Индикатор Parabolic SAR

Приветствую всех наших читателей!

Многие из трейдеров пренебрегают инструментами, встроенными в торговый терминал, полагая, что они уже устарели и их функции не соответствуют всем требованиям для эффективной торговли. Алгоритм работы многих из них базируется на точных математических расчетах, поэтому и сегодня они являются актуальными. Какие бы события не происходили на рынке Forex.

О трендовых индикаторах и их использовании вы можете получить больше информации у трейдеров Академии Форекса (АФ). В рамках индивидуального занятия наши трейдеры-преподаватели ответят на любой ваш вопрос, касающийся Forex-торговли. Обратившись к нам, вы можете рассчитывать:

• на бесплатную онлайн консультацию;
• на торговлю вместе с преподавателем (в качестве тренинга);
• на помощь в выборе торговых инструментов и стиля торговли, соответствующих вашему психотипу и многое др.

Специалисты АФ готовы оказать вам профессиональную поддержку для повышения уровня ваших знаний и улучшения качества вашей торговли:

Сегодня мне хочется напомнить вам о трендовом индикаторе «Parabolic SAR» (сокращенно – «PSAR») – торговом инструменте, который часто называют целой «торговой стратегией». Почему его так называют, вы поймете, прочитав эту статью.

Добавлю только, что индикатор PSAR предназначен для поиска:

• направления тренда;
• разворотных точек;
• точек входа в рынок;
• точек для закрытия позиций.

Индикатор позволяет торговать на покупку/продажу, идеально подходит для торговли на Forex и на рынке акций. Большей эффективности от него можно добиться, работая с волатильными валютными инструментами. Использовать его можно на любом временном периоде (таймфрейме, кратко – ТФ), но большинство трейдеров считают, что наиболее оптимальным для торговли с ним Параболик САР будет ТФ Н1.

Давайте же, узнаем, что представляет собой трендовый индикатор PSAR, поговорим о его недостатках/преимуществах, о методах использования.

Немного истории

Уже известный сегодня всем биржевой трейдер Уэллс Уайлдер в 1976 году разработал Parabolic SAR для поиска на графике точек разворота рынка. Уайлдер является автором нескольких полезных книг по теории трейдинга и автором других, не менее популярных, индикаторов – RSI и DMI. Все его инструменты, как базовые, часто используются в разных торговых стратегиях.

Слово «SAR» является аббревиатурой от «stop and revers» (в переводе – «остановка и разворот»). Отсюда и вытекает его основная функция – он определяет перемещающиеся ценовые остановки для коротких/длинных позиций. По рекомендации его создателя, с помощью Параболик САР трейдер сначала должен определить тренд, чтобы далее торговать по его простым сигналам.

Установка на график и настройка Parabolic

Чтобы установить этот инструмент на график, его не нужно предварительно искать в интернете и скачивать. Индикатор входит в пакет стандартных инструментов любого торгового терминала и вытаскивается на график терминала из меню «Вставка»:

Установка Parabolic SAR на график в МТ4

После клика мышью на инструменте вы увидите на графике окно с его настройками:

Настройка свойств индикатора Parabolic SAR

На рисунке выше вы видите две вкладки со свойствами этого инструмента – «Параметры» и «Отображение».

1. Вкладка «Параметры»

Позволяет настроить три свойства Параболик САР:

1) Шаг (Step) – установленный параметр здесь отвечает за чувствительность по отношению к изменениям цены. По умолчанию его значение равно «0,02». Если вы захотите изменить шаг, помните, что:

• установив меньшее значение, вы будете получать от Parabolic SAR более достоверные сигналы, но появляться они будут с запаздыванием;
• установка большего значения делает индикатор более чувствительным к ценовым изменениям, он сможет раньше определять направление тренда, но вы будете получать от него больше ложных сигналов.

2) Максимум (Maximum) – этот параметр по умолчанию равен «0,2». Он корректирует «шаг», сглаживая его искажения на хорошо выраженных трендах. Изменяя его значение, на его работу вы не окажете особого влияния.

3) Стиль (Style) – здесь вы можете задать цвет и толщину линии для оптимальной визуализации кривой Parabolic SAR на графике.

2. Вкладка «Отображение»

Позволяет задать период времени (ТФ), на котором будет отображаться кривая индикатора. Помните, что автор инструмента рекомендовал работать с ним на тайм-фрейм Н1.

Несколько рекомендаций по настройке:

• Изменяя параметр «Шага», изменяйте пропорционально ему и параметр «Максимум». Если, к примеру, первому вы дали значение 0,07, то и у второго должно стоять соответствующее ему значение – «0,7».
• Здесь вы можете экспериментировать с Parabolic SAR. Оптимальных настроек его параметров можно добиться путем их сравнения на результатах торговли, в зависимости от выбранного вами стиля торговли и типа торговой стратегии.
• Помните, что измененные настройки Параболик САР по-разному влияют на эффективность торговли, в зависимости от выбранного вами валютного инструмента и временного периода (ТФ).

Следует добавить, что индикатор работает по сложному алгоритму, в основе которого лежат сложные математические расчеты. Нам нет смысла углубляться в эти расчеты и выстраивать кривую Параболика вручную, когда в любом терминале присутствует уже готовый к работе инструмент – просто установите его на график и начинайте работать.

Достоинства и недостатки Parabolic SAR

К главным преимуществам этого индикатора можно отнести следующие позитивные стороны:

1. В работе он реагирует на изменение времени, а не только на изменение цены;
2. Вовремя и с высокой точностью он определяет разворот тренда;
3. Индикатор находит самые прибыльные точки входа/выхода из рынка;
4. Он позволяет применять «следящий» Stop loss (по аналогии с Трейлинг стопом);
5. Он отлично работает в качестве «фильтра» в любой торговой стратегии;

Недостатков у Параболик САР меньше, но мы должны их учитывать:

1. Его нельзя назвать «универсальным» инструментом для всех видов тренда. Во флете его сигналы не являются достаточно убедительными и четкими для определения направления тренда и открытия торговых позиций.
2. На таймфреймах младше ТФ Н1 инструмент слишком чувствителен к рыночному шуму и выдает много ложных сигналов;
3. Во флете индикатор также дает слишком много ложных или неточных сигналов, по этой причине использовать его при «боковике» категорически не рекомендуется.

Практическое применение PSAR

Сейчас мы с вами подробно рассмотрим по порядку все варианты, где можно использовать индикатор PSAR.

1. Определение тренда

Здесь все очень просто:

• Параболическая кривая индикатора лежит выше ценовой кривой – наблюдаем нисходящий тренд;
• Кривая Параболик САР формируется ниже ценовой кривой – перед нами восходящий тренд.

Определение направления тренда с помощью «PSAR»

Разворот кривой Parabolic SAR говорит о смене тренда. Так, появление очередной точки в противоположной от цены стороне означает возможное завершение текущего тренда и формирование его уже в новом направлении. Точки отсчета индикатора «на разрыве» являются максимальной/минимальной ценой прошлого периода.

Когда цена касается и пересекает кривую Параболика, индикатор переходит на другую сторону относительно цены и меняет свое направление. Это говорит о том, что направление тренда также изменилось. Используя эту особенность Параболик САР, обязательно учитывайте следующие моменты:

• Чем сильнее тренд, тем шире друг от друга находятся точки, формирующие параболическую кривую. Входить в рынок при такой ситуации не стоит, чтобы не попасть на возможный откат цены.
• Вероятность разворота цены выше с уменьшением расстояния между точками кривой PSAR.
• Работайте с Параболик САР только на старших (от Н1 и выше) таймфреймах, чтобы избавиться от ложных сигналов, характерных при работе с этим индикатором на младших ТФ.
• Торгуя на младших ТФ, входите в рынок после построения 3-4 последовательных точек в начале формирования очередной параболической кривой Параболик САР. Эти точки являются подтверждением сигнала на вход в новом направлении цены:

Вход в рынок с «PSAR» на ТФ М15

2. Точки входа в рынок

Хорошие результаты работы с этим инструментом можно получить на сильном тренде или на стадии его завершения. Сигналом входа в рынок следует считать пересечение цены с кривой Parabolic SAR и ее «разрыв» с переходом на противоположную сторону относительно ценового графика. Если сигнал на вход был верным, на сильном тренде трейдер сможет взять у рынка максимальную прибыль.

1) Сигнал на покупку

Здесь важно, чтобы при очевидном разрыве кривой Параболик САР первая точка формирующейся параболической кривой находилась под формирующейся свечой. В то же время последняя точка старой кривой индикатора должна лежать, соответственно, над предыдущим баром:

Сигнал «PSAR» на вход в рынок с покупкой (ТФ Н1)

2) Сигнал на продажу

На разрыве кривой Parabolic SAR первая точка формирующейся параболической кривой лежит над формирующимся баром, последняя точка старой кривой индикатора лежит под предыдущей свечой:

Сигнал «PSAR» на вход в рынок с покупкой (ТФ Н1)

Как видно по рисункам выше, сигналом на вход в рынок в обоих направлениях служит сигнал на разворот тренда. Выбор направления открываемой позиции зависит от расположения последней и первой точек разрыва противолежащих кривых индикатора Параболик САР.

Говорят, что PSAR не против:

• покупки, если цена лежит выше его кривой;
• продажи, если цена расположена ниже его кривой.

Некоторые трейдеры входят в рынок сразу на пересечении цены с кривой индикатора, полагая этот момент концом текущего и началом нового тренда. Думаю, что логичнее и безопаснее входить в рынок после получения подтверждения сигнала на устоявшийся тренд.

3. Поиск точек на закрытие позиций

Очень удобно использовать этот индикатор для определения точек закрытия позиций, установки ордеров Stop Loss и Трейлинг стопов. Есть простой прием, который трейдеры, работая с PSAR, используют для максимально прибыльного и безубыточного закрытия сделок.

После открытия позиции и установки Stop Loss следует наблюдать за ценой и прорисовкой точек индикатора. Вам всего лишь нужно передвигать Stop Loss на графике на уровень очередной сформированной точки, лежащей:

• выше цены на восходящем тренде (для продаж);
• ниже цены на нисходящем тренде (для покупок).

Если цена будет двигаться в вашу сторону, вы закроетесь поле пересечения цены с кривой Parabolic SAR и при появлении первой точки на противоположной стороне. В случае резкого и сильного отката цены ваша сделка закроется по «плавающему» Стопу, но с прибылью.

4. Особенность работы индикатора во флете

Выше уже упоминалось, что торговать в «боковике» с этим инструментом не рекомендуется из-за большого количества ложных сигналов. Если вам нравится торговля во флете, то и здесь индикатор PSAR моет быть полезен, но в дуэте с каким-нибудь другим инструментом теханализа. Желательно, чтобы вспомогательный инструмент выполнял другую функцию.

Если PSAR показывает направление тренда, то разумнее будет выбрать ему в помощь инструмент, показывающий, например, силу тренда. В противном случае оба индикатора будут дублировать сигналы, отфильтровать ложные сигналы здесь вам будет сложно. Таким инструментом может быть, например индикатор ADX (индекс силы), показывающий силу текущего тренда.

5. Параболик САР, как элемент торговой стратегии

Автор инструмента рекомендовал использовать его вместе с другими техническими индикаторами. Выбор нескольких инструментов, выполняющих разные функции, но нацеленные на решение одной задачи, называется торговой стратегией. Вы можете комбинировать индикатор PSAR с инструментами, встроенными в терминал или использовать пользовательские инструменты, найденные вами в интернете. Главное, чтобы в «союзе» они выполняли поставленную вами задачу.

Очень часто с Parabolic SAR используют осциллятор Stochastic, индикатор силы ADX, трендовый индикатор Moving Average (используются 3 его скользящие с разным периодом). Давайте, рассмотрим на примере, как один из этих инструментов работает в паре с нашим PSARом.

5.1 Индикатор «PSAR» + «Stochastic Oscillator» + «ЕМА100»

Выбираем любой ТФ, начиная от Н1, и любой валютный инструмент с хорошей волатильностью. Устанавливаем индикаторы на график со следующими настройками:

• Для Parabolic SAR (величина шага = 0,01, показатель максимум = 0,2);
• Для Stochastic Oscillator (Период %К = 10, Период%D = 7, Замедление = 4, уровни – 37 и 63);
• Для Moving Average (период = 100);

На графике имеем три настроенных индикатора, по их сигналам ищем возможность входа по покупке. Нам нужно, чтобы для покупки выполнялось всего три условия:

1. Красная кривая Stochastic лежит в своем окне выше уровня «63»;
2. Закрытие предыдущей свечи фиксируем над уровнем ЕМА100;
3. Очередную точку индикатор Параболик сформировал под ценовой кривой.

Все три сигнала получены – открываемся по покупке:

Вход с покупкой по сигналам трех индикаторов

Вход по продаже выполняется на тех же сигналах, но с зеркальной точностью до наоборот:

• Красная кривая Stochastic лежит в своем окне ниже уровня «37»;
• Закрытие предыдущей свечи зафиксировано под ЕМА100;
• Индикатор Параболик сформировал новую точку над ценовой кривой.

Что касается закрытия позиций, то Take Profit здесь вообще не нужно устанавливать. Закрывать позицию с максимальной прибылью лучше вручную при формировании первой точки с противоположной стороны. Stop loss необходимо выставить на уровне сигнального бара, чтобы далее двигать его на уровень каждой новой точки Parabolic SAR. Также можно использовать ручной Трейлинг стоп.

Закрытие позиции на покупку

Таким образом, если вы вошли в рынок правильно, в любом случае ваша сделка закроется с прибылью или по безубытку.

Что касается комбинирования Parabolic SAR с другими инструментами, то есть неплохая стратегия торговли с применением PSAR и трех ЕМА с периодами 10, 25 и 50. Очень интересна торговля с этим индикатором в паре с индексом силы (ADX). Вы можете самостоятельно выбрать любой другой инструмент для создания своей собственной торговой стратегии.

Заключение

Мы «вспомнили» с вами один из старейших инструментов теханализа, которые не утратили своей актуальности и в наши дни. Инструмент Parabolic SAR незаслуженно забыт многими трейдерами, а новички вообще не считают нужным пользоваться инструментами, встроенными в терминал. Они предпочитают вечно пребывать в поиске «Священного Грааля» где-то на просторах сети Интернета. Мы с вами помним. Что лучшее – это всегда хорошо забытое старое.

Индикатор PSAR не может быть универсальным, если его использовать в качестве самостоятельного инструмента, он не одинаково эффективен на различных направлениях движения цены. В качестве же элемента торговой стратегии, наряду с другими инструментами, он может быть очень полезен. С его помощью мы можем быстро определить тренд, обнаружить точки входа в рынок и моменты, выгодные для закрытия позиций. Параболик САР интересен в работе с другими инструментами и открывает каждому из нас заманчивую перспективу создания на его основе новых прибыльных торговых систем.