Первое упоминание этой стратегии датировано 2011 годом. Идея была описана на зарубежном форуме forexfactory, она оказалась настолько жизнеспособной, что активное обсуждение идет до сих пор. Судя по отзывам Trading Made Simple оправдывает свое название на 100%, с ней торговля действительно должна стать максимально простой. Интерес к TMS не угас до сих пор, именно поэтому я решил сделать ее подробный обзор.
Автор TMS пришел к этой идее не сразу. Он начинал с платного обучения и платных стратегий, но лишь терял деньги. На разработку базовой версии Trading Made Simple ушло более двух лет.
Сама стратегия относится к категории индикаторных. Жестко ограничиваются рабочие таймфреймы, автор ТС не используем временные интервалы ниже часового, более надежной считается работа на Н4. При этом трейдеру не нужно постоянно быть в рынке, торговое окно приходится на первые 3-5 часов американской сессии. В течение суток сделка, как правило, закрывается.
За годы работы на финансовых рынках я ознакомился с большей частью существующих торговых систем. Большая их часть не представляет из себя ничего заслуживающего внимания, но есть и исключения. Я отобрал 5 лучших бесплатных торговых стратегий и готов отдать их всем желающим, от вас нужна только заявка.
Так как сегодня разбираем торговую стратегию, то предлагаю работать по классической схеме.
Описание правил стратегии. Подробнее разберемся в том, как именно ищутся точки входа, какие используются индикаторы.
Проверка идеи в тестере. Это позволит оценить эффективность TMS в условиях, приближенных к реальным. При тестировании мы не видим правой части графика, значит жульничество исключено.
Краткая характеристика. В качестве итога дам характеристику Trading Made Simple, станет понятно достойна ли внимания эти стратегия.
Разбор этой системы доступен и в видеоформате. Для закрепления материала рекомендую ознакомиться и с текстовой, и с видеоверсией. Если только начали интересоваться трейдингом, загляните на наш YouTube канал, там найдете массу полезных и совершенно бесплатных уроков.
Эту стратегию нельзя назвать контртрендовой или чисто флетовой. Это скорее универсальная система, работает в любой фазе рынка. Во время тренда удается зарабатывать много, во время флета депозит также должен расти.
Для работы понадобится набор индикаторов.
TDI (Traders Dynamic Index). Это основной индикатор, указывающий на направление торговли. Учитывается пересечение быстрой и медленной линий TDI.
Stochastic. Используется исключительно в роли инструмента, подтверждающего точку входа. Важен выход линий из зон перепроданности/перекупленности.
Heiken Ashi. Индикатор нужен для преобразования обычных свечей в свечи Heiken Ashi. Особенность этого индикатора в том, что сглаживаются незначительные движения обычного графика
Скользящая средняя. Также используется для подтверждения сигнала на вход в рынок.
Проверяется выполнение нескольких условий. Например, для продаж нужно чтобы график пересек скользящую среднюю вниз, и сама скользящая средняя имела наклон вниз. Сигнал должен подтверждаться TDI, зеленая линия должна пересечь красную. Последнее подтверждение дает Стохастик, он должен выходить из перекупленности. Если все эти правила выполняются, заключается сделка на продажу. Для покупок условия меняются на зеркальные.
В целом, правила системы несколько размыты. Возможна торговля без учета скользящей средней, к тому же в описании ТС на forexfactory.com трейдеры предлагают десятки собственных модификаций.
Если условия для входа выполнены на первых трех свечах после смены цвета Heiken Ashi, сигнал можно брать в работу. В противном случае его не торгуем и ждем новую возможность для торговли.
Принцип формирования точек входа, выполнены 3 ключевых условия для покупок
По выходу четких правил нет. Автор предлагает закрывать позицию при обратном пересечении линий TDI либо после того как линии этого индикатора переплетаются и начинают двигаться горизонтально. Возможны и другие методики фиксации профита.
Что касается стоп-лосса, то его можно выносить за последний локальный максимум/минимум.
Эта система универсальна, точки входа формируются и по тренду, и при развороте рынка. Отмечу, что в отдельные месяцы она может давать небольшой минус, но на более длинной дистанции должна обеспечивать стабильный профит.
Для проверки системы разберу фрагмент истории. Выбрана пара GBPUSD, используются стандартные правила TMS.
На нисходящем участке графика ждем или возможности присоединиться к движению или возможность войти на развороте. Heiken Ashi рисует зеленую свечу, в это же время происходит пересечение TDI, линии Стохастика пересеклись чуть раньше.
Открываем сделку в Buy с выносом стопа под локальный экстремум. SL срабатывает через пару свечей и приносит убыток в 22 пункта. Сразу после этого TDI пересекается вниз, но продавать нельзя, так как Стохастик не находится в зоне перекупленности.
Первая сделка закрыта с убытком
В сделке выше игнорировалось положение скользящей средней. Далее будем учитывать и этот фильтр. То есть пока график находится над мувингом мы покупаем, под ним – продаем.
В момент пробоя скользящей средней торговать также нельзя. Пробой произошел только на 4-5 свече зеленого цвета, не выполняется фильтр трех свечей.
Не выполнен фильтр на вход в рынок
Далее происходит еще одно пересечение мувинга, но уже вниз. TDI и Стохастик подтверждают медвежий сигнал, можно открывать сделки на продажу. Продажи следовало закрывать вручную при обратном пересечении линий TDI, профит – 54 пункта при стопе в 42 пункта.
Перед движением в нужную сторону был риск срабатывания стоп-лосса. Если SL был размещен слишком близко к цене, он мог сработать.
Отработка сигнала на продажу
Далее получаем три сигнала подряд. Сначала растет волатильность и на третьей свече МА пробивается снизу-вверх, открывается сделка на покупку. Затем по этой сделке срабатывает стоп и на той же свече формируется сигнал на продажу. Еще до срабатывания стопа по второй сделке происходит очередное пересечение скользящей средней, что позволяет работать в Buy.
Если не пользоваться досрочным ручным закрытием позиций, то первые 2 позиции принесли бы солидный убыток. По второй сделке можно было не дожидаться срабатывания стоп-лосса, а закрыть позицию после пересечения линий TDI.
Серия из трех сделок подряд
Далее – еще одна попытка восходящего движения и возврат под скользящую среднюю. При пробое МА сверху-вниз формируется сигнал на продажу. Эта сделка оказывается довольно продолжительной, через 2 дня ее можно закрыть вручную, что позволило забрать 132 пункта прибыли.
Формирующиеся до ее закрытия сигналы в работу не берем. Не выполняется фильтр по количеству свечей.
Сигнал на продажу отлично отработал
Далее с интервалом в пару свечей получаем 2 сигнала – на продажу и на покупку. Иногда при торговле по TMS формируются такого рода замки, сделка на покупку быстро закрывается по стоп-лоссу.
Сделка на продажу остается открытой, но получаем сигнал для перезахода в рынок, открывается еще одна позиция в Buy. Позже она также закрывается с убытком по стоп-лоссу.
Нисходящее движение не развивается. В моменте пересечения скользящей средней снизу-вверх стоит перевернуться – закрывается сделка на продажу и одновременно открывается позиция на покупку. По ней удается взять 136 пунктов.
Из 4 сигналов только два принесли прибыль
Далее случается очень неприятная ситуация – начинается флет и график приобретает пилообразный профиль. Практически на каждой волне формируется сигнал на вход в рынок. Большая часть таких сигналов заканчивается сработавшим стоп-лоссом. В этот раз уцелело три сделки на покупку, в совокупности они дали более 500 пунктов прибыли.
Серия сделок при пилообразном движении графика
При продолжении теста принципиально ничего кардинально не меняется. Примерно тот же принцип реализован в моей стратегии Intensive, но там я более взвешенно подошел к формализации правил. Моя ТС работает более стабильно, в ней нет серий убытков и за счет продуманного манименеджмента депозит растет стабильно. В ней нет сверхприбылей, вместо этого ставка сделана на фиксированный профит и высокую вероятность его получения.
Если захотите проверить TMS самостоятельно, вам понадобится тестер, без него сложно соблюсти чистоту эксперимента. Если будете видеть правую часть графика, то на подсознательном уровне отбрасываются убыточные точки входа и выбираются прибыльные.
Я готов поделиться нашим тестером, делаю это без каких-либо условий. Просто переходите по ссылке, забирайте тестер и проверяйте любые торговые системы.
Коротко пройдусь по основным особенностям стратегии TMS.
Точка входа. Правила указаны размыто, многое остается на усмотрение трейдера. Точек входа немного, если удается войти по тренду, получится неплохо заработать, в противном случае ТС может приносить убыток за убытком.
Stop Loss, Take Profit, перенос позиции в безубыток. Четких рекомендаций нет, эти параметры остаются на усмотрение трейдера.
Валютная пара. Нет рекомендаций, можно использовать на любых валютных парах.
Дискреционная/Механическая. Безусловно дискреционная. Слишком много нюансов не раскрывается. Много недосказанности и с точкой входа, и со стопами/тейками, и с временем торговли.
Полнота правил/Недостаточность. Недосказанность, правила не раскрыты в полной мере.
Итог. Индикаторная ТС с неплохой идеей, но правила недоработаны.
Прогноз. ТС вряд ли будет стабильной.
Вывод. Необходима доработка правил.
Параметры стратегии TMS
Trading Made Simple – классический пример неплохой идеи, нуждающейся в доработке. Концепция универсальной стратегии, работающей и во время флета, и на трендовом рынке привлекательна, но TMS не подходит на роль основной ТС. Слишком много недосказанности, субъективизма, что делает торговлю нестабильной.
При этом сама идея неплоха. Это подтверждает часть входов, полученных при тестировании, да и повышенное внимание со стороны обычных трейдеров – неплохой показатель. После модификации TMS вполне может приносить прибыль, но в стандартном виде она непригодна для использования.