Чем опасен торговый робот Ilan?

25.09.2017
Автор: Евгений Качалов
1961
1
Чем опасен торговый робот Ilan?

Приветствую Вас, дорогие друзья!

Специально для Вас я продолжаю серию статей, в которых я провожу исследования и тесты популярных торговых роботов, которые разработаны на сегодняшний день и широко применяются в автоматической торговле. В этой статье я представлю Вашему вниманию советник Ilan версии 1.6 Dynamic.

Ilan – очень известный торговый робот. Когда-то давно я сам опробовал этот советник на своем небольшом реальном счете. К сожалению, ничего хорошего из этого не вышло.

А вот недавно я пообщался с человеком, который использует Ilan в своем трейдинге и получает вполне приемлемую для автоматической торговли прибыль. От него же я узнал о том, что он включает робота только на определенное время и в определенные торговые дни.

И, так как советник Ilan продолжает пользоваться большой популярностью среди трейдеров, я решил исследовать его вот в каком ракурсе. Мне пришла в голову идея отыскать те фазы рынка и те условия, в которых этот робот способен заработать.

Результаты, которые я получил, я с удовольствием представил на моем вебинаре, запись которого Вы увидите ниже.

На самом вебинаре мы прогнали Ilan на истории движения цены разных валютных пар: устроили ему объективный и беспристрастный краш-тест. Посетители же много полезного материала, большая часть которого не вошла в эту статью.

Итак, давайте посмотрим, что представляет собой робот Ilan.

Одна из особенностей Ilan в том, что он использует метод Мартингейла. Как мы с Вами знаем, Мартингейл – довольно опасный вид мани менеджмента, который пришёл на рынок Форекс из азартных игр.

Классический мартингейл подразумевает увеличение объёма позиции в два раза после каждой убыточной сделки. Таким образам, при закрытии последней сделки в плюс, прибыль по ней окажется больше, чем общий убыток всех сделок, которые были закрыты в минус. Теоретически этот метод является беспроигрышным, так как рано или поздно по какой-то из сделок мы получим прибыль.

Однако это только в теории. На практике же такие методы гораздо чаще приводят к потере всего депозита. Так как возможность удваивать позицию ограничена его размером.

Характеристики советника

Название: Ilan

Версия советника: 1.6 Dynamic

Валютные пары: любые

Таймфрейм: М5, М15, H1

Время работы: круглосуточно

Тип робота: флетовый советник использующий метод Мартингейла

Описание стратегии

В основе работы советника Ilan 1.6 Dynamic лежит классический метод Мартингейла. После подключения робота к торговому терминалу он открывает первую сделку. Если цена проходит не в нашу сторону на величину, указанную в параметре DefaultPips, открывается следующая сделка в том же направлении. Но с объёмом этой позиции будет увеличен на коэффициент LotExponent. Такую цепочку сделок робот будет открывать до тех пор, пока цена не развернётся в нашу сторону и не пройдет количество пунктов, указанных в параметре TakeProfit.

Если в настройках советника установить параметр DynamicPips = true, то шаг в сетке ордеров будет изменяться в трендовом и флетовом рынке.

В зависимости от волатильности рынка, которая рассчитывается за то количество баров истории, которое указано в параметре «Glubina», расстояние между ордерами может колебаться от DefaultPips/DEL до DefaultPips*DEL. Где DefaultPips/DEL – это минимальное расстояние, а DefaultPips*DEL — это максимальное расстояние.

То есть во флете расстояние между ордерами меньше, а на волатильном рынке оно становится больше.

Приведём пример сетки ордеров на продажу:

 

q c8f5a

 

Пример сетки ордеров на покупку:

 

w ae093

 

Вот наглядные примеры того, как открываются сделки по торговому алгоритму робота:

 

gifka belaa 730 600 prodaza 7 sdelok 9bc49

 

gifka belaa 730 600 pokupka 5 sdelok 87360

 

Описание настроек

FirstOrder – функция открытия первого ордера. Если = true, то первая сделка открывается, если = false – первая сделка в серии пропускается (полезно, если вы хотите отключить робота, но он ещё сопровождает позицию).

LotExponent – коэффициент умножения лота для последующего ордера (сделки) в серии усреднения позиций.

DynamicPips – специальный параметр для включения формулы динамического управления ордерами. Для флетового рынка сетка ордеров выстраивается с меньшим шагом, а для трендового с большим.

DefaultPips – величина шага сетки.

Glubina – количество последних баров для расчета волатильности.

DEL – параметр, на основе которого будет рассчитываться количество частей, на которое будет поделен или увеличен шаг при трендовом или флетовом рынке (основываясь, опять же, на параметре DefaultPips и Glubina).

Slip – максимальное проскальзывание.

Lots – величина начального лота.

Lotdecimal – сколько знаков после запятой в лоте берётся расчёт. 0 — обычные лоты (1), 1 — минилоты (0.1), 2 — микролоты (0.01).

TakeProfit – по достижении скольких пунктов прибыли закрывать сделку.

Drop – параметр, указывающий значение индикатора CCI. Как только значение индикатора превысит указанное в этом параметре значение, все сделки будут автоматически закрыты по рыночной цене.

RsiMinimum и RsiMaximum – параметры обозначающие верхнюю и нижнюю границу индикатора RSI (используется для поиска точек входа).

MaxTrades – максимальное количество открытых ордеров.

UseEquityStop – ограничения убытка при значении true.

TotalEquityRisk – Максимальная просадка в % к счёту, при достижении которой закрываются все открытые ордера.

UseTrailingStop – использование трейлинг стопа. При значении = true устанавливает плавающий стоп-лосс по ордерам, находящимся в безубытке.

UseTimeOut – использовать таймаут (если = true, закрыть серию ордеров, если они открыты слишком долго).

MaxTradeOpenHours – через какое количество часов, ордера будут автоматически закрыты.

Скачать робот Ilan и его настройки Вы можете здесь.

Теперь самое интересное. Рассмотрим несколько прогонов в тестере. Все тесты проводились с начала 2016 года. Стартовый депозит составляет $10000. Я взял именно $10000, потому что на меньших суммах депозит будет слит.

 

1 fabe3

 

Как видим, на валютной паре EURUSD более чем за полтора года доход около 40%. И это при соответствующей просадке около 31%.

 

2 13269

 

Валютная пара AUDUSD. С 2016 года доходность составила около 28% ($2857) при максимальной просадке 41% ($5178).

 

3 894af

 

Валютная пара GBPUSD. Перед тем, как депозит обнулился, прибыль составляла около 25%.

 

4 ec624

 

Валютная пара NZDUSD. Прибыль 53% при просадке в $8500.

 

5 622d4

 

Валютная пара USDCAD. Прибыль 29% при просадке в $9200.

 

6 6c181

 

Валютная пара USDCHF. Прибыль 24% при просадке в $5700.

На валютной паре USDJPY слив всего депозита произошёл практически в первый месяц тестирования:

 

7 a7640

 

Как видите, соотношение чистой прибыли к просадке даже у положительных тестов неприемлемое. А если учесть прогоны, на которых депозит сливается, то окончательно становится ясно, что одной валютной пары в вашем портфеле советников будет достаточно для того, чтобы потерять депозит.

Влияние спреда на работу советника

Многие брокеры используют плавающий спред, причём во время выхода новостей расширение спреда может быть весьма значительным. Поэтому я считаю актуальным провести анализ влияние спреда на работу советника Ilan1.6 Dynamic.

В качестве примера возьмём валютную пару EURUSD, начальный депозит $2000 и временной промежуток с 2015 до сентября 2017 года.

Проанализируем, как себя ведёт кривая доходности при одних и тех же настройках, но с разными спредами.

При спреде в 1 пипс кривая доходности выглядит следующим образом:

 

10 86474

 

Как видно из отчёта, прибыль составила $6418 при максимальной просадке в 37,26 % ($2848). На практике найти брокера с таким спредом вряд ли удастся и данный пример взят как наилучший из теоретически возможных.

При спреде всего в 2 пипса на графике доходности уже видны серьёзные изменения:

 

11 fea97

 

Чистая прибыль $4524, а максимальная просадка вырастает до 46,64% ($3825).

Уже при спреде в 5 пипсов максимальная просадка стала практически равной чистой прибыли:

 

12 170ea

 

Чистая прибыль уменьшилась до $4034, а максимальная просадка уже превысила 50% ($3961).

На прогоне тех же настроек при спреде в 10 пипсов максимальная просадка становится в 2 раза больше чистой прибыли:

 

13 be316

 

Чистая прибыль $2044 при максимальной просадке 67.46% ($4790).

Ну и последнее тестирование при спреде 20 пипсов привело к потере всего депозита:

 

14 e1764

 

Анализируя всё вышесказанное можно отметить, что увеличение спреда всего на несколько пипсов может привести к сливу депозита или, как минимум, к существенному увеличению просадки.

Мои мысли по поводу важных параметров робота Ilan

Для того, чтобы приблизиться к тем настройкам, на которых советник Ilan будет работать в профит, нужно перебирать между следующими параметрами: шаг в пунктах между ордерами, тэйк профит, таймфрейм, валютная пара, коэффициент умножения следующих позиций, время торговли и, естественно, первоначальный лот на определенную сумму депозита.

Начнем сразу с выбора валютной пары. Для сеточного Мартингейла необходим флетовый рынок, потому что при сильном тренде депозит не выдержит. Исходя из этого, нам нужны валютные пары, где нет особых трендов, а именно безоткатных сильных движений. Под это описание подойдут, например, EURCHF и AUDNZD.

Тем не менее, варьируя величиной шага между ордерами, можно увеличить спектр валютных пар. К списку в этом случае можно добавить такие инструменты, как EURUSD, AUDUSD и NZDUSD. Шаг должен быть не менее 50 пунктов по четырехзнаку. При такой торговле с большим расстоянием между ордерами сделки могут быть открыты месяц, а то и два. Поэтому обращайте внимание на величину свопа той пары, которую Вы выбрали для работы.

С другой стороны, чтобы увеличить количество серий сделок, или сеток, нужно уменьшать расстояние между ордерами. Благодаря этому они будут закрываться быстрее.

По этой схеме, я думаю, можно торговать уже большинство валютных пар во флетовом диапазоне. Как мы с Вами знаем, боковое флетовое движение наиболее вероятно ночью.

Для примера я приведу реальный стэйт торговли советника Ilan именно в ночных диапазонах.

 

9 81d19

 

Примерно за месяц депозит увеличен на 72% с максимальной просадкой в 11,37%. Торговля велась только ночью и утром она останавливалась. Если сделки были открыты, принималось решение о закрытии убытков либо решение об ожидании нужного отката, чтобы закрыть ордера.

Величина общего тэйк профита также важна. Изменяя данный параметр, мы продлеваем время для открытой серии ордеров. Но идем на дополнительный риск. Используя короткий общий тэйк, мы чаще закрываем сделки. И это дает возможность для открытия новых ордеров.

Подбирая правильный таймфрейм, стоит знать следующий нюанс: новый ордер в серии всегда открывается на закрытии свечи. Торгуя, например, на М5 при однонаправленном движении, сделки будут открываться каждые 5 минут при условии, что каждую пятиминутку цена будет проходить большее расстояние в пунктах, чем заявленное настройках. Торгуя при этом на часовом таймрфейме, откроется только одна сделка при закрытии часовой свечи.

Ну а первоначальный лот и коэффициент умножения объема следующих позиций стоит выбирать исходя из уровня агрессии торговли, который вы будете закладывать в работу советника. Поэкспериментировать данными параметрами можно в тестере стратегий.

Напоминаем вам, что данные исследования и рассуждения велись только для того, чтобы попытаться продлить жизнь вашего депозита. Все мы прекрасно понимаем, что торговля, основанная на Мартингейле, является крайне рискованной. И рано или поздно она приведет к сливу Вашего депозита.

Общий отчёт

Мы объединили кривые доходности по 4 валютным парам (NZDUSD, USDCAD, USDCHF, EURUSD), чтобы посмотреть на совместную доходность и максимальную просадку в моменте. Мы выбрали эти валютные пары, так как нам удалось найти настройки, которые не привели к потере депозита на продолжительном участке времени.

 

8 7583f

 

Как видно из отчёта, чистая прибыль составила $14686 при максимальной просадке всего 6,38% ($3041). Цифры очень красивые, но надо понимать, что в общий отчёт взяты только те валютные пары, которые не «слили» депозит. И даже при этом условии, если бы просадки совпали по времени хотя бы по двум валютным парам, то это привело бы к потере всего депозита.

Выводы и рекомендации

Советник Ilan 1.6 Dynamic является очень рискованным роботом, способным очень быстро обнулить ваш депозит. Если вы это понимаете и, тем не менее, хотите его использовать, вам необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Ограничение по депозиту. Чтобы депозит смог выдержать длительную сетку ордеров и просадка при этом была не более 20%. Вы сами выбираете порог просадки, при которой все сделки закрываются.
  2. Учитывать влияние каждого из основных параметров (еще раз пересмотрите материал по основных параметрам, который размещен выше). Также нужно контролировать все их в связке.
  3. Советник показывает лучшие результаты во время флетовых движений на рынке. Соответственно, стоит выбирать в свой портфель правильные пары и правильные фазы рынка.

Несмотря на то, что в Интернете полно позитивных и хвалебных отзывов о работе Ilan, мои результаты тестирования показали, что его использование часто ведет к потере депозита. Робот может продержать Ваш счет в рынке год, а может быть даже и около двух лет. Тем не менее, наступит момент, когда он уведет депозит в глубокую просадку и сольет его.

А следующий на очереди у меня торговый советник Quantum London. Его я разберу в своей очередной статье.

На этом у меня всё. Обязательно следите за обновлениями на нашем сайте и в социальных сетях. Прибыльной Вам торговли и до встречи на вебинаре.

Комментарии

Ivan1975
Ivan1975
Спасибо, Евгений! Буду с нетерпением ждать очередную статью. И Вам удачи!

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить