график должен двигаться в широком коридоре, на его границах будут формироваться отличные сигналы.

Также автор рекомендовал не работать на малых таймфреймах. Он советовал ограничиться Н1, Н4 или D1, для тестирования выбран четырехчасовой временной интервал и валютная пара GBPUSD.

Одно из преимуществ этой системы – отсутствие серии ложных сигналов во время пилообразного движения. Если начинается жесткий флет, вы просто остаетесь вне рынка, как правило, в такие периоды фильтры на вход не выполняются.

Сделки будут закрываться по противоположным сигналам при условии, что достигнуто соотношение риска и прибыли хотя бы 1 к 1. Автор системы плохо описывает этот нюанс и часть его выходов из рынка не поддается логике, ощущается явная недосказанность.

При начале теста получаем стрелку вниз, переходим в режим ожидания. Позже график пересекает скользящую среднюю вниз, при этом Turbo JSRX выходит из зоны перекупленности, его линия красного цвета.

SDTR 02 bea43 

При формировании встречного сигнала профит примерно равен стоп-лоссу

При закрытии короткой позиции имеем право перевернуться и открыть сделку на покупку. Эта позиция закрывает по стопу, что дает убыток в 127 пунктов.

Позже по ходу нисходящего движения формируется несколько бычьих сигналов от ZigZag Arrow. Их в работу не берем так как не выполняются условия по другим индикаторам. Но позже появляются все условия для еще одной сделки на покупку.

SDTR 03 e2cfc

Первая сделка на покупку закрыта по стопу, позже получаем шанс на перезаход в рынок

Вторая сделка на покупку также закрывается с убытком. Позже получаем еще один стандартный бычий сигнал.

Выполняем сопровождение позиции, получаем точку входа на продажу и проверяем соотношение стопа к тейку. В этот момент прибыль составила 109 пунктов, а риск был равен 87 пунктам. Прибыль превышает убыток, поэтому закрываем длинную позицию и переворачиваемся.

SDTR 04 bf519

Удается поймать разворот и заработать 109 пунктов

Позже эта сделка на продажу закроется с убытком. Это нормальное явление, наша цель – брать все сигналы, прибыль в итоге должна компенсировать потери с солидным запасом.

SDTR 05 f8bd5 

Позже и эта сделка закрывается с убытком

Продолжаем следить за рынком. На восходящем участке графика ZigZag Arrow выдает целую серию медвежьих сигналов, но все они неплохо фильтруются Turbo JSRX и скользящей средней. Из 6-7 сигналов в работу берем только один, стоп в момент входа в рынок составил 77 пунктов.

SDTR 06 3684e 

Очередной сигнал на вход в рынок

Записываем себе в пассив еще 77 пунктов убытка. После небольшого движения в нужную сторону продолжается восходящий тренд. Логика наших действий не меняется – ждем выполнения условий для сделки на продажу и входим в рынок.

SDTR 07 9ea05

Очередная продажа в расчете на скорый разворот растущего рынка

Нам не повезло попасть на сильное восходящее движение. Короткая позиция закрывается по стоп-лоссу, что дает очередной убыток.

Формируется сигнал на продажу, Turbo JRSX красного цвета, но находится вне зоны перепроданности. При этом на индикаторе сформировалась двойная дивергенция, такие сигналы также можно брать в работу.

В момент обратного пересечения скользящей средней профит уже дошел до 120 пунктов. Выполняется соотношение 1 к 1, поэтому закрываем сделку на продажу.

Переворот оказался не лучшей идеей. По длинной позиции сработал стоп-лосс, что фактически перекрыло недавний профит.

SDTR 08 8d070 

Идея с переворотом оказалась неудачной

Тренд нисходящий, получаем сигнал на покупку со стопом 86 пунктов. Какое-то время сделка остается «в деньгах», но стратегия не дает оснований для закрытия длинной позиции.

Позже ситуация меняется и не в нашу пользу. Обновляется минимум, срабатывает стоп, и мы снова получаем убыток.

SDTR 09 17772 

Неплохая точка входа, но и здесь сработал стоп-лосс

Получаем пару дежурных перерисовок от ZigZag Arrow, одна из стрелок подтверждается другими индикаторами. Стоп получается солидным, но в итоге этот вход отлично отрабатывает и позволяет забрать 213 пунктов. Это окупает несколько предыдущих стоп-лоссов.

SDTR 10 be3c7 

Отличный вход, удалось заработать 213 пунктов

И опять переворот оказывается неудачным. Несколько раз тестировался уровень стопа, были попытки движения в нужном направлении, но все они окончились ничем. В итоге продажи в очередной раз закрываются по стоп-лоссу.

SDTR 11 b332b 

Начинается флет, после чего продолжается рост и срабатывает стоп-лосс

И мы снова попадаем на очень сильный восходящий тренд. Три сигнала подряд оказываются убыточными, последовательно теряем 100, 156 и 76 пунктов.

При работе по контртрендовым стратегиям вы всегда будете ощущать дискомфорт. Это особенность торговли против тренда. После трендовой волны следует фаза умеренной коррекции, в это время получаем несколько разворотных сигналов, они закрываются по стопу и за счет этого накапливается убыток.

SDTR 12 ae4d7

Серия из 3 убыточных сделок подряд

До полноценного разворота получаем еще один сигнал на продажу и убыток в размере 108 пунктов. Затем рынок все же разворачивается и удается взять профит в размере порядка 500 пунктов. Это перекрывает 4-5 полученных до этого стоп-лоссов.

Примечательно, что после фиксации профита и переворота опять сработал стоп-лосс.

SDTR 13 4f5ec 

Самая удачная сделка за время теста

По той же логике продолжаем действовать дальше. Винрейт будет не в нашу пользу, но профит по прибыльным сделкам в теории должен окупать убыток.

Тем, кто еще не определился со стилем работы на финансовых рынках, рекомендую перейти на наш YouTube канал и ознакомиться с материалами. Я и мои коллеги выпустили десятки видео на трейдинговую тематику, все они посвящены практике, реальным приемам, способным повысить эффективность торговли. А чтобы не пропустить выход новых материалов подпишитесь на канал – будете в числе первых узнавать о выходе новых видео.

 

Подписаться на YouTube канал

Параметры стратегии

Переходим к краткой характеристике торговой системы.

Точка входа. Сигнал набора индикаторов.

Stop Loss. Выносится на минимум (для покупок) или максимум (для продаж).

Take Profit. Используется сразу несколько вариантов. К точке выхода из рынка много вопросов, автор не раскрыл этот вопрос до конца.

Безубыток. Сделки не переводятся в безубыток.

Валютные пары. По версии автора подходят любые инструменты. Я рекомендую ограничиться активами, по которым невысока вероятность возникновения сильных трендов.

Дискреционная/Механическая. Стратегия в большей степени дискреционная. Не раскрыт вопрос выхода из рынка, не разбирается перевод в безубыток, есть вопросы по самой точке входа.

Полнота правил/Недостаточность. Правила описаны недостаточно полно.

Итог. Зависит от трейдера, в нашем тесте стратегия сработала в плюс, но у другого трейдера могла показать убыток на том же отрезке истории.

Прогноз. В текущем виде стратегия может быть убыточной на дистанции.

Вывод. Требуется доработка правил системы.

SDTR 14 93333 

Параметры стратегии

Заключение

Simply Daily Trend Reversal – неплохая стратегия, она действительно способна определять развороты рынка. Ее основная проблема заключается в недостаточности правил, два разных трейдера получат разные результаты на одном и том же отрезке истории. Такие системы имеют право на существование, но только после доработки. В частности, нужно проработать выход из рынка, перевод сделки в безубыток, возможно, ввести дополнительные фильтры для поиска сигналов.

Использовать Simply Daily Trend Reversal в текущем виде не рекомендую. Поэкспериментируйте в тестере – убедитесь сами, что стратегия нестабильна и в лучшем случае результат будет околонулевым.

Добавить комментарий


close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь стабильно зарабатывать на рынке Форекс? Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом! Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Приглашение уже отправлено тебе на почту. Запишись на бесплатный курс по ссылке из письма и разгони свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».