Профиль торговой системы – советы по созданию ТС от Перри Кауфмана

06.09.2018
Автор: Александр Борских
593
2
Профиль торговой системы – советы по созданию ТС от Перри Кауфмана

Здравствуйте, дорогие друзья!

Не так давно я уже останавливался на общих принципах создания торговой стратегии с нуля, рекомендую ознакомиться с этим материалом. Сегодня же поговорим о так называемом профиле торговой системы – наборе факторов, которые следует учитывать в работе и при создании ТС. Эта информация позволит взглянуть на трейдинг под другим углом, так что отложите дела в сторону и присоединяйтесь.

Если вас интересует более подробная информация по созданию своей стратегии, советую обратиться к книге Перри Кауфмана, на основе которой я и подготовил эту статью.

Глобализация и повальная компьютеризация за последние 20-25 лет изменили рынки до неузнаваемости. В первую очередь это касается доступа к рынкам, да и сама организация торговли претерпела изменения.

Сегодня торговать можно буквально из любого места земного шара, единственно что нужно – выход в интернет и хотя бы смартфон под рукой. Приказы исполняются практически мгновенно, так что торговля в наши дни ведется чрезвычайно активная. На видео ниже этот вопрос рассматривается подробнее.

Технологии сделали возможным высокоинтенсивный трейдинг. Есть стратегии, предполагающие заключение нескольких десятков или даже сотен сделок в день. Возникло явление ценового шума – случайных колебаний цены, вызванных огромным количеством сделок. Особенно заметно влияние этого явления на малых таймфреймах.

Составляя торговую стратегию, трейдер пытается подобрать такой набор правил анализа рынка, который бы в течение длительного времени давал прибыльные сигналы. Это непростая задача, но результат стоит того, чтобы попробовать.

В Академии Форекса эту задачу решили за вас. Каждый желающий может получить бесплатный обучающий курс по стратегии Снайпер. Для этого переходите по ссылке ниже и оставляйте email, после подписки мы отправим вам один за одним 10 уроков по этой ТС.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Работа с информацией

Любая стратегия базируется на работе с информацией. Трейдер должен анализировать:

  • информацию о цене. Ее нам предоставляет график (в виде японских свечей или другого типа);
  • статистика по активу, с которым вы работаете. Если торгуете на фондовом рынке с бумагами определенной компании или отраслевой группы, то нужно изучать квартальные отчеты, ситуацию с перспективой компании в целом, изменения в кадровом вопросе, политике компании. В целом, статистики масса, есть сайты, на которых вся нужная информация публикуется в удобоваримом виде;

 05 09 2018 01Profile 316f7

Фрагмент статистики по компании Apple

  • общая информация о важных событиях – тут поможет экономический календарь, но в нем указываются только основные новости.

05 09 2018 02Profile caed9

Так выглядит экономический календарь

Благодаря все той же компьютеризации вы получаете доступ к массе информации, важно не утонуть в этом океане данных. Так что учитесь фильтровать информацию и обращать внимание только на важную статистику.

Диверсификация рисков

Диверсифицировать риски можно 2 способами:

  • попробовать разработать стратегию, подходящую под все рынки без исключения;
  • сосредоточиться на 1-2 активах и использовать на них несколько стратегий, подходящих под разные участки рынка. Например, трендовую ТС, для работы на европейской и американской сессиях и систему для торговли во время флета (японская и тихоокеанская сессии).

Зачастую концентрация внимания на одном рынке или типе активов и глубокое понимание законов его движения дает лучший результат, чем распыление внимания на несколько рынков сразу. Зависит все от правил вашей стратегии.

Есть и исключения из этого правила. В том же Снайпере не имеет значения, на каком рынке ведется работа. Это одна из немногих действительно универсальных торговых систем, работа ведется на основании уровней поддержки и сопротивления, а точки входа появляются после реакции графика на них.

Фильтрация сигналов

Ни одна стратегия не обладает 100%-ным винрейтом. Часть сигналов прибыль не приносят, и это нормально.

Трейдеру важно научиться фильтровать сигналы на заключение сделки. Желательно брать в работу только самые сильные точки входа, за счет этого вы улучшите КПД торговли. Часть из отброшенных точек входа могла бы принести прибыль, но нас интересует в первую очередь соотношение прибыльных и убыточных сделок. Винрейт при таком подходе к торговле вырастет.

В роли фильтров использовать можно:

  • индикаторы;
  • графические и свечные паттерны;
  • инструменты графического анализа;
  • комбинацию из перечисленных выше инструментов;
  • время работы крупнейших финансовых центров мира.

05 09 2018 03Profile 1caa9

Пример подтверждения сигнала со стороны Стохастика

Пример – торговля ведется по тренду, а вход в рынок выполняется при отбое графика от уровня коррекции Фибоначчи. Подход неплохой, но нужно отфильтровать сигналы, сам по себе факт касания уровня коррекции Фибо основанием для входа в рынок нельзя считать.

Но не переусердствуйте, добавив слишком большое количество фильтров, ваша ТС может стать переоптимизированной. То есть на тестовом участке истории все будет отлично, а в реальности прибыльно работать вы не сможете.

Тестирование торговых идей

Сам по себе тест – это не более чем проверка жизнеспособности идеи. Не пытайтесь, работая в тестере МТ4, подгонять настройки отдельных инструментов ТС так, чтобы на истории получать отличный результат, а потом тут же торговать на реальном счете с оптимизированными параметрами.

Если в тестере результат отрицательный – это повод пересмотреть сам подход к торговле. Возможно, вы используете неверную в корне идею или увлеклись фильтрами и тем самым испортили рабочую идею.

Управление рисками – ключ к успеху

Трейдинг хорош тем, что вы всегда сохраняете контроль над рисками (при условии, что нет проблем с дисциплиной). Есть мнение, что, применяя грамотный риск менеджмент, практически любой торговый метод можно сделать прибыльным.

Риск менеджмент гибок, по каждой сделке вы контролируете его, изменяя либо величину стоп-лосса, либо корректируя объем лота. За счет этого в любой ситуации удается выдерживать заданный ранее риск.

Разберем пример. Предположим, ваш депозит составляет $2000, а риск по сделке не должен превышать 5% от капитала.

05 09 2018 04Profile 5b354

Правила риск менеджмента нарушены

Если для рисунка выше выбрать объем сделки 1,0, то стоп равен $210, что составляет 10,5%. Риск нужно снизить, исходя из условий задачи он должен быть не более 5%. Этому риску соответствует лот 0,47. Был и второй способ – уменьшить стоп в пунктах, сохранив объем сделки при этом.

Не забывайте об операционных издержках, при торговле на рынке Форекс к ним отнесем:

  • комиссию за совершение сделок;
  • свопы – взимаются при переносе сделки на следующий день;
  • спреды – разница между Бид и Аск.

05 09 2018 05Profile 94271

Выделен максимальный спред по паре GBPCHF

На бумаге ТС может выглядеть великолепно, но именно операционные издержки делают ее убыточной. Пример – ведется высокоинтенсивный скальпинг по валютной паре с высоким спредом. Если его не учитывать или в тестере задать небольшим, то в теории стратегия выглядит прибыльной. Но весь доход будет перекрываться спредом.

В примере выше если бы ваша скальпирующая ТС предусматривала 10-15 сделок в день по GBPCHF, то потери за счет спреда составили бы до 225 пунктов. Так что операционные издержки – важная составляющая любой стратегии.

Мониторинг результатов

Торговая стратегия – сложный механизм, и нет гарантий, что в нем все будет работать идеально слаженно все время. Мониторинг статистических показателей обязателен.

К числу отслеживаемых показателей отнесу:

  • размер прибыли (в % от депозита);
  • просадку;
  • средний профит и убыток;
  • винрейт.

Если видите, что снижается стабильность – система нуждается в оптимизации.

Выводы

Профиль стратегии включает в себя не только непосредственно правила торговли, но и прочие аспекты, касающиеся торговли в целом. Мелочей нет, учитывать нужно и временной фактор, и операционные расходы, нужно стараться диверсифицировать риски и ставить во главу угла стабильность, а не сиюминутный результат.

Возможно, вам показалось, что рекомендации носят слишком уж обобщенный характер. Их значимость вы поймете только после того, как сами попробуете с нуля построить собственную торговую стратегию.

Процесс это долгий и успех никто гарантировать не может. Но есть и другой путь – можно просто взять готовую стратегию, изучить правила работы с ней и сразу начинать торговать прибыльно. Такой шанс есть у тех, кто воспользуется нашим предложением и подпишется на получение бесплатного обучающего курса по Снайперу.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

В комментариях обязательно напишите свое мнение по поводу профиля стратегии. Возможно, вы с чем-то не согласны или у вас есть дополнения к тому, на чем мы сегодня заострили внимание.

Я же на этом прощаюсь с вами. Желаю, чтобы ваша стратегия отличалась выдающейся выживаемостью и давала стабильный профит.

Комментарии

Филипп Красник
Филипп Красник
Как и сказали, управлениями рисками - основоположник сохранения и поддержания профита. Раньше всегда торговал без стопов, и пока спал терял весь депозит. Так-что всегда нужно пользоваться мм, не забывайте, учитесь на чужих ошибках.
AcademyFX
AcademyFX
Цитирую Филипп Красник:
Как и сказали, управлениями рисками - основоположник сохранения и поддержания профита. Раньше всегда торговал без стопов, и пока спал терял весь депозит. Так-что всегда нужно пользоваться мм, не забывайте, учитесь на чужих ошибках.

Всё верно, Филипп, установка правильного стопа - один из основных принципов для прибыльной торговли.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить