Индикатор MACD

Индикатор MACD был разработан несколько десятков лет назад и по праву считается одним из лучших осцилляторов.

Универсальность невозможно переоценить, так как он применим не только в классическом для этой группы индикатором ключе, но и для оценки тренда, потенциала развития движения. То есть по сути получается намного более универсальный и многообразный инструмент анализа.

Есть стратегии, где индикатор MACD выступает в качестве фильтра сигналов либо для подтверждения входа, но есть и такие, которые целиком построены нём. Разработчики тоже не обходят стороной, и в сети есть достаточно большое количество самых разных разработок на основе MACD, а также готовых советников, торгующих по его сигналам.

Описание MACD

При добавлении в рабочую область индикатор располагается под графиком. Очень часто можно встретить наличие сразу индикаторов группы осцилляторов в одном окошке – индикатор MACD и Stochastic. Такая комбинация удобна по причине разного внешнего вида – стохастик представлен двумя линиями и зонами перекупленности и перепроданности в то время как МАКД больше ориентирован на нулевую отметку и строится диаграммой вокруг неё. То есть у него есть шкала значений, но она практически не имеет никакого значения, все сигналы полностью определяются по внешнему виду, поэтому можно оставлять привычные горизонтальные линии стохастика на уровнях 20 и 80, они нисколько не помешают оценивать диаграмму MACD.

Линейный вид MACD

Гистограмма MACD

Что показывает индикатор MACD для анализа рынка?

Индикатор MACD можно использовать сразу для нескольких целей: определение направление тренда, определение максимума и минимума тренда, дивергенция и конвергенция цены и индикатора. Давайте разберём все эти пункты.

Настройка MACD

У индикатора есть несколько настроек, которые полностью меняют его отображение:

• Быстрое и медленное МА – это те самые скользящие, которые наносятся на график и дают показания для построения гистограммы. Чем больше будет разница их периодов, тем более резкой будет гистограмма. В большинстве случаев эти параметры остаются по умолчанию (если условия конкретной стратегии не требуют иного).
• MACD SMA – это параметр скользящей самого MACD. Чем больше параметр, тем сильнее скользящая будет отдаляться от гистограммы, и тем реже они будут пересекаться.
• Далее настраивается параметр (открытие, закрытие, минимум или максимум свечи), по которому будут проводится остальные построения.
• Напоследок минимум и максимум гистограммы можно закрепить на определенном уровне, выше или ниже которого она заходить не будет.

Настройки MACD

Определение тренда при помощи MACD

Мы определяем восходящий тренд, когда гистограмма находится выше линии ноль и каждый следующий столбец гистограммы выше предыдущего. На графике показан пример восходящего тренда.

Определение восходящего тренда с помощью MACD

Второй вариант определения восходящего тренда

Когда гистограмма находится под линией ноль и каждый следующий столбик гистограммы выше предыдущего, мы определяем восходящий тренд на рынке.

Восходящий тренд

Определение нисходящего тренда по MACD

Когда гистограмма находится ниже линии ноль и каждый следующий столбец гистограммы ниже предыдущего тренд, принято считать, тренд нисходящим.

На графике Вы можете видеть пример нисходящего тренда по гистограмме MACD.

Определение нисходящего тренда по MACD 

Второй вариант определения нисходящего тренда по MACD

Второй вариант определения нисходящего тренда: гистограмма находится под линией ноль и каждый следующий столбик гистограммы выше предыдущего. На графике Вы можете видеть пример нисходящего тренда.

Определение нисходящего тренда

Определение максимума тренда по MACD

Вы можете определять максимумы на гистограмме торгового индикатора MACD следующим образом:

• когда максимум столбика гистограммы закрывается ниже предыдущего столбика (сигнал об окончании текущего движения);
• затем торговля на рынке уходит в коррекцию или разворачивается.

Определение максимума тренда

Определение минимумов тренда по MACD

Вы можете определять минимумы на гистограмме MACD следующим образом:

• минимум столбика гистограммы закрывается выше предыдущего столбика (сигнал об окончании текущего движения);
• затем рынок уходит в коррекцию или разворачивается.

Определение минимума тренда

Дивергенция MACD и цены

Дивергенция MACD – это разность направленности показаний индикатора и цены, когда максимум цены выше максимума индикатора. 

Как правило возникновение дивергенции указывает на:

• окончание движения вверх;
• коррекцию цены.

Дивергенция MACD и цены

Конвергенция цены и MACD

Конвергенция Форекс – это расхождение направления цены и индикатора, когда локальный минимум цены ниже минимума индикатора.

Как правило, возникновение конвергенции говорит об:

• окончании движения вниз;
• о коррекции.

Конвергенция MACD и цены

Стратегия торговли по MACD

Самая простая стратегия торговли по MACD не требует установки никаких дополнительных индикаторов. Сигналов одного инструмента вполне достаточно, чтобы найти точки входа в рынок.

Сделки по этой ТС открываются следующим образом:

• Если гистограмма MACD пересекает скользящую снизу вверх – открывается сделка на покупку.
• Если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – открывается позиция на продажу.

Стратегия по MACD

Стоп лосс выставляется ниже локального минимума (при покупке) либо выше локального максимума (при продаже). Тейк профит устанавливается в три раза больше, чем стоп лосс, либо на ближайший ключевой ценовой уровень.

Видео по торговле с индикатором MACD

Изучаем эффективность индикатора MACD

Индикатор MACD был создан в конце 70-ых годов, когда торговля велась на трендовых фондовых рынках. В этих условиях MACD показывал хорошие результаты. Но насколько он хорош в наше время на рынке Форекс? В отличие от фондового рынка на Форекс преобладает боковое движение, из-за чего использование индикатора крайне затруднительно. Чтобы не быть голословным мы протестировали сигналы MACD на текущем рынке и получили следующие результаты:

Тестирование сигналов MACD

В процессе тестирования становится очевидно, что во время тренда индикатор может служить помощником, но как только тренд переходит в боковое движение, то тут начинаются проблемы. Поэтому для прибыльной торговли лучше подыскать гибкий инструмент, который хорошо работает как в тренде, так и во флете. Например, в стратегии Снайпер трейдер может не учитывать тренд или флет на рынке. Алгоритм стратегии, который можно скачать по ссылке, построен таким образом, чтобы была возможность зарабатывать в любой фазе рынка. Если протестировать стратегию Снайпер за тот же период времени, что и индикатор MACD, мы получим более прибыльные результаты.

Тестирование стратегии Снайпер Х