Здравствуйте, дорогие друзья.
Помимо рядовых трейдеров на рынке присутствуют и так называемые маркетмейкеры. Это крупные трейдеры, они работают с настолько большими объемами, что могут чуть ли не в одиночку влиять на котировки акций. Наша задача состоит в том, чтобы торговать в одном направлении с этими маркетмейкерами. Основная проблема заключается в поиске крупных игроков, но я решил эту задачу и готов поделиться с вами рабочим алгоритмом отбора акций.
Весь материал будет разбит на 3 блока.
Поиск акций. На рынке торгуются тысячи акций, я объясню, как отбирать несколько десятков бумаг, интересных в том числе и маркетмейкерам.
Факторы влияния на крупных игроков. Это важно для понимания логики действия маркетмейкеров.
Фильтр акций по ликвидности. Это один из основных фильтров, позволяющих отбирать перспективные с точки зрения трейдинга ценные бумаги.
Этот материал доступен и в видеоформате, видео размещу ниже. Мне хватило десяти минут для того, чтобы сжато пояснить основную идею отбора акций для торговли. Рекомендую не ограничиваться только этим видеоуроком, а перейти на наш канал и ознакомиться с другими материалами – мы даем массу полезной информации, и вся она находится в свободном доступе.
Первые проблемы начинаются при попытке сформулировать четкие критерии отбора акций. У нас нет инсайдерской информации, маркетмейкеры не спешат сообщать нам о своих планах. Если открыть скринер, то увидим, что на рынке торгуется более 7000 ценных бумаг.
На рынке торгуются тысячи акций
Следить за каждой из этих бумаг невозможно, наугад отбирать акции также нельзя. Ситуация кажется тупиковой, но решение проблемы существует.
Попробуйте задуматься о логике действий инвесторов калибра Уоррена Баффетта или Джорджа Сороса. Спросите себя – по каким критериям они выбирают компании для инвестирования, покупают они акции потому что Стохастик вышел из перепроданности или из-за того, что считают бизнес перспективным? Думаю, ответ очевиден – крупные игроки инвестируют в бизнес, у которого с их точки зрения есть будущее.
Есть несколько факторов, способных спровоцировать маркетмейкера входить в акции или выходить из них.
Финансовые результаты. Цель любого бизнеса – заработок денег. Если дела идут успешно, компания прибыльна, это стимулирует покупать ее акции. Эта логика действует независимо от масштаба бизнеса.
Корпоративные новости. Хороший пример этого – скандал с Facebook в 2018 г., компанию обвиняли в том, что с ее помощью собирались данные, которые затем могли использоваться для влияния на выборы в США. Тогда компания пережила крупнейшее однодневное падение.
Пример влияния новостей на ценные бумаги
Теперь осталось разобраться с тем, какие именно финансовые результаты нужны. Скажу заранее – для этого не нужно заканчивать MBA, достаточно простой логики.
Первое, что нас интересует – сам факт наличия отчетности. То есть из всех 7000+ компаний нужны только те, кто публикует квартальную отчетность. Для этого будем использовать ресурс briefing.com (нужна регистрация), в нем нас интересует отчетность за сегодня, выходящая до открытия рынка. Для этого переходим в раздел Calendars и в нем нас интересует ссылка Earnings.
Показан список компаний, по которым отчеты выходят до открытия рынка
Также нужны компании, чьи отчеты выходили вчера после закрытия рынка.
Важны отчеты за вчерашний день, вышедшие после закрытия торгов
Эта фильтрация важна так как компании уже опубликовали отчеты, но рынок еще не успел их отыграть. Участники торгов уже знакомы с отчетностью, но так как торговля не ведется, то реакции на отчеты пока что нет.
В нашем примере список сократился до 11 компаний. Следить за 11 акциями намного проще, чем за 7000+.
Фильтрация акций – лишь один из приемов, которыми должен владеть трейдер. Обо всем остальном, в том числе и непосредственно о торговле, вы можете узнать, посмотрев видео на нашем YouTube канале. На нем уже размещены десятки видеоуроков, все материалы в свободном доступе, так что просто заходите на канал и начинайте смотреть их. Не забудьте оформить подписку, мы регулярно публикуем новые материалы, с подпиской вы гарантированно не пропустите их.
Выше я говорил, что наша цель – работа в том же направлении, что и крупный игрок. Одна из особенностей маркетмейкеров в том, что они работают крупными объемами. Если акция относится к низколиквидным, то крупный игрок физически не сможет войти в нее привычным объемом. Поэтому следующий шаг – фильтрация отобранных акций по ликвидности, для этого можно использовать скринер на finviz.com.
Показатель среднедневного объема (Avg Volume) должен превышать 750000. Вводим тикер каждой компании, отобранной по квартальным отчетам, и проверяем на соответствие этому фильтру.
Акции AMG низколиквидны, не удовлетворяют требованиям по ликвидности. Исключаем их из перечня торгуемых инструментов
DNB соответствует нашему критерию, добавляем ее в watch-list (список отслеживаемых ценных бумаг)
За счет этого число подходящих для торговли бумаг сокращается еще больше. В нашем примере в watch-list вошли бы DNB, GPN, HAS, Saia, PRSP. Всего 5 акций из 7000+.
Как показывает практика акции отобранных таким образом компаний могут дорожать/дешеветь на 10-20% за день и на этом можно заработать. Работают все паттерны и прочие торговые приемы.
Еще раз коротко напомню алгоритм отбора акций. Сначала мы отбираем акции через briefing.com с учетом публикации отчетности, обязательное условие – выход отчета либо после закрытия торгов во вчерашний день, либо до открытия рынка сегодня.
Следующий шаг – оценка по ликвидности. Вручную проверяем каждую из компаний по дневному объему торгов, единственное требование заключается в том, чтобы Avg. Volume был выше 750000.
Как видите, алгоритм предельно прост, но при этом крайне эффективен, из 7000+ бумаг выделяется лишь 10-15 инструментов. За счет такой фильтрации мы отбираем акции, интересные крупным игрокам, по этим бумагам гарантированно будет хорошая волатильность. При этом сохраняется работоспособность стандартных торговых приемов, что позволяет неплохо зарабатывать при торговле внутри дня.