Великий математик Леонардо Пизанский, более известный под прозвищем Фибоначчи, внес неоценимый вклад в развитие науки своего времени. Он дал миру гениальную и в то же время простую последовательность чисел, которая применяется во многих областях жизни человека.
Люди разных профессий и взглядов: ученые, доктора, архитекторы и музыканты говорят, что ряд Фибоначчи, его операции и соотношения имеют глобальное значение. Они применимы в любой области жизни человека. А это значит, что они могут быть использованы для торговли на Форекс.
Рынок Форекс – это очень большая группа людей. Мы привыкли называть их «рыночная толпа». Кто-то мне возразит: «На Форекс работают банки, крупные фонды, разного рода экспортеры и импортеры, а только потом – люди». Да, это так – соглашусь я. Но за каждым банком, фондом и компанией стоит конкретный человек. Пусть у них больше возможностей и денег, чем у Вас. Пусть у них более крутая техника и технология. Тем не менее: все они люди, как и мы с Вами. Они переживают те же эмоции, что и Вы. Они приходят на рынок с теми же целями и ожиданиями, которые приводят Вас. Даже маркетмейкер – это человек.
Впрочем, мы ушли от темы. Если числа Фибоначчи задают ритм жизни человека, то справедливо будет предположить, что они отражают и настроение группы, или же толпы людей. Как нельзя лучше это видно на рынке Форекс. Так как именно сюда приходят самые разные люди. И их число растет день ото дня.
За свою трейдерскую практику я видел более двух десятков книг, в которых говорится о том, как торговать по соотношениям Фибоначчи. Вам я предлагаю две, которые считаю лучшими из них.
Первая из них – это труд Роберта Фишера «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров». Вторая – А. С. Кляница и Л. В. Братухин «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
Почему я выделил именно эти книги и назвал их лучшими. Книги написаны просто и понятно, без воды и лирики. В них вы найдете готовые кейсы, которые сразу же сможете применять в своей торговле. Книги дополнены качественными рисунками реальных торговых графиков. Они помогают Вам понять ту или иную модель или рыночную ситуацию.
В этих книга приведены примеры волновой теории, показано, как по соотношению Фибоначчи определять коррекцию цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В них даны элементы временного анализа и описано, как связаны между собой цена и время.
Это книги для трейдера-практика, который хочет извлекать из рынка реальную прибыль, а не для «умного» теоретика, который «копается» в рыночных моделях и теориях, не имея с этого ни копейки денег. Берите, читайте и зарабатывайте!
А дальше в своей статье я покажу пару примеров того, как информация из книг отрабатывает в реальных условиях рынка.
Давайте смоделируем ситуацию. Вы пришли на рынок. Я сейчас говорю про обычный продуктовый или вещевой рынок. Нашли товар, который Вам нужен. Вас не устраивает его цена, но и покупка для Вас «не горит». Вы можете позволить себе подождать скидки. Они обязательно будут. Какая была причина – абсолютно безразлично: сезонность, увеличение объема товара, уменьшение спроса на него. Для нас сейчас важна их величина.
Допустим, что через месяц Вы вернулись на рынок за своим товаром и видите, что цена упала. Сейчас она приемлема для Вас, и Вы делаете покупку. Так поступают и другие люди. Это повышает спрос, цена может начать расти.
Теперь обратимся к рынку Форекс. Для него справедливы те же законы: как только прошла коррекция – продолжается тренд.
Остановимся кратко на примере того, как определять возможные размеры коррекции движения цены по уровням Фибоначчи.
Самый распространенный, эффективный и наиболее часто используемый подход к определению величины коррекции основан на вычислении процента от общего движения, на который может скорректироваться цена. Что самое интересное: величины коррекций – зачастую, это соотношения цифр Фибоначчи.
Вот эти значения:
При построении уровней Фибоначчи в Вашей торговой платформе, Вы увидите еще и соотношение 23,6. Но Роберт Фишер в своей книге уделяет внимание только тем трем уровням, которые приведены выше. Именно на них цена наиболее часто дает реакцию.
Давайте посмотрим, как это происходит на реальном графике валютной пары AUDUSD.
На данном графике уровни Фибоначчи построены на дневном нисходящем движении нашей пары. Оно началось в точке А и закончилось в точке В. Я не буду останавливаться на том, как правильно и на каких таймфреймах строить линии Фибоначчи. Эту информацию Вы найдете в книгах.
Перейдем на таймфрейм Н4 и посмотрим, как ведет себя цена между нашими уровнями.
Нисходящее движение пошло от точки А. Первая реакция на уровень 61.8 была в точке С сразу же после касания этого уровня. Коррекция прошла до точки D, от которой тренд продолжился до точки F. Цена дошла опять до уровня 61.8 и снова дала на него реакцию, но величина этой реакции уже намного меньше, чем в первый раз. Зачастую так и происходит. Первый раз реакция на уровень намного больше, чем второй и последующие. Кстати говоря, второй раз реакции на уровень может и не быть вовсе.
Смотрим дальше, что будет происходить с нашей парой в рынке. Отыграв второй раз коррекцию, цена идет на уровень 50.0 и дает от него реакцию в точке G. Отмечу очень интересный момент: ценовая коррекция на этот раз дошла до уровня 61.8. Там она сделала несколько подходов к тесту этого уровня, после чего продолжила тренд.
Как видим: опять была реакция на уровень. Но она была уже незначительна. Чтобы не загромождать рисунок, я не выделял эту коррекцию.
Уровень 38.2 на этом графике дал коррекцию только после того, как цена его пробила ложно в точке L. И коррекция была небольшой. Зато следующая волна коррекции дошла до уровня 61.8 (точка М) с последующим его пробитием. После чего тренд продолжился до точки N.
В точке В произошла смена медвежьего тренда на бычий. Теперь обратите внимание, как по построенным нами уровням мы можем прогнозировать коррекцию на восходящем тренде.
Рост, как и ожидалось, продлился до уровня 38.2 (точка R). После его ложного пробития последовала значительная коррекция. Как видим, на нашем примере отработал даже уровень 23.6, от которого продолжился тренд вверх. Он продлился опять до уровня 38.2 (точка Q).
Уровень опять был пробит ложно и цена отскочила на коррекцию. Теперь коррекция оказалась более глубокой, чем первый раз. Это скорее исключение. Дальше некоторую реакцию цена дала при третьем подходе к 38.2 в точке P. Как видим: сейчас реакция на уровень намного меньше, чем в первых двух случаях.
А вот коррекция от уровня 50.0 произошла только после его пробития примерно на 20 пунктов вверх. После небольшого ценового отката тренд был продолжен.
Какие можем сделать выводы?
Уровни Фибоначчи очень хорошо показывают коррекцию цены. Более того: по уровням, построенным на нисходящем тренде, мы можем прогнозировать то, от каких зон у нас будет идти коррекция при смене тренда.
Но, как пишет Фишер, минус такого подхода в том, что нельзя заранее предсказать величину коррекции. Цена может откатить на 38%, 50%, 62% и даже на 100%.
Как поставить цели внутри тренда.
Очень интересный подход к трендовой торговле дают Братухин и Кляйниса в своей книге. Они используют скоростные линии Фибоначчи для поиска точек входа и постановки целей внутри глобального трендового движения.
Я не буду вдаваться в подробности техники этих авторов. Так как она очень подробно описана в книге. В ней же предлагаются и несколько вариантов подхода к построению скоростных линий.
Для меня, как для трейдера, важно понять и увидеть, какую практическую пользу это может принести в торговле. И тут я вновь обратился к «живому» графику. На этот раз я выбрал пару EURUSD. Получилась следующая картина.
По рекомендации Братухина, при построении линий в качестве третьей пропорции использовано число 0.487, а не 0.5. Со ссылкой на свои статистические исследования авторы пишут, что «0.487 является более работоспособным с точки зрения предсказания будущего тренда».
Перейдем на Н4 и посмотрим реакцию цены на линии.
Видим, что после пробоя линии 38.2 сверху, цена несколько раз делала попытки вернуться: тестировала эту линию снизу (точки A B и С). Тем не менее, линия удержала цену, и она отскочила к линии 48.7, которая была пробита. Цена пришла в точку D. От нее было продолжено восходящее движение к линии 48.7. На этот раз линия была импульсно пробита и дала отскок цены вниз (точка F). После чего цена сделала ход к линии 61.8, которую она тестировала несколько раз. (точки G, H и K). От точки K произошел отскок с ложным пробитием линии 48.7 до точки М. А в этой точке был отскок, который показал движение обратно к линии 61.8.
Отмечу, что примеры, которые я Вам привел, показывали отработку с некоторыми нюансами. На каких-то участках рынка был ложный пробой линий, где-то не было реакции, а где-то цена не дотягивала до расчетных значений.
Оно и понятно: в рынке любой прогноз и любой расчет носит вероятностный характер. И здесь важно, чтобы Ваши прогнозы и Ваши расчеты отрабатывали чаще в плюс, чем в минус. Именно тогда вы и станете зарабатывать на дистанции. И в этом Вам помогут эти две замечательные книги.
Скачать Роберт Фишер «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров».
Скачать А. С. Кляница и Л. В. Братухин «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги».
На этом у меня всё. Следите за нашими новостями и торгуйте вместе с нами! До новых встреч, прибыльной Вам торговли!
Комментарии