Мечта о супериндикаторе давно реализована – сегодня стандартный Ишимоку предлагается во всех торговых платформах. Те, кто не испугался хитрых названий и графических построений, получают полноценную трендовую стратегию практически без убыточных сделок.
Механизм Ишимоку был создан в 1930 году японским аналитиком Гоичи Хосода для торговли индексом Nikkei и до сих пор считается лучшим индикатором рыночного равновесия. Множество параметров пяти оригинальных линий позволяет проводить тонкую настройку под любые торговые условия.
Как эффективно использовать Ишимоку с паттернами стратегии «Снайпер Х» вы сможете узнать в бесплатном учебном курсе, который можно бесплатно скачать ниже.
Основная задача Ichimoku – выполнить быструю оценку рынка «с одного взгляда», без дополнительных расчетов. Все линии представляют собой скользящие средние с различными параметрами (но без сглаживания!), что дает информацию о тренде на различных периодах и даже позволяет сделать некий прогноз «будущего движения».
Итак, индикатор нам построит:
На ценовом графике это выглядит примерно так:
Графические линии стандартного Ишимоку.
Кстати, в настройках современных версий индикатора вывод на экран отдельных линий можно отключить.
Автор индиктора выполнял анализ фондовых активов и сам торговал на таймфреймах D1-W1. Согласно его логике, линия Tenkan должна показать краткосрочный тренд 9 недель (примерно 2 месяца), линия Kijun – среднесрочный тренд за полугодие (26 недель) и линия Senkou – годовой тренд (52 недели). Именно на W1 классический набор параметров работает наиболее точно.
В Японии было 9 торговых дней в неделю (26 – в месяц), поэтому для D1 имеет смысл скорректировать параметры под современную торговую неделю в 5 рабочих дней: Tenkan − 8(5+3) или 7 (для волатильных активов), Kijun − 22, Senkou – 44 (иногда – 42).
Использование Облака с нестандартными параметрами.
Если вы принимаете торговое решение на Н4, то рекомендуются значения Т9, К30, S60. Для волатильных торговых активов обычно увеличивают первый параметр, чтобы эффективнее срезать «рыночный шум» − встречаются комбинации (18;30;60).
На Н1 стабильный результат дает соотношение 1:1,5:2 или (9;24;48), тогда на часовом графике 9 баров – это одна торговая сессия, 24 – один торговый день, 48 баров – 2 суток.
Ichimoku вместо комплекта мувингов.
На более мелких таймфреймах точность сигналов на пробой линии значительно снижается, но как индикатор тренда Ишимоку всегда работает отлично.
Далее рассмотрим основные торговые сигналы Ишимоку.
Сигнал покупки: паттерн «Золотой крест» − линия Tenkan пробивает Kijun снизу вверх; пересечение выше границы Kumo усиливает сигнал.
Сигнал продажи: паттерн «Мертвый крест» − Tenkan пересекает линию Kijun Kijun сверху вниз; точка формируется за нижней границей Облака – сильный сигнал.
Пересечение линий в зоне Облака торговым сигналом не считается!
Торговля по Ишимоку (схема 1).
Вход: по направлению линии Tenkan после закрытия предыдущей свечи. Stop Loss ставим за противоположной границей Облака (или по мани менджменту). Выход: по Take Profit или после обратного пересечения линий TenkanSen/KijunSen
Этот сигнал в любой версии Ишимоку считается самым надежным. Для покупки нужен пробой ценой снизу вверх и закрепление за линией Kijun, для продажи – пробой сверху вниз.
Сила сигнала также оценивается с помощью зоны Kumo: сильный – при расположении точки пробоя выше/ниже границ, при пробое внутри области – нейтральный. Слабый сигнал возникает в ситуации, когда точка покупки формируется ниже нижней границы Облака, а точка продажи – выше верхней границы области Облака.
Ордер открываем на следующей свече после пробоя; вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления рекомендуется дополнительная проверка направления по линии ChinkouSpan.
Торговля по Ишимоку (схема 2).
Stop Loss ставим на 5-10 пунктов от линии Kijun в противоположную сторону, потом можно перемещать стоп параллельно текущей линии. Закрываем сделку после обратного пробоя линии Kijun.
Зона Kumo напоминает работу с индикатором MACD. Облако традиционно имеет направление превалирующего тренда и «тянется» за рынком, но, независимо от направления, показывает зону возможной остановки цены.
Пока цена движется внутри диапазона – на рынке флет, ширина которого определяется границами Облака. Пробой и выход за верхнюю границу означает сильный бычий тренд, пробой ниже нижней границы – приоритет медведей. Отбой от границы в зону Облака – первый (слабый) сигнал разворота. Пока цена выше Облака – рынок растет, ниже – падает. Если Облако «приближается» к цене – текущий тренд замедляется.
Зона Kumo со стандартными параметрами.
Методика считается слабой и применяется только при достаточно «широком» Облаке. Стандартная торговля на выход из диапазона: для покупки – пробой снизу вверх и закрытие бара за верхней границей Kumo, для продажи – пробой сверху вниз и закрытие под нижней границей. Сигнал надежный, но иногда теряется диапазон движения через «зону».
Можно торговать внутри Облака: при пробое (или откате) от нижней границы снизу вверх – на покупку; верхней границы (сверху вниз) − на продажу. В таком случае Stop Loss размещаем на 0,5 диапазона ключевой свечи выше/ниже границы. Take Profit − противоположная граница Облака.
Пример продажи по Ишимоку (схема 3).
Дополнительной проверкой выступает «цвет Облака»: зеленый – усиливает сигнал покупки, красный – сигнал продажи.
Технически сильный сигнал разворота в направлении линии SenkouA при условии соответствующей смены штриховки цвета области Kumo: пробой SenkouA/SenkouB сверху вниз предлагает открыть покупку, а снизу вверх – продажу.
Торговля по Ишимоку (схема 4).
Проблема в том, что линии Senkou формируются на «будущей» цене за счет сдвига от текущей точки на 26 периодов, то есть часто запаздывают или перерисовываются. Такие сигналы имеют смысл только на стабильном рынке, в период спекуляций новостями этой схемой пользоваться нельзя.
Поведение Ишимоку в период спекуляций.
В этом видео можно посмотреть отличный тест стратегии Ишимоку.
Все варианты Ichimoku – отличные индикаторы тренда, его базовые линии совпадают с 50%-ными откатами волн Эллиота, а те, кому не хватает импульсных оценок, могут добавить в свою торговую систему любой осциллятор (за исключением Моментума и MACD). Индикатор идеально подходит для автоматизации торговли.
Пример использования Ишимоку в комплексной стратегии.
Это как раз тот инструмент, на изучение которого стоит потратить время − при правильной настройке точность его сигналов достигает 75-80%. Кроме того, умение работать с классическим Ишимоку – это показатель профессионального подхода к техническому анализу.