Индикатор Аллигатор

Линия тренда – не такое частое явление на рынке Форекс, как того бы хотелось его участникам. А во время бокового движения заключать сделки небезопасно.

Любой финансовый актив 70-80% торгового дня движется в боковых диапазонах различной ширины и только 20-30% времени наблюдаются сильные и направленные движения, где можно взять хорошую прибыль. Но главная проблема в определении момента начала тренда, ведь любой технический индикатор имеет запаздывание, полностью избавится от которого невозможно. Одним из решений данной проблемы будет индикатор Аллигатор разработанный Биллом Вильямсом приносящий стабильную прибыль даже в современных условиях высокочастотной (HFT) торговли.

Основное назначение

Аллигатор является основным элементом комплексной торговой стратегии Profitunity и его основная задача определять моменты флета, давать сигналы начала и окончания текущего тренда. С технической точки зрения мы имеем набор скользящих средних (Moving Average) смещенных вперед относительно текущей цены на определенное количество баров. Таким образом, появляется возможность используя индикатор прогнозировать будущее движение в средне- и долгосрочной перспективе, но при спекулятивных действиях и повышенной волатильности качество сигналов резко падает.

Методика расчета и настройки

Первой определяется средняя цена прошлых периодов по формуле:

PriceMedian = (PriceHigh + PriceLow)/2.

Вторым этапом будет расчет итоговых сглаженных скользящих средних:

SMMA(i) = (SUM(1) – SMMA(i-1) + PriceMedian(i))/N,

где:

• SMMA(i) — сглаженное значение текущего бара без учета цены первого (самого дальнего)  периода;
• SUM(1) — сумма средних цен за N периодов (начиная с предыдущего бара);
• SMMA(i-1) — сглаженное значение предыдущего бара;
• PriceMedian (i)— средняя цена текущего бара.

В итоге индикатор наносит на график три динамические сглаженные кривые:

• SMMA(MedianPrice;13;8), «челюсти Аллигатора» (AlligatorsJaw) – 13 периодов, 8-ми баровое смещение вперед, по умолчанию синего цвета;
• SMMA(MedianPrice;8;5) или «зубы» (AlligatorsTeeth) – красного цвета, 8 периодов и 5-ти барное смещение;
• SMMA(MedianPrice;5;3), «губы» (AlligatorsLips) – третья 5-ти периодная средняя со смещением в 3 бара. Базовый цвет зеленый.

Все скользящие средние Аллигатора представляют собой балансовые линии со «справедливой» ценой по нескольким таймфреймам без учета внешних (в основном фундаментальных) факторов двигающих рынок.

Инструмент входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, таких как MetaTrader. Вильямс рекомендует не менять базовые параметры для большинства активов, но текущий Форекс гораздо волатильнее, чем когда создавался Alligator. Индикатор все-таки требует настройки и тщательного тестирования на истории.

Вид и настройки индикатора.

Тип и периоды Moving Average и количество баров для сдвига аналогичны ряду Фибоначчи и за счет этого достигается минимальное запаздывание. Именно эта особенность делает индикатор и его сигналы однозначным не допускающим множественной трактовки сигналов.

Торговые сигналы

Индикатор Аллигатор представляет собой классическую стратегию с сигналами пробоя и разворота от каждой из средней. Выделяют три последовательных состояния (фазы):

1. «Сон»

Скользящие средние движутся горизонтально, сильно переплетены и представляют собой узкий ценовой диапазон вокруг красной MA без торговых сигналов. Чем дольше длится флет, тем больше «голодный» индикатор, сильнее и продолжительнее новое рыночное движение.

2. «Пробуждение (зев)»

На увеличение рыночной активности первой реагирует «быстрая» средняя AlligatorsLips (зеленая) показывающая наиболее вероятное направление нового тренда. Считается, что можно открывать сделку уже в момент ее пересечения ценой, но лучше подождать и убедиться в правильном положении линий относительно друг друга и увеличения расстояния между ними (Аллигатор выходит «на охоту»).

Alligator на разных фазах рынка.

3. «Раскрытие пасти»

Продолжение поддержки текущего движения новыми участниками и объемами, что подтверждает реакция красной линии AlligatorsTeeth, а «медленная» синяя AlligatorsJaw завершает формирование фигуры.

4. «Засыпание»

Когда тренд заканчивается линии снова начинают пересекаться и идти горизонтально (индикатор «насытился»). Здесь рекомендуется закрывать текущие позиции независимо от уровня текущей прибыли/убытков.

В течение всего тренда линии индикатора Аллигатор должны быть расположены в строгом порядке: зеленая – красная – синяя. Открываться необходимо после пересечения ценой всех трех MA, вход на отскоке от AlligatorsTeeth только после дополнительного подтверждения. В заключительной стадии наблюдается обратное пересечение, но опять в том же порядке.

Варианты торговых сигналов.

Переходим непосредственно к сигналам Alligator'а. Индикатор дает следующие точки входа:

• покупка. Цена пробивает все скользящие средние и закрыватся выше них. Линии направлены вверх и строго в порядке AlligatorsLips (нижняя)

Базовые условия для покупки (BUY).

• продажа. Противоположные условия: цена пробивает индикатор Аллигатор сверху вниз, последние 2-3 свечи закрыты ниже точки пересечения. Средние направлены вниз в порядке AlligatorsJaw

Базовые условия для продажи (SELL).

Диапазоном волатильности будет расстояние между зеленой и синей линиями, угол наклона можно использовать для оценки силы тренда.

Аlligator, индикатор для комплексных стратегий

Главное правило: независимо от типа стратегий и дополнительных инструментов Stop Loss обязателен!

В зависимости торговых целей и наиболее комфортного для трейдера стиля торговли ключевое значение для входа в рынок и установки ордеров Take Profit/Stop Loss будут иметь разные средние:

• зеленая. При агрессивном скальпинге, позволяющая забрать максимум прибыли;
• красная. Здесь средний уровень профита может быть ниже, чем в предыдущем варианте, но также снижается и общий уровень риска (умеренная торговля);
• синяя. Средне- и долгосрочные сделки, которые могут сопровождаться достаточно глубокими просадками, но в тоже время Аллигатор дает возможность, как можно дольше оставаться на тренде.

Установка Stop Loss по линиям индикатора.

Индикатор Аллигатор не дает рекомендаций по размеру Take Profit, все определяется индивидуально, а при установке Stop Loss рекомендуется следовать правилам:

• размещение за линией AlligatorsJaw делает позицию более устойчивой к случайным и спекулятивным ценовым импульсам, но увеличивает риск, так как цена при подходе к линии уже переводит сделку в критический уровень убытков;
• Stop Loss в зоне быстрой средней AlligatorsLips часто приводит к быстрым закрытиям на мелких коррекциях и откатах после которых тренд возобновляется, но уже без нас;
• хорошим решением будет разделение объема сделки на 3 равных части: стоп для 1-й части находится за линией AlligatorsJaw, 2-й за AlligatorsTeeth, полностью закрываем позицию при пробитии AlligatorsLips. Такой подход позволяет использовать инструмент не только для получения прибыли от краткосрочного импульса, а и как сигнал своевременного выхода, когда он заканчивается.

Как использовать со стандартными индикаторами

Основной принцип построения торговых стратегий гласит, что используемые инструменты должны быть из разных групп и таким образом подтверждать сигналы друг друга. Поэтому возьмем следующую комбинацию помимо Аллигатора:

• индикатор Fractals с параметрами по умолчанию;
• простую (SMA) скользящую среднюю с периодом 233;
• осциллятор перекупленности/перепроданности Stochastic (11,3,3). Параметры могут измениться в периоды высокой волатильности в сторону увеличения;

В первую очередь не открываем сделки, если фрактал формируется выше или ниже индикатора Аллигатор – это говорит о том, что цена полностью ушла из диапазона скользящих средних и технический откат завершен. Также остаемся вне рынка, когда фракталы находятся в зоне переплетения.

Пример стратегии с добавлением стандартных индикаторов.

Общие правила торговли:

• устанавливаем отложенный ордер BuyStop для покупок и SellStop для продаж на 2-3 пункта выше/ниже текущей цены, когда цена второй раз после отката пересекла уровень последнего фрактала;
• далее можно двигаться в сторону тренда, открывая дополнительные сделки на новых фракталах; вверх только покупки, вниз только продажи;
• применение «длинной» SMA дает возможность быстро определить долгосрочный тренд: цена выше – восходящий, ниже – нисходящий, движется горизонтально – флет.
• сигналы фракталов отфильтровывает  Stohastic: линии вниз после разворота на уровне 70/80 подтверждают продажу, вверх от 20/30 покупку.

Подводим итог

В качестве определителя тренда инструмент может быть включен в стратегию с любой методикой входа. Например, можно открываться, используя быструю линию, а фиксировать прибыль по двум другим медленным. Или закрывать сделки по противоположным сигналам от других индикаторов, таких как Awesome, MACD или рассмотренный выше Stochastic;

Можно совмещать волновую теорию Эллиотта и индикатор Аллигатор. Как использовать: если цена ушла за границу AlligatorsJaw формируется импульсная волна, движется внутри данной зоны – корректирующая;

Основной недостаток это решение Вильямса использовать скользящие средние, которые являются самым запаздывающим техническим инструментом, хотя в его время рынки были менее подвижными, и такое решение вполне оправданно. Но если сигналы подтверждены осцилляторами на старших таймфреймах от H1 и выше, Alligator индикатор позволяет уверенно брать, как минимум,  60-70% любого тренда.