Что такое профит фактор?

07.04.2017
Автор: AcademyFX
3563
profit factor

Однозначно все те, кто занимается тестированием торговых стратегий, приходилось слышать термин Profit Factor. В данной статье мы рассмотрим, что такое профит фактор на Форекс, раскроем его формулу, а также узнаем, для чего он нужен.

Отметим, что профит фактор позволяет оценить эффективность торговой стратегии в тестере, а также провести качественный анализ открытия и закрытия ордеров относительно друг друга. Эти данные позволят сопоставить результаты и выбрать максимально эффективную торговую систему с максимальной доходностью и минимальными рисками. На самом деле есть много критериев, при которых проводится оценка той или иной ТС. Однако наибольшей популярностью пользуется среди трейдеров профит фактор.

что означает профит фактор

Рисунок 1. Профит Фактор в стейтменте.

На скриншоте выше профит фактор мы отметили прямоугольником красного цвета. Так, что означает профит фактор?

На самом деле это относительный показатель, показывающий трейдеру при тестировании стратегии (или советника Форекс) отношение прибыли к убыткам за конкретно взятый временной отрезок.

Формула расчета профит фактора

Резонно спросить, как рассчитывается этот самый профит фактор? Об этом ниже.

Рассчитать его не сложно. Понадобится всего лишь просуммировать убыточные и прибыльные сделки, которые были открыты и закрыты в результате тестирования ТС. В дальнейшем данный показатель поможет понять, насколько прибыльная либо убыточная проверяемая стратегия.

Оптимальным показателем профит фактора считается цифра не менее 1,6. Таким образом, всё, что меньше этого значения указывает на повышенные риски потерять депозит, торгуя по этой ТС, а то, что выше – указывает об эффективности ТС.

Если ещё проще, то формула расчета профит фактора трактуется, как соотношение между размерами ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

S(Pi)/S(Li) = профит фактор,

где S(Pi) - валовое количество прибыльных сделок, S(Li) – валовое количество всех убыточных позиций.

Трейдеру не стоит надеяться на прибыль, если она соизмерима с возможными убытками. Такие сделки лучше вообще не совершать. То есть, Profit Factor можно также назвать фильтром, который отсеивает самые малоэффективные торговые системы, торгуя по которым трейдер с большой вероятностью понесёт убыток.

Достоверный профит фактор

что такое профит фактор на форекс

Максимально точно ТС оценивается с помощью «достоверного профит-фактора». Расcчитать его параметр просто. Есть суммарный доход всех сделок трейдера, обозначим его буквой S(Pi). Наиболее прибыльную сделку пометим Pmax. Теперь от S(Pi) нужно отнять Pmax. Сумму общего убытка по сделкам обозначим S(Li). В конечном счёте, формула расчета профит фактора (достоверного) буде следующей:

(S(Pi) – Pmax)/S(Li) = достоверный профит фактор.

Отметим, что проводя этот расчёт, одну из самых прибыльных сделок всё-таки придется исключить. Почему? Причиной получения прибыли могло стать благоприятное стечение обстоятельств. Хотя не исключается и работа стратегии.

Чтобы рассчитать достоверный профит-фактор, нужно исключить счастливую случайность. Система считается прибыльной, если получается показатель профита от 1. Если это значение получилось ниже, тогда мало шансов, рассчитывать на прибыль.

Многие трейдеры при расчётах данного показателя пытаются определить процент убыточных и прибыльных закрытых ордеров. Обычно считается, что чем больше процент прибыльных сделок, тем ТС эффективнее, но это не так. Ведь не редко сперва идёт череда убыточных сделок, а потом, спустя некоторое время, заключаются более крупные сделки.

Нужно ли вести дневник трейдера?

Точный расчёт эффективности системы невозможно провести без точных показателей торговых ордеров. Дневник трейдера позволяет вносить правки, новые параметры, по которым заново можно провести расчёты. Данный подход даёт возможность в дальнейшем с наиболее высокой эффективностью проанализировать торговлю.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить