В задачу любого трейдера входит не только приумножить капитал, но и сохранить то, что уже «нажито». Книга Винса интересна, прежде всего, подачей необычной концепции увеличения эффективности торговли. Материал ее построен на методах статистики, теории портфеля, математики и теории вероятности. Ознакомившись с разными методами менеджмента капитала, читатель найдет применение им на любом рынке – фьючерсном, валютном, фондовом.
Механизмы сведения риска к минимуму, описанные в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом», представляют собой единую концепцию минимизации потерь. Освоив ее, у трейдера не будет проблем с составлением плана торговли и планомерной его реализацией. Познание тактики, изложенной в этой книге, без ее применения на практике будет нивелировать ваши ожидания по снижению риска.
Винс открывает читателю действующие способы для получения прибыли с самой большой вероятностью. Торговля на финансовом рынке – занятие не простое, она требует конкретных познаний, понимания ее механизмов, грамотного распоряжения капиталом. Большая часть описанных методов дает хороший эффект в рамках долгосрочной торговли.
Методики, изложенные в книге Винса, не должны пугать вас, если вы понимаете предлагаемую концепцию, механизм и принцип ее реализации на практике. На финансовом рынке она применима к любому его сегменту. Каждый метод в книге доступно описан и для лучшего понимания оснащен примерами, графическими рисунками.
Профессиональные инвесторы и крупные игроки давно и успешно пользуются этими методиками в своей практике. Многочисленная аудитория частных инвесторов была лишена возможности ознакомиться с ними. Конечно, в первую очередь, книга ориентирована на профессионалов, но кто мешает обычному трейдеру стать настоящим профессионалом?
В Академии Форекса есть такие профессионалы. Наши трейдеры-преподаватели имеют огромный практический опыт работы на forex. Они обладают достаточно глубокими знаниями в области биржевой торговли, которыми поделятся с вами. У вас есть вопросы по торговле? Вы остро нуждаетесь в рекомендации специалиста? Вам важно узнать ваш уровень профессионализма? Мы ответим на все ваши вопросы и поможем практически. Оставьте нам свои контакты, чтобы менеджеры могли связаться с вами:
Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь
Книга Ральфа Винса «напичкана» статистической и математической терминологией, формулами и примерами по теории вероятности. Однако автор не считает, что для успешной торговли трейдеру необходимо скрупулезно разбираться в этих «тонкостях». Он полагает, что высокий профессионализм может быть обусловлен также психологической устойчивостью и дисциплинированностью трейдера.
По мнению Винса, хороший трейдер обладает важным преимуществом характера – он стрессоустойчив. В достаточно сложной психоэмоциональной ситуации он находит в себе силы продолжить работу. Порой эта способность стоит дороже, чем глубокие познания методов статистики и математики.
Поэтому в своей книге «Математика управления капиталом» Ральф Винс акцентирует внимание не только на изучении математических методов управления капиталом. Читатель найдет здесь много полезной информации о психологии трейдинга. Знание этой основы станет для него надежной опорой на пути к совершенству и профессионализму в трейдинге.
Большое внимание автор уделяет концепции, которую называет «Оптимальное f». В тандеме с теорией по управлению капиталом она дает неплохие результаты и способствует:
Вы научитесь выверять ставки и определять вероятностные последствия каждого своего биржевого решения.
Рассмотрим эту концепцию на банальном примере с подбрасыванием монетки. Вероятность выигрыша одной и другой стороны подкинутой монеты составляет 50/50%. Предполагая $2 прибыли в случае выигрыша, при проигрыше мы потеряем $1. Математическое ожидание этой игры вычисляется по формуле: (0.5Х2)+(0.5Х(-1))=0.5. В ракурсе положительного ожидания прибыль составит $0.5 за 1 бросок.
Применительно к трейдингу: результат серии из n-го числа сделок можно представить графически:
В расчете оптимального f необходимо:
1) Рассчитать прибыль (HPR) за конкретный период, для этого используем формулу HPR=1+f Х (-сделка/наибольший проигрыш), где:
Следовательно, если HPR = 1.10, то прибыль за данную ставку/период/сделку составит 10%.
2) Чтобы найти TWR, необходимо перемножить все HPR.
3) Вычисление среднего геометрического (G) HPR производится по следующей формуле: G=TWR(1/N), где:
Максимизацию параметра TWR и G производят перебором f в диапазоне значений [0... 1], 1 шаг = 0,01.
При максимальном значении G или TWR такое f можно считать оптимальным. Отклонение оптимального f на самую незначительную величину влияет на показатель TWR. Как следствие, наблюдается кратное изменение значения потенциальной прибыли.
Как видите, математические концепции, описанные в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом», вполне доступны к пониманию. Они не перегружены интегралами и дифференциальными уравнениями. Сложность с пониманием будет у тех, кто вообще не в ладах с математикой. Примеры по теории вероятности, думаю, будут интересны и понятны всем. Если же вы не сторонник математического подхода к биржевой торговле, Академия Форекса рекомендует вам воспользоваться простым и эффективным методом торговли:
Получить бесплатно торговую систему Снайпер здесь
Система «Снайпер» не замучает вас математикой, она не требует использования индикаторов. В работе она очень проста и настолько же эффективна. С ее помощью свой капитал вы сможете увеличить более чем на 57% всего за 1 календарный месяц.
Если книга Винса заинтересовала вас, изучите ее глубже, чтобы в будущем:
Любители математики и трейдеры, использующие в торговле математические стратегии и методы анализа рынка, найдут в этой книге Винса полезный и интересный материал. Хотя книга и подается в качестве пособия для квалифицированных специалистов, она вполне доступна думающим людям. Замечу, что, несмотря на формулы, она написана «живым» языком, в ней много примеров с иллюстрациями. Материал, изложенный в ней, читается и воспринимается достаточно легко.