Паттерн для среднесрока – продолжаем изучать стратегию WMDF

Здравствуйте, дорогие друзья!

На прошлой неделе мы познакомились с обновленной стратегией WMDF и успели разобрать разгон по этой торговой системе. Сегодня продолжим изучение Weekly Monthly Daily Forex: разберем паттерн для надежной среднесрочной торговли.

Если пропустили прошлые материалы, то ознакомиться с обновленной версией торговой системы можно здесь, а по этой ссылке читайте детали о разгоне. Ниже – видеоверсия среднесрочного паттерна.

Концепция торговли

Коротко идею торговли можно описать как идентификацию уровня  на дневном графике. На часовом таймфрейме ждем ложный пробой и возврат свечей за уровень. С ложными пробоями вы наверняка имели дело и ранее, вся ценность заключается в правилах их фильтрации.

Для работы понадобятся:

• торговый терминал;
• индикатор ATR – понадобится при определении положения уровней;
• индикатор объемов. Тиковые не подойдут, так что придется либо установить в МТ4 индикаторы от Cluster Delta, либо пользоваться Think or Swim или другим терминалом, показывающим реальные объемы.

Для поиска точек входа индикаторы не используются

Построение уровней поддержки и сопротивления

Их строим на дневном графике, работаем в следующем порядке:

• визуально определяем точки смены тенденции;
• после разворота график должен пройти в новом направлении 4 х ATR для валютных пар и 3 х ATR для акций. Период ATR оставьте стандартным – 14;
• смотрим на индикатор реальных объемов – должно быть их увеличение;
• уровень строится по тени свечи, соответствующей смене тенденции.

Оба условия по ATR выполнены, по максимуму и минимуму можно строить уровни (точнее зоны). Строим их по теням и продлеваем вправо

Еще один пример построения уровней

Фильтр в виде ATR необходим, помогает отсеивать ложные уровни

После построения набора уровней переходим на часовой график и приступаем к поиску точек входа.

Алгоритм торговли

Нужно решить 2 задачи – определить ложный пробой и идентифицировать возврат графика за уровень. Предлагается следующий порядок работы:

• ждем пробой уровня. Пробоем считаем момент, когда на Н1 три свечи подряд откроется и закроется за уровнем. То есть цены Open и Close должны находиться за уровнем. Размер тела свечи и его цвет не играет роли. Желательно, чтобы тенью свеча не касалась уровня;
• после разворота графика ждем пока свеча вернется под уровень – обращаем внимание только на цену закрытия;
• как только первые 2 условия выполняются выставляем отложенный уровень Sell Limit или Buy Limit (в зависимости от направления торговли) под уровень. Стоп-лосс всегда выносим за экстремум, достигнутый при ложном пробое;
• при установке тейк-профита можно пользоваться правилом Сейфа или ориентироваться на следующие уровни.

Разберем пару примеров.

Условие по ATR выполнено, ждем попытки пробить зону поддержки

Все условия выполнены, но не сработал лимитный ордер – такое иногда случается

На валютных парах этот паттерн встречается не реже, чем на акциях и товарном рынке

Здесь получен сигнал на покупку, при использовании трейлинг-стопа взять можно было больше 1000 пунктов (4-значные котировки) одной сделкой

Неплохой уровень сопротивления, по силе отскока видно, что медведи в нем заинтересованы

Сигнал не получили, все условия выполнены, но не было возврата к уровню после возврата графика под него

Паттерн универсальный, на нефти также работает

Так позже развивались события на часовом графике

Судить об эффективности стратегии можно по моему отчету.

Отчет с реального счета

Винрейт держится выше 70%, просадка в моменте составила 15,64% от депозита. Учтите – работа велась только по рассмотренному паттерну, другие методики входа в рынок не использовались. Если использовать стратегию WMDF на 100%, просадка обычно не выше 5-7%, а кривая роста депозита более плавная.

Заключение

Этот паттерн можно рассматривать как самостоятельную стратегию. Помните, что для приемлемой частоты торговли нужно отслеживать несколько десятков инструментов. Если будете работать только с 1 валютной парой, то сделки будете заключать реже чем раз в месяц. Других недостатков у этой методики торговли нет.

Тем же, кто хочет изучить обновленную стратегию WMDF полностью, рекомендую записываться на спецкурс. Обучение стартует совсем скоро и если поторопитесь, то можете успеть – свободные места еще есть. По ссылке ниже – больше информации по обучению, там же форма для подачи заявки.