Наблюдая за движением любого финансового актива можно четко увидеть, что цена меняется не случайным образом. Кроме цикличности прослеживается регулярный возврат рынка к средним значениям. А они поддаются анализу. Читайте статью, и вы узнаете куда идет цена!
В статье:
Открытие сделок по методу возврата цены связано с действиями крупных игроков и сменой баланса покупатели/продавцы. Но находить точки входа и рассчитывать уровни Take Profit/Stop Loss нужно по техническому анализу, а паттерны должны приносить прибыль как минимум в 8 случаях из 10. Что и делает стратегия «Снайпер», бесплатный курс вы можете скачать по ссылке. Просто оставьте Email и мы пришлем 3 видеоурока прямо вам на почту.
Несколько слов о высокочастотной торговле (HFT), которая строится на мелких колебаниях и возвратах котировок. В левой части рисунка результат работы машинных алгоритмов: мелкие случайные колебания цены и много сделок с минимальным временем и прибылью. При этом результат каждой позиции не так уж и важен — вы не сможете проанализировать их всех. Но подробный разбор HFT выходит за рамки данной статьи.
Случайные колебания, тренд и флет на любом финансовом активе.
Если перейти на более спокойный рынок, где видны явные периоды тренда и флета, то уместнее говорить не о средней (как в случае с HFT), а о справедливой цене, устраивающей обе стороны в каждый момент торговой сессии — как продавцов, так и покупателей. И в боковых диапазонах, и для сильных направленных движений.
Предположим, что раз исторические котировки устраивали всех, то высока вероятность повторения сценария в будущем. Это основная идея метода возврата цены к средним значениям. Но в рынке всегда присутствуют и другие факторы, такие как сильные новости и статистика, спекулятивные действия для отработки прошлых отложенных объемов или выбивания мелких стопов.
Здесь все достаточно просто: так как нам нужны только «истинные» прошлые значения, к которым вероятнее время возможен возврат, необходимо убрать максимум «шума». Достичь этого, можно используя различные вариантов усреднения, как это делают скользящие средние (Moving Average) пробой, разворот или отскок от которых указывает на серьезные изменения рыночной ситуации.
Технические инструменты для поиска средних ценовых значений.
Следующим инструментом поиска моментов возврата к средним значениям будут осцилляторы, по которым определяется, в каком состоянии находится актив: перекупленности или перепроданности. Можно сказать, что трендовые инструменты показывают «куда» будет возвращаться цена, а осцилляторы «когда» это произойдет или уже произошло. Для эффективной торговли достаточно инструментов, входящих в базовый набор любой торговой платформы, таких как RSI и Stohactic!
Любой разворот, а возврат к средним значениям тоже к ним относится, не происходит мгновенно: сначала происходит фиксация текущих прибылей/убытков, затем начинается постепенное накопление объемов противоположных позиций с открытием отложенных ордеров в прошлых ценовых зонах.
Это приводит к дивергенциям - временному расхождению в направлении движения ценового графика и осцилляторов. Возникают они на любом таймфрейме, но чем он старше, тем они длятся дольше и больше глубина возврата, а значит и прибыли!
Примеры дивергенций ценового графика и осцилляторов.
Сделки закрываем на касании скользящей средней — это будет подтверждением ценового возврата, после чего тренд может как развернуться, так и продолжить движение к следующим прошлым уровням. Не торгуем любые виды расхождений на боковом рынке и средние зоны RSI!
Как бы ни были просты на первый взгляд стратегии торговли возврата к средней цене, данный вариант торговли требует опыта и умения анализировать рыночную ситуацию, в общем:
Все эти факторы могут учитывать правильно подобранные советники. Ведь не всегда с помощью математики можно понять что перед нами – действительно возврат или только одиночный импульс? Специально для вас мы подобрали ТОП-5 советников под любой стиль торговли. Скачивайте и используйте любой! Или торгуете всем портфелем.
В заключение о торговых активах. На рынке Форекс торговать дивергенции и возвраты к прошлым значениям можно на всех валютных парах, но лучшие результаты получаются на кросс-курсах, например, на EUR/GBP или EUR/CAD, где высокая волатильность и чаще появляются расхождения.