Здравствуйте, дорогие друзья!
Пробовали ли вы когда–нибудь торговать только по одному индикатору и не смотреть на график? Такую идею предлагает трейдер с тридцатилетним опытом Кен Вуд (Ken Wood). Вуди проводил огромное количество семинаров и выступал на Чикагском совете торговли, Чикагской товарной бирже и во многих других местах США и Европы. По стратегии Кена Вуда торгуют как по тренду, так и против него.
На прошлой неделе мы ставили сделку против тренда по стратегии “Снайпер”. Стратегия вовремя дала сигнал на разворот, и мы заработали на контракте пшеницы 1347 пункта. Мы определили движение без индикаторов по одной цене. И вы тоже можете:
Получить базовый курс по стратегии Снайпер здесь
Стратегия Woodie’s CCI изначально разрабатывалась для скальпинга на CFD–контрактах. Торговали по ней на минутных и трехминутных таймфреймах. Но любители этой стратегии протестировали её на других инструментах на каждом временном интервале и доказали ее прибыльность. Стратегия основана на индикаторе CCI, о котором мы уже писали в статье “На что способен индикатор CCI”.
CCI с периодом 14 – на индикаторе изображается толстой черной линией
Turbo CCI с периодом 6 – тонкая зеленая линия
LSMA – оптимизированная скользящая средняя. Изображается на нулевом уровне индикатора пунктирной линией. Цвет показывает, где находится цена: зеленый – над скользящей средней, красный – под ней.
Между тяжелой CCI и нулевым уровнем рисуется гистограмма. Изображается гистограмма разным цветом: серый цвет означает неопределенность, желтым цветом обозначается сигнальный столбец, после которого начинается тенденция, зеленый – тенденция вверх, красный – нисходящая тенденция.
Индикатор Woodie CCI
В правой части индикатора расположено информационное окно:
Информационное окно индикатора Woodie CCI
1 – Дневной максимум и расстояние текущей цены от него
2 – Дельта между текущим и предыдущим баром CCI – правое число, дельта между текущим и третьим баром – левое
3 – Значение CCI на двух последних свечах
4 – Цена открытия текущей свечи
5 – Пивот уровень 1 и расстояние от него
6 – Максимумы двух свечей. Правая цена – текущий максимум, левая – максимум предыдущей свечи
7 – Текущая цена
8 – Минимумы двух последних свечей
9 – При сформировавшемся паттерне здесь отобразится его название (При тесте отображался только паттерн “Крюк” (HFE))
10 – Время до закрытия текущей свечи
11 – Ближайший пивот уровень снизу и расстояние до него
12 – Минимум дня и расстояние от него текущей цены открытия
В стратегии для торговли используют паттерны как для тренда, так и против него. Рассмотрим паттерны для тенденции:
1. Пробой трендовой линии
Трендовые линии строятся по экстремумам CCI или турбо CCI. Для лучшего сигнала экстремумы CCI должны находится в разных зонах. Также если трендовая линия пересекает нулевую линию, то значимость сигнала падает.
Пробой трендовой линии на CCI
2. Пробой горизонтальной линии
Сигнал редкий и не сильный. Правила построения такие же, как и у первого паттерна, только экстремумы располагаются на одном уровне.
Паттерн “Пробой горизонтальной линии”
3. Отбой CCI от нулевого уровня
Этот паттерн появляется раньше и чаще других. При его формировании линия CCI подходит к нулевому уровню, упирается и разворачивается. Допустим разворот индекса в диапазоне ±50.
Отскок линии CCI от диапазона –50
4. Обратная дивергенция
Обычная дивергенция, которую определяют по тяжелой или легкой линии CCI. В первую очередь на CCI тенденция должна быть подтверждена, а экстремумы индекса должны находиться на разных уровнях ±100.
Обратная дивергенция на CCI
Паттерны против тенденции:
1. Пробой трендовой линии
Аналог паттерна по тренду, только в этом случае его ищут против тенденции.
Прорыв трендовой линии против тренда на CCI
2. Пробой горизонтальной линии
Этот паттерн тоже похож на паттерн по тренду, но в этом случае ищут экстремумы против тенденции. На растущем рынке линия строится по минимумам, на падающем – по максимумам. Сделка ставится в направлении к нулевой линии на CCI.
Пробой горизонтальной линии против тренда
3. “Крюк” из экстремума на CCI (HFE в информационном окне).
При формировании этого паттерна линия индекса заходит в зону ±200 и резко возвращается, образуя таким образом “крюк”. Ненадежный паттерн, для подтверждения нужны другие сигналы.
“Крюк” на CCI
4. “Фамир”
Паттерн образуется возле нулевого уровня, когда не получается отскок от него. Вместо отскока по тренду индекс разворачивается и продолжает двигаться против тренда. Если вы ставили сделку на отскок от уровня, то при появлении паттерна “Фамир” нужно ее закрыть. Если при формировании этого паттерна LSMA рисует пунктиром цвет противоположный основному тренду, то это усиливает сигнал.
Ложный отскок от нулевого уровня
5. “Призрак”
Классическая “Голова и плечи”, но только на линии CCI. Вход в сделку происходит аналогично входу по этому паттерну – на прорыв линии “шеи”.
“Голова и плечи” на CCI
6. “Вегас”
Линия индекса товарного канала в первую очередь заходит в зону ±200. Далее плавно доходит до уровней ±50 или ±100. После чего формирует закругленный откат к этому движению. Сделка ставится на прорыв основания закругления в сторону нулевого уровня CCI.
Паттерн “Вегас”
Часто паттерны как для тренда, так и против него формируются одновременно, что усиливает сигнал.
Закрывают позицию по разным показателям индикатора, и ставить фиксированный тейк–профит не рекомендуют. Условия для закрытия сделки зависят от паттерна, по которому выполнялся вход в сделку. Всего в стратегии пять вариантов:
Закрытие на пересечении нулевого уровня. Если вы ставили сделку вверх, то при пересечении линии CCI нулевого уровня сверху вниз сделку нужно закрыть. Это не лучший вариант для закрытия, так как CCI запаздывает.Закрытие на “крюке”. “Крюк” – сигнал о смене тенденции, поэтому сделку можно закрывать.Закрытие на прорыве трендовой линии против сделки. При этом варианте запаздывание меньше, чем в предыдущих.При пересечении турбо CCI обычную CCI также закрывают сделку. Быстрый индекс CCI реагирует с меньшим запаздыванием.Последний вариант, который используют в основном при формировании тенденции, это смена цвета на LSMA. Так как это скользящее среднее, то во флете показывать будет плохо.
Рассмотрим самый распространенный паттерн “Отскок от нулевого уровня” на истории при формировании тенденции и флета.
Сигналы паттерна “Отскок от нулевого уровня”
При формировании тенденции сигнал для сделки часто возникает на пике коррекции, а ложные сигналы возникают редко.
Сигналы во флете
При формировании флета сигналы на покупку и продажу практически не появляются, что может уберечь от значительных убытков. Но так ли это на самом деле? Проверим на тестере.
Тестируем стратегию Woodie’s CCI
Мы уже тестировали стратегию на часовом периоде и рассказывали о ней в видео:
Здесь же протестируем Woodie’s CCI на 30–минутном интервале и посмотрим, как она покажет себя внутри дня.
Делали сделки только по тренду, используя пробой трендового канала и отскок от нулевого уровня. На истории часто встречались ситуации с ложным прорывом трендового канала, если первый экстремум находился выше или ниже уровня 200. Поэтому решили ставить сделки только в тех ситуациях, где первая точка трендовой линии ниже или выше 200.
Стоп–лосс фиксированный 30 пунктов. Когда индикатор показывал паттерн HFE на уровне ±200 и формировал “крюк”, то закрывали сделку вручную. Если после отбоя от нулевого уровня цена разворачивалась и вновь пробивала ноль, то тоже сделка закрывалась.
Результаты:
Тест стратегии Woodie’s CCI
Тест проводился по фунту с начала и до конца мая 2018 года. С начала и до 17 мая фунт торговался во флете и пошла серия убытков. Но все же в этот период встречались и прибыльные сделки. После двух недель флета с риском на сделку 3% просадка составила 10%. В начале нисходящей тенденции после 17 мая баланс просел еще на 7%, но до конца мая серия прибыльных сделок покрыла почти весь убыток. Если бы не флет, который затянулся почти на 3 недели, то 20–30% за месяц вероятно удалось бы сделать.
Очень часто при тестировании индекс товарного канала запаздывал. Там, где на истории виден отчетливый хороший сигнал, в реальной ситуации сделка открывалась на завершении тенденции. Сложно увидеть произошел ли прорыв или отскок CCI от нулевого уровня пока свеча не закрылась. Из–за этого при флете такие сделки приносили самый большой убыток.
Запаздывание – проблема многих индикаторов, из–за которой трейдеры теряют деньги. Можно попытаться решить эту проблему, но можно и совсем отказаться от индикаторов. Не хотите торговать по индикаторам – стратегия “Снайпер” здесь сможет вам помочь. Узнайте, как понимать динамику цены без индикаторов:
Скачать 10 уроков по стратегии Снайпер здесь
Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.