Главные ошибки при составлении портфеля советников

Стоит ли использовать много советников сразу, или довериться одному? Портфель эффективнее и доходнее, но каждый советник нужно тестировать. И чтобы вы не тратили часы на подбор настроек, я расскажу о типичных ошибках при составлении портфеля роботов.

 Проблема №1 - Несбалансированность

Пока депозит растет — никому не интересно, как работает каждый советник портфеля. Но при неудачном повороте рынка ждите убытки — вплоть до Margin call. Необходим постоянный контроль.

Для полного понимания рассмотрим рисунок, где произведен анализ работы нескольких советников:

Пример несбалансированности портфеля советников.

Один робот «тянет» результат, а остальные сильно проигрывают в размере и динамике роста прибыли. Решение находится сразу: заменить их или убрать вовсе.

Но не спешите! Нужно понять причину расхождения. Возможно, робот торгует агрессивно и большими лотами, без stop loss. В таком случае лучше небольшой доход, но без резких откатов, разворотов и коррекции.

Проблема №2 - Корреляция

При достижении оптимальной сбалансированности портфеля смотрим направление открываемых сделок. Напомним, что корреляция бывает прямой, когда советники открывают сделки в одном направлении, и обратной, при которой большинство сделок разнонаправлены.

Корреляция советников как важный фактор стабильности портфеля.

Какая из корреляций верна?

Обратная — убыточная сделка будет компенсирована прибыльной по другому активу и советнику. На 100% позиции противоположными не будут, но диапазон (на рисунке выше) в 10-20% считается приемлемым.

Как использовать корреляцию в автоматической торговле смотрите в моем видео.

Проблема №3 – Перегруженность депозита

Здесь все просто – чем меньше средняя просадка, тем дольше вы можете оставаться на рынке.

Недопустимые просадки депозита.

Не стоит устанавливать советникам слишком «жесткие» условия работы. Учитывайте текущую волатильность, иначе есть риск получить массу сделок с минимальной прибылью или, что еще хуже, с постоянным срабатыванием Stop Loss и накоплением мелких убытков.

Настройка параметров занимает много времени. Если у вас нет опыта составления портфелей роботов советую изучить наш портфель. 5 советников, каждый работает по-своему — например Survivor EA имеет 5 индикаторов, а WOC зарабатывает на волатильности. Мы провели более 1000 тестов, проходите по ссылке, оставляйте почту, и мы пришлем все советники!

Я указал на 3 ошибки при использовании нескольких советников на одном депозите.

Также нужно учитывать:

• соответствие таймфрейма и стиля торговли советника. Бессмысленно ставить на недельный срок средне- и долгосрочный алгоритм для M1 или скальпера;

• оптимальное время торговли. Каждый актив имеет свои особенности внутри дня, например, евро почти не движется в Азиатскую сессию, а Австралийский доллар показывает хорошие тренды в европейской. Старайтесь, чтобы портфель содержал советников с низкой корреляцией и под каждую сессию!

• всегда внимательно читайте инструкцию, там может быть много полезной информации по настройке параметров. И доверяйте только собственным результатам тестирования на исторических данных!