Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня переходим к изучению последней стратегии из нашего мини-курса. Extreme TMA System – самая сложная и интересная система из всех рассмотренных ТС, популярна и среди западных трейдеров, и в русскоязычном трейдерском сообществе. Изначально система была «сыроватой», индикаторы перерисовывали показания на истории, да и к правилам работы были вопросы. Но автор и другие трейдеры существенно улучшили ее и современная версия Extreme TMA System подходит для стабильной работы.
Более подробную информацию вы можете увидеть в видео ниже.
Помимо Extreme TMA System в состав курса включено еще 4 бесплатные торговые системы. Каждую из них я проверял вручную, все они приносят прибыль при соблюдении правил торговли. На forexfactory.com ведется их активное обсуждение, так что стратегии до сих пор в строю и будут как минимум небезынтересны для вас.
Для их получения нужно перейти по ссылке и оставить заявку. Не нужна ни регистрация, ни оплата доступа – просто оставьте заявку, получите все материалы и приступайте к экспериментам.
Я бы назвал эту систему адаптацией трех экранов Элдера. Первая версия была выложена на forexfactory.com в 2012 г., ее автор – участник форума с никнеймом Alorente. Затем последовали годы доработки и оптимизации ТС, только в 2018-2019 гг. она приняла законченный вид и стала приносить доход.
Работа ведется только по тренду на таймфреймах Н4 и выше. Отмечу сверхточные входы и выходы из рынка, причем используется несколько необычный подход к торговле.
На графике увидите массу индикаторов, но стратегия не особо сложна. Начнем с состава индикаторов.
SMA50 и SMA 200. Оба мувинга используются скорее как формальность – для определения направления тренда.
TMA Bands. Это основная группа индикаторов, использующихся для поиска точек входа. Принцип работы немного напоминает полосы Боллинджера, TMA линии образуют каналы, в которых движется график. Используется 3 группы каналов – Н4, D1 и Weekly, они отображаются на одном графике. Как и в случае с полосами Боллинджера большую часть времени график находится в пределах TMA Bands, при выходе из них стремится вернуться в диапазон.
RSI. Стандартный осциллятор с периодом 14.
Также используются вспомогательные индикаторы, выводящие дополнительную информацию.
Обозначение основных индикаторов
Основная проблема этих индикаторов – умеренная перерисовка на истории. То есть на 50-100 свечей назад TMA Bands меняют свое положение. Из-за этого раньше я и не давал эту стратегию, но сейчас ТС доработали и этот фактор уже не так сильно сказывается на результатах.
В левом нижнем углу в информационном окне отображается такой параметр как Slope – наклон линии TMA Bands. Если на таймфреймах с Н4 по Weekly он принимает значения от +0,30 до -0,30, считается, что TMA Bands нейтральны и можно работать в любом направлении.
В этом примере все TMA Bands нейтральны, цена в рейндже, а это значит, что работать можно в обоих направлениях
Если параметр Slope превышает +0,30, работа ограничивается сделками на покупку. Нужно дожидаться формирования сигнала на покупку от нижней границы TMA Bands на 4-часовом таймфрейме. Если Slope равен -0,30, в приоритете сделки на продажу.
За счет этого работа всегда ведется только по тренду. Причем входы получаются очень точными.
Для входа в рынок нужно, чтобы свеча закрылась за пределами H4 TMA Bands, а на следующих свечах произошел возврат в диапазон. Сделка открывается в расчете на отбой от границы, профит фиксируется при достижении центральной линии H4 TMA Bands. Что касается стопа, то автор стратегии предлагает установить его равным 100 пунктам.
В обоих случаях график достиг целевого уровня, две сделки на покупку закрыты с прибылью
В ТС неплохо продуман манименеджмент. ММ не ограничивается переводом сделок в безубыток, используется и усреднение, но оно применяется правильно. Если график проходит против открытой позиции 100 пунктов, автор стратегии открывает еще одну сделку в том же направлении. Точка безубытка смещается ближе к цене, по итогам закрытия двух сделок трейдер окажется в небольшом плюсе.
Разберем несколько примеров. Исходим из того, что уклон TMA каналов на таймфреймах Н4, D1 и Weekly не выходит за пределы диапазона от -0,3 до +0,3.
1 сделка. В конце апреля 4-часовая свеча закрывается за верхней границей ТМА канала, пока что входить в рынок рано. Ждем возврата графика в пределы H4 TMA Band, на закрытии соответствующей свечи открывается короткая позиция со стопом в 100 пунктов. При достижении средней линии четырехчасового ТМА канала профит фиксируется вручную. В этой сделке соотношение профита к риску 1,32 к 1.
Сделка на продажу принесла 132 пункта профита
2 сделка. Формируется ГЭП и за счет этого пробивается нижняя граница H4 TMA Band. Через 2 свечи график возвращается в канал, что дает основания для покупок. Уже на следующий день сделка закрывается с прибылью и приносит 126 пунктов.
Отработал сигнал на покупку, фиксация прибыли выполнена непосредственно накануне коррекции
3 сделка. При формировании следующего сигнала график вернулся в H4 TMA Bands через 4 свечи после пробоя его верхней границы. На закрытии свечи открывается сделка на продажу, при фиксации прибыли на средней линии канала трейдер мог заработать 67 пунктов.
Эта сделка оказалась менее прибыльной по сравнению с предыдущими, но профит все равно зафиксирован.
С прибылью закрывается огромное количество сделок. У стратегии высокий винрейт.
От себя добавляю рекомендацию – хотя базовые правила это позволяют, но не работайте во флете. Ждите направленного движения на D1 и Weekly, точки входа будут формироваться на Н4 на окончании коррекции. На дневном и недельном таймфрейме этот откат может быть незаметен, но на Н4 он будет и даст точку входа в рынок.
Переходим к характеристикам системы.
Точка входа. Формируется на основании показаний ряда индикаторов. Узнаем направление рынка на старших таймфреймах и ждем отката на младших. От себя рекомендую торговать только во время тренда, то есть когда уклон линий TMA Bands выходит за пределы диапазона от -0,30 до +0,30
Точка выхода. На середине Н4 TMA Band.
SL/БУ. Равен 100 пунктам, носит формальный характер. Вместо стопа можно усредняться.
Флетовая/Трендовая. Это универсальная стратегия, но лучше работать только по тренду.
Валютные пары. Все валютные пары.
Дискреционная/Механическая. Это дискреционная система, многое остается на усмотрение трейдера.
Полнота правил/Недостаточность. Текущие правила даже после оптимизации нуждаются в доработке.
Прогноз. Неопределенный прогноз, слишком много противоречивых факторов.
Итог. Если ограничить себя работой по тренду на старших таймфреймах, то у системы есть потенциал.
Параметры стратегии
Помимо автора над стратегией Extreme TMA System работали практически все известные участники форума forexfactory. Всего в оптимизации системы принял участие 21 трейдер. Стратегия неплохо продумана, в ней используются правильные принципы и с ней можно зарабатывать. В достоинства занесу и то, что она не требует много времени так как работа ведется на Н4.
Стратегия состоялась, она работает и приносит прибыль – это доказано самими трейдерами. Рекомендую протестировать ее на истории и обязательно попробовать на реальном счете. Несмотря на некоторые нюансы Extreme TMA System определенно заслуживает внимания.
Комментарии