Своп, он же ролловер или овернайт, – это операция переноса позиции на следующие сутки. Она выполняется брокером автоматически, то есть без участия трейдера. Особенность работы валютного рынка Форекс заключается в том, что приходится в конце каждого дня закрывать и открывать позицию на ту же сумму с тем, чтобы урегулировать обязательства обеих сторон.
Жми кнопку "изучить", узнай, как заработать на положительных свопах.
Нередко начинающие трейдеры опасаются торговать на дневных графиках из-за наличия свопов (swap). Основным их страхом в этом случае является необходимость платить дополнительные деньги при удержании позиции в течение времени, превышающего одни сутки. Но у свопов есть и свои несомненные плюсы. Что же они представляют из себя по сути? Вынужденные дополнительные платы или шанс получить большую прибыль? Обязательно ли его платить?
Свопом является маржа, имеющаяся между процентными ставками по кредитам двух валют, которая переводится на счет либо списывается с него в случае, если осуществляется перенос торговой позиции на следующие сутки. Своп на Форекс может иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Прежде всего, дело в отсутствии желания действительно получить валюту. Если взять, к примеру, купленную пару евро/доллар США, то задача участника торгов в данном случае не в приобретении евро и продаже доллара как таковых, а в результате спекулятивных действий, при которых основной интерес и задача состоят в том, чтобы цена начала двигаться на понижение или повышение в зависимости от того, какова позиция торгующего. Именно поэтому необходим перенос ордера на следующий день. В момент, когда осуществляется перевод, происходит и начисление свопа на Форекс.
А взимание этой оплаты основывается на том, что при продаже торгуемая валюта отсутствует у продавца, и он как бы берет ее в долг. Впоследствии придется выплачивать кредитную ставку в размере 1% при переносе позиции. И если продается отсутствующий объект, то процент выплачивается за то, что были использованы средства, предоставленные как займ. Но в чем же тогда причина зависимости получаемого процента от ставки и почему при покупке дополнительно платят?
Дело в том, что покупая какую-либо валюту, участник торгов на добровольной основе дает разрешение на использование имеющейся у него позиции для того, чтобы предоставить кредит на продажу этой валюты другому лицу. Поэтому при покупке и начисляется дополнительная процентная ставка, которая, в свою очередь, при продаже списывается. Разница между ставками и носит название "своп".
Колонка Своп показывается в терминале при открытии какой-либо позиции. И при ее переносе на следующий день своп будет виден там, где размещены показатели прибыли и убытков, а также цены, по которым совершается открытие и закрытие. Как уже говорилось, на Форекс может быть, как положительный своп, так и отрицательный. Важно знать, что в ночь со среды на четверг своп начисляют в тройном размере, так как в нерабочие дни банки закрываются, но при этом идет выплата по всем займам, а также получение переводимых средств. Непосредственно начисление свопов на Форекс проводится в 17:00 (в соответствии Нью-Йоркским временем) либо 0:00 (в соответствии со временем, указанным в терминале).
Информацию о свопах, а также выполнить расчет своп на форекс можно, посетив официальную интернет-страницу брокера. Кроме того, данные по свопам можно увидеть в терминале, в окне «Обзор рынка». В этом разделе дается информация как о свопах для длинных, так и для коротких позиций.
Есть ли смысл принимать во внимание свопы? Ведь зачастую они выступают в качестве преграды на пути начинающих трейдеров, которые хотят вести торговлю на дневных графиках и проводить открытие позиций один раз за сутки, а также производить анализ на графиках D1. Такие торговцы часто полагают, что оплата, взимаемая за перенос позиции, приводит к обязательным и значительным убыткам. Однако такое восприятие ситуации является в корне неверным, особенно при торговле наиболее распространенными валютными парами.
В связи с крайне низкими показателями кредитных ставок ЦБ, главных экономических игроков, как минусовые, так и плюсовые свопы не оказывают серьезного давления. Таким образом, в среднем, если не планируется держать позицию в течение срока, превышающего две недели, принимать свопы в расчет не обязательно. Правда, в то же время, позиционным трейдерам и лицам, занимающимся инвестированием, удерживающим позиции в течение нескольких месяцев, игнорировать своп коротких и длинных позиций не следует, потому что за длительный срок может получиться достаточно крупная сумма.
Какую торговую стратегию лучше выбрать при удержании позиции в течение срока, превышающего один месяц? В такой ситуации крайне полезными окажутся бессвоповые счета, возможность для открытия которых предоставляет большинство брокеров. Заводя такой счет, следует лишь указать на опцию по отсутствию свопа. Правда, обратите внимание, что в этом случае, комиссия за позицию повысится. Вызвано это необходимостью брокера компенсировать потери.
Но имеются и такие стратегии, которые нацелены на работу с использованием свопов. Для них имеется общее название – Carry Trade. Их суть состоит в как можно более длительном удержании позиции и получении в результате положительного свопа. То есть основной заработок предполагается получать не от того, как движутся валютные цены, а на свопах. Использовать стратегию такого плана возможно при торговле валютами со значительным положительным свопом, а, к примеру, в случае с парой евро/доллар США, она смысла не имеет в связи с маленькими свопами.
В качестве примера можно рассмотреть пару евро/норвежская крона, у которой на коротких позициях показатель свопа равен 2,5 пунктам. Вместе с небольшим спредом в размере 0,1 это сыграет на руку трейдеру, так как не будет препятствия при открытии позиций. Основной вопрос заключается в том, имеется ли при этом смысл открытия короткой позиции и ее долгосрочного удержания, ведь данная валюта может иметь глобальный восходящий тренд. Да, определенно, в таком случае длительное сохранение короткой позиции станет невыгодным, потому что деньги будут теряться в связи с ростом цен. А значит, необходимо подобрать пару, не только обладающую положительным свопом, но и с глобальным трендом, идущим в ту сторону, в которую планируется вести торговлю.
Трейдеры, зная специфику расчета SWAP, пытаются генерировать доход, сохраняя открытую позицию после закрытия торговой сессии. Хотя в большинстве случаев SWAP отрицательный, т.е. определенная сумма вычитается из счета трейдера. Некоторые валютные пары характеризуются положительными параметрами SWAP, то есть определенные средства зачисляются на счет трейдера.
Некоторые трейдеры считают, что наиболее существенный выигрыш, однако, может быть достигнут в конце торговой сессии в среду, когда взимается тройной своп, поэтому они обычно открывают позиции большого объема в короткие сроки в надежде получить прибыль. В целом, это суть их стратегии. Позиции долгое время не закрываются, но закрываются почти сразу же после того, как положительный SWAP происходит таким образом, спекулянты могут покупать валюту за 20-30 секунд до того, как SWAP будет добавлен и закроют позицию, т. е. открываются короткую позицию через 10-15 секунд после ролловера.
Необходимо четко понимать, что в течение этих 40-50 секунд после размещения такой позиции до ее ликвидации процедура «урегулирования» осуществляется в полном объеме. Расчет осуществляется банками, чтобы трейдеры могли сохранять свои позиции открытыми после закрытия сессии. Обычно это связано сбанковской процедурой при выполнении двух противоположных сделок с одной ликвидацией ранее открытой позиции, а другая – с повторной открытием идентичной позиции того же объема, но с другой ценой с оплатой за размещение на ночь.
Расчет осуществляется по всем контрактам, включая краткосрочные позиции, открытые по Triple SWAP. Торопливость, с которой они открывают торговлю, объясняется опасностью неблагоприятных ценовых движений, что может привести к существенным потерям, которые невозможно восстановить даже при использовании Triple SWAP. Позиции открываются и ликвидируются в течение нескольких секунд, достижимые благодаря применению продвинутых экспертов Triple SWAP. Некоторые маркетмейкеры знают о такой тактике и, следовательно, могут влиять на цену, пытаясь контролировать и защищать рынок от использования таких стратегий.
Колебания валютной пары в процессе урегулирования могут повлиять на доходность. Если в цене не было изменений или она внезапно взлетела, трейдер может выйти из сделки с прибылью или вообще не получить выручку, однако они могут получить положительный SWAP, зачисленный на их счет. В случае неблагоприятных колебаний цен трейдер может понести убытки, которые могут быть покрыты за счет положительных платежей SWAP. Прибыль будет получена в виде разницы между положительным SWAP и понесенными убытками в сочетании с комиссией, выплаченной брокеру.
Давайте возьмем пример, когда процентная ставка AUD значительно выше, чем процентная ставка в долларах США, что приводит к диспропорции длинной и короткой позиций AUD/USD с объемом длинных позиций, превышающим короткие позиции на рынке. По окончании торговой сессии начинается процедура расчета. Длинные позиции по AUD/USD закрыты, что приводит к увеличению продаж в австралийском долларе. Естественно, за этим процессом следует уменьшение котировок BID и расширение разницы между Best ASK и Best BID с небольшим или никаким изменением котировок ASK. Цена BID повышается после возобновления этих торгов, то есть после выкупа AUD, что в конечном итоге помогает нормализовать различные значения.
Комментарии
Смотря как долго удерживать и какого объёма сделка. Я видел что на 200 долларов набегало свопа.
Это какая должны быть позиция и сколько её держать? Или как вариант закрыть сделку около бу на уровне 4-5 пунктов. Я бы вообще не переживал насчёт свопа. Или если так волнуетесь, то лучше идти в дейтрейдинг.