Проверяем эффективность паттерна Додзи

14.01.2021
Автор: Максим Михайлов
592
Проверяем эффективность паттерна Додзи

Здравствуйте, дорогие друзья.

Ранее выходила серия занятий, посвященных 4 самым распространенным торговым паттернам. Я решил дополнить этот мини-курс и разобрать несколько не таких популярных паттернов, в повседневной торговле ранее я их не использовал, поэтому изучение этих моделей будет вдвойне интересным. Ниже я периодически буду ссылаться на книгу Гусева В. П. «Японские свечи. Сборник моделей», заранее приношу свои извинения автору книги, если он сочтет, что мои выводы по его моделям несколько некорректны.

Структура занятия

Перед тем как углубиться в теорию дам краткий план сегодняшнего занятия.

Теория формирования Додзи. Подробнее остановлюсь на предпосылках формирования и физическом смысле модели этого типа.

Варианты паттернов. В рамках паттерна Додзи можно выделить несколько подвидов этой модели, их и рассмотрим.

Проверка в тестере стратегий. Поработаем с историей и проверим как ведется себя Додзи в условиях, максимально приближенных к реальным.

Для лучшего понимания темы занятия рекомендую посмотреть видеоразбор паттерна Додзи. На просмотр видео уйдет немного времени, зато вы гарантированно разберетесь в том, что из себя представляет эта модель и как использовать ее в торговле. Рекомендую также заглянуть на наш Youtube канал, там найдете массу полезной и самое главное бесплатной информации, касающейся трейдинга.

Как выглядит паттерн Додзи

При формировании этой модели цена закрытия совпадает с ценой открытия, то есть у свечи нет тела, оно вырождается в линию. При этом есть тени сверху и снизу.

Такая конфигурация указывает на равенство сил продавцов и покупателей. Обе стороны пытались двигать цену, за счет этого формировались тени, но из-за равенства сил ни быки, ни медведи не смогли одержать победу.

Подобные модели могут формироваться на завершении движения. Если Додзи возникает, например, на вершине восходящего движения, вероятнее всего готовится разворот. Если паттерн этого типа появится в середине движения, мы имеем дело с консолидацией и тренд продолжится.

Dodji 01 94ebf 

Общий вид паттерна Додзи

Гусев в своей книге отмечает, что небольшое различие между ценами Open и Close все же может наблюдаться. Имейте это в виду при работе с графиком.

Додзи – это состояние неопределенности, его можно рассматривать как состояние накопления/распределения на младших таймфреймах. При работе по этому паттерну зачастую происходит обновление его экстремума и только после этого развивается движение в нужном направлении.

Варианты паттернов

Требование для тела свечи сохраняется всегда. Но в зависимости от соотношения длины верхней и нижней тени выделяется несколько подвидов Додзи.

Додж. Верхняя и нижняя тени равны, тело выглядит как линия. Допускается различие между ценами открытия и закрытия в пределах нескольких пунктов.

Крест. Если длина верхней тени меньше, чем нижней, то получившийся Додзи называют крестом.

Перевернутый крест или стрекоза. Теперь уже верхняя тень должна быть более длинной по сравнению с нижней.

Надгробие. Напоминает перевернутую букву Т. У свечи очень длинная тень сверху, но снизу тень практически отсутствует. Автор книги говорит, что работать в лонг после формирования такого паттерна – самоубийство. Зачастую надгробие возникает на вершине затяжного восходящего движения и показывает силу продавцов, после него рассматриваются только сценарии на продажу.

Dodji 02 7c73e

Разновидности паттерна Додзи

Ни один паттерн не является торговой стратегией в чистом виде, это скорее неплохой фильтр для оценок точек входа. Если ищете готовую торговую систему, рекомендую попробовать работать по ТС Снайпер, гарантирую, вы удивитесь насколько простым может быть прибыльный трейдинг.

Вы можете сами убедиться в эффективности Снайпера. Ежедневно я и мои коллеги готовим обзоры рынков с указанием конкретных точек входа и целевых уровней, понаблюдайте за отработкой прогнозов – это лучшее доказательство работоспособности системы. Для удобства рекомендую оформить подписку на рассылку торговых сигналов, для этого достаточно оставить email по ссылке ниже.

 

Подписаться на торговые рекомендации

Работа с тестером

При работе в тестере сделки заключались непосредственно после формирования паттерна и подтверждения сигнала, а стоп выставлялся за High/Low Додзи. Автор книги не дает рекомендаций по торговле, поэтому выбран такой стиль работы, также учитывается положение уровней поддержки, сопротивления.

Первый Додзи появляется на вершине восходящего движения. После этого получаем свечу с длинной тенью сверху и медвежьим телом, на ее закрытии можно открывать сделки на продажу. Используем правило Сейфа и закрываем половину объема при движении в прибыльном направлении на расстояние, равное стопу.

Это дало прибыль в размере 37 пунктов, причем первая цель достигнута в течение 1 часовой свечи. Положение первого тейка совпало с уровнем поддержки.

Dodji 03 d2d26

Очень быстро достигается первая цель, в течение часа после входа в рынок удалось заработать 37 пунктов

После выполнения правила Сейфа можно переносить стоп в безубыток и сопровождать сделку, вручную перенося стоп-лосс по локальным экстремумам. Если сформируется встречный сигнал, позицию можно закрыть вручную. Take Profit установлен по ключевому уровню поддержки.

До ТР график не дошел, сделка закрыта по стопу в прибыльной зоне. По второй половине объема профит составил 120 пунктов.

Dodji 04 084ff

Сделка закрыта по стопу в прибыльной зоне

Получаем еще один Додзи после локального роста, можно пробовать продавать. Для входа в рынок дождемся обновления максимума паттерна и возврата под него. В этом случае медвежий сигнал также отработал, достигнута цель, что принесло 60 пунктов профита при риске в 20 пунктов.

Dodji 05 7bd06

Еще одна быстрая отработка паттерна Додзи

Следующий Додзи возникает на откатном движении после волны роста. Это перевернутый крест с более длинной тенью сверху. Такая конфигурация указывает на приоритет продаж, попробуем войти в рынок на закрытии соответствующей свечи.

Очень быстро закрывается 50% объема по правилу Сейфа, что дает прибыль в 9 пунктов. Если стоп не переносился в безубыток, то он срабатывает, но за счет Сейфа мы ничего не потеряли.

Dodji 06 3e4e6

Правило Сейфа позволило избежать убытка в этой ситуации

По ходу нисходящего движения формируется еще один перевернутый крест. Пробуем продавать, чтобы расширение спреда на разделителе периодов не закрыло сделки по стопу устанавливаем его за локальным максимумом.

Стоп не срабатывает, вместо этого закрывается 50% по правилу Сейфа, это обеспечило профит в 20 пунктов. Для разнообразия просто перенесем стоп по остатку на уровень открытия сделки.

Dodji 07 d2d7e

Был риск срабатывания стопа, но в итоге ситуация разрешилась в нашу пользу

Продолжается нисходящее движение, пробивается первый целевой уровень, нет смысла вручную закрывать оставшиеся 50% объема. Определяем положение следующей поддержки и устанавливаем на этой отметке тейк-профит. Сделка отрабатывает идеально и закрывается по тейку, прибыль составила 50 пунктов.

Dodji 08 67859

Первая поддержка пробивается, на второй размещаем тейк-профит, и он в итоге срабатывает

Следует импульсный рост, откат и в рамках коррекции формируется Додзи. Учитывая тайминг, ждем выхода за границы паттерна, чтобы определиться с направлением торговли. Паттерн является неопределенностью, при закрытии свечи за High Додзи можно покупать.

Dodji 09 c7498

Еще одна успешная отработка сигнала, Сейф принес 25 пунктов профита. После развития восходящего движения стоп переносится в безубыток

Далее с помощью уровней определяем цели и ждем. Прогноз не отработал на 100%, остаток закрыт по стопу в безубытке, но это не трагедия, у нас осталось 25 пунктов профита благодаря правилу Сейфа.

Dodji 10 9302c

Оставшаяся половина объема закрывается по SL

В аналогичной ситуации ждем выхода за пределы Додзи, это указывает направление торговли. Тело закрыто над High Додзи, можно покупать, стоп выносим за минимум паттерна.

Этот сигнал не отработал – цена не доходит даже до первого тейка, установленного по правилу Сейфа. Сработал стоп и зафиксирован убыток в размере 27 пунктов.

Dodji 11 1736e

Получен убыток

Продолжаем следить за графиком и наблюдаем формирование надгробия. Паттерн неплох, если продавали на его закрытии, то стоп следовало выставлять за локальным максимумом. Любители экономить и ставить стоп пункт в пункт на High/Low получили бы убыток. Именно поэтому рекомендую размещать стопы с запасом хотя бы в 4-5 пунктов. Эта сделка могла как принести прибыль в 50+ пунктов, так и стать причиной убытка в 20 пунктов.

Dodji 12 fcb5d

Надгробие отработало, но взять это движение можно было только при правильной установке стоп-лосса

Через день в районе полудня получаем классический Додзи. Цена выходит за его High, значит в приоритете сделки на покупку.

Сейф приносит 25 пунктов прибыли, остаток начинаем тралить. К сожалению, до основной цели график не добрался и вторая половина вынесена по стопу. Встречных сигналов не было, так что оснований для ручного закрытия позиции не было.

Dodji 13 4e7a6

Вторая половина сделки принесла еще 18 пунктов прибыли

Появляется интересная ситуация – формируется сразу 3 Додзи подряд, работаем с ними по тому же принципу, что и с одиночными паттернами. Свеча закрывается над High последнего Додзи, открываем сделки на покупку.

Это откровенно неудачный сигнал, срабатывает стоп без возможности закрыть с прибылью хотя бы часть объема.

Dodji 14 19f80

В этой ситуации зафиксирован убыток в размере 40 пунктов

Очередной Додзи дает уже привычную картину. Он указывает на неопределенность, затем свеча закрывается над его максимумом, что позволяет открывать сделки на покупку. Сейф отрабатывает очень быстро, давая прибыль в размере 10 пунктов.

Далее остается лишь сопровождать позицию по уровням.

Dodji 15 eb5ef

Очередной Додзи, снова отрабатывает правило Сейфа и график идет в нужном направлении

Лучше всего об эффективности этого паттерна говорят результаты нашего небольшого теста. Даже без привязки к таймингу и дополнительных фильтров торговля по Додзи приносит прибыль.

Dodji 16 3bc9f

Результаты тестирования

Заключение

Работоспособность Додзи доказана не только мной, тысячи трейдеров используют этот и другие паттерны в повседневной работе. Даже сама по себе эта модель может приносить прибыль на дистанции. Если же интегрировать паттерн в свою стратегию и фильтровать формирующиеся сигналы, то рост депозита будет еще более уверенным, а число сработавших стопов сократится в разы.

Рекомендую поработать с Додзи самостоятельно и попробовать интегрировать его в свою систему. На этом прощаюсь с вами и желаю успехов в торговле, до скорой встречи.

Добавить комментарий


close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь стабильно зарабатывать на рынке Форекс? Наш бесплатный курс «Снайпер для начинающих» поможет тебе в этом! Оставь почту, чтобы получить доступ к бесплатному курсу.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Приглашение уже отправлено тебе на почту. Запишись на бесплатный курс по ссылке из письма и разгони свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».