VSA-анализ

18.10.2018

Ричард Вайкофф писал о финансовых рынках в первые десятилетия 20-го века. Благодаря новаторскому подходу к техническому анализу и появился метод торговли Вайкоффа, в первую очередь связанный с анализом объёмов. У Ричарда Вайкоффа было множество последователей, один из которых Том Уильямс. Изучая практические примеры применения методики Вайкоффа, Уильямс разработал собственную методику технического анализа для работы с объёма под названием – Volume Spread Analysis (VSA). Его система VSA - это упрошенное понимание метода Вайкоффа. То есть, VSA - производная от Вайкоффа. В данном материале мы разберём современный подход к VSA-анализу.

На графике объем имеет вид гистограммы – вертикальных столбцов. Столбцы отражают количество фьючерсных контрактов на покупку/продажу в единицу времени.

Каждый всплеск объема в VSA анализе – это интерес к определенной цене. Чем больше всплеск, тем больший объем прошел по той или иной цене. На больших всплесках видны крупные игроки.

01 01c85

Всплеск объёма на графике

02 fdca8

Всплеск объёма на графике

Классификация объемов

Для того, чтобы анализировать объемы, необходимо разобраться в их классификации. Объемы в торговой стратегии VSA классифицируются по размеру. Классификация очень простая: определение размера объема осуществляем "на глаз" по отношению к предыдущим объемам. 

Классификация объемов поможет Вам распознать крупного игрока в рынке, первые следы такого игрока выражаются в больших всплесках объемов.

Объемы в торговой стратегии VSA на Форекс классифицируется по размеру:

  • 1 - низкий объем ;
  • 2 - средний объем;
  • 3 - высокий объем;
  • 4 - очень высокий объем.

03 5386f

Классификация объёмов на Форекс

04 a451d

Всплеск объема спровоцировал рост цены

Торговые сигналы VSA: бычий и медвежий объем

Чтобы понимать, куда будет двигаться цена, необходимо различать бычий и медвежий объем как торговые сигналы VSA.

  • Бычий объем - после появления высокого/очень высокого объема, цена идет вверх (в этот момент прошло большое количество контрактов на покупку и их совокупный объем превышает продажи). 
  • Медвежий объем - после появления высокого/очень высокого объема, цена идет вниз (в этот момент прошло большое количество контрактов на продажу и их совокупный объем превышает покупки).

06 7a6e7

Бычий объём

08 1e95a

Медвежий объём

Дивергенция цены и объема по Volume Spread Analysis на Форекс

Дивергенция цены и объема происходит, когда ценовая динамика не подтверждена рыночной активностью. Это потеря интереса крупного игрока. На графике это выглядит как понижающийся объём при растущих максимумах.

Появление дивергенции цены и объёма указывает на:

  • приближающуюся смену направления тенденции;
  • или на глубокую коррекцию. 

Активность участников рынка упала (снизился объем), а цена продолжает двигаться вверх и переписывает предыдущую вершину.

10 ddc1d

Дивергенция цены и объёма

Конвергенция цены и объема по торговой системе VSA

Конвергенция Форекс – ценовое движение подтверждено активностью участников рынка на падающем рынке. Рост интереса крупного игрока. На графике она выглядит как рост объёмов на снижающихся минимумах. Конвергенция указывает на скорую смену направления тенденции или на глубокую коррекцию.

13 5872a

Конвергенция цены и объёма

Какой индикатор объёма использовать?

Среди трейдеров есть споры, какой индикатор объёмов использовать в торговле. В Метатрейдер 4 на графике по умолчанию доступна гистограмма объёмов. Но этот индикатор показывает размер тиковых объёмов, то есть количество тиков за промежуток времени, когда формировалась свеча. То есть реальные объёмы он не показывает, поэтому для трейдинга он не подходит.

В интернете можно найти платный индикатор, который показывает количество фьючерсных контрактов. С помощью этого индикатора действительно  можно получить информацию об объёме на рынке. Недостаток этого индикатора заключается в том, что он не работает со всеми валютными парами, а также его невозможно использовать для анализа индексов, акций, товаров. Да и за использование индикатора нужно будет платить каждый месяц.

Вместо этого можно определить паттерны движения цены при разном влиянии объёма, а в будущем анализировать график без индикатора объёмов. Такие паттерны можно изучить в стратегии Снайпер Х. То есть торговать можно даже без использования непосредственной информации об объёмах, но в самой стратегии влияние объёмов может быть уже включено. При этом такие стартегии показывают высокую прибыльность.

Screenshot 9 ffc96

Результаты стратегии Снайпер Х