Парный трейдинг с использованием корреляции

Корреляция движения валютных активов может использоваться не только на старших таймфремах для определения общих тенденций рынка, так как часто одна из входящих в нее пар выступает как опережающий индикатор по отношению к другой.

Как правильно определить и использовать взаимосвязанные движения на рынке Форекс и выбрать для каждой из них оптимальный паттерн, таймфрейм и систему манименеджмента смотрите в бесплатном базовом курсе стратегии «Снайпер Х», который можно скачать по ссылке.

Что такое корреляция смотрите в нашем видео. Напомним, что корреляция может быть прямой - активы большую часть времени двигаются синхронно, и обратной - когда движение идет разнонаправлено.

Получение исходных данных

Пары, по которым будем торговать, определяем по текущим коэффициентам корреляции. Алгоритмов расчета, несмотря на внешнюю очевидность процесса, разработано много, как и сервисов их публикующих. Из заслуживающих доверия источников, можно выделить известный сайт investing.com, по которому и будем разрабатывать стратегию.

Калькулятор корреляции investing.com

Чем ближе результат к единице (или -1 в случае обратного движения), тем сильнее текущая взаимосвязь активом и возникает закономерный вопрос - достаточно представленных 0,85, для начала парного трейдинга или подождать больших значений? Однозначного ответа на этот вопрос нет, впрочем, это характерно для любой методики рыночного анализа. Но если вспомнить, что «полные» 1/-1 это скорее теория, то данного коэффициента вполне достаточно.

Следующим этапом будет анализ динамики изменения средств по открытым позициям за прошедший месяц. Смотрим сумму именно по открытым, а не закрытым сделкам.

Эквити и изменение баланса за прошлый месяц

Цель – определить значение средней просадки за указанный период. В нашем случае это 5 долларов США:

• Если одна из пар выросла на + 5 долларов - это сигнал, что общий спред стремится к нулю;
• При дальнейшем росте цены до +10 и выше собственно спред будет в районе +5 долларов.

Начинаем торговать

Парный трейдинг достаточно простая стратегия, вполне доступная новичкам. После того как выбраны пары и определен средний уровень просадки, делаем следующее:

• открываем две сделки объемом 0,01 лота. В нашем случае это BUY по GBP/USD и SELL на GBP/CHF. По данным позициям будем определять точку входа основным объемом, поэтому назовем их «индикаторными»;
• ждем, когда общий результат по индикаторным сделкам достигнет уровня +/- 5 долларов или выше. Это и будет наша точка входа, открываем основные позиции размером 0,03 лота – SELL для GBP/USD и BUY на GBP/CHF;

Торговля с использованием парного трейдинга

• цена будет стремиться закрыть образовавшийся спред и когда прибыль/убыток по индикаторным сделкам подходит к нулю, закрываем основные. Далее цикл повторяется.

Как видим, ничего сложного нет, главное входить только в моменты, когда корреляционный спред достигнет нужных значений. Положительный результат будет только при четком следовании правилам стратегии. Поиск графических паттернов и использование дополнительных индикаторов будет только отвлекать внимание трейдера.

Как развивались сделки в динамике, смотрите в нашем видео:

Рекомендации по использованию парного трейдинга:

• не следует забывать, что размер коэффициента корреляции зависит от таймфрейма. Дневной промежуток может показывать значение близкое к единице, но внутри дня это совершенно необязательно. Пары могут достаточно длительно идти в разные стороны, а затем сильным синхронным движением дать хорошее итоговое значение. Поэтому проверяйте данные на разных промежутках и информационных сервисах!
• из предыдущего пункта следует, что внутридневные корреляции быстро «схлопываются», но это не означает, что на них нельзя заработать. Просто нужно тщательно рассчитать на каких уровнях просадка/прибыль будет стремиться к исходным значениям именно на младших таймфремах.
• Приведенные в видео примеры использовали тестер рынка Форекс, который можно по желанию ускорить, так как проходит достаточно много времени пока индикаторные сделки покажут точку входа/выхода. Не все могут себе позволить проводить столько времени перед терминалом. Чтобы снизить вероятность ошибки, используйте автоматические советники, тем более что стратегия не требует использования сложных индикаторов.

Но если все-таки решите торговать вручную, узнать, как избежать типичных трейдерских ошибок, найти оптимальные паттерны для анализа текущей ситуации можно из бесплатного базового курса стратегии «Снайпер Х» которые можно скачать по ссылке.

Стабильной прибыли и удачного парного трейдинга!