Математика успеха от Ральфа Винса

22.02.2018
Автор: Дмитрий Орлов, трейдер Академии Форекса
994
Математика успеха от Ральфа Винса

В задачу любого трейдера входит не только приумножить капитал, но и сохранить то, что уже «нажито». Книга Винса интересна, прежде всего, подачей необычной концепции увеличения эффективности торговли. Материал ее построен на методах статистики, теории портфеля, математики и теории вероятности. Ознакомившись с разными методами менеджмента капитала, читатель найдет применение им на любом рынке – фьючерсном, валютном, фондовом.

Механизмы сведения риска к минимуму, описанные в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом», представляют собой единую концепцию минимизации потерь. Освоив ее, у трейдера не будет проблем с составлением плана торговли и планомерной его реализацией. Познание тактики, изложенной в этой книге, без ее применения на практике будет нивелировать ваши ожидания по снижению риска.

Винс открывает читателю действующие способы для получения прибыли с самой большой вероятностью. Торговля на финансовом рынке – занятие не простое, она требует конкретных познаний, понимания ее механизмов, грамотного распоряжения капиталом. Большая часть описанных методов дает хороший эффект в рамках долгосрочной торговли.

Приоткрывая завесу

Методики, изложенные в книге Винса, не должны пугать вас, если вы понимаете предлагаемую концепцию, механизм и принцип ее реализации на практике. На финансовом рынке она применима к любому его сегменту. Каждый метод в книге доступно описан и для лучшего понимания оснащен примерами, графическими рисунками.

Профессиональные инвесторы и крупные игроки давно и успешно пользуются этими методиками в своей практике. Многочисленная аудитория частных инвесторов была лишена возможности ознакомиться с ними. Конечно, в первую очередь, книга ориентирована на профессионалов, но кто мешает обычному трейдеру стать настоящим профессионалом?

В Академии Форекса есть такие профессионалы. Наши трейдеры-преподаватели имеют огромный практический опыт работы на forex. Они обладают достаточно глубокими знаниями в области биржевой торговли, которыми поделятся с вами. У вас есть вопросы по торговле? Вы остро нуждаетесь в рекомендации специалиста? Вам важно узнать ваш уровень профессионализма? Мы ответим на все ваши вопросы и поможем практически. Оставьте нам свои контакты, чтобы менеджеры могли связаться с вами:

Запись на бесплатное тестовое занятие с трейдером Академии Форекса здесь

В чем сила, Винс?

Книга Ральфа Винса «напичкана» статистической и математической терминологией, формулами и примерами по теории вероятности. Однако автор не считает, что для успешной торговли трейдеру необходимо скрупулезно разбираться в этих «тонкостях». Он полагает, что высокий профессионализм может быть обусловлен также психологической устойчивостью и дисциплинированностью трейдера.

По мнению Винса, хороший трейдер обладает важным преимуществом характера – он стрессоустойчив. В достаточно сложной психоэмоциональной ситуации он находит в себе силы продолжить работу. Порой эта способность стоит дороже, чем глубокие познания методов статистики и математики.

Поэтому в своей книге «Математика управления капиталом» Ральф Винс акцентирует внимание не только на изучении математических методов управления капиталом. Читатель найдет здесь много полезной информации о психологии трейдинга. Знание этой основы станет для него надежной опорой на пути к совершенству и профессионализму в трейдинге.

Большое внимание автор уделяет концепции, которую называет «Оптимальное f». В тандеме с теорией по управлению капиталом она дает неплохие результаты и способствует:

  • увеличению прибыльной статьи;
  • снижению числа принятых решений, отягощенных высоким риском;
  • повышению уровня профессионализма трейдера.

Вы научитесь выверять ставки и определять вероятностные последствия каждого своего биржевого решения.

Тайна «Оптимального f»

Рассмотрим эту концепцию на банальном примере с подбрасыванием монетки. Вероятность выигрыша одной и другой стороны подкинутой монеты составляет 50/50%. Предполагая $2 прибыли в случае выигрыша, при проигрыше мы потеряем $1. Математическое ожидание этой игры вычисляется по формуле: (0.5Х2)+(0.5Х(-1))=0.5. В ракурсе положительного ожидания прибыль составит $0.5 за 1 бросок.

Применительно к трейдингу: результат серии из n-го числа сделок можно представить графически:

4567 8c49e

  • Ось координат – это показатель TWR (во сколько раз увеличивается имеющийся депозит).
  • Ось абсцисс – это оптимальное f (в значениях).

В расчете оптимального f необходимо:

1) Рассчитать прибыль (HPR) за конкретный период, для этого используем формулу HPR=1+f Х (-сделка/наибольший проигрыш), где:

  • f – есть доля капитала;
  • –сделка – значение убытка или прибыли по сделке, с отрицательным знаком (убыток – положительное число, прибыль - отрицательное).
  • наибольший проигрыш – максимальный убыток по сделке (всегда в отрицательном значении).

Следовательно, если HPR = 1.10, то прибыль за данную ставку/период/сделку составит 10%.

2) Чтобы найти TWR, необходимо перемножить все HPR.

3) Вычисление среднего геометрического (G) HPR производится по следующей формуле: G=TWR(1/N), где:

  • N  – общее число всех сделок;

Максимизацию параметра TWR и G производят перебором f в диапазоне значений [0... 1], 1 шаг = 0,01.

При максимальном значении G или TWR такое f можно считать оптимальным. Отклонение оптимального f на самую незначительную величину влияет на показатель TWR. Как следствие, наблюдается кратное изменение значения потенциальной прибыли.

Как видите, математические концепции, описанные в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом», вполне доступны к пониманию. Они не перегружены интегралами и дифференциальными уравнениями. Сложность с пониманием будет у тех, кто вообще не в ладах с математикой. Примеры по теории вероятности, думаю, будут интересны и понятны всем. Если же вы не сторонник математического подхода к биржевой торговле, Академия Форекса рекомендует вам воспользоваться простым и  эффективным методом торговли:

Получить бесплатно торговую систему Снайпер здесь

Система «Снайпер» не замучает вас математикой, она не требует использования индикаторов. В работе она очень проста и настолько же эффективна. С ее помощью свой капитал вы сможете увеличить более чем на 57% всего за 1 календарный месяц.

Если книга Винса заинтересовала вас, изучите ее глубже, чтобы в будущем:

  • правильно выверять ставки;
  • понимать вероятностные события в будущем, связанные с биржевыми решениями;
  • знать оптимальное число по торговым контрактам на любом рынке;
  • работать на увеличение прибыли со сделками по реинвестированию;
  • умет подсчитывать весовые коэффициенты всех составляющих вашего инвестиционного портфеля.

Подводим итоги

Любители математики и трейдеры, использующие в торговле математические  стратегии и методы анализа рынка, найдут в этой книге Винса полезный и интересный материал. Хотя книга и подается в качестве пособия для квалифицированных специалистов, она вполне доступна думающим людям. Замечу, что, несмотря на формулы, она написана «живым» языком, в ней много примеров с иллюстрациями. Материал, изложенный в ней, читается и воспринимается достаточно легко.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

close-icon
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Привет! Хочешь разогнать свой депозит без риска? Стратегия «Снайпер Х» утроит твой заработок на Форекс всего за месяц! Оставь почту, чтобы получить её абсолютно бесплатно.
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Ян Сикорский, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет info-icon
Спасибо! Стратегия уже отправлена тебе на почту. Внимательно изучи её, чтобы утроить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».