Торговля по недельным Пивотам – стратегия Pivot Trading

02.08.2018
Автор: Дмитрий Орлов
1245
Торговля по недельным Пивотам – стратегия Pivot Trading

Здравствуйте, дорогие друзья!

На профильных форумах трейдеры часто делятся своими наработками, иногда выкладывают и полноценные торговые стратегии. Pivot Trading как раз тот случай, когда на форуме выложена рабочая ТС, а судя по популярности обсуждения торговая идея, положенная в ее основу, неплохо работает.

Оригинальное обсуждение доступно на forexfactory.com – это англоязычный ресурс. Ветка на форуме уже насчитывает 1090 страниц, и интерес к этой ТС не стихает. Этот же материал посвящен изучению эффективности стратегии. Сейчас автор удалил индикаторы и правила ТС из первого поста, но мы успели сделать разбор до этого. Видеообзор ТС смотрите на видео ниже.

Основа ТС – работа по уровням, но вместо привычной поддержки и сопротивления, которые строятся по максимумам и минимумам, здесь используются Пивот уровни. Есть подтверждение в виде осциллятора TDI и дополнительные фильтры с ряда других индикаторов.

Это не единственная ТС, основанная на уровнях. Рекомендую ознакомиться со Снайпером, в этой стратегии именно уровни поддержки и сопротивления составляют ядро и в работе используется реакция графика на них.

Получить курс стратегии Снайпер бесплатно по ссылке

Забегая наперед, скажу, что автор часть правил от нас утаивает. В обсуждении на forexfactory указаны только основные моменты по входу в рынок. Например, рекомендуется дробление лота, но не сказано, как именно это делается, то же и по стоп-лоссу.

Что понадобится для торговли

Стратегия индикаторная, в ней используются:

  • индикатор Пивот уровней. Точка вращения рассчитывается по классической формуле, положение остальных уровней определяется в соответствии с уровнями Фибо. Через настройки можно отключить такой метод расчета, и индикатор будет строить недельные Пивоты по классической методике;
  • помимо Пивотов, на графике есть еще и вспомогательные уровни поддержки и сопротивления. Они строятся по локальным максимумам и минимумам. По ним можно, например, тралить сделки, автор о роли этих уровней не упоминает;
  • TDI – осциллятор внешне напоминает Стохастик, но на самом деле основан он на RSI, с него получаем подтверждение сигнала по Пивотам;
  • в правом нижнем углу – информационное окно, в котором подается ситуация по разным таймфреймам;
  • слева над окном с TDI отображается окно вспомогательного индикатора, отображающего информацию по выходу новостей – ее название и сколько времени осталось до выхода;
  • в правом верхнем углу – отображаются данные по волатильности за последний день, 5 и 20 дней, здесь же показания ADR.

1 59bc0

Внешний вид рабочего окна для работы по ТС Pivot Trading

Правила работы:

  • желательно, чтобы на рынке отсутствовал сильный тренд. Работа ведется на отбой от уровней в расчете как минимум на движение к точке вращения. Автор говорил, что оптимальная зона для разворота графика – диапазон между уровнями 61 и 78. Но в примерах сделок есть входы и от уровня 100, и от 38;
  • от центрального Пивот уровня (точка вращения) отбои не учитываем. Эта линия используется только для фиксации прибыли;
  • подтверждение сигнала используется с TDI – быстрая линия должна пересечь медленную, также происходит выход за пределы зоны перепроданности, перекупленности;
  • напрямую автор этого не говорит, но вероятнее всего используются паттерны РА для фильтрации точек входа при отбое от уровня;
  • стопы автор использует очень большие, но точный алгоритм их расчета не приводится. Можно предположить, что ставит их он за следующий Пивот уровень. Суммарный риск на сделку – не более 2-3% от депозита;
  • не рекомендуется торговать по валютным парам со слишком большой волатильность (не более 120 пунктов за последние 20 дней);
  • автор работает на М15-М30, но ограничений по рабочим таймфреймам у стратегии нет, использовать ее можно и на дневных графиках, и на Н1, Н4.

Это базовые правила, их можно дополнить своими наработками. Если прочесть ветку обсуждения на forexfactory, то увидите разные модификации ТС.

Примеры сделок

Дробление лота и вход в рынок серией сделок – неплохой подход, но нужно четко рассчитывать шаг между ними. Мы при тесте будем использовать вход одним лотом, стоп выносить за следующий уровень и переносить его по дополнительным уровням поддержки и сопротивления.

Немного модифицируем правила ТС, и сделка не будет закрываться на точке вращения, вместо этого будем тралить ее до последнего.

Уже на этой неделе получили несколько неплохих точек входа:

  • в понедельник 23 июля график оформил разворот от Пивота 38, со стороны TDI получили подтверждение, сразу же состоялось движение в нужную сторону. Профит в размере 107 пунктов зафиксирован после формирования сигнала на покупку от Support 38;

2 bc97a

Сигнал на продажу отлично отработал

  • сигнал на покупку оказался не настолько хорошим. Но несмотря на то, что масштабного роста не было, сделка все равно принесла хоть и небольшой, но профит. Покупки закрыты по стопу в прибыльной зоне с прибылью в 12 пунктов;

3 5c307

Несмотря на то, что сигнал не отработал нормально, убыток все же не был получен

  • ниже показана сделка по сигналу в виде отбоя от поддержки S61. На уровне R38 получен сигнал на продажу, покупки закрыты с профитом в 140 пунктов.

4 cd0d1

Еще один неплохой пример отработки сигнала по Pivot Trading

Хочу предупредить вас, что высокая результативность в примерах выше объясняется тем, что на рынке не было направленного сильного тренда. График зажат между уровнями, но при этом движется в довольно широком диапазоне – это идеальные условия для торговли по недельным Пивотам.

Тестирование стратегии

Тест проведем с начала июля на 15-минутном графике. Стартовый депозит равен $10000, торговля ведется лотом 1,0. Правила входа и выхода из рынка идентичны изложенным в предыдущем разделе.

5 41aef

Торговля по Pivot Trading за период 01.07.2018-23.07.2018

Результаты оказались на удивление неплохими:

  • винрейт больше 80%, из 6 сделок 5 закрылось с прибылью;
  • убыток в среднем в 8-9 раз меньше, чем прибыль;
  • за время теста депозит вырос на 29,25%. Результат сопоставим с тем, который получил автор стратегии. В марте-апреле 2016 г. ему удалось заработать около 60% от депозита;
  • просадка составила всего 5,24%.

Во многом такой результат обусловлен удачным периодом для теста. Сильного тренда в июле не было, так что отбои от недельных Пивотов отрабатывали в большинстве случаев.

Выводы

Стратегия Pivot Trading не предлагает ничего революционного в плане торговой идеи. Это отбойная торговая система, предполагающая работу на отбой от уровней с фильтром в виде осциллятора TDI. Несмотря на простоту, эта ТС способна зарабатывать.

Пользоваться ей в чистом виде или нет – решать вам, но у меня после детального ознакомления с профильной веткой форума на forexfactory сложилось впечатление, что автор поделился только основой ТС. Встречались несколько раз моменты, когда в похожих ситуациях он то входил в рынок, то не входил. Ситуация вполне нормальная – не каждый станет выкладывать результаты своих наработок полностью, но вы этот момент обязательно учтите.

И напоследок напомню – как бы привлекательно ТС ни выглядела, сначала работаем с ней на демо счете пару месяцев и только потом переходим на основной счет. Это позволит выявить все подводные камни.

На этом обзор ТС завершен, рекомендую самостоятельно поэкспериментировать с ней на истории. Несмотря на простоту она стоит потраченного на нее времени.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Привет! Хочешь разогнать свой депозит без риска? Стратегия «Снайпер Х» утроит твой заработок на Форекс всего за месяц! Оставь почту, чтобы получить её абсолютно бесплатно.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы утроить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».