Здравствуйте, дорогие друзья!
Не так давно я уже останавливался на общих принципах создания торговой стратегии с нуля, рекомендую ознакомиться с этим материалом. Сегодня же поговорим о так называемом профиле торговой системы – наборе факторов, которые следует учитывать в работе и при создании ТС. Эта информация позволит взглянуть на трейдинг под другим углом, так что отложите дела в сторону и присоединяйтесь.
Если вас интересует более подробная информация по созданию своей стратегии, советую обратиться к книге Перри Кауфмана, на основе которой я и подготовил эту статью.
Глобализация и повальная компьютеризация за последние 20-25 лет изменили рынки до неузнаваемости. В первую очередь это касается доступа к рынкам, да и сама организация торговли претерпела изменения.
Сегодня торговать можно буквально из любого места земного шара, единственно что нужно – выход в интернет и хотя бы смартфон под рукой. Приказы исполняются практически мгновенно, так что торговля в наши дни ведется чрезвычайно активная. На видео ниже этот вопрос рассматривается подробнее.
Технологии сделали возможным высокоинтенсивный трейдинг. Есть стратегии, предполагающие заключение нескольких десятков или даже сотен сделок в день. Возникло явление ценового шума – случайных колебаний цены, вызванных огромным количеством сделок. Особенно заметно влияние этого явления на малых таймфреймах.
Составляя торговую стратегию, трейдер пытается подобрать такой набор правил анализа рынка, который бы в течение длительного времени давал прибыльные сигналы. Это непростая задача, но результат стоит того, чтобы попробовать.
В Академии Форекса эту задачу решили за вас. Каждый желающий может получить бесплатный обучающий курс по стратегии Снайпер. Для этого переходите по ссылке ниже и оставляйте email, после подписки мы отправим вам один за одним 10 уроков по этой ТС.
Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь
Любая стратегия базируется на работе с информацией. Трейдер должен анализировать:
Фрагмент статистики по компании Apple
Так выглядит экономический календарь
Благодаря все той же компьютеризации вы получаете доступ к массе информации, важно не утонуть в этом океане данных. Так что учитесь фильтровать информацию и обращать внимание только на важную статистику.
Диверсифицировать риски можно 2 способами:
Зачастую концентрация внимания на одном рынке или типе активов и глубокое понимание законов его движения дает лучший результат, чем распыление внимания на несколько рынков сразу. Зависит все от правил вашей стратегии.
Есть и исключения из этого правила. В том же Снайпере не имеет значения, на каком рынке ведется работа. Это одна из немногих действительно универсальных торговых систем, работа ведется на основании уровней поддержки и сопротивления, а точки входа появляются после реакции графика на них.
Ни одна стратегия не обладает 100%-ным винрейтом. Часть сигналов прибыль не приносят, и это нормально.
Трейдеру важно научиться фильтровать сигналы на заключение сделки. Желательно брать в работу только самые сильные точки входа, за счет этого вы улучшите КПД торговли. Часть из отброшенных точек входа могла бы принести прибыль, но нас интересует в первую очередь соотношение прибыльных и убыточных сделок. Винрейт при таком подходе к торговле вырастет.
В роли фильтров использовать можно:
Пример подтверждения сигнала со стороны Стохастика
Пример – торговля ведется по тренду, а вход в рынок выполняется при отбое графика от уровня коррекции Фибоначчи. Подход неплохой, но нужно отфильтровать сигналы, сам по себе факт касания уровня коррекции Фибо основанием для входа в рынок нельзя считать.
Но не переусердствуйте, добавив слишком большое количество фильтров, ваша ТС может стать переоптимизированной. То есть на тестовом участке истории все будет отлично, а в реальности прибыльно работать вы не сможете.
Сам по себе тест – это не более чем проверка жизнеспособности идеи. Не пытайтесь, работая в тестере МТ4, подгонять настройки отдельных инструментов ТС так, чтобы на истории получать отличный результат, а потом тут же торговать на реальном счете с оптимизированными параметрами.
Если в тестере результат отрицательный – это повод пересмотреть сам подход к торговле. Возможно, вы используете неверную в корне идею или увлеклись фильтрами и тем самым испортили рабочую идею.
Трейдинг хорош тем, что вы всегда сохраняете контроль над рисками (при условии, что нет проблем с дисциплиной). Есть мнение, что, применяя грамотный риск менеджмент, практически любой торговый метод можно сделать прибыльным.
Риск менеджмент гибок, по каждой сделке вы контролируете его, изменяя либо величину стоп-лосса, либо корректируя объем лота. За счет этого в любой ситуации удается выдерживать заданный ранее риск.
Разберем пример. Предположим, ваш депозит составляет $2000, а риск по сделке не должен превышать 5% от капитала.
Правила риск менеджмента нарушены
Если для рисунка выше выбрать объем сделки 1,0, то стоп равен $210, что составляет 10,5%. Риск нужно снизить, исходя из условий задачи он должен быть не более 5%. Этому риску соответствует лот 0,47. Был и второй способ – уменьшить стоп в пунктах, сохранив объем сделки при этом.
Не забывайте об операционных издержках, при торговле на рынке Форекс к ним отнесем:
Выделен максимальный спред по паре GBPCHF
На бумаге ТС может выглядеть великолепно, но именно операционные издержки делают ее убыточной. Пример – ведется высокоинтенсивный скальпинг по валютной паре с высоким спредом. Если его не учитывать или в тестере задать небольшим, то в теории стратегия выглядит прибыльной. Но весь доход будет перекрываться спредом.
В примере выше если бы ваша скальпирующая ТС предусматривала 10-15 сделок в день по GBPCHF, то потери за счет спреда составили бы до 225 пунктов. Так что операционные издержки – важная составляющая любой стратегии.
Торговая стратегия – сложный механизм, и нет гарантий, что в нем все будет работать идеально слаженно все время. Мониторинг статистических показателей обязателен.
К числу отслеживаемых показателей отнесу:
Если видите, что снижается стабильность – система нуждается в оптимизации.
Профиль стратегии включает в себя не только непосредственно правила торговли, но и прочие аспекты, касающиеся торговли в целом. Мелочей нет, учитывать нужно и временной фактор, и операционные расходы, нужно стараться диверсифицировать риски и ставить во главу угла стабильность, а не сиюминутный результат.
Возможно, вам показалось, что рекомендации носят слишком уж обобщенный характер. Их значимость вы поймете только после того, как сами попробуете с нуля построить собственную торговую стратегию.
Процесс это долгий и успех никто гарантировать не может. Но есть и другой путь – можно просто взять готовую стратегию, изучить правила работы с ней и сразу начинать торговать прибыльно. Такой шанс есть у тех, кто воспользуется нашим предложением и подпишется на получение бесплатного обучающего курса по Снайперу.
Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь
В комментариях обязательно напишите свое мнение по поводу профиля стратегии. Возможно, вы с чем-то не согласны или у вас есть дополнения к тому, на чем мы сегодня заострили внимание.
Я же на этом прощаюсь с вами. Желаю, чтобы ваша стратегия отличалась выдающейся выживаемостью и давала стабильный профит.
Комментарии
Всё верно, Филипп, установка правильного стопа - один из основных принципов для прибыльной торговли.