Тест стратегии Bollinger Bands + Stochastic

19.07.2018
Автор: Дмитрий Орлов
1006
Тест стратегии Bollinger Bands + Stochastic

Здравствуйте, дорогие друзья!

Полосы Боллинджера – инструмент, который вы встретите во всех без исключения торговых платформах, есть он и в МетаТрейдере. Это канальный индикатор, относится к категории трендовых, и на его основе вполне можно составить неплохую торговую стратегию. Нужен только фильтр для заключения сделок, им может стать как еще один индикатор, так и графические построения или свечные паттерны.

Перед тем, как приступить к разбору стратегии, хотел бы напомнить, что прибыльно торговать можно и без использования индикаторов. Например, в стратегии Снайпер Х используются только зоны поддержки и сопротивления, а работа построена на том, как график себя ведет при подходе к этим зонам. Базовую версию этой ТС Академия Форекса сейчас отдает бесплатно, так что рекомендую ознакомиться с ней.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Перейдем непосредственно к стратегии.

Знакомство с Bollinger Bands

Джон Боллинджер, автор этого инструмента, в трейдинг пришел не сразу. У него были все шансы реализовать себя в области искусства (начинал он как оператор по работе со светом). Но просьба матери выполнить расчеты по ее инвестпортфелю полностью изменила жизнь Джона. С тех пор он понял, что финансовые рынки – это его призвание и добился немалых успехов.

Полосы Боллинджера он разработал несколько десятилетий назад. За прошедшее время базовый алгоритм абсолютно не изменился, в терминале вы видите ВВ точно такими же, какими они выглядели, когда Джон только стал применять их в торговле.

Со стандартными настройками (отклонение 2 и период 20) график будет находиться в пределах канала в течение 95% времени. А выходить за его пределы будет только на очень сильных движениях. Это свойство и будет использоваться в нашей стратегии.

1 a0a33

Внешний вид Bollinger Bands

Хотя этот инструмент входит в категорию трендовых индикаторов, он может применяться и во время флета. Детальнее ознакомиться с ним можно здесь.

Сигналы Bollinger Bands

Так как на графике индикатор отображается в виде канала, первое, что приходит на ум – использовать его как динамически изменяющийся канал и работать на отбой от его границ. Во время всплеска волатильности он резко расширяется, так что график почти всегда будет оставаться в его пределах.

2 1c78d

Серия неплохих отбоев от границ канала

Этот метод неплохо работает во время флета или слабого тренда. Иногда получаются целые серии отбоев от границ, завершающиеся на противоположной границе канала.

Во время сильных движений работать на отбой от границ полос Боллинджера слишком рискованно. В такие периоды график может надолго прилипнуть к одной из границ и оставаться на ней.

3 86c1d

В течение 8 свечей график не отбивался от верхней границы ВВ

Если свеча крупная с большим телом и отсутствующими тенями, а закрывается она за пределами ВВ, то вполне вероятно импульсное движение. Оно не продлится долго (большая часть таких движений заканчивается в течение 8-10 свечей), но расстояние за это время график может пройти немалое.

4 f765f

Пример импульсного движения и закрытия свечи за пределами ВВ

Что касается сценария использования, то есть 2 варианта:

  • работать на тихом рынке, например, во время азиатской сессии и брать в работу сигналы в виде отбоя от границ ВВ. По такому принципу действуют многие советники-скальперы;
  • пытаться брать импульсные движения, то есть интересовать трейдера будут моменты, когда график выходит за пределы ВВ и резко возрастает волатильность.

В сегодняшней стратегии использоваться будет первый подход, но с дополнительным фильтром на вход в рынок.

Правила стратегии

Даже при беглом анализе рынка видно, что отбои от границ ВВ отрабатывают не всегда. Очень часто график топчется на месте или продолжает двигаться в том же направлении без разворота и похода к противоположной границе канала.

На роль фильтра возьмем Стохастик с параметрами 5, 3, 3 и уровнями перепроданности и перекупленности на отметках 80 и 20 соответственно. В качестве подтверждения можно использовать один из трех типов сигналов:

  • вход линий осциллятора в зону. Например, график находится у верхней границы ВВ и одновременно с этим линии Стохастика входят в зону перекупленности;
  • пересечение линий в зоне перепроданности, перекупленности;
  • выход линий из зоны. С точки зрения запаздывания сигнала — это самый невыгодный вариант из трех, зато и вероятность отработки сигнала выше. Мы будем использовать именно этот тип подтверждения сигнала на вход.

5 b9fd0

Примеры фильтрации сигналов по Bollinger Bands с помощью Стохастика

И перед тем, как приступать к тестированию, давайте четко сформулируем правила торговой стратегии:

  • торговля ведется на отбой от границ полос Боллинджера без ограничений по времени. Настройки индикатора стандартные – отклонение 2,0, период 20;
  • отбой идентифицируем как касание графиком границы ВВ и закрытие в пределах канала;
  • после этого ждем подтверждения со Стохастика (5, 3, 3). Обе линии осциллятора должны войти в зону перепроданности или перекупленности, а затем выйти из нее. Сделку заключаем только после выхода линий из зоны;
  • тейк-профит размещаем ориентировочно на уровне противоположной границы полос Боллинджера. Сделка закрывается либо по ТР, либо вручную после достижения противоположной границы ВВ;
  • стоп-лосс фиксированный либо ставим его под ближайший экстремум;
  • не берем в работу сигналы, когда отбойная свеча закрывается за средней линией полос Боллинджера. В этом случае график уже прошел большую часть расстояния до тейк-профита, соотношение SL:ТР оказывается не в нашу пользу;
  • работа ведется на таймфрейме М15, валютная пара EURUSD, можно пробовать и на других парах, но под них параметры индикаторов придется подбирать с учетом волатильности.

Подробнее о правилах ТС рассказывается в этом видео.

Тестирование стратегии

Тест этой ТС выполняем в тестере стратегий МТ4 с использованием вспомогательного советника. Период тестирования – с начала июня 2018 г. по 6 июля 2018 г. включительно. Стартовый депозит $10000, торговля ведется фиксированным лотом 1,0, таймфрейм М15, валютная пара EURUSD.

6 f8102

Результаты тестирования

Результат теста оказался неутешительным. Комбинация полос Боллинджера и Стохастика с указанными выше настройками зарабатывать не может. Более того, идет стабильный слив, с прибылью закрыто меньше 30% от общего количества сделок. Всего за месяц депозит уменьшился более чем на 80%.

Выводы

Несмотря на то, что тест оказался неудачным, а ТС не способна зарабатывать, назвать его бесполезным все же нельзя. Мы на реальном примере убедились в том, что даже если комбинировать 2 гарантированно надежных индикатора, то нет никаких гарантий, что получим прибыльную ТС.

Конкретно в этом примере виной всему стало недостаточное количество фильтров. На трендовых движениях получали череду убытков. Результат был бы другим, если бы мы ограничились работой только на тихом рынке. Это неплохая идея – можете поэкспериментировать с ней, во время работы Азии и бирж Тихоокеанского региона волатильность низкая, Стохастик и ВВ работают в этот период отлично.

Во время работы Европы и США лучше выбрать другую ТС, тот же Снайпер отлично себя показывает на волатильных рынках. Материалы по нему находятся в свободном доступе, так что скачивайте их, изучайте и применяйте теорию на практике.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Сегодняшний пример доказывает, что любую ТС нужно проверять перед использованием. Не поленитесь – поработайте с тестером стратегий, потом ставьте ТС на центовый счет и только после этого можно переходить к основному счету. Если будете придерживаться такой схемы, то гарантированно не сольете депозит.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить