Следим за крупным игроком с помощью ленты принтов и стакана

03.12.2019
Автор: Александр Борских
1864
11
Следим за крупным игроком с помощью ленты принтов и стакана

Здравствуйте, дорогие друзья!

При работе на фондовом рынке мы должны следовать в фарватере крупного игрока – это одно из основных правил работы. Именно маркетмейкеры задают тон торгов, если научимся понимать их действия, то количество убыточных сделок снизится, а прибыль вырастет.

Вам придется стать настоящим следопытом и научиться по вертикальным объемам, ленте принтов и стакану определять состояние рынка.

Что понадобится для работы

Помимо самого графика (в моем примере фигурируют фьючерсные контракты на золото) для поиска следов крупных игроков понадобятся:

  • стакан – в Quik это «Таблица котировок». Показывает количество продавцов и покупателей по разным ценовым уровням. Можно прикинуть, по какой цене исполнится ваша заявка, если планируете входить в рынок крупным объемом. Помните – сначала ликвидность выбирается на ближайшем ценовом уровне, потом на следующем и так до тех пор, пока ваша заявка не будет удовлетворена полностью. При солидном объеме в среднем вас исполнит не по той цене, которую вы видите в терминале;
  • лента принтов – в Quik «Таблица обезличенных сделок», в фильтрах для первой задайте отображение объемов от 15, во второй таблице – от 150;
  • на самом графике нужны вертикальные и горизонтальные объемы. Стандартного индикатора для отображения горизонтальных объемов в терминале нет, так что применяйте пользовательские наработки.

Quik 01 fcad1

Терминал готов к работе

После настройки терминала переходим непосредственно к анализу состояния рынка.

Анализ ленты принтов

Мы добавили 2 таблицы с обезличенными сделками:

  • в правой показаны только объемы от 150 контрактов, их считаем крупными игроками;
  • в левой – данные по объемам от 15 контрактов. Эта таблица нужна для детализации того, что происходит в рамках действий маркетмейкера.

Происходящее на рынке оценивается по следующей схеме:

  • сначала смотрим на ленту принтов (нас интересует та ее часть, которая отвечает за действия крупного игрока). Видим обилие покупателей с крупными объемами – первый признак возможного разворота;
  • переходим на график – гистограмма горизонтальных объемов в районе экстремальных значений;
  • в это же время на графике вертикальных объемов наблюдается рост;
  • возвращаемся к ленте принтов (таблица, отвечающая за действия трейдеров, работающих с небольшими объемами). Видим, что в это же время подавляющее большинство трейдеров работает в Buy.

Quik 02 2f7e9

Вероятность разворота была высока – он подтверждается лентой принтов, вертикальным объемом и гистограммой горизонтальных объемов

Все аргументы говорят в пользу возможного разворота, в итоге график не смог закрепиться ниже отметки 1460 и начался рост. На уровне недавнего локального максимума можно было фиксировать хотя бы часть профита.

Подробнее о том, как правильно торговать на ММВБ поговорим на вебинаре, который состоится 4 декабря в 19:00 МСК. Формат традиционный – сначала поделюсь своими наработками, потом отвечу на вопросы. Участие бесплатное, так что переходите по ссылке ниже и записывайтесь на вебинар.

 

Записаться на вебинар

Как использовать ленту принтов в качестве фильтра

Иногда на рынке складываются двусмысленные ситуации. Например, графический анализ намекает на готовящийся разворот, но при этом нет подтверждения со стороны объемов, ленты принтов. В такие моменты торговать рискованно, а для наглядности разберем конкретный пример.

Quik 03 ddb2f

Большинство трейдеров в такой ситуации не раздумывая открывает короткие позиции. Есть касание уровня сопротивления, к тому же оно подтверждено разворотным свечным паттерном

Предлагаю вернуться к ленте принтов и оценить этот же участок рынка с учетом данных по сделкам. Ситуация выглядит уже не настолько убедительной:

  • видим, что 6 крупных игроков подряд работало в Buy, причем размер одной из заявок превысил 1000 контрактов – солидный объем;
  • во второй таблице обезличенных сделок видим целую серию покупателей с небольшими объемами. Продавцы практически отсутствуют.

Quik 04 aabe1

Ни лента принтов, ни горизонтальные объемы не подтверждают сигнал на продажу

Пока что оснований для разворота здесь нет. Для новичков, которые еще не привыкли работать с лентой принтов и объемами эта ситуация может стать ловушкой.

При этом вероятность разворота и движения вниз нельзя полностью исключить. Но учитывая текущее обилие продавцов перед этим график может обновить High и только потом развернуться.

Нас же домыслы не интересуют – мы проверяем каждый сигнал по четкому чек-листу и только при выполнении всех пунктов входим в рынок. Эту ситуацию рекомендую запомнить, завтра на вебинаре посмотрим, чем все в итоге завершилось.

Заключение

В рамках этого материала я лишь в общих чертах описал принцип работы с лентой принтов и стаканом. Это действительно мощный фильтр и его должен использовать каждый трейдер, работающий на фондовом рынке.

Если столкнулись со сложностями в чтении и правильной интерпретации этих данных, обязательно посмотрите видео. В нем на всех нюансах останавливаюсь подробнее.

И не забывайте оставлять вопросы в комментариях. На вопросы по существу мы всегда отвечаем.

Комментарии

Стариков Евгений
Стариков Евгений
Интересная статья, спасибо!
Kamilla Harris
Kamilla Harris
И рекламы минимум, что очень здорово.
Ксения К.
Ксения К.
В одной из ваших статей какой-то человек писал что вся его стратегия это копирования крупных рыб и он ни о чем не думает))
Виталий Г.
Виталий Г.
Это обычное дело для многих кто торгует и в этом нет ничего такого, если что-то работает значит это имеет место быть
Mihail Gysarov
Mihail Gysarov
Всё гениальное-прос то)
Егор Щедрин
Егор Щедрин
Крутой материал!
Анна К.
Анна К.
я так за неделю шубу из писца себе купила, следующим месяцем куплю ещё одну, круто))
Антон Яценко
Антон Яценко
Лол а чего сразу не все покупки раскрыла?) ну там что в магазине покупала)
АНДРЕЙ САПРЫКИН
АНДРЕЙ САПРЫКИН
кпруто!
Мікола
Мікола
Цитирую Анна К.:
я так за неделю шубу из писца себе купила, следующим месяцем куплю ещё одну, круто))

На писца и за день заработать можно, вот на песца, пожалуй врядли за этот срок
МихаилБизнессмен
МихаилБизнессмен
Спасибо за такою статью , а также за видео-ролик !
Очень полещная практика

Добавить комментарий


close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь стабильно зарабатывать на рынке Форекс? Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом! Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Приглашение уже отправлено тебе на почту. Запишись на бесплатный курс по ссылке из письма и разгони свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».