Вход через социальные сети:

Стратегия Черепах

Сегодня предлагаем обратить Ваше внимание на торговую стратегию Черепах для Forex. Автором данной системы является Ричард Деннис, который считал, что любой человек, дисциплинированно следующий своему плану, обязательно достигнет результата и совсем не нужно быть прирожденным финансистом. Поэтому мы и предлагаем разобраться в торговой идее Ричарда Денниса.

В рамках текущей «обучалки» будет разобрана следующая информация:

  • индикаторы, используемые в торговле;
  • выбор точек входа;
  • расчет ценовых уровней выхода из сделки.

Жмите кнопку «изучить», чтобы узнать еще больше о стратегии Черепах на Форекс!

стратегия черепах на форекс

Торговая стратегия Черепах на Форекс

Торговая стратегия Черепах является одной из самых популярных среди биржевых трейдеров, поскольку в одно время произвела настоящий фурор в данной области. Система не только позволяла достичь хороших результатов, но и открыла для многих истинные правила успешного трейдинга. Поначалу многие думали, что трейдинг – это удел математиков, очень умных или же очень богатых людей, которые могут манипулировать рынком, но эксперимент с «черепахами» доказал обратное и в последствии многие трейдеры применили результаты эксперимента в своей работе.

 

История стратегии

Около 35 лет назад два трейдера Уильям Экхард и Ричард Деннис поспорили на счет того, можно ли обучить и сделать успешным трейдером любого человека или для этих целей должен быть определенный склад ума, определённый психотип человека и прочее. Ричард Деннис настаивал на том, что такая возможность есть и более того, если дать любому человеку определённый свод правил, а также убедить его неукоснительно эти правила соблюдать, то таким образом можно сделать этого человека успешным трейдером. И даже не важно, кем он был до этого и что знал о рынке в целом.

 

В результате этого спора Экхард и Деннис решили провести эксперимент. Они набрали весьма далеких от рынка людей, буквально с улицы и стали обучать их биржевому делу. Кандидатов в потенциальные трейдеры они прозвали черепахами. Этим ученикам были выданы торговые правила и основные нюансы по работе с системой. В конце обучения основной части трейдеров выделили капитал по 1 миллиону долларов и через 5 лет черепахи принесли доход свыше 150 миллионов. Конечно же, далеко не все из кандидатов дошли до финальной части эксперимента, и кроме того, уже на этапе работы с реальными деньгами некоторые из черепах приносили убытки, но остальные продолжали генерировать прибыль и покрывали все возможные просадки и даже зарабатывали существенные прибыли.



Черепахи работали строго по выданной системе изо дня в день, на одном и том же рынке, на одних и тех же торговых инструментах. Они вновь и вновь продолжали совершать одинаковые сделки с четкими правилами входа и выхода из позиции. Такая жесткая дисциплина обеспечила  стабильный и эффективный прирост доходности.

 

Основы стратегии Черепах на Форекс

Особенностью торговой стратегии Черепах являются четкие правила на вход и выход при соблюдении четких условий на рынке. Данная стратегия Форекс была разработана более 30 лет назад, но и по сей день сохраняет свою актуальность и эффективность при условии соблюдения всех правил.

 

Торговля осуществляется на дневном графике, при использовании любых инструментов фондового или валютного рынка. Единственное, на что необходимо обращать внимание – это ликвидность и волатильность инструмента. Поскольку стратегия среднесрочная, за период в несколько дней или недель нужно получить внушительную прибыль, а если инструмент неликвидный, то и заработок по нему будет достаточно маленьким. К тому же по стратегии Черепах Форекс не так уж и много точек входа. Как правило, за год может насчитаться несколько входов по одному инструменту, поэтому не стоит тратить время на «неинтересные» активы, которые проходят небольшое движение.

 

В базовом варианте торговая стратегия по методу Черепах использует только индикатор скользящая средняя, но для модернизации системы под валютный рынок можно использовать дополнительные индикаторы Форекс, существенно упрощающие и улучшающие торговый процесс.



Правила открытия позиций

Главный принцип торговой стратегии Черепах основан на пробое 20 или 55-дневного максимума или минимума. Создатели системы считали данные экстремумы очень важными в рамках среднесрочного движения и делали на них особый упор в своей работе.

 

По торговой стратегии Черепах на Форекс вход осуществляется по двум сигналам:

 

  • Вход в позицию по 20-ти дневному экстремуму. Как только цена пробила максимум или минимум 20-ти дней хотя бы на 1 пункт, открываем позицию по направлению пробоя. Также дополнительным условием является убыточность предыдущей сделки. То есть, если предыдущая сделка, даже если вы не открывали позицию, была прибыльной, то текущий сигнал следует пропустить. Таким образом, торгуется только каждый второй сигнал. Если пропущенный сигнал оказывается прибыльным, то следует войти в него уже по условиям 55-ти дневного максимума.
  • Второй сигнал на вход в позицию действует при пробитии 55-ти дневного максимума или минимума. В таком случае открывается сделка по направлению пробоя. Фильтр по предыдущим сделкам не применяется. Вход в позицию нужно осуществлять на каждом сигнале.

 

Черепахи во время своих экспериментов не ставили защитные стоп-приказы, поскольку торговали достаточно большими объёмами и не желали, чтобы брокер видел зону установки стоп-лоссов. Они держали значений стоп-цены в уме и когда сделка подходила к отметке, просто вручную закрывали сделку. В нашем случае можно устанавливать стоп-лосс, поскольку валютный рынок существенно больше фондового, а значит брокер не сможет двинуть рынок в направлении ваших стопов, даже если узнает их место расположения.



Для установки стоп приказов по стратегии Черепах на Форекс используется простая формула: АТР (20) * 2. То есть следим за 20-ти дневным АТР показателем и умножаем текущий на 2, чтобы установить на таком расстоянии стоп-приказ. Для выполнения этого действия потребуется установить на график цены соответствующий индикатор.

 

Правила выхода в стратегии Черепах на Форекс тоже достаточно четкие и обозначенные. Закрытие сделки, которая была открыта по 20-ти дневному каналу, выполняется при пробитии ценой противоположного 10 дневного канала Форекс. А фиксация позиции по 55-ти дневному пробою осуществляется на пробое границы противоположного 20-дневного канала.

 

Дополнительные индикаторы

Для эффективной и оперативной работы по данной стратегии Черепах рекомендуется прибегнуть к помощи дополнительных индикаторов. Рассмотрим основные из них.

 

Azzx_donchian (Каналы Дончиана) – индикатор устанавливает линии канала на график цены, которые соответствуют 55, 20 и 10 дневным максимумам и минимума цены. Таким образом, вам не потребуется самостоятельно рассчитывать и переписывать уровни экстремумов.



TheClassicTurtleTrader (Черепаха). Данный индикатор сигнализирует при пробое одного из установленных каналов, что также существенно упростит жизнь трейдеру и улучшит его торговлю. Индикатор подсвечивает пробои красными и синими точками, а моменты текущего входа дополнительно сигнализирует соответствующими стрелками.

 

Дополнительные правила и условия

В качестве дополнения по торговой стратегии по методу Черепах можно устанавливать добавочные Форекс ордера на открытие, которые должны располагаться на расстоянии 0.5 АТР от точки входа.  При установке добавочных заявок лучше уменьшать лотность позиций или разбивать её на несколько входов.

 

По стратегии Черепах также отдаётся должное внимание мани менеджменту. Участники проекта никогда не рисковали в одной сделке более, чем 1% от общей суммы депозита. Кроме того, что Черепахи строго придерживали данного правила, они еще и чтили основы риск-менеджмента. Стратегия предполагает тихий, спокойный и размеренный прогресс, а с высокими рисками такого не достичь.

Поделитесь записью в социальных сетях:

Комментарии

Марк
Марк
Читал о группе трейдеров черепах. Очень интересно было прочесть, как другие учились торговать со своими успехами и спадами. Но более важный вопрос как работает их стратегия сейчас.
Aleksey
Aleksey
Я читал только про Денниса в биржевых магах, там он всколзь упоминал эту тему и говорил об успехе этого проекта, но в итоге по-моему они слились после обучения.
Долматов
Долматов
+1
Цитирую Aleksey:
Я читал только про Денниса в биржевых магах, там он всколзь упоминал эту тему и говорил об успехе этого проекта, но в итоге по-моему они слились после обучения.

Вот этого не знал, спасибо. Стоит почитать книгу?
Aleksey
Aleksey
Цитирую Долматов:
Вот этого не знал, спасибо. Стоит почитать книгу?

Только если для общего знакомства, там интервью берётся у людей, которые торговали на фондовом, на товарном, фьючерсном рынках. А у них много отличий по сравнению с валютой, тем более в наше время.
Artemij
Artemij
Тем не менее есть хорошие мысли о психологии трейдинга о риск менеджменте, о самой философии и сути трейдинга. Так что почитать стоит, можно для себя много интересного найти.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить