Учимся использовать биржевые объемы в торговле

09.04.2020
Автор: Ян Сикорский
475
Учимся использовать биржевые объемы в торговле

Здравствуйте, дорогие друзья!

Пришло время затронуть такую важную тему как использование объемов в торговле. Это мощный фильтр, позволяющий отсеять подавляющее большинство ложных сигналов и довести винрейт до 80-90%. Этот элемент мы включили в состав стратегии СнайперPro и сегодня я познакомлю вас с ним поближе.

Что такое биржевые объемы? Что они обозначают и как используются в торговле

Под торговым объемом понимается число единиц товара, купленное в единицу времени. Применительно к финансовым рынкам объем – это число акций или контрактов, проторгованных за определенный промежуток времени.

Повышенный объем может указывать и на присутствие крупного игрока, и на повышенную активность рядовых трейдеров. Ключевое в нем то, что он показывает какой ценовой уровень является значимым. Высока вероятность, что в будущем этот уровень также будет вызывать интерес участников торгов.

Учтите – речь идет о биржевых объемах, а не о тиковых. Последние показывают не проторгованное число контрактов/акций, а частоту изменения цены в единицу времени. В МетаТрейдере нет стандартных индикаторов для отображения биржевых объемов. Рекомендую использовать либо пользовательские индикаторы для трансляции объемов напрямую в МТ4, либо смотреть информацию в биржевых терминалах (QUIK, Thinkorswim и прочие).

Volume 01 49730

Примерно так строит уровни большинство трейдеров. Объемы не учитываются, график на эти построения реагирует слабо

Volume 02 f4574

Тот же участок рынка, но уровни построены с применением объемов в роли фильтра

Сам по себе объем бесполезен. Нам никак не поможет то, что на одной свече проторговано, например, в 5 раз больше контрактов, чем на другой. Эти данные приобретают ценность в связке с графическим анализом. Биржевые объемы идеально вписываются в торговую тактику, основанную на изучении реакции графика на уровни, слом локальных проторговок, ложных пробоях.

Volume 03 9387c

Пример использования объемов в торговле. Использован стандартный M-образный разворотный паттерн, с помощью фильтрации объемами получили 2 точки входа

Сделаю пару промежуточных выводов:

  • объемы стоит воспринимать как фильтр на вход в рынок;
  • их можно интегрировать практически в любую торговую стратегию. Особенно хорошо они работают с графическим анализом. Их применяют и при построении уровней, и непосредственно при оценке точек входа.

Что касается стратегии Снайпер Pro, то в нее этот инструмент был внедрен сравнительно недавно. Я и мои коллеги искали пути оптимизации торговли, так и пришли к идее применения биржевых объемов. За счет этого удалось повысить винрейт до 90%.

Если до сих пор не изучили эту стратегию, сейчас самое время сделать первый шаг. Для начала рекомендую перейти по ссылке ниже, изучить статистику торговли, ознакомиться с примерами сделок, а потом оформить подписку на обучающий курс. Уже через пару месяцев сможете стабильно зарабатывать.

 

Записаться на спецкурс Снайпер Pro

Какой результат дает применение объемов в торговле

Примеры сделок разберем позже, а пока что поделюсь отчетами, которые присылают наши бывшие ученики. Их торговлю пока что нельзя назвать идеальной, но депозиты растут, а это главное.

Начну с Ольги, еще во время обучения замечал склонность к максимально надежному трейдингу. То же прослеживается и в самостоятельной торговле:

  • всего за пару дней она смогла заработать $505;
  • максимальная просадка не превышала 0,24%;
  • больше половины общего профита дала одна сделка.

Volume 04 35ded

Довольно интенсивная торговля, результат – $500+ прибыли за пару дней

Следующий счет совсем небольшой, этот выпускник решил начать с малого депозита. Сделок мало, но для пары дней торговли результат неплохой. Обратите внимание на соотношение потерь и заработка, заработать удалось $35,90 при потерях $4,05, то есть соотношение убытка к профиту составляет 1 к 8,86.

Volume 05 5022e

Профит превышает убыток в 8,86 раза

Для контраста приведу более солидные результаты. Летом 2019 г. в формате индивидуального обучения Снайпер Pro осваивал Сергей, он мог позволить себе солидный депозит и сразу начал торговать с капиталом в €10000.

За 4 месяца торговли счет вырос до €206000. Скажу честно – я помогал в работе, но не вел его за руку, только консультировал. Основную часть работы Сергей делал сам.

Volume 06 998d3

Двадцатикратный рост депозита

Следующий пример относится к категории разгонной торговли, отсюда и сравнительно высокая просадка, доходящая до 7,20%. Стартовые $500 увеличились до $1887,96 меньше чем за месяц.

Причем это не идеальная торговля. Посмотрите на кривую роста депозита, стабильность оставляет желать лучшего.

Volume 07 2bb90

Рост депозита более чем в 3 раза за месяц

Следующий отчет принадлежит моему ученику из Австралии. Джордж торгует стабильно и старается наращивать лот по мере роста депозита, поэтому кривая изменения депозита отдаленно напоминает экспоненту.

С прибылью полный порядок – стартовые $4500 превратились в $7715 с просадкой в моменте всего 3,51%.

Volume 08 fa3cd

Так торгует мой австралийский ученик

Все отчеты разные, хотя ученики и осваивают одну и ту же стратегию, но стиль работы вырабатывается у каждого свой. Объединяет их то, что все они использовали объемы для фильтрации точек входа. Без этого невозможно получить настолько высокий винрейт.

Примеры точек входа

Сейчас предлагаю разобрать несколько точек входа с применением объемов. По каждой дам краткое пояснение, использовалась универсальная точка входа, если ранее сталкивались со Снайпером, то должны знать эту модель.

Volume 09 d95de

Две универсальные точки входа

На рисунке выше – сразу 2 сигнала для торговли:

  • сделка на покупку – медвежий импульс был поглощен бычьим движением. Одновременно с этим наблюдался ложный пробой уровня, а уровень подтверждался возросшими объемами. Покупать можно было после закрепления графика за основанием медвежьего импульса;
  • следующий сигнал зеркальный по отношению к первому. Состоялось расширение верхней границы локального диапазона, но медвежий импульс полностью поглотил бычий. На ретесте уровня (подтвержденного объемами) можно было продавать.

Volume 10 64c3a

Еще одна универсальная точка входа, для таймфрейма М5 профит в 30-50 пунктов – неплохой результат

Выше видим еще один пример ложного пробоя уровня, подтвержденного объемами. Обратите внимание – медвежий импульс ненамного, но все же превышает бычий, это обязательное условие для входа в рынок. Ситуацию немного портит наличие белой свечи в медвежьем импульсе.

Volume 11 f05a3

Универсальные точки входа формируются на любых временных интервалах

Для разнообразия приведу пример с часового графика. То, что бычий импульс поглощает медвежий говорит о том, что дисбаланс в сторону покупок больше, чем в сторону продаж. Это задает направление торговли, а точку входа получаем непосредственно в момент тестирования уровня основания первого импульса.

Подобные конструкции встречаются везде без исключения. Вы найдете их на графиках валютных пар, акций, нефти, на товарном рынке – принцип работы остается неизменным.

Если хотите выйти на такой же результат как мои ученики, рекомендую записываться на спецкурс Снайпер Pro. В рамках обучения узнаете все секреты снайперской торговли и сможете закрывать с прибылью 9 сделок из 10. Переходите по ссылке ниже, знакомьтесь с деталями и записывайтесь на спецкурс.

 

Записаться на спецкурс Снайпер Pro

Заключение

После добавления биржевых объемов в стратегию Снайпер ее эффективность выросла. В частности, увеличился винрейт, если раньше он составлял 70-80%, то при жесткой фильтрации точек входа объемами доходит до 90+%. Это лучшее доказательство того, что этот инструмент улучшает торговлю.

Объемы универсальны и могут применятся в том числе и в индикаторных торговых системах. Даже если текущий винрейт вас устраивает, рекомендую попробовать дополнительно фильтровать сигналы – удивитесь насколько улучшится результат.

Добавить комментарий


close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь стабильно зарабатывать на рынке Форекс? Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом! Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Приглашение уже отправлено тебе на почту. Запишись на бесплатный курс по ссылке из письма и разгони свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».