Индикатор Стохастик

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору "Stochastic", благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

  • для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
  • для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.


Жмите ниже кнопку "изучить", чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор "Стохастик" в 5 простых шагов

С начала 50-х годов прошлого столетия этот простой инструмент Джорджа Лейна спас от слива тысячи депозитов и активно помогает зарабатывать современным трейдерам. Индикаторы семейства Stochastic Oscillator позволяют увидеть момент смещения рыночного баланса продавцы/покупатели и удачно войти в рынок. Или – вовремя закрыть позиции с оптимальным результатом.

Торговая идея индикатора

Задача технических торговых инструментов класса Стохастик – выполнить технический анализ скорости рынка по относительному положению цены закрытия в диапазоне max/min за некоторый период. Этим индикатором трейдер должен оценить вероятность обновления экстремума, то есть – шансы текущего тренда на продолжение.

стохастик индикатор

Основная идея Stochastic Oscillator.

Автор исходил из того, что на устойчивой тенденции к росту (бычий тренд) цена Close текущего периода должна находиться в зоне предыдущей max цены. На нисходящей тенденции (медвежий тренд), соответственно, она должна останавливаться вблизи предыдущего min значения. Стохастик содержит несколько механизмов фильтрации «ценового шума», что делает его точнее, чем, например, осциллятор William’s %R.



Методика расчета

Рассмотрим стандартный вариант из двух базовых элементов: линии %K или «быстрого» Стохастика (по умолчанию обозначается сплошной линией) и «медленного» Стохастика – линии %D (пунктирная). Расчет «быстрой» линии:

как работает стохастик осциллятор

В формуле используются: C(t) − цена Close текущего периода; Low(n) и High(n) – min/max за предыдущие N периодов.

«Медленный» Стохастик рассчитывается на значениях %K как скользящая средняя (любого типа):

%D = MovingAverage(t)(%K)

Практика показывает, что для большинства средневолатильных активов рекомендуется выбирать простую среднюю, для высоковолатильных и нестабильных активов – экспоненциальное сглаживание, фондовые трейдеры предпочитают индикатор EMA от типичной цены.

Параметры и настройка

Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса (50) и уровни критических зон − 70(80) и 30(20).

настройка индикатора стохастик

Параметры настройки и рабочее окно стандартного индикатора Стохастик.

На современном рынке не стоит ориентироваться на условия автора индикатора (период от 9 до 21), основной параметр нужно подбирать самостоятельно, а все «стандартные» рекомендации – обязательно тестировать.

Чем больше период анализа, тем меньше должен быть период расчета основной линии Stochastic!

Чем больше период расчета, тем менее чувствительным становится Стохастик – он сильнее запаздывает и большую часть ценовых колебаний считает «несущественными». Наиболее надежными будут сигналы на H4 и выше, но скальперов и трейдеров интрадей это вряд ли устроит.

Оптимальные параметры зависят от таймфрейма и волатильности актива, например, комплект по умолчанию (5/3/3) неплохо работает именно на популярных валютах, на малых таймфреймах (до М30) стабильные результаты показывает период 9-13, для на Н1 рекомендуют параметры (13/5/3), для Н4 и выше – период от 5 до 9. Интересно, что для контроля пробоя границ критических зон и поиска ситуаций дивергенций обычно используют разный набор параметров Stochastic, но об этом – ниже.

индикатор stochastic

Влияние периода расчета на форму линии индикатора Стохастик.

Дополнительные параметры в Stochastic рассчитывают только степень коррекции и взаимного расположения линий %К и %D. Увеличение значения Slowing смещает обе линии индикатора ближе к центральной зоне – это позитивно для долгосрочной торговли, но снижает количество торговых сигналов. Уменьшение параметра смещения позволит индикатору быстрее достигать экстремумов и дольше двигаться в критических зонах – ни один серьезный разворот вы не пропустите!

стохастик индикатор как пользоваться

Влияние дополнительных параметров расчета Стохастика.

Параметр «сглаживание» (%D) определяет количество значений K% для усреднения линии, например, параметр «3» означает использование только трех последних значений. В результате точки пересечения линий смещаются относительно друг друга и своих пиковых значений.

Менять границы (и, соответственно, ширину) критических зон Стохастика также нужно осторожно, так как это влияет не столько на количество ключевых точек, сколько на их надежность. Теперь настало время рассмотреть торговые сигналы.



Торговые сигналы индикатора

Линии Стохастика (рост или стабильное движение) в верхнем диапазоне от 70(80) до 100 трактуются как бычий, но перекупленный рынок, падение или движение в зоне ниже 30 – рынок перепродан. С точки зрения фундамента, в этих состояниях лидеры рынка (быки или медведи, соответственно) постепенно слабеют, динамика индикатора замедляется. В конце концов, баланс игроков смещается в противоположном направлении − происходит разворот. Характер поведения линий в критических зонах показывают направление и силу обратного ценового импульса. Если индикатор движется в зоне уровня 50 – вероятность смены тренда минимальна.

Стохастик использует торговую логику, характерную для импульсных технических инструментов, поэтому наиболее сильными считаются именно сигналы на пробой и разворот. Рассмотрим классические торговые ситуации.

Взаимное пересечение линий %K и %D

Эти варианты были описаны еще Лэйном, но сегодня такие сигналы – не самые надежные. Предполагается, что сигнальная линия Стохастика реагирует быстрее и ее поведение считаем ключевым для определения точки входа. Итак, если происходит:

  • Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя.
  • Пробой линией %K линии %D сверху вниз – тенденция на падение и мы торгуем только продажи, можно размещать отложенный ордер на 5-10 пунктов ниже точки пробоя.

stochastic индикатор как пользоваться

Пример пересечения линий Stochastic Oscillator.

Современные пользователи Стохастика различают два вида таких ситуаций, «правосторонний» вариант считается более надежным.

стохастик осциллятор как пользоваться

Правостороннее и левостороннее пересечение линий Стохастика.



Пробой границ и поведение индикатора в критических зонах

Подразумевается пересечение базовых уровней основной линией Стохастика на сильном тренде, то есть:

  • На восходящем тренде: пробой уровня перекупленности 70(80) – первый сигнал замедления роста и возможном развороте вниз.
  • На медвежьем тренде: пробой границы перепроданности 30(20) на нисходящем тренде – сигнал для фиксации продаж и возможного разворота вверх.

После пересечения линий выше/ниже базовых уровней Stochastic также рассматриваем два варианта:

  • Разворот вверх в зоне перепроданности (20/30) расценивается как схема для покупки, если далее происходит пересечение (снизу вверх) и выход из зоны медленной линии %D – сигнал усиливается.
  • Разворот из зоны перекупленности (80/70) трактуется как ситуация для продажи, если далее линии пробивают уровень сверху вниз – сигнал надежнее.

Также рекомендуется обращать внимание на форму разворота «в зоне»: если линии формируют «острый» max/min («узкий разворот»), то последующее движение должно быть сильным и резким, если пробой уровня происходит после флэта в критической зоне («широкий разворот») – более слабым, но стабильным.

Пока линии Стохастика двигаются в критической зоне – текущий тренд сохраняется, сигналом разворота считается только выход из критической зоны, чаще всего – с рестестом.

stochastic oscillator как пользоваться

Линии Stochastic в критических зонах.



Дивергенция линий индикатора с ценовым графиком

Достаточно редкий, сильный опережающий сигнал разворота, но им нужно уметь пользоваться.

  • Падение линий %K-%D на восходящем тренде − высокая вероятность разворота вниз, значит открываем SELL. Если Стохастик выше уровня границы перепроданности, Stop Loss − ниже последнего ценового min.
  • Индикатор показал новый max на нисходящем ценовом тренде – вероятен разворот вверх, тогда покупаем. Если в момент формирования дивергенции Стохастик находится в зоне перекупленности, Stop Loss – за локальным max.

как пользоваться стохастиком на форексе

Дивергенция на индикаторе Stochastic Oscillator.

Самостоятельно эти схемы используется редко, нужно обязательно анализировать ситуацию в критических зонах (см. выше!). Дивергенции на таймфреймах ниже H1 как торговые сигналы Стохастика не рассматриваем!

Пробой центральной линии

Линия баланса делит зону индикатора Стохастик на область покупателей (50-100) и область продавцов (0-50), поэтому движение вблизи уровня 50 означает неопределенность на рынке, то есть цена – примерно на середине диапазона. Пробой линии снизу вверх и дальнейший рост – быки становятся сильнее – покупки в приоритете. Пробой сверху вниз и дальнейшее падение – медведи сильнее, то готовимся к продаже.

как торговать по стохастику

Торговые сигналы на пробое линии баланса Stochastic.

Напоминаем, что после разворота и пробоя уровня критической зоны цена доходит, как минимум, до линии баланса. Возврат цены без теста центральной линии встречается гораздо реже. Если есть подтверждение от других индикаторов, то после уверенного пробоя уровня 50 можно открывать сделку.



Недостатки индикатора

Претензии к Стохастику − традиционные для всех осцилляторов. Они надежно работают только в широких флетовых диапазонах или на стабильных трендах с четким направлением. Скальперов, которые пытаются традиционно пользоваться его различными версиями, как правило, ждет разочарование и быстрые убытки − на малых периодах их сигналы безнадежно запаздывают.

Спекулятивные рынки вызывают на Стохастике множество некорректных сигналов («шипы» к max/min), а слишком сильные тренды приводят к тому, что индикатор надолго «залипает» в критических зонах, не выполняет свои функции и пропускает хорошие точки входа.

Более менее стабильный результат можно получить, используя связку из двух Стохастиков с параметрами для разных периодов, например, Stochastic (5,3,3;30/70) + Stochastic (21,9,9;20/80). В такой схеме индикаторы взаимно компенсируют недостатки: ложные сигналы на коротких и запаздывание на длительных таймфреймах.

описание индикатора стохастик

Торговая схема на двух индикаторах.

По точкам пересечения линий Стохастика нельзя оценить силу ценового импульса. Выход линий индикатора в зоны перекупленности/перепроданности вовсе не означает сигнала для немедленного открытия сделки − все такие ситуации нужно подтверждать индикаторами тренда.

Выводы

Стабильные системы исключительно на сигналах Стохастика практически не встречаются, обычно он работает только как базовый осциллятор. Параметры индикатора должны учитывать стиль, период и условия мани менеджмента конкретной торговой стратегии: интрадей-системы должны не упустить момент разворота, что достигается краткосрочными настройками, долгосрочные параметры помогают в позиционной торговле и фильтруют ложные сигналы. А тот факт, что перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, каждому придется адаптировать его под свои цели, не уменьшает ценности классического индикатора для современного трейдинга.

Комментарии

Dima Korchagin
Dima Korchagin
Вобше все эти стохи, макди, рси и прочие индюки просто повторяют картину движения цены на графике только немного в другом виде. Смысла какого то в них не вижу.
Super Oleg
Super Oleg
Цитирую Dima Korchagin:
Вобше все эти стохи, макди, рси и прочие индюки просто повторяют картину движения цены на графике только немного в другом виде. Смысла какого то в них не вижу.

Кому-то привычнее просто видеть рынок через индикаторы. Плюс ко всему с индикаторами можно легко загнать торговую систему в робота или советника. Так что не всё так просто. Если это приносит прибыль, то почему же отказываться от них?
Лена Тэ
Лена Тэ
Цитирую Super Oleg:
Кому-то привычнее просто видеть рынок через индикаторы. Плюс ко всему с индикаторами можно легко загнать торговую систему в робота или советника. Так что не всё так просто. Если это приносит прибыль, то почему же отказываться от них?


Правильно. Стохастик просто один из инструментов. А так без разницы как торгуешь, главное что профит свой имеешь.
Баффет
Баффет
Для меня стохастик был всегда сложным)) Лучше уж по MACD работать, его както проще понять.
ВладМ.
ВладМ.
Согласен, MACD рулит :lol: :lol:
Александрович
Александрович
Кому как проще - так и работает. А спорить какой индикатор лучше смысла вообще нет, единственное доказательство что чтото работает тут это прибыль. Всё остальное просто вода
Курара
Курара
Пробую использовать сейчас стохастик для торговли бинарными опционами. Жду когда стохастик зайдет за уровень 20 или 80 и жду пересечение линий. Тогда уже открываю сделку. Результаты средние пока. Не знаю как улучшить торговлю((
ВладМ.
ВладМ.
Так посмотри лучше здесь на сайте есть стратегия специально под бинарные опционы с RSI и полосами боллинджера.
Надя
Надя
Ага, вот это стратегия http://academyfx.ru/strategiya-60-sekund-1/
Пожалуйста^^
Вахха
Вахха
Хорошие примеры подобраны. А то обычно что находил было в основном чисто теорией и водой
Максим КН
Максим КН
Как думаете, можно использовать этот индикатор совместно с уровнями или другими осциляторами?
Влади
Влади
Цитирую Максим КН:
Как думаете, можно использовать этот индикатор совместно с уровнями или другими осциляторами?


Конечно, так и нужно. Они будут служить фильтром для стохастика. Так торговые стартегии и создаются))
Dmitri
Dmitri
Стохастик оч хорошо работает на младших таймфреймах и мне помогает скальпировать. Можно конечно скальпировать и без стохастика, но вот у меня так не выходит.
Саймон
Саймон
и как в общем скальпинг проходит?
медуза
медуза
Понять немогу чего все так любят скальпировать, это же стопроцентный убыток. Даже если в плюс будете торговать, самим же надоест такой режим. А лаги у брокера быстро сольют деп
Artemij
Artemij
+1
не согласен, знаю, что люди зарабатывают так. но практика нужна дикая, чтобы выдерживать. сама торговля не каждый день ведётся поэтому можно отдохнуть от торговли. для новичков конечно не стоит начинать с него, но опытные трейдеры могут справиться
Архивариус
Архивариус
Хороший инструмент в торговле, тут и не поспоришь. Но надо обратить внимание на то, что его надо правильно использовать и избегать ложных сигналов
Miracle
Miracle
Я вообще определяю тренд на всех временных интервалах имено с помощью стохастика. И в торговли он для меня основной сигнал, хотя и не главный самый.
Miroshnichenko
Miroshnichenko
Классно и понятно объяснён индикатор, хорошо что нашел этот сайт. Вот бы ещё видео посмотреть, как в реале индикатор используют.
Ярославв
Ярославв
ну ты немного опоздал, вебинар то уже прошёл но может ещё будет
Борис Иванович
Борис Иванович
Спасибо за хорошее описание индикатора, всё понятно. Можете ещё подсказать с каким индикатором использовать стохастик чтобы лучше торговать?
Вадим
Вадим
Цитирую Борис Иванович:
Спасибо за хорошее описание индикатора, всё понятно. Можете ещё подсказать с каким индикатором использовать стохастик чтобы лучше торговать?

Да с чем угодно его можно использовать, просто сами переберите средние может, линии Боллинджера, уровни. Ну или так стратегии готовые ищите.
Aleksey
Aleksey
Я его кстати использую с RSI, советую попробовать)
Leos
Leos
Ну в общем понтяно что лучше всего себя показывает во время тренда - просто надо знать как его использовать.
олег 68
олег 68
+1
согласен полностью с Димой Корчагиным и добавлю от себя, многие хвалят дивергенцию, а что такое дивергенция вдумайтесь это по простому перерисовка индикатор показывает в одну сторону а цена идет в другую и прежде чем наступит этот сигнал можно уже слить мани-мани
а еще ведь есть и скрытая или обратная дивергенция !!
и применяя разного рода дивергенцию можно только с точность 50/50 сказать что цена будет падать или расти так зачем он нужен если и без индикатора можно и так на угад сказать что цена будет либо расти либо падать !
мое мнение такое : такая же ерунда как и все остальные индиаторы не хуже и не лучше

на форексе с 2006 года
Женя
Женя
++++++
Я смотрю, что многие после долгого времени пользования индюками приходят именно к такому выводу.
Сам начинал торговлю с применением индикаторов, но со временем понял, что индюки показывают по сути ту же цену, так зачем усложнять себе анализ?

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Привет! Ищешь прибыльные советники Форекс? Я подобрал для тебя 10 лучших роботов с оптимальными настройками. Оставь почту, чтобы получить их абсолютно бесплатно!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Это не очень похоже на корректный адрес электронной почты. Попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Тут что-то не так, попробуй еще раз!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Ну хорошо, не сегодня. До новых встреч!
Сергей Чистый, трейдер-аналитик с опытом более 7 лет
Спасибо! Советники уже отправлены тебе на почту. Внимательно изучи их, чтобы увеличить свой депозит на Форекс! Если вдруг письма в ящике не окажется, проверь, пожалуйста, папку «Спам» и перенеси его в «Важные».