Здравствуйте, дорогие друзья.
Количественный анализ – это то, что может радикально улучшить результаты любой стратегии. Математический подход к анализу рыночных движений позволяет оценить вероятность разворота и коррекции, на этом можно и нужно зарабатывать. Разбор сделок за неделю – лучшее доказательство того, что методика работает, все эти позиции открывались на реальном счете и принесли неплохой результат.
Анализ начинается с проверки таблицы, в которой указываются вероятности разворота и отката. Откат измеряется в процентах от дневного, недельного или месячного ATR.
В случае с AUDNZD имелась 88%-ная вероятность отката на 50% от дневного ATR. Этого достаточно для торговли.
Заключается сделка на продажу и размещается сетка отложенных ордеров на случай, если график продолжит рост. Следующий день показал, что продажи открыты практически на максимуме, часть объема закрыта, по остатку стоп в безубытке.
Актив на минимумах, вероятность коррекции на 100% от дневного ATR составляет 82%. Можно покупать.
В этой сделке объем был равен 2 лотам. Точно так же, как и в предыдущем примере выставляются отложенные ордера Buy Limit. Для этого измеряется расстояние между уровнем входа в рынок и тейком, шаг между уровнями сетки – половина этого расстояния.
Еще один сигнал на покупку появился 21 апреля. Предыдущая сделка отработала, после восходящего движения пара опустилась к минимумам, количественный анализ указал на высокую вероятность роста.
Эта позиция также отработала.
Пара находилась на максимумах. Это касается всех иеновых пар, японская нацвалюта сильно ослабела из-за нежелания регулятора ужесточать денежно-кредитную политику.
Индикатор показывает высокую вероятность нисходящей коррекции и по дневному, и по месячному ATR. Все указывает на готовящуюся коррекцию или разворот.
Объем позиции на продажу – 2 лота, здесь вход выполнялся не по рынку, а отложенным приказом. На момент анализа рынка график отошел от экстремума на 20 пунктов, было решено дождаться возврата к High.
Не забываем о сетке лимитных ордеров.
Эта пара обновляла 20-летние максимумы. Количественный анализ указывал на высокую вероятность коррекции.
При продажах использовался объем 3 лота. Также строилась небольшая сетка.
Отработка сценария пришлась на ночной период. Поэтому сделку пришлось закрывать вручную со сравнительно небольшой прибылью.
На момент покупок вероятность разворота и восходящей коррекции достигала 92%. При этом пара была на минимумах – подходящий сценарий для торговли.
Сетка насчитывает 4 уровня.
Прогноз отработал. До тейк-профита график не дошел, если недоход небольшой и начинается нечто похожее на разворот, то позицию стоит закрывать вручную.
Еще одна иеновая пара с высокой вероятностью разворота и как минимум нисходящей коррекции. Продажа + сетка из 3 ордеров Sell Limit.
Здесь также последовал небольшой недоход до тейк-профита. Лучше не рисковать и закрыть короткие позиции. Изначально небольшая часть объема оставлялась в рынке, но потом и она была закрыта вручную.
Стандартная ситуация:
Этот сценарий в итоге отработал на 100% и позиция закрылась по тейк-профиту. Осталось лишь удалить ненужные лимитные ордера Buy Limit.
Единственный недостаток торговли с использованием количественного анализа – скука. Очень быстро вы перестанете испытывать эмоции и радость от очередного сработавшего тейка, это станет рутиной. Торговля сведется к оценке вероятностей по таблице, входу в рынок и построению сетки – это простейшие механические действия.
Но если вы пришли на рынок с целью заработка, а не для острых ощущений, то количественный анализ решит все ваши проблемы. Отрабатывает 8-9 сигналов из 10.