Индикатор MACD

На первый взгляд, в трейдинге нет ничего сложного. Весь секрет успешной торговли на Форекс в том, чтобы открывать и закрывать сделки вовремя. Хотите быстро этому научиться? Тогда оставайтесь на этой странице.

Специально для Вас мы подготовили пошаговое интерактивное руководство по работе с MACD – индикатору, с помощью которого Вы будете оценивать силу и динамику тренда и получать четкие сигналы на вход/выход из рынка. Это еще не все! Нажмите на кнопку, расположенную ниже, прямо сейчас, и получите в дополнение к руководству готовые шаблоны и наглядные примеры сделок наших трейдеров-аналитиков, что позволит Вам увеличить свой депозит.

Жмите ниже кнопку "изучить", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "MACD" в 5 простых шагов!

 

МАКД – один из лучших индикаторов, созданных в 20-м веке. Ему почти сорок лет, и за это время сам алгоритм не претерпел никаких изменений, более того, на базе этого осциллятора строят целые стратегии, а также пытаются модернизировать, добавляя новые элементы, но не меняя при этом основную идею. Она заключается в том, чтобы использовать данный индикатор ещё и в качестве трендового, а не только для поиска точек разворота. Всё это делает индикатор MACD по-настоящему универсальным инструментом анализа и, пожалуй, одним из самых полезных из списка обычно входящих в состав стандартного набора индикаторов любого торгового терминала. Даже если по какой-то причине его нет, то всегда можно найти на просторах сети, причём в самых различных исполнениях.


Общее описание

Индикатор MACD относится к группе осцилляторов и занимает отдельное окошко под графиком в рабочей области. Он представляется в виде диаграммы с вертикальными столбиками и сигнальной линии. Здесь нет привычных зон перекупленности или перепроданности, сигналы поступают исключительно с диаграммы. В качестве горизонтального ориентира есть только нулевая отметка – столбики строятся по разные стороны от неё, то есть либо вверх, либо вниз. Это достаточно удобно, достаточно лишь одного взгляда, чтобы быстро получить наглядно представленную информацию о текущем состоянии рынка и оценить возможные варианты развития событий. Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора.

Вид индикатора MACD

Общий вид индикатора MACD

Как показывает практика, применять индикатор MACD лучше на периодах от Н1, в этом плане он чуть более лоялен, чем большинство классических индикаторов технического анализа. Но с повышением периода растёт и надёжность сигналов, поэтому действительно хорошо он себя зарекомендовал на четырёхчасовом графике и выше. Тем не менее, есть немало стратегий, в которых его используют и на пятиминутном графике, поэтому нужно ориентироваться на свою торговую систему – если она среднесрочная, то можно работать с МАКД на стандартных настройках, если же внутридневная, то придётся экспериментировать и разбираться, так как индикатору присуще некоторое запаздывание сигналов.

Методология расчёта и параметры

Индикатор MACD использует три скользящие средние. Изначально он представлялся в виде двух мувингов с разными периодами, но позже в ходе модернизации их заменили столбиками диаграммы, показывающими разницу между скользящей средней с меньшим периодом и скользящей средней с большим. Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде.

Для получения итоговой картинки проводятся следующие действия. Из быстрого экспоненциального мувинга вычитается медленный – образуется значение диаграммы. Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности. Отчасти, именно из-за сглаживания становится возможным применение и на небольших периодах. В целом, весь алгоритм можно назвать достаточно простым, но это никак не отражается на его эффективности. Даже, скорее наоборот, МАКД работает лучше многих гораздо более сложных осцилляторов.

параметры индикатора MACD

Окно параметров индикатора MACD



Всего в индикаторе, помимо настройки цветовой схемы, есть пять основных настраиваемых значения. Краткое описание каждого из них:

  1. Быстрая скользящая средняя. Эта одна из двух ключевых скользящих средних, образующих итоговый вид диаграммы МАКД. По умолчанию используется значение 12, которое на часовом графике даёт интервал в половину торговых суток, на четырёхчасовом, соответственно, двум дням. Также это значение актуально и на пятиминутном, так как отображает усреднённое значение цены за час.
  2. Медленная скользящая средняя. Вторая составляющая в формуле для диаграммы. Период 26 взят из расчёта количества торговых дней в месяце, то есть изначально это значение подбиралось для торговли на дневном графике. Нельзя однозначно сказать, что его нужно менять под другие тайм-фреймы, индикатор MACD прекрасно работает и с этим периодом.
  3. Сглаживающая скользящая средняя. В отличие от предыдущих двух, этот мувинг рассчитывается как простое среднее арифметическое, это нужно иметь в виду при настройке. С увеличением значения будет гораздо более сильное запаздывание реакции, чем при экспоненциальном варианте. Поэтому показатель 9 вполне можно оставлять без изменений независимо от того, какой период графика анализируется. Это оптимальное значение, позволяющее сохранять баланс между запаздыванием и фильтрацией лишних сигналов.
  4. Применение. Здесь всё достаточно просто, как в настройках обычных средних. Выбирается параметр свечи, который будет использоваться в расчётах индикатора MACD – максимум, минимум, закрытие и так далее. Всего на выбор предлагается семь вариантов.
  5. Фиксация минимума и максимума. Это используется в том случае, когда нужно в совмещать в одном окошке сразу два или более индикаторов. Популярная комбинация – стохастик и индикатор MACD. Такой подход позволяет сэкономить место в рабочей области, особенно актуально при не очень большом мониторе.

Использование двух индикаторов

Использование двух индикаторов в одном окошке

Есть отдельный вид представления индикатора MACD в виде гистограммы. От обычного он отличается тем, что из значения диаграммы вычитается значение сигнальной линии, таким образом, вся картина ещё больше упрощается. Но гистограмма встречается очень редко, это совсем не популярный метод, тем более, что его нет в стандартном индикаторе MACD в комплекте того же метатрейдера, поэтому не стоит обращать внимания на такой устаревший алгоритм. При желании можно найти пользовательские разработки, однако, практически нет стратегий, которые бы требовали именно такое представление результатов работы. В общем, стандартного индикатора на стандартных настройках вполне должно хватить для работы.

Описание сигналов индикатора MACD

Условно все сигналы МАКД можно поделить на две группы. Первая состоит из подтверждающих тренд, вторая же предназначена для определения разворотов или же для определения его вероятности и выхода из позиции по текущему тренду. Итак, в первой группе можно выделить следующие:

1. Переход от положительных значений диаграммы к отрицательным или наоборот. Обычно это означает, что быстрая скользящая средняя развернулась и следует за новым направлением рынка, в тот момент, когда пересекается нулевая отметка, происходит также и пересечение этих мувингов. Есть множество стратегий, построенных на пересечениях двух средних, в данном случае всё упрощено и тренд подтверждается сменой направления диаграммы. Это удобный и очень простой сигнал, однако во флэте он не работает, так как у индикатора MACD всё же есть запаздывание. Соответственно, применять лучше на старших периодах и в фазах рынка, когда нет ярко выраженного бокового движения. Также очень часто этот сигнал используют в трендовых стратегиях в виде фильтра, вход осуществляется после того, как имеется такое подтверждение. Но обычно рекомендуется дождаться закрепления диаграммы по другую сторону нулевой отметки, то есть чтобы один-два столбика закрылись.

2. Изменение размера столбиков диаграммы. Ещё один крайне простой в применении сигнал. Если диапазон столбиков последовательно растёт, значит, на рынке присутствует тренд, и он активно развивается. Растущая вверх диаграмма индикатора MACD свидетельствует о бычьем тренде, растущая вниз – о медвежьем. В редких случаях на очень плавном и монотонном трендовом движении столбики могут сохранять свой размер на примерно одном уровне или даже немного уменьшаться, но происходит это не так часто и обычно присуще финансовым инструментам, склонным к длительным медленным движениям в одном направлении, например, NZD/USD или AUD/USD.

macd

Пересечение нулевой отметки и подтверждение трендового движения ростом диаграммы



Уменьшение размеров столбиков диаграммы индикатора MACD говорят о том, что-либо тренд начинает затухать и можно ждать разворот, либо же о том, что идёт коррекция или начинается движение в обратном направлении. Чаще всего этот сигнал использует для того, чтобы выйти из позиции, если таковая была. В редких случаях бывает так, что тенденция резко меняется без предварительных и часто встречающихся колебаний самой диаграммы. Но чаще она всё же совершает несколько возобновлений роста и следующих за ними новых снижений.

3. Вход сигнальной линии в тело диаграммы и выход из него. В первом случае данный сигнал индикатора MACD является подтверждающим тренд, во втором – свидетельствующим о вероятном окончании тренда. Здесь всё также построено на разницах между скользящими средними и сглаженной средней, то есть принцип формирования сигнала остаётся точно таким же. Обычно используется как фильтр или дополнительный подтверждающий фактор. Как и в случае с переходом через нулевую отметку, лучше подождать, пока она закрепится внутри диаграммы или снаружи, так как возможны локальные коррекции, что приведёт к появлению ложных сигналов. Двух баров должно быть достаточно, по крайней мере, на периодах от часового. В некоторых стратегиях есть описание использования перехода самой сигнальной линии через нулевую отметку, но достоверных сведений о надёжности такого сигнала нет.

4. Разворот диаграммы. Один из главных разворотных сигналов индикатора MACD. После того, как столбики прекращают рост и разворачиваются, можно предполагать окончание тренда и дальнейший разворот. Однако, такой сигнал требует подтверждения, так как присутствует вероятность возобновления движения в первоначальном направлении. Наиболее точно получается использовать такой метод определения разворотов в длительном боковике – диаграмма постоянно ходит вверх и вниз, при этом точность значительно повышается. Да и в целом, флэт обычно имеет границы, поэтому такой сигнал можно использовать как основной, так и как вспомогательный или подтверждающий. Соответственно, во флэте игнорируются сигналы, подтверждающие тренд и используются разворотные. Например, можно использовать уменьшение диапазона столбиков диаграммы в качестве основного и выход из него сигнальной линии в качестве подтверждающего. Также при торговле во флэте часто используют стохастик или ещё какой-либо другой осциллятор в пару к индикатору MACD, дожидаясь образования одновременного сигнала по обоим и пропуская одиночные. Это значительно повышает точность и процент успешных входов.

Сигналы индикатора macd

Сигналы индикатора на флэтовом участке рынке

5. Дивергенции и конвергенции. Это самый важный сигнал индикатора MACD. По мнению многих трейдеров, из всех осцилляторов именно МАКД лучше всех показывает эти состояния. Основная идея заключается в очень простой для анализа ситуации на графике. Для появления дивергенции нужно, чтобы на графике появилось два последовательных максимума, второй выше первого. Между ними должен быть откат, то есть небольшая коррекция. Если она будет слишком крупной, то модель может сломаться, а также нежелательно, чтобы диаграмма близко подходила к нулевой отметке. В это же время на самой диаграмме также должны сформироваться два локальных максимума, но только теперь второй должен быть ниже первого. Это будет означать, что движение иссякло, и второй рывок был последним в текущем тренде. В волновой теории — это явление совпадает с описанием динамичного окончания пятой волны или же волны С коррекции. То есть дивергенция образуется между третьей и пятой волной, а также в составе коррекции.

Пример дивергенции

Пример дивергенции на четырёхчасовом графике EUR/USD с последующей отработкой

С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого. Дивергенция и конвергенция образуют очень сильные сигналы, которые в большинстве случаев отрабатывают. Это можно расценивать не только как сигнал к выходу из сделки по закончившемуся тренду, но и как сигнал на вход по начинающемуся. И чем старше тайм-фрейм, тем надёжнее будет этот сигнал, лучше всего использовать Н4 и выше. Для поиска точки входа можно дождаться, пока сигнальная линия не выйдет из тела диаграммы.

Иногда встречаются ситуации, когда образуется тройная и даже более дивергенция/конвергенция. Поскольку стоп в такой торговле обычно ставится за экстремум, то после его срабатывания лучше не входить заново, поскольку неизвестно, сколько ещё максимумов или минимумов цена нарисует. Но статистика по сигналу очень хорошая, особенно на основных валютных парах.

В целом, индикатор MACD можно назвать очень точным, в меру запаздывающим и хорошо фильтрующим ложные сигналы инструментом анализа. Применяя перечисленные выше методики работы с ним, можно не только дополнить или улучшить свою стратегию, но и построить полностью новую, в основе которой и будет МАКД.

Когда трейдер-любитель Джеральд Аппель разрабатывал свой индикатор MACD для фондового, умеренно волатильного рынка, то казалось, что у этого трендового инструмента в принципе нет недостатков. Трейдеры Форекс открыли в нем дополнительные возможности: современный MACD эффективен для поиска разворотных точек, оценки расстановки сил на рынке, направления и скорости линии тренда, но его применение на спекулятивных валютных активах вносит свои коррективы и требует практического опыта.


Выводы

Главное преимущество MACD − использование элементов оценки импульса и тренда в одном индикаторе. Пока MA обеспечивают контроль тренда, анализ разницы между ними не пропустит момент разворота.

Трендовая составляющая более сильная − индикатор MACD не позволит вам войти в рынок против сильного движения. Тот факт, что в нем нет критических зон, также выгоден для трендовой торговли (хорошо фильтруется «шум»), но запаздывание точки входа делает MACD непригодным для быстрых сделок. Полностью запаздывание компенсировать нельзя, но даже во флэте он выдает гораздо меньше ложных сигналов, чем типичные осцилляторы. Тем более, что перерисовки на нем не бывает.

За счет своего гибридного расчета индикатор MACD эффективен на любом активе, успешно адаптируется под различные торговые условия, но все-таки на Форекс использовать его без дополнительной фильтрации не рекомендуется. Несмотря на разнообразие сигналов, индикатор отлично подходит новичкам − да, он запаздывает, но зато у вас всегда будет время дополнительно оценить ситуацию.

Комментарии

Zhika
Zhika
+1
Я вот тренд определяю без всяких индикаторов, чисто на основе максимумов и минимумов видно. Но использую MACD для дивергенции - хороший второстепенный сигнал)
Vaha
Vaha
Цитирую Zhika:
Я вот тренд определяю без всяких индикаторов, чисто на основе максимумов и минимумов видно. Но использую MACD для дивергенции - хороший второстепенный сигнал)


А я вот торгую по фбр поэтому и использую MACD для определения тренда))
Саймон
Саймон
-1
дивер как сигнал на сегоднешний день плохо работает
Надежда90
Надежда90
А я как раз наоборот использую MACD вместе со средней, чтобы определить тренд. Так удобнее, особенно для новичка. Я просто начинала изучать форекс с Элдера, а у него как раз на первом экране они использовались, с тех пор по ним тренд и определяю))
FXtrader
FXtrader
+1
Я часто использую MACD, но мне кажется что на младших тф он не слишком достоверен, особенно если на дивергенции ориентироваться . Чем старше тф, тем больше вероятность что сигнал надежнее. А если уж дивергенция сразу на нескольких таймфреймах - это вообще надежный сигнал. Но так как это всегда происходит несколько замедленно, то и работать лучше на большом тф
Dmitri
Dmitri
Я на младшем таймфрейме использую стохастик, он мне реально помогает
RomaT
RomaT
MACD - отличный индикатор. Я с ним хорошо торговал в плюс, пока рынок с тренда не перешел во флет, здесь у меня начались траблы. Может ктонибудь что подскажет, как использовать макд во время бокового движения?
Super Oleg
Super Oleg
Цитирую RomaT:
MACD - отличный индикатор. Я с ним хорошо торговал в плюс, пока рынок с тренда не перешел во флет, здесь у меня начались траблы. Может ктонибудь что подскажет, как использовать макд во время бокового движения?

На то макд и осцилятор. От них в боковом движении толку нет. Нужен тренд, чтобы его можно было использовать
RomaT
RomaT
Цитирую Super Oleg:
На то макд и осцилятор. От них в боковом движении толку нет. Нужен тренд, чтобы его можно было использовать

Ясно, спасибо.) Буду искать какой-нибудь другой индикаторна боковое движение
Сплит
Сплит
Не считаю его хорошим индикатором, но и сказать что плохой не могу. В общем он больше на любителя. У каждого конечно всё таки свои приоритеты по входу в рынок, которые зависят от собственной системы, вот в моей ТС нет такого индикатора. Помоему он просто нсильно запаздывает.
Faikon
Faikon
Назови индикатор, который не запаздывает :-|
Krashik
Krashik
Спасибо за запись вебинара. Жаль, сам его пропустил, потому что только нашёл этот сайт. Буду ждать новые вебинары))
Артём45
Артём45
Интересная информацию, добавлю сейчас макд на график, посмотрим как работать будет
Александрович
Александрович
Мне индикатор понравился, тренд показывает хорошо, дивергенцию и конвергенцию тоже показывает, так что можно по нему торговать. Только надо грамматно ставить стоп лоссы.
Иван68
Иван68
Цитирую Александрович:
Мне индикатор понравился, тренд показывает хорошо, дивергенцию и конвергенцию тоже показывает, так что можно по нему торговать. Только надо грамматно ставить стоп лоссы.

Одним macd много не наторгуешь.
Jel
Jel
Цитирую Иван68:
Одним macd много не наторгуешь.

Ну это понятно
Влад2
Влад2
По моему все осцилляторы почти одинаковы.
Вова трейдер
Вова трейдер
Знаю что многие из трейдеров используют MACD в своей ТС, но в основном в качестве дополнительного сигнала для поиска диверов. Он вроде реально показывает хорошие точки входа и выхода. Буду теперь сам смотреть, как ведёт себя этот индикатор на графике. Спасибо за информацию о нём))
Ваня88
Ваня88
да макд и вправду многие используют в тс наверно самый популярный индикатор
belyakov.vlad66@gmail.com
belyakov.vlad66@gmail.com
Во флете с этим индикатором надо работать на малых ТФ.
nik67@mail.ru
nik67@mail.ru
Два года висит материал с ошибкой:

//Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но не гарантией этого факта не является!//
AcademyFX
AcademyFX
Цитирую :
Два года висит материал с ошибкой:

//Любая дивергенция говорит только о высокой вероятности разворота, но не гарантией этого факта не является!//


Спасибо, исправили

Добавить комментарий


close-icon
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Ищешь прибыльные советники Форекс? Я подобрал для тебя 5 лучших роботов с оптимальными настройками. Оставь почту, чтобы получить их абсолютно бесплатно!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Советники уже отправлены тебе на почту. Внимательно изучи их, чтобы увеличить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».