Возврат цены к средним значениям как надежная стратегия на любом активе

28.06.2019
Автор: Александр Борских
340
Возврат цены к средним значениям как надежная стратегия на любом активе

Наблюдая за движением любого финансового актива можно четко увидеть, что цена меняется не случайным образом. Кроме цикличности прослеживается регулярный возврат рынка к средним значениям. А они поддаются анализу. Читайте статью, и вы узнаете куда идет цена!

В статье:

  • что такое возврат цены к средним значениям и почему это происходит регулярно;
  • какие технические инструменты наиболее эффективны при поиске «средних» ценовых зон;
  • где открываются/закрываются сделки, какие технические паттерны работают лучше всего.

Открытие сделок по методу возврата цены связано с действиями крупных игроков и сменой баланса покупатели/продавцы. Но находить точки входа и рассчитывать уровни Take Profit/Stop Loss нужно по техническому анализу, а паттерны должны приносить прибыль как минимум в 8 случаях из 10. Что и делает стратегия «Снайпер», бесплатный курс вы можете скачать по ссылке. Просто оставьте Email и мы пришлем 3 видеоурока прямо вам на почту.

Получить Снайпер Х

 Что такое средние ценовые значения?

Несколько слов о высокочастотной торговле (HFT), которая строится на мелких колебаниях и возвратах котировок. В левой части рисунка результат работы машинных алгоритмов: мелкие случайные колебания цены и много сделок с минимальным временем и прибылью. При этом результат каждой позиции не так уж и важен — вы не сможете проанализировать их всех. Но подробный разбор HFT выходит за рамки данной статьи.

1 5cfcf

Случайные колебания, тренд и флет на любом финансовом активе.

Если перейти на более спокойный рынок, где видны явные периоды тренда и флета, то уместнее говорить не о средней (как в случае с HFT), а о справедливой цене, устраивающей обе стороны в каждый момент торговой сессии — как продавцов, так и покупателей. И в боковых диапазонах, и для сильных направленных движений.

Предположим, что раз исторические котировки устраивали всех, то высока вероятность повторения сценария в будущем. Это основная идея метода возврата цены к средним значениям. Но в рынке всегда присутствуют и другие факторы, такие как сильные новости и статистика, спекулятивные действия для отработки прошлых отложенных объемов или выбивания мелких стопов.

Где находятся средние цены?

Здесь все достаточно просто: так как нам нужны только «истинные» прошлые значения, к которым вероятнее время возможен возврат, необходимо убрать максимум «шума». Достичь этого, можно используя различные вариантов усреднения, как это делают скользящие средние (Moving Average) пробой, разворот или отскок от которых указывает на серьезные изменения рыночной ситуации.

2 41382

Технические инструменты для поиска средних ценовых значений.

Следующим инструментом поиска моментов возврата к средним значениям будут осцилляторы, по которым определяется, в каком состоянии находится актив: перекупленности или перепроданности. Можно сказать, что трендовые инструменты показывают «куда» будет возвращаться цена, а осцилляторы «когда» это произойдет или уже произошло. Для эффективной торговли достаточно инструментов, входящих в базовый набор любой торговой платформы, таких как RSI и Stohactic!

Паттерны возврата к средним значениям

Любой разворот, а возврат к средним значениям тоже к ним относится, не происходит мгновенно: сначала происходит фиксация текущих прибылей/убытков, затем начинается постепенное накопление объемов противоположных позиций с открытием отложенных ордеров в прошлых ценовых зонах.

Это приводит к дивергенциям - временному расхождению в направлении движения ценового графика и осцилляторов. Возникают они на любом таймфрейме, но чем он старше, тем они длятся дольше и больше глубина возврата, а значит и прибыли!

3 b1b7c

Примеры дивергенций ценового графика и осцилляторов.

Сделки закрываем на касании скользящей средней — это будет подтверждением ценового возврата, после чего тренд может как развернуться, так и продолжить движение к следующим прошлым уровням. Не торгуем любые виды расхождений на боковом рынке и средние зоны RSI!

Как бы ни были просты на первый взгляд стратегии торговли возврата к средней цене, данный вариант торговли требует опыта и умения анализировать рыночную ситуацию, в общем:

  • фундаментальный фон
  • сезонные факторы
  • влияние смежных рынков (валютные пары с фьючерсы, валютные интервенции и цены на энергоносители)

Все эти факторы могут учитывать правильно подобранные советники. Ведь не всегда с помощью математики можно понять что перед нами – действительно возврат или только одиночный импульс? Специально для вас мы подобрали ТОП-5 советников под любой стиль торговли. Скачивайте и используйте любой! Или торгуете всем портфелем.

Получить портфель из 5 оптимизированных роботов

В заключение о торговых активах. На рынке Форекс торговать дивергенции и возвраты к прошлым значениям можно на всех валютных парах, но лучшие результаты получаются на кросс-курсах, например, на EUR/GBP или EUR/CAD, где высокая волатильность и чаще появляются расхождения.

Добавить комментарий


close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь разогнать свой депозит без риска? Стратегия «Снайпер Х» утроит твой заработок на Форекс всего за месяц! Оставь почту, чтобы получить её абсолютно бесплатно.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы утроить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».