Следим за крупным игроком с помощью ленты принтов и стакана

Здравствуйте, дорогие друзья!

При работе на фондовом рынке мы должны следовать в фарватере крупного игрока – это одно из основных правил работы. Именно маркетмейкеры задают тон торгов, если научимся понимать их действия, то количество убыточных сделок снизится, а прибыль вырастет.

Вам придется стать настоящим следопытом и научиться по вертикальным объемам, ленте принтов и стакану определять состояние рынка.

Что понадобится для работы

Помимо самого графика (в моем примере фигурируют фьючерсные контракты на золото) для поиска следов крупных игроков понадобятся:

• стакан – в Quik это «Таблица котировок». Показывает количество продавцов и покупателей по разным ценовым уровням. Можно прикинуть, по какой цене исполнится ваша заявка, если планируете входить в рынок крупным объемом. Помните – сначала ликвидность выбирается на ближайшем ценовом уровне, потом на следующем и так до тех пор, пока ваша заявка не будет удовлетворена полностью. При солидном объеме в среднем вас исполнит не по той цене, которую вы видите в терминале;
• лента принтов – в Quik «Таблица обезличенных сделок», в фильтрах для первой задайте отображение объемов от 15, во второй таблице – от 150;
• на самом графике нужны вертикальные и горизонтальные объемы. Стандартного индикатора для отображения горизонтальных объемов в терминале нет, так что применяйте пользовательские наработки.

Терминал готов к работе

После настройки терминала переходим непосредственно к анализу состояния рынка.

Анализ ленты принтов

Мы добавили 2 таблицы с обезличенными сделками:

• в правой показаны только объемы от 150 контрактов, их считаем крупными игроками;
• в левой – данные по объемам от 15 контрактов. Эта таблица нужна для детализации того, что происходит в рамках действий маркетмейкера.

Происходящее на рынке оценивается по следующей схеме:

• сначала смотрим на ленту принтов (нас интересует та ее часть, которая отвечает за действия крупного игрока). Видим обилие покупателей с крупными объемами – первый признак возможного разворота;
• переходим на график – гистограмма горизонтальных объемов в районе экстремальных значений;
• в это же время на графике вертикальных объемов наблюдается рост;
• возвращаемся к ленте принтов (таблица, отвечающая за действия трейдеров, работающих с небольшими объемами). Видим, что в это же время подавляющее большинство трейдеров работает в Buy.

Вероятность разворота была высока – он подтверждается лентой принтов, вертикальным объемом и гистограммой горизонтальных объемов

Все аргументы говорят в пользу возможного разворота, в итоге график не смог закрепиться ниже отметки 1460 и начался рост. На уровне недавнего локального максимума можно было фиксировать хотя бы часть профита.

Подробнее о том, как правильно торговать на ММВБ поговорим на вебинаре, который состоится 4 декабря в 19:00 МСК. Формат традиционный – сначала поделюсь своими наработками, потом отвечу на вопросы. Участие бесплатное, так что переходите по ссылке ниже и записывайтесь на вебинар.

Как использовать ленту принтов в качестве фильтра

Иногда на рынке складываются двусмысленные ситуации. Например, графический анализ намекает на готовящийся разворот, но при этом нет подтверждения со стороны объемов, ленты принтов. В такие моменты торговать рискованно, а для наглядности разберем конкретный пример.

Большинство трейдеров в такой ситуации не раздумывая открывает короткие позиции. Есть касание уровня сопротивления, к тому же оно подтверждено разворотным свечным паттерном

Предлагаю вернуться к ленте принтов и оценить этот же участок рынка с учетом данных по сделкам. Ситуация выглядит уже не настолько убедительной:

• видим, что 6 крупных игроков подряд работало в Buy, причем размер одной из заявок превысил 1000 контрактов – солидный объем;
• во второй таблице обезличенных сделок видим целую серию покупателей с небольшими объемами. Продавцы практически отсутствуют.

Ни лента принтов, ни горизонтальные объемы не подтверждают сигнал на продажу

Пока что оснований для разворота здесь нет. Для новичков, которые еще не привыкли работать с лентой принтов и объемами эта ситуация может стать ловушкой.

При этом вероятность разворота и движения вниз нельзя полностью исключить. Но учитывая текущее обилие продавцов перед этим график может обновить High и только потом развернуться.

Нас же домыслы не интересуют – мы проверяем каждый сигнал по четкому чек-листу и только при выполнении всех пунктов входим в рынок. Эту ситуацию рекомендую запомнить, завтра на вебинаре посмотрим, чем все в итоге завершилось.

Заключение

В рамках этого материала я лишь в общих чертах описал принцип работы с лентой принтов и стаканом. Это действительно мощный фильтр и его должен использовать каждый трейдер, работающий на фондовом рынке.

Если столкнулись со сложностями в чтении и правильной интерпретации этих данных, обязательно посмотрите видео. В нем на всех нюансах останавливаюсь подробнее.

И не забывайте оставлять вопросы в комментариях. На вопросы по существу мы всегда отвечаем.