Индикатор MACD

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

 

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда, но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.

Торговая идея индикатора

С точки зрения тренда MACD (Moving Average Convergence/Divergence) оценивает именно то, что заявлено в его названии – взаимное расположение быстрой и медленной скользящих средних. Точка пробоя центральной линии гистограммой индикатора аналогична пересечению обычных MA на ценовом графике.

Свойства индикатора MACD для оценки ценовых импульсов определяются свойством цены постоянно стремиться к среднему значению − к устойчивому балансу продавцы/покупатели. Чем больше расхождение между линиями скользящих средних, тем дальше рынок уходит от «справедливой цены» и считается более «бычьим» или более «медвежьим».

macd индикатор описание

Индикатор MACD в работе.

В расчете используются связка скользящих средних, за счет чего индикатор MACD отлично фильтрует «рыночный шум» и выделяет доминирующую тенденцию. Возникающее при этом хроническое запаздывание практически незаметно при трендовой торговле (как минимум, среднесрочной), но делает очень опасным любую стратегию скальпинга.



Методика расчета

Индикатор MACD базируется на трех скользящих средних и содержит механизм двойного сглаживания:

MACD = EMAl(P,close) - EMAs(P,close),

где EMAl – длинная и EMAs – короткая скользящие средние, которые в результате дают быструю линию MACD (или гистограмму).

Это значение еще раз усредняется (дополнительный фильтр) и получается сигнальная линия:

Signal=SMA(MACD,Pa),

где SMA – простая скользящая средняя, Pa – ее период сигнальной.

Специального внимания требует гистограмма MACD, которая стала результатом исследования опережающих свойств индикатора. Технический аналитик Томас Аспрей построил гистограмму на значениях разницы между конечным значением MACD и сигнальной линией (например, EМА(9)):

MACDHistogram = MACD – Signal.

Пока значение индикатора MACD больше значения быстрой линии индикатора EMA − гистограмма будет положительной, если станет меньше − отрицательной.

Параметры и настройка

Стандартный индикатор MACD располагается в отдельном окне ниже ценового графика, как обычный осциллятор. Обычно используют две модификации: линейный MACD и MACD-гистограмма, но иногда встречаются комбинированные варианты, которые располагаются прямо на ценовом графике (см. ниже). На фондовом рынке до сих пор отдают предпочтение авторскому варианту MACD − две обычные линии в дополнительном окне, пересечение которых считается наиболее достоверным торговым сигналом.

Линии и гистограмма строятся вокруг нулевой (балансовой) линии, амплитуда позволяет оценить текущую волатильность. Минимальные параметры: периоды средних, тип цены (в большинстве случаев – цена закрытия), дополнительные ценовые уровни на шкале индикатора.

индикатор макд

Настройка стандартного индикатора MACD.

Настройки адаптируются под период анализа и волатильность: чем выше таймфрейм, тем более длинные MA нужно включать в расчет; аналогично − чем меньше период скользящих средних, тем больше ложных сигналов покажет MACD.



macd осциллятор

Варианты индикатора.

Для периодов меньше M30 индикатор MACD (с любыми настройками!) вообще не рекомендуется.

Еще немного о параметрах:

  • Значения, предлагаемые по умолчанию, считаются оптимальными для H1 на любых активах со стабильной волатильностью.
  • Знаменитый Awesome Osсillator Вильямса представляет собой модифицированную версию линии (5; 34; 1; MedianPrice) без сигнальной линии.
  • Параметры MACD (12; 26; 9; Close) сам Аппель рекомендовал только для продаж, а покупателям (как он считал) необходимы настройки (8; 17; 5; TypicalPrice) – энтузиасты могут проверить их самостоятельно.

Торговые сигналы индикатора MACD

Общая оценка направления тренда

Смотрим на гистограмму индикатора:

  • Положительная (выше балансовой линии) – тренд считается восходящим, на рынке доминируют покупатели.
  • Отрицательная (ниже балансовой линии) – тренд нисходящий, в объеме сделок преобладают продавцы.
  • Пересечение гистограммой нулевой линии – сигнал к развороту.


Чем больше амплитуда баров, тем текущий тренд сильнее. Динамика гистограммы показывает направление и скорость развития тенденции. Наклон гистограммы вверх (в том числе – из отрицательной зоны) означает, что активнее действуют быки (тренд усиливается). Последовательное движение баров вниз – продавцы «давят» на покупателей.

macd histogram

Сигналы для  торговли по тренду.

Изменение направления наклона гистограммы считаем первым торговым сигналом:

  • Если цена растет, но гистограмма индикатора MACD активно разворачивается вниз − скорость роста снижается, стоит, как минимум, подтянуть Stop Loss поближе к текущей цене и начинать поиск точек входа в SELL.
  • Разворот гистограммы вверх на нисходящем тренде предлагает постепенно сворачивать продажи и ждать подходящего момента для сделок BUY.

Именно поэтому рекомендуется использовать версии индикатора MACD с цветной гистограммой – на ней лучше виден момент разворота.

что показывает macd индикатор

Пример торговых сигналов на разворот.

Поведение сигнальной линии

Первым сигналом смены тренда можно считать появление экстремума на сигнальной линии и ее последующий разворот, но такая точка входа будет слишком рискованной.



Итак, можно открывать покупку по сигнальной линии, если снизу вверх пересекается:

  • граница отрицательной гистограммы  − первый, более слабый сигнал;
  • центральная линия − оптимальный сигнал часть нового тренда при этом теряется.

Собираемся продавать, если сигнальная линия пересекает сверху вниз:

  • границу положительной гистограммы (первый сигнал);
  • линию баланса (оптимальный сигнал).

Пока линия MACD находится выше нуля – тренд бычий, если линия растет, то тенденция усиливается. Если линия индикатора ниже балансовой линии – на рынке доминируют продавцы, если линия падает – медвежий тренд усиливается. Чаще всего, сигналы линейного MACD запаздывают по сравнению с индикатором в виде гистограммы.

индикатор macd histogram с сигналами

Примеры сигналов на линейном варианте индикатора.

Напоминаем: в периоды явного флэта все сигналы индикатора MACD – игнорируем! Ждем или тренда, или сильной коррекции.

Дивергенция гистограммы MACD и цены

Именно в этих ситуациях индикатор MACD проявляет свойства осциллятора. Дивергенция означает, что текущий тренд слабеет, возможны или разворот, или, как минимум, коррекция, достаточная для входа в сделку. Иногда этому предшествует период флета, но вероятность разворота при этом только возрастает.

На MACD все дивергенции проявляются в обязательном порядке, даже кратковременные, поэтому к ним применяются более жесткие требования. Сигналы мелких, нестабильных расхождений считаются слабыми, чаще всего оказываются «ложными», их обязательно нужно подтверждать дополнительными индикаторами. Доверие вызывают только ситуации на периодах не ниже часа, чем больше таймфрейм, тем надежнее торговый сигнал.

Минимальным уровнем отработки дивергенции является пересечение гистограммой индикатора балансовой линии, но, как правило, после этой точки цена еще сохраняет потенциал движения.

macd гистограмма индикатор

Дивергенция на гистограмме MACD.



Обычно на гистограмме MACD возникает две типа расхождений: дивергенция экстремумов и дивергенция наклона. Для первого типа нужны 2-3 последовательных max (или min), с небольшими откатами против главного направления. Такие схемы нужно анализировать на таймфреймах D1 и выше, при этом развороты после дивергенции могут отрабатываться от недели до нескольких месяцев. Относительно стабильное движение в одном направлении характерно для дивергенции наклона, такая конструкция формируется за более короткий период, но несущественные «провалы» на пути тоже допускаются.

Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но гарантией этого факта не является!

Практическое применение инструмента

Сначала несколько замечаний об оценке зон перекупленности/перепроданности.

Индикатор MACD нельзя считать истинным осциллятором – у него нет явных границ критических зон, его гистограмма не очень корректно масштабируется, поэтому состояние рынка можно оценить только визуально.

Проблему можно решить с помощью дополнительных уровней на шкале MACD. Для подтверждения истинности пробоя можно использовать симметричные уровни выше/ниже нулевой линии, обычно в диапазоне (0.005-0.1), в зависимости от волатильности актива.

Пробой такого уровня обычно означает начало коррекции, а на стабильном тренде линия MACD будет долго «болтаться» за этим уровнем. Можно даже рискнуть и выставить отложенные ордера в расчете на пробой гистограммой MACD такого промежуточного уровня, а в случае успеха – закрыть сделку на пересечении гистограммы с  сигнальной линией.

Комбинации MACD с классическими осцилляторами (например, MACD + индикатор Stochastic), считаются достаточно эффективными − в такой связке проявляются его трендовые свойства. Типичные осцилляторы плохо работают в моменты тренда, тогда ведущими становятся сигналы MACD и работают как длительный фильтр. Стабильные системы получается, если дополнительный осциллятор применяется к данным MACD как на пример ниже.

macd подробное описание

Пример комбинированного индикатора MACD + RSI.



Напоминаем: любой тенденции гораздо легче продолжиться, чем развернуться. Если вам удалось войти в начале тренда, то нужно пытаться вытянуть из него как можно больше.

На гистограмме MACD вполне можно идентифицировать типичные графические паттерны Price Action, такие как «Голова-Плечи», и при дополнительном подтверждении можно успеть выставить отложенный ордер и войти в начале нового направления. Знаменитый Филипп Нелл создал методику, которая не допускала убыточных периодов на протяжении нескольких лет, но эффект от такого подхода можно увидеть только при долгосрочной торговле.

технический индикатор macd

Фигуры графического анализа на гистограмме MACD.

Напомним, что в своем «Торговом хаосе» Билл Уильямс изучал ценовые волны с помощью обычного MACD, а специальные индикаторы для волнового анализа появились гораздо позже. Так что любители теории волн Эллиотта вполне могут искать соответствующие паттерны на гистограмме MACD.

Для среднесрочной трендовой торговли рекомендуем довольно удачную версию комбинированного индикатора MACD − прямо на ценовом графике.

индикатор macd полное описание

Пример стратегии на модифицированном индикаторе VisualMACD.

Первым сигналом на вход будет точка пересечения средних, потом направление должно подтверждается цветом гистограммы. Выходить будем после разворота, например, пока гистограмма нисходящая и красная −  продажу не закрываем. Динамическая линия гистограммы дополнительно подтверждает тренд.

Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе, успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Комментарии

Zhika
Zhika
+1
Я вот тренд определяю без всяких индикаторов, чисто на основе максимумов и минимумов видно. Но использую MACD для дивергенции - хороший второстепенный сигнал)
Vaha
Vaha
Цитирую Zhika:
Я вот тренд определяю без всяких индикаторов, чисто на основе максимумов и минимумов видно. Но использую MACD для дивергенции - хороший второстепенный сигнал)


А я вот торгую по фбр поэтому и использую MACD для определения тренда))
Саймон
Саймон
-1
дивер как сигнал на сегоднешний день плохо работает
Надежда90
Надежда90
А я как раз наоборот использую MACD вместе со средней, чтобы определить тренд. Так удобнее, особенно для новичка. Я просто начинала изучать форекс с Элдера, а у него как раз на первом экране они использовались, с тех пор по ним тренд и определяю))
FXtrader
FXtrader
+1
Я часто использую MACD, но мне кажется что на младших тф он не слишком достоверен, особенно если на дивергенции ориентироваться . Чем старше тф, тем больше вероятность что сигнал надежнее. А если уж дивергенция сразу на нескольких таймфреймах - это вообще надежный сигнал. Но так как это всегда происходит несколько замедленно, то и работать лучше на большом тф
Dmitri
Dmitri
Я на младшем таймфрейме использую стохастик, он мне реально помогает
RomaT
RomaT
MACD - отличный индикатор. Я с ним хорошо торговал в плюс, пока рынок с тренда не перешел во флет, здесь у меня начались траблы. Может ктонибудь что подскажет, как использовать макд во время бокового движения?
Super Oleg
Super Oleg
Цитирую RomaT:
MACD - отличный индикатор. Я с ним хорошо торговал в плюс, пока рынок с тренда не перешел во флет, здесь у меня начались траблы. Может ктонибудь что подскажет, как использовать макд во время бокового движения?

На то макд и осцилятор. От них в боковом движении толку нет. Нужен тренд, чтобы его можно было использовать
RomaT
RomaT
Цитирую Super Oleg:
На то макд и осцилятор. От них в боковом движении толку нет. Нужен тренд, чтобы его можно было использовать

Ясно, спасибо.) Буду искать какой-нибудь другой индикаторна боковое движение
Сплит
Сплит
Не считаю его хорошим индикатором, но и сказать что плохой не могу. В общем он больше на любителя. У каждого конечно всё таки свои приоритеты по входу в рынок, которые зависят от собственной системы, вот в моей ТС нет такого индикатора. Помоему он просто нсильно запаздывает.
Faikon
Faikon
Назови индикатор, который не запаздывает :-|
Krashik
Krashik
Спасибо за запись вебинара. Жаль, сам его пропустил, потому что только нашёл этот сайт. Буду ждать новые вебинары))
Артём45
Артём45
Интересная информацию, добавлю сейчас макд на график, посмотрим как работать будет
Александрович
Александрович
Мне индикатор понравился, тренд показывает хорошо, дивергенцию и конвергенцию тоже показывает, так что можно по нему торговать. Только надо грамматно ставить стоп лоссы.
Иван68
Иван68
Цитирую Александрович:
Мне индикатор понравился, тренд показывает хорошо, дивергенцию и конвергенцию тоже показывает, так что можно по нему торговать. Только надо грамматно ставить стоп лоссы.

Одним macd много не наторгуешь.
Jel
Jel
Цитирую Иван68:
Одним macd много не наторгуешь.

Ну это понятно
Влад2
Влад2
По моему все осцилляторы почти одинаковы.
Вова трейдер
Вова трейдер
Знаю что многие из трейдеров используют MACD в своей ТС, но в основном в качестве дополнительного сигнала для поиска диверов. Он вроде реально показывает хорошие точки входа и выхода. Буду теперь сам смотреть, как ведёт себя этот индикатор на графике. Спасибо за информацию о нём))
Ваня88
Ваня88
да макд и вправду многие используют в тс наверно самый популярный индикатор
belyakov.vlad66@gmail.com
belyakov.vlad66@gmail.com
Во флете с этим индикатором надо работать на малых ТФ.
nik67@mail.ru
nik67@mail.ru
Два года висит материал с ошибкой:

//Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но не гарантией этого факта не является!//
AcademyFX
AcademyFX
Цитирую :
Два года висит материал с ошибкой:

//Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но не гарантией этого факта не является!//


Спасибо, исправили

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Привет! Ищешь прибыльные советники Форекс? Я подобрал для тебя 10 лучших роботов с оптимальными настройками. Оставь почту, чтобы получить их абсолютно бесплатно!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Спасибо! Советники уже отправлены тебе на почту. Внимательно изучи их, чтобы увеличить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».