Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня продолжу цикл материалов, в которых я разбираю самые популярные стратегии. Правда, в центре внимания будет не полноценная торговая система, а индикатор XCODE. Он напоминает стандартный Параболик, но должен на голову обходить его по функциональности. Индикатор довольно популярен, его использует множество трейдеров, поэтому он заслуживает особого внимания.
Перед использованием любого индикатора нужно разобраться с принципом его работы. Поэтому занятие будет состоять из нескольких частей.
Теория. Разберемся в принципе работы индикатора XCODE.
Проверка в тестере. Попробуем торговать только по сигналам этого инструмента. В тестере получаются весьма неплохие результаты, нужно выяснить действительно ли все так хорошо на продолжительной дистанции.
Вывод. На основе теста выясним можно ли рассматривать индикатор как самостоятельную торговую стратегию.
Индикатор XCODE разбирался на нашем YouTube канале, ниже размещу видеообзор. Если раньше не смотрели его, то сейчас стоит исправить это упущение. Если интересуетесь трейдингом, то посмотрите и другие материалы на YouTube канале. Мы регулярно выкладываем обучающие видеоролики, уже скопилась неплохая база знаний, ею можно пользоваться совершенно бесплатно.
XCODE – ярко выраженный трендовый индикатор. Если начался тренд, то с XCODE вы гарантированно заберете большую его часть. Вероятность досрочного выхода или ложных сигналов невелика.
Что касается принципа работы, то при определении тренда учитываются главным образом ценовые экстремумы. Это основной критерий при фиксации точек смены тренда.
Но у таких индикаторов есть слабое место – флетовые участки графика. Если нет тренда и график движется горизонтально в сравнительно узком диапазоне, то на каждой волне будет смена направления движения, но особой выгоды из этого вы не извлечете.
Такие участки графика – слабое место любых трендовых индикаторов
Мы знаем эту особенность заранее, поэтому для работы с XCODE стоит отбирать только трендовые инструменты, например, XAUUSD, GBPJPY и другие. Такие активы как EURCHF и прочие пары со «спокойным характером» не подойдут.
С учетом «супертрендового» характера для работы с XCODE рекомендую отобрать такие активы как GBPJPY, EURJPY и XAUUSD. Для тестирования выберем GBPJPY, рабочий таймфрейм М15, начало теста пришлось на март 2020 г. Этот период выбран не случайно, на это временном промежутке ранее тестировались и другие стратегии.
Основание для открытия позиции – переход линии индикатора на другую сторону относительно графика. Стоп всегда выносим за предыдущий максимум, фиксированный тейк-профит не используется. Что касается фиксации прибыли, то можно переворачиваться, то есть при новом сигнале XCODE открывать сделку в новом направлении, закрывая старую. Можно ждать срабатывания стопа, тралить позиции или закрывать их вручную при достижении значимого профита.
Первый сигнал на покупку формировался на закрытии пятницы, непосредственно перед ГЭПом, его в работу не берем. Затем получаем сигнал на продажу, и он отрабатывает, принося 41 пункт прибыли при риске в 85 пунктов.
После переворота в рынке остается сделка на покупку, какое-то время она находится «в деньгах». Затем начинается нисходящее движение и к моменту, когда XCODE дает сигнал на продажу позиция уже убыточная. Закрываем ее вручную и фиксируем убыток в 21 пункт.
Отработка первых двух сделок
Следующая серия сделок также не отличается высоким винрейтом. Сделки на покупку и продажу последовательно закрываются с убытком в 39 и 46 пунктов.
Очередная короткая позиция оставляется на ночь. Бычий сигнал в ночное время игнорируется так как он не укладывается в тайминг, вряд ли кто-то взял бы его в работу на азиатской торговой сессии. Ближе к открытию Лондона получаем еще один медвежий сигнал, в рынке оказываются 2 сделки на продажу.
Для эксперимента попробуем не закрывать их после получения бычьего сигнала, образуется асимметричный замок. Идея оказывается неудачной и обе продажи закрываются по стопу, что приносит убыток в размере 73 и 63 пунктов.
Нет явно выраженного тренда поэтому целая серия сделок приносит убыток
Явный тренд так и не появляется. Продолжается вялое движение с глубокими откатами, из-за этого формируется ряд разнонаправленных сделок. Пара сделок на покупку приносит убытки по 25 пунктов каждая.
При этом серия коротких позиций остается в рынке и по ним начинает нарастать прибыль. Если получим медвежий тренд, сделки на продажу окупят весь накопленный до этого убыток.
Несмотря на несколько сработавших стоп-лоссов сделки на продажу остаются в рынке, по ним нарастает прибыль
Затем происходит то, что мы и ожидали – развивается резкое направленное нисходящее движение. Три сделки все еще в рынке, к моменту получения бычьего сигнала профит по ним превышает $800. Для страховки лучше закрыть все короткие позиции.
На рассмотренном до этого момента участке истории мы могли заработать 12%. Этот результат мог быть выше, если бы использовался динамический лот и если бы выполнялась фильтрация сигналов по размеру стоп-лосса.
В этот момент лучше зафиксировать прибыль по сделкам на продажу. Это компенсирует полученный ранее убыток или как минимум большую его часть
После медвежьего импульса график успокаивается, снова начинается чередование сигналов в Buy и в Sell. Ряд из них выглядит непривлекательно с точки зрения размера стопа, но, если они попадают в тайминг, их нужно брать в работу. По ряду сделок стоп доходит то 190+ пунктов.
Если к моменту получения встречного сигнала сделка находится в плюсе и профит превышает 100 пунктов, ее можно закрыть вручную. Одна из длинных позиций закрыта именно по этой причине.
Одна из сделок закрыта вручную при получении встречного сигнала, профит по ней оказался равен 103 пунктам
Затем повторяется ситуация с уверенным нисходящим движением. В это время у нас также остаются открытыми 3 сделки на продажу и по ним накапливается профит, превышающий $700. После остановки нисходящего движения эти сделки следует закрыть вручную.
К этому моменту профит уже должен составлять порядка 16-17% от стартового депозита.
После трендового движения лучше закрыть накопившуюся прибыль
Далее следует очередная фаза с остановкой тренда. Начинается пилообразное движение, даже без учета ночных сигналов получаем серию убыточных точек входа.
Если действовать по той же методике, что и раньше, то часть сделок всегда остается в рынке. Далее происходит то, ради чего XCODE и используется в торговле. Развивается мощное нисходящее движение, за счет серии коротких позиций к моменту остановки падения имеем профит в $2605 или 26% от стартового капитала (тест начинался с $10000). То есть одна пойманная трендовая волна увеличила депозит на четверть.
Трендовое движение дало +26% к стартовому депозиту
Я экспериментировал с этим индикатором и пришел к выводу, что лучше всего он подходит под таймфрейм М15-Н1. Желательно ограничиться всего 2 инструментами – GBPJPY и золотом. Но даже при работе с этими активами будьте готовы к затяжным периодам работы в небольшой минус. Это происходит при движении графика в горизонтальном канале.
На нашем YouTube канале вы найдете массу полезной информации, причем она пригодится не только новичкам, но и профессионалам. Все видео в свободном доступе, изучайте их и пробуйте применять знания на практике, гарантирую – положительный эффект ощутите сразу. Канал регулярно пополняется новыми видео, чтобы не пропустить их рекомендую оформить подписку.
На основе нашего теста дам краткую характеристику стратегии, построенной на основе индикатора.
Точка входа. Сигнал формируется после того как линия XCODE меняет положение относительно графика. Точки входа нуждаются в дополнительной фильтрации, без этого они получаются откровенно плохими.
Stop Loss. Противоположный сигнал индикатора. Желательно доработать, так как стоп можно выносить и за локальные экстремумы.
Take Profit. Противоположный сигнал XCODE.
Безубыток. Не используется.
Валютные пары. Трендовые инструменты. На Форексе это иеновые пары, подходит золото, можно использовать на американских фондовых индексах.
Дискреционная/Механическая. Стратегия на 100% механическая.
Полнота правил/Недостаточность. Недостаточности правил нет, все четко и понятно.
Итог. Стратегия объективна, у всех трейдеров сделки будут совпадать.
Прогноз. Если применять ТС на всех инструментах подряд, она будет убыточной. Крайне важен правильный отбор активов, также понадобятся дополнительные фильтры на вход в рынок.
Вывод. Стратегии требуется доработка в отношении дополнительных фильтров для входа в рынок. Индикатор дает много ложных сигналов, нужно научиться исключать их.
Параметры стратегии
Стратегия на основе индикатора XCODE имеет право на существование, но сначала придется доработать ее. Чудес не бывает, не существует индикатора, который бы давал идеальные сигналы во время тренда и хорошо работал во флете. XCODE – не исключение, он позволяет забирать большую часть трендовых движений, но при движении во флете дает один ложный сигнал за другим.
Что касается доработки, то рекомендую поработать над фильтрацией сигналов во время флета. Если решите эту проблему, то получите отличную стратегию для работы по тренду.