Идея использования Parabolic Time/Price System (параболическая система времени/цены) для анализа тренда принадлежит Уэллсу Уайлдеру, а соответствующий индикатор был описан в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» еще в 1978 году. Задача Parabolic SAR – снизить эффект запаздывания, характерный для скользящих средних, и более точно показать трейдеру момент разворота.
Предполагается, что линия индикатора движется вдоль тренда с некоторым ускорением и всегда – в направлении наиболее сильной тенденции. Индикатор будет «держать» основной тренд, даже если цена выполняет текущие откаты, главное, чтобы они не превышали некоторого контрольного значения.
Любой тренд постепенно слабеет («стареет»), так как рынок постоянно стремится к равновесию быки/медведи. Параболик формирует свою трендовую (параболическую) линию на ценовом графике в виде последовательности цветовых точек:
Линия Parabolic формирует визуальный разрыв в момент разворота (пересечение с графиком цены) – точки меняют расположение относительно цены: выше/ниже. Базовой точкой для определения разворота выступает max/min свечи за предыдущий период. Первая точка над ценой – начало снижения, первая точка под ценой – начало роста.
Примерно так:
Общий вид индикатора Parabolic SAR.
Именно формула параболы позволяет реагировать не только на движение цены, но и на время. Величина смещения точек Parabolic SAR динамически меняется и зависит от текущей волатильности. В момент разворота ускорение цены нулевое (теоретически), то есть точки индикатора находятся на минимальном расстоянии от текущей цены.
Тем, кто еще сомневается в эффективности торговли строго по тренду, рекомендуем базовый курс по стратегии «Снайпер Х», который можно бесплатно скачать по ссылке ниже.
Оценка тренда с помощью Параболика.
Значения Parabolic SAR вычисляются последовательно:
SAR(i+1) = SAR(i) + AF*(EP – SAR(i)),
где:
Parabolic SAR встроен в большинство торговых платформ и в стандартном варианте имеет всего два параметра, которые влияют на форму линии. По умолчанию шаг (или период индикатора) равен 0.02 (или 2%), менять его не рекомендуется. Тонкая настройка нужна только для таймфреймов выше D1 и торговых инструментов с нестабильной волатильностью, например, индексов или экзотических валютных пар.
Стандартная версия индикатора.
Уменьшение шага (параметр Step) смещает линию дальше от цены и реагировать она будет медленнее. Точек разворота меньше, но надежность сигналов повышается. Аналогично: увеличение параметра «приблизит» линию к текущей цене, она «поймает» больше разворотов, но они будут меньше пригодны для торговли.
Влияние значения основного параметра на форму линии.
Наиболее популярны версии индикаторы с разноцветными точками (соответственно тренду).
Нестандартный вариант Параболика.
Напоминаем: этот индикатор показывает нам наличие тренда, его направление, силу и момент разворота.
Основная торговая тактика – вход после разрыва в направлении разворота; открытые позиции держим строго по тренду. Чем больше угол наклона линии, тем сильнее текущее направление, чем меньше угол, тем ближе рынок к состоянию флета.
Входить в рынок нужно, как минимум, на следующем, а лучше на 2-3 баре после разрыва: 1-2 точки линии должны подтвердить новый тренд.
Базовые торговые сигналы индикатора.
Parabolic SAR эффективен для определения динамического StopLoss: его можно ставить в момент входа на уровень текущей точки индикатора (если это не противоречит условиям манименджмента) и дальше перемещать связку TakeProfit/StopLoss по направлению тренда. Последовательность точек можно использовать для механизма скользящего trailing stop – обычно как встроенная опция это не предлагается, но в сети можно найти соответствуюшие скрипты.
Сигналы Параболика на вход нужно подтверждать дополнительными индикаторами, но моменты для закрытия он определяет отлично. Все просто: открытую покупку фиксируем, если точки индикатора смещаются выше цены; продажу гарантировано стоит закрыть, когда линия индикатора опускается ниже цены.
Статистика по основным валютным парам показывает, что на Параболике разворот вниз получается более надежным.
На флетовом рынке индикатор активно «врет»: не спешите закрывать сделки, если визуально цена висит в узком диапазоне, а Параболик продолжает рисовать точки по тренду. Достаточно просто переместить StopLoss поближе к цене. Пока нет разрыва линии – текущее направление остается актуальным.
Примерная схема контроля открытой позиции.
Для малых таймфреймов этот индикатор не пригоден – будет показывать только «рыночный шум», причем с большим запаздыванием. Оптимальный период для применения − от часа и выше. В периоды спекуляций его сигналам его также доверять не стоит, так что для Parabolic нужен только уверенный тренд и нормальная волатильность.
Комбинировать Parabolic с другими трендовыми инструментами не стоит, с направлением тренда он и сам отлично справляется. Подтверждать его сигналы рекомендуется индикаторами силы тренда, например, ADX или индикаторами волатильности. Рекомендуем посмотреть видео по индикатору.
Индикатор ADX обычно опережает разворот Параболика, особенно на выходе из флета. Пока ADX находится ниже уровня 25 − тренд слабый. Использование любых трендовых сигналов неэффективно. Рост линии ADX выше уровня 30 − активный тренд. Сигналы Параболика достаточно надежны для среднесрочных сделок. Если показатель ADX вышел за уровень 50, то стоит готовиться к развороту, даже если Parabolic еще об этом «не подозревает».
Торговые сигналы в стратегии Parabolic+ADX.
Параболик эффективен в комплекте со стандартными индикаторами Билла Вильямса: фракталы уточняют точки входа/выхода, а Awesome Oscillator дополнительно подтверждает тренд.
Торговые сигналы в стратегии Parabolic+Fractals+AO.
Индикатор Parabolic SAR стабильно работает практически на любом активе, так как основан на главном рыночном принципе: открывать сделки по более сильному направлению, и никогда – против тренда. Кроме того, он эффективно учитывает волатильность, показывает уровни для обоснованного рынком StopLoss, помогает соблюдать торговую дисциплину и находиться в рынке практически постоянно.