Здравствуйте, дорогие друзья.
Стратегию Александра Элдера нельзя назвать новинкой, впервые она стала доступна общественности в 1999 г. Его подход к торговле стал очень популярен, был адаптирован под разные рынки, идея 3 экранов активно используется до сих пор. Сегодня подробнее расскажу о методике трех экранов в целом, а позже сосредоточусь на конкретике – разберем реальные точки входа и изучим статистику торговли по этой системе. Отзывы о стратегии разнятся, нужно выяснить, что из себя представляет эта система на самом деле.
Трендовые индикаторы хорошо работают на трендовых участках рынка, осцилляторы – во время флета. Александр Элдер объединил эти инструменты и за счет работы на разных таймфреймах сумел извлечь максимум выгоды из каждого из них. За счет работы по тренду мы получаем максимальный профит, а осцилляторы позволяют довольно точно входить в рынок.
Работа ведется на 3 разных таймфреймах (экранах в терминологии Элдера). На старшем, например, недельном определяется долгосрочный тренд, на среднем (дневном) уточняется окончание коррекции, на младшем (Н4) выполняется непосредственно вход в рынок.
Я работаю на финансовых рынках более 10 лет. За это время я изучил подавляющее большинство стратегий, к сожалению, далеко не все из них позволяют зарабатывать. Но есть и приятные исключения – специально для вас я отобрал 5 лучших гарантированно рабочих стратегий и отдаю их всем желающим. Все совершенно бесплатно, вам нужно лишь перейти по ссылке и забрать готовые торговые системы.
div class="b-article-item__attention">
Весь материал я разбил на отдельные блоки для удобства восприятия информации.
Разбор системы. Подробнее остановлюсь на индикаторах, использующихся в стратегии и правилах торговли.
Тестирование на терминале. Понаблюдаем за формированием точек входа. Так правила стратегии будут более понятны.
Статистика стратегии. Оценим на что способна система Александра Элдера на дистанции.
Параметры стратегии. Подведем итог, оценим сильные и слабые стороны подхода к торговле.
Этот материал доступен и в видеоформате, я объясняю правила торговли и в тестере без правой части графика проверяю работоспособность системы. Рекомендую и посмотреть видео, и ознакомиться с текстовой версией обзора – так информация лучше усваивается. Не лишней будет и подписка на наш YouTube канал, на нем найдете десятки полезных материалов.
На старшем таймфрейме используется индикатор MACD со стандартными параметрами. Если индикатор выше нулевой линии, считаем, что тренд восходящий, если ниже – нисходящий.
На среднем таймфрейме используется Стохастик, можно применять любой другой осциллятор. Здесь мы ищем откатные движения. Если тренд нисходящий, нас интересует участок с ростом и входом осциллятора в зону перекупленности.
На последнем экране выполняется вход в рынок. Это можно делать отложенными ордерами, размещая их за High/Low последней закрытой свечи. Например, в случае с медвежьим трендом ждем откатное движение вверх и после выполнения условий по Стохастику на младшем таймфрейме выставляем ордера Sell Stop под Low каждой новой свечи. Это продолжается до тех пор, пока не сработает один из отложенных ордеров. Можно работать по той же схеме, но использовать локальные экстремумы.
Для теста выбрана трендовая валютная пара GBPJPY. Использовалась связка таймфреймов Н4-Н1-М15, могут применяться и более скальперские таймфреймы, например, М15-М5-М1. Возможна и долгосрочная работа на временных интервалах Weekly-D1-H4, именно этот подход использовал Александр Элдер.
Несмотря на то, что входить в рынок будем на М15 основные сигналы формируются на часовом графике, поэтому точек входа не так много. Еще одно преимущество такой торговли – практически нулевое влияние спреда. Что касается манименеджмента, то в тесте используем соотношение тейка к стопу 3 к 1.
Анализ всегда начинаем со старшего экрана, на Н4 видим, что MACD растет и находится над нулевой линией. Это указывает на восходящий тренд, на Н1 нужно ждать пока осциллятор войдет в зону перепроданности. Как только это происходит на М15 выставляем ордер Buy Stop на 15-минутном графике.
Сценарий не отрабатывает. После возврата MACD под нулевую линию убираем отложенный ордер, теперь ждем выхода Стохастика в зону перекупленности и будем работать в Sell. Такие ситуации – не редкость для этой системы, сказывается использование трендовых и флетовых индикаторов одновременно.
Сценарий не отработал, но убыток не был получен так как работа ведется отложенными ордерами
Стохастик входит в зону перекупленности, при этом MACD остается под нулевым уровнем. На М15 размещаем ордер Sell Stop под последним локальным минимумом. При соотношении тейка к стопу на уровне 3 к 1, позиция была бы закрыта по тейк-профиту.
Идеальная отработка сигнала на продажу
После отработки первого сигнала на продажу Стохастик возвращается в зону перекупленности. MACD при этом остается под нулевой линией.
Переходим на М15 и выставляем ордер Sell Stop под локальный минимум. По мере формирования новых локальных минимумов переносим Селл Стоп вслед за ценой.
Отрабатывает еще один сигнал на продажу
Гистограмма MACD снова сигнализирует о смене тренда, он переходит в зону положительных значений, значит приоритет у сделок на покупку. На часовом графике нужен вход Стохастика в зону перепроданности.
Линии Стохастика касаются зоны перепроданности, но в этот момент на М15 ближайший экстремум далеко от цены. Отложенный ордер не выставляем и ждем следующего сигнала по Stochastic. Когда это происходит, на М15 размещаем ордер Buy Stop.
Начался флет и до срабатывания отложенного приказа на покупку MACD переходит под нулевой уровень. Это своего рода защита, снова не получаем убыток.
Ордер Бай стоп не сработал и был отменен
Вскоре после этого получаем основания для выставления Sell Stop. Стохастик указывает на то, что рынок перекуплен, MACD при этом сигнализирует о медвежьем рынке.
Повторяется ситуация с прочими прибыльными сигналами. Срабатывает ордер Sell Stop, и сделка приносит 48 пунктов при стопе в 16 пунктов
Не все сделки закрываются по тейк-профиту. Два следующих сигнала завершились неудачно и обе сделки были закрыты по стоп-лоссу. Изредка подобное случается, но на дистанции прибыль все же перекрывает прибыль.
Две убыточные сделки приводят к потере 46 пунктов.
Сработали оба стоп-лосса
Далее следует целый блок стоп-лоссов. Если брать все сигналы подряд, то срабатывает еще 4 стопа. Это может свидетельствовать о готовящейся смене тренда. Сама по себе ситуация – не проблема, с принятым манименеджментом 1-2 отработавшие в плюс сделки покроют весь полученный убыток.
Сработало 4 стоп-лосса подряд
Для улучшения результата можно внедрять в стратегию дополнительные фильтры, подбирать оптимальные валютные пары (нужные трендовые инструменты). Это может улучшить и без того неплохой результат.
Если захотите самостоятельно исследовать стратегию на истории вам понадобится удобный тестер. Это обеспечит чистоту эксперимента, вы сможете проверять работу ТС без правой части графика.
Я готов поделиться нашим тестером. Просто оставьте заявку по ссылке ниже и получите тот же тестер, с которым работаю я, без каких-либо дополнительных условий. Он подойдет не только для трех экранов Элдера, но и для проверки других торговых стратегий.
В тестере я проверил эффективность трех экранов Элдера за полгода. В отчете выделяется крайне невысокий винрейт – всего 24%, депозит рос только за счет манименеджмента, профит превышал риск более чем в 3 раза.
Отмечу и невысокую просадку, всего 5,71%. При этом за полгода работы депозит вырос на $174,46 или 1,74%. Начало теста выдалось явно неудачным, была серия убыточных сделок, но затем начался устойчивый тренд, и ситуация исправилась.
Результаты тестирования стратегии
Если бы в стратегию был добавлен мартингейл, то просадка легко могла дойти и до 30-50%. Период ухода в просадку оказался довольно продолжительным.
Под конец дам краткую характеристику по ключевым параметрам.
Точка входа. Показания трех экранов – определение тренда, момента окончания отката и непосредственно точка входа. Точка входа несколько субъективна.
Стоп-лосс, Тейк-профит, перевод в безубыток. Не указаны.
Валютные пары. Любые.
Дискреционная/Механическая. Система является дискреционной так как правила выписаны недостаточно четко. Это влияет на результат.
Полнота правил/недостаточность. Недостает конкретики.
Итог. Стратегия субъективна.
Прогноз. Стратегия будет нестабильной.
Вывод. Стратегия подойдет для новичков, чтобы понимать, какие стратегии могут предлагать известные трейдеры.
Характеристики стратегии
Отмечу, что ТС разрабатывалась для долгосрочной работы. На таймфреймы ниже Н4 Элдер не спускался.
Стратегия три экрана Элдера работает, но она слишком субъективна для того, чтобы рекомендовать ее всем трейдерам без исключения. Элдер зарабатывал с ней, но не факт, что другие трейдеры смогут повторить его успех. Вы можете поэкспериментировать с ней, но рекомендую начать с работы в тестере и добавления дополнительных фильтров. Не торопитесь работать по этой стратегии на реальном счете.
На этом заканчиваю сегодняшний эксперимент, в комментариях делитесь мнением о системе Элдера, возможно, ваши результаты отличаются от моих. Успехов в торговле и до скорой встречи.