Сильный ценовой импульс как опережающий сигнал разворота эффективно используются уже несколькими поколениями трейдеров. Для определения критических зон и оценки среднесрочных трендов рекомендуем классический индикатор Моментум.
Индикатор Momentum считается отличным показателем силы рынка и (что очень выгодно!) качество его «работы» практически не зависит от типа торгового актива. Он пришел к нам с фондового рынка, на спекулятивном Форекс эффективность его сигналов несколько снижается, но этот недостаток можно компенсировать.
Моментум определяет силу («темп») рынка методом сравнения текущей цены Close с аналогичной ценой несколько баров назад. Получается линия, колебания которой должны предупреждать нас о точке разворота тренда.
«Ритмичное» повышение текущей цены (относительно предыдущих) считается показателем восходящего тренда, если текущие цены стабильно ниже прошлых – на рынке нисходящее движение. При этом по max/min можно оценить состояние перекупленности/перепроданности. Точность сигналов индикатора серьезно улучшается в комплекте со скользящими средними.
Опережающие свойства Моментум с точки зрения фундаментальной теории рынка основаны на идее, что перед разворотом рынок должен сначала «притормозить», то есть движение по текущему тренду замедляется. Индикатор Momentum должен увидеть это первым.
В книге Дж.Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» классическая формула выглядит как обычная разница цены текущего бара и аналогичной цены n баров назад:
Momentum = PriceClose(i) – PriceClose (i - n)
Такой расчет и сейчас считается «правильным», но будьте внимательны: чаще всего используется относительное значение:
Momentum = (PriceClose(i) / PriceClose (i - n)) * 100
Иногда в торговых терминалах такая формула представлена в виде отдельного индикатора Rate of Change в диапазоне [0;100]. Добавление к нему сглаженной скользящей средней упрощает дальнейшую интерпретацию сигналов.
Стандартная версия индикатора Momentum выглядит как линия осциллятора в дополнительном окне под ценовым графиком. Базовые параметры − период расчета и тип цены. Для большинства активов рекомендуется именно цена Close, но на экзотических валютных парах или фондовых активах можно поэкспериментировать с другими типами цены.
Параметры и общий вид индикатора в терминале MetaTrader
Период расчета зависит от рабочего таймфрейма: более короткий Моментум будет более чувствительным, но и количество ложных сигналов резко растет. Увеличение параметра «срежет» основную массу «нервных» колебаний и четко покажет основной тренд.
Мomentum с разным периодом расчета
Рекомендуемый по умолчанию период 14 будет оптимальным для периодов не меньше H1, на малых периодах (для более агрессивных сделок) значение можно уменьшить, но надежность таких сигналов очень низкая. Параметр зависит от самого большого периода, с которым вы работаете. Например, если вы торгуете и проводите анализ на D1, то ваш оптимальный период расчета индикатора Momentum 20-21 (1 месяц = 21 торговый день) – вы получаете анализ тренда за месяц.
Для удобства анализа можно использовать мультитаймфреймовый вариант, например:
Мультитаймфремовая версия Momentum
Напоминаем: индикатор Мomentum рассчитывается просто, даже примитивно, поэтому любые спекуляции быстро «ломают» его логику, и, чтобы восстановиться, линии индикатора понадобиться, как минимум, N баров. Моментум на малых периодах на Форекс вообще не рекомендуется!
Все просто: Моментум получается положительным, если текущий бар закрыт выше предыдущих, отрицательным, если закрытие произошло ниже. Когда цена стоит на месте считается, что индикатор равен нулю. Угол наклона линии и покажет вам, растет или снижается интерес рынка к росту или падению торгового актива.
Momentum как стандартный индикатор темпа
Рассуждаем так: пока индикатор Моментум продолжает показывать последовательные max – на рынке бычий тренд и выгодны сделки на покупку, если идет ряд последовательных min-мов, то рынок падает и продажи будут более безопасными. А вот если цена, например, растет, а значение Моментум остановился (или снижается) − это первое предупреждение о том, что вершина рынка почти достигнута и пора фиксировать позиции BUY. Или, как минимум, подтянуть StopLoss поближе к текущей цене.
Основная торговая схема предполагает использовать индикатор Моментум как традиционный осциллятор: разворот должен произойти из критической зоны и дальше должно быть уверенное движение против предыдущего тренда. Поcледовательность max/min значения линии предполагают продолжение текущей тенденции.
Покупка по сигналу
Покупаем, если линия Моментум образует впадину и начинает расти. Продаем, если он достигает пика и разворачивается вниз. Но в любом случае открываем (или закрываем) позиции только после того, как цена подтвердит этот сигнал.
Продажа по сигналу Моментума
Более слабым, но вполне выгодным сигналом считается пересечение средней линии 100 Моментума: снизу вверх – покупка, сверху вниз – продажа.
Медвежья дивергенция на линии Моментум
Подавляющую часть торгового времени индикатор Мomentum движется синхронно срынком, но! любой конфликт продавцов с покупателями приводит к нарушению баланса спрос/предложение и линия индикатора должна вовремя нас предупредить. Дивергенция линии Моментум отрабатывается по классической схеме и остается наиболее сильным сигналом разворота.
Бычья дивергенция на линии
По индикатору Моментум вполне можно торговать от уровней перекупленности/перепроданности, но возникает проблема − четких границ, у этой линии нет. Придется определять дополнительно. Для этих целей полезно совместить его с канальными индикаторами типа Bollinger Bands или Envelopes, тогда их динамические линии покажут нам нужные нам зоны. Торговать по такой методике рекомендуется только в широком флете, потому что на сильном тренде Моментум дает много ложных сигналов.
Схема сигналов Momentum+BollingerBands
Закрывать позиции по сигналу Momentum не рекомендуется: он или слишком рано реагирует, что в принципе, неплохо, но часть прибыли при этом теряется, или безнадежно опаздывает.
Хорошие результаты можно получить в комплекте со скользящими средними, но только на среднесроке и на периодах от H4 и выше – любопытные могут посмотреть стратегию «Momentum Элдера», в которой используется связка EMA(19)+Momentum(100).
Современный слишком активный рынок показывает, что полезные свойства классического индикатора Мomentum преувеличены. Собственно, это обычный осциллятор, который на любые спекулятивные броски цены (новости, открытие/закрытие недели или сессии) слишком часто выдает некорректную реакцию. Чтобы включить индикатор в состав торговой системы, нужно тщательно протестировать его в разных торговых условиях, под конкретный актив, период, волатильность, изучить реакцию на фундаментальные события. Скальпировать с помощью индикатора Мomentum нельзя: он дает множество ложных сигналов и абсолютно не связан с объемами, даже тиковыми. Прогноз индикатора Моментум можно применять только в долгосрочной торговле с обязательным подтверждением его сигналов другими инструментами.
Комментарии
Или пересечет- отметку 100? Нулевой отметки не наблюдаю на представленных Вами графиках.